Mean reversion
Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 24. ledna
24.01.2025 Trumpovy výroky o měnové politice USA obchodníky zaskočily a přiměly je prodávat americký dolar v obavách, že by Federální rezervní systém mohl přijmout návrhy nového prezidenta, ačkoli je to velmi nepravděpodobné. Trump vyjádřil přání prosazovat nižší úrokové sazby, aby podpořil stabilnější růst americké ekonomiky. To vedlo ke spekulacím mezi obchodníky a vyvolalo výprodej dolaru, což přispělo k jeho poklesu na mezinárodních trzích.
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 12. prosince
12.12.2024 Euro se i nadále potýká s problémy a existují pro to objektivní důvody, které si rozebereme níže. Na druhou stranu libra za současných podmínek vykazuje větší odolnost, zůstává uvnitř svého horizontálního kanálu a zachovává si potenciál pro další býčí vývoj na trhu.
Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 27. listopadu
27.11.2024 Euro a libra zůstávají v kanálech navzdory zjevné snaze kupujících o výraznější korekci. Tento pohyb však brzdí ekonomická data, která i nadále nahrávají americkému dolaru.
Intradenní strategie pro začátečníky na 3. dubna
03.04.2024 Dnes bude intradenní volatilita záviset na údajích o inflaci v eurozóně a na statistikách z amerického trhu práce, na což je potřeba položit důraz. Je velmi důležité zjistit vývoj zaměstnanosti v USA podle údajů z ADP za březen letošního roku. Pokles indikátoru, který by byl mnohem větší než konsenzus, by vedl k poklesu amerického dolaru a růstu libry a japonského jenu. Špatné výsledky ISM PMI pro sektor služeb také negativně ovlivní americký dolar. Nicméně projevy členů FOMC, vedené předsedou Fedu Jeromem Powellem, budou mít mnohem větší vliv na trh. Jeho holubičí tón a ochota snižovat úrokové sazby ještě víc poškodí dolarové pozice.
Příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií
30.04.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií.
Forex trading - EUR/USD a USD/JPY
08.09.2017 Měnový pár EUR/USD se bez jakýchkoliv známek nějaké změny či obav posouvá v klidu dále nahoru a obchoduje se již na 32měsíčních maximech, kolem úrovně 1,2100 +/-. A prozatím to vůbec z grafu nevypadá, že by mělo dojít brzy k obratu trendu či výrazné korekci.
Obchodujeme komodity
16.07.2017 V mém obchodování se mi dlouhodobě osvědčuje kombinace jak různých obchodních přístupů (swing trading, poziční trading) a metod (mean reversion, trend follow), tak i obchodování různých trhů (akcie a indexy, forex a komodity).
Které styly strategického myšlení jsou úspěšné ve forexu?
04.07.2017 Strategie je důležitá, protože pomáhá rozdělit dostupné zdroje tak, aby se co nejlépe využil čas, energie, i investice. Strategie se obecně skládá z vytyčování cílů, stanovení akcí, a využívání zdrojů na to, aby byl cíl dosažen. Podle firmy missiofacilitators.com, která dělá výzkumy toho, jak moc podnikatelům pomáhá strategie, mají byznysy se strategickým plánem v průměru profit vyšší o 12 % než byznysy bez podobného plánu. Naneštěstí 70 % firem, které mají strategický plán, jej neprovedou a ztratí tím profit. Po výzkumu firem, které patří mezi nejúspěšnější na trhu, missionfacilitators.com zjistilo, že tyto firmy mají alespoň 1% přírůstek příjmu každý rok. Jak logicky, tak statisticky, je strategie výhodná jak pro firmy, tak pro individuální investory.
Forex analýza: EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY
23.06.2017 V dnešní forex trading analýze se podíváme na obchodníky oblíbené měnové páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY optikou mou v tradingu používaného a oblíbeného Mean Reversion přístupu.
Analýza od tradera: Index S&P 500, EUR/USD a ropa WTI
16.06.2017 Americké akciové indexy (s výjimkou technologického Nasdaqu) zatím udržují úrovně poblíž svých historických maxim. Dow Jones je dokázal v posledních dnech ještě i navýšit. Ani další zvýšení úrokových sazeb a oznámení redukce bilance Fedu přibližně na podzim nevneslo na finanční trhy obavy o další vývoj.
Trading analýza: Indexy a forex
26.05.2017 Nadhodnocené americké akciové indexy ještě dolů nechtějí. Nevadí, nikam nespěcháme, dále zatím sbíráme pěkné zisky na forexu a komoditách, kde fundamenty a technika, na rozdíl od indexů, funguje v posledních měsících skvěle.
Forex analýza: EUR/USD, GBP/USD a USD/CAD
07.04.2017 Měnový pár EUR/USD zkorigoval za poslední dva týdny ze svých swing maxim již o téměř 350 pipů a obchoduje se v oblasti prvního supportu pod technickou Fair Value. To představuje dobrou úroveň pro první část long pozice, další vhodnou úrovní je pak 1,0500.
Trading analýza: Ropa, EUR/USD, GBP/USD a USD/CAD
17.02.2017 Na amerických akciových trzích dále pokračujeme ve vytváření nových maxim, což znamená jediné. Následná korekce bude o to větší a postupná řízená akumulace menších short pozic přinese ještě větší než dříve očekávané zisky.
Trading analýza: Index S&P 500 a měnové páry EUR/USD, USD/JPY a GBP/USD
10.02.2017 Stále dobrá nálada a nezohledňování jakýchkoliv rizik zatím nedovoluje důležitým akciovým trhům korigovat z nadhodnocených úrovní dolů. Pokud se k tomu přidá mediální zmínka o přípravě práce na předvolebních slibech nového amerického prezidenta (zrušení regulace bankovního sektoru, snížení daní společnostem), na nichž již akciové trhy na podzim a v zimě jednou rostly, indexy opět velmi ochotně poskočí na nová maxima.
Střednědobý S&P 500 Big Picture
13.02.2015 Při střednědobém a dlouhodobém portfoliovém investování je vhodné si udělat základní obrázek o vývoji důležitých trhů v delším časovém horizontu, analyzovat vývoj (nyní již s pomocí známých skutečností a událostí v uplynulém období) a stanovit pravděpodobný a logicky zdůvodnitelný výhled na další období.
Související klíčová slova:
Akciové trhy | Obchodování různých trhů | Ekonomické problémy | Holubičí tón | Sběr dat | Měřitelné informace | HFT (High-frequency trading) | Statistické metody | Obchodník | EUR | Vliv na trh | Mince | Trend | Trvání fundamentální zprávy | ForexFactory | Kroky Fedu | SL (stop-loss) | Volatility | Trend follow | Korelace | Long pozice | Výkyvy | Aktiva | Nákupní pozice | Strategie mean reversion | Diverzifikace | Diverzifikace prop firem | Short obchody | Turnaje pokeru | Short pozice | GDP | Americký akciový index | Nezaměstnanost | Růst cen | Klouzavé průměry | Vyhlášení inflace | Zpráva | Praktický příklad | Kvantitativní analýzy | Strach | Dividendy | Statistická arbitráž | Příležitosti k nákupu | Analýzy | Brexit | Risk On | Šance na úspěch | Diseminační | Volatilita | Ceny aktiv | Uvolnění měnové politiky | Proražení | Události v eurozóně | Výhled | Jak provést kvantitativní analýzu | B/E | Inflace | Centrální banky | Risk-off | Správné strategie | Stochastické modely | Scalping | Christine Lagarde | NFP report | PMI pro sektor | Dobré výsledky | Longový obchod | Value at Risk (VaR) | Snižování sazeb | Win rate | Vice | Sell | Údaje o inflaci | Poziční obchody | Donald Trump | Obchodní seance | G7 | Dumb money | Obchodní příležitosti | Obchodní výkonnost | RRR | Investiční mince | HFT strategie | Monte Carlo simulace | Pokles ceny | Agrokomodity | Graf | Fair Value | Analýza v prop tradingu | Chris Moneymaker | Globální ekonomiky | Snižování úrokových sazeb | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Řízení rizika | Cena drahých kovů | Podstata analýzy | Úspěšné obchodování | Ekonomiky | Zisky na forexu | Zajímavé zhodnocení | Kanadský dolar | Ekonomické indikátory | Systematický přístup | HFT | Peníze | Poptávka | Bill Gates | High-frequency trading (HFT) | Politika | Očekávání | Co je to kvantitativní analýza? | Posílení eura | Výnosy | Swing obchodování | Časové řady | Další růst | Prohlášení | Obchodní signály | Růst | Nabídka | Příležitosti | Komoditní obchodní příležitosti | Fundamentální zpráva | Měnový pár USD/JPY | Změny cen | Objem obchodů | Velká Británie | Long | Bullish | Váš trading | Unemployment Claims | AUD | Prop firma | Úrokové sazby | Trading metody | Chamtivost | Trh | Zprávy s vysokým dopadem | Problémy | Prop firmy | Pravidla prop firmy | Analýzy v prop tradingu | Index | Budoucí cenové pohyby | Forex analýza | Forex a komodity | Tržní data | MMF | Josef Lukáč | Eura | Nejistoty | Rovnováhy | GBP/JPY | S&P | Kvalitativní analýza | Tržní podmínky | Sázky | Akciové indexy | Ekonomický kalendář | Fundamentální zprávy | Úroda | Swing | IEA | Podílové fondy | Pair trading | Trend-following | Intradenní volatilita | Firma | Nezaměstnanost v USA | Trading u prop firmy | Sektor služeb | Kvantitativní analýza na Forexu | Regresní analýza | Backtestovat | Akciový index | Odhadovat fundamentální zprávy | 3М | Range | Momentum | Výhody algoritmického obchodování | B/E (Break/Even) | Backtestovat obchodní strategie | Obchodníci | Obchodovat | Kvantitativní modely | Burze | Velikost pohybů | Finance | USA | Platformy | Stříbro | Británie | Volby | Ropa | Jasná pravidla | Dow Jones | Strategie pair trading | Trading | Růst HDP | Nalezení souvislostí | Algoritmické obchodní strategie | Zvýšit win rate | Vývoj | Příznivé údaje | Euro posiluje | Funkce v excelu | Růst americké ekonomiky | EUR/USD | Trading analýza | Výkyvy ceny | Algo | Měnové politiky | Poker | Nabídková cena | Non-Farm Employment Change | Výsledky ISM | ADP | Intradenní strategie | Prezidentské volby | Cenové pohyby | Obchodování s cenami cenných papírů | Break/Even | Technické indikátory | Sazby | Komoditní | Risk-off aktivum | Nákup a prodej | Firmy | Zájem investorů | Investování | Fed | Monte Carlo | Swing Trading | Účastníci trhu | Trhy | Vysokofrekvenční obchodování | Měnové trhy | Rizika | Eurozóna | Algo trading | Denní obchodování | ISM | Obchodujeme | Pšenice | Kvantitativní analýza | Konfluence | Vysoké ceny | Riziková aktiva | Turtle Trading | Americké akciové indexy | Vývoj měnových párů | Forexový trh | Komodity | CAD | PMI ve zpracovatelském průmyslu | FXstreet | Reporty | Obchod | Bilance Fedu | Hospodářské politiky | AUD/USD | Vývoj na trhu | MAM | JPY | NinjaTrader | Nástroj | GBP | Risk | Ceny | Pokles | Zemědělské komodity | Obchodní platformy | Severní Korea | Centrální banka | WTI | Radek Zalubil | Divergence | Evropské centrální banky | Libra | Odborníci | Algoritmy | GBP/USD | Otevřený obchod | Írán | Obchodujeme komodity | Change | Zisk | Bank of England | Obchodování | Obchodování ropy | Posílení dolaru | Oslabování dolaru | Management | Trump | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Údaje | Ekonomické události | Eurodolar | FXstreet.cz | Obchody | Index CPI | Value at Risk | Arbitráž | Příležitosti k prodeji | Aktivum | Situace | Stagnace | FOREX | Konsenzus | Signály | HDP | Rozhodování | Dolar | Euro | JP Morgan | USD/CAD | Výprodej | Měnové páry | Akumulace | Obchodní systémy | Ztráty | Obchodní styl | FOMC | Akcie | Prodejní pozice | Nižší úrokové sazby | Tým FXstreet.cz | Světová ekonomika | Technologie | Prognózy | Ceny pšenice | Kurz | Daně | Poziční trading | Sell in May and go away | Výsledky | Investice | Microsoft | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Zisky | Regulace | Deriváty | Fondy | Risk Off | Backtesting | Oslabení dolaru | Ukazatel | Měny | Ropa WTI | Burzy | Rusko | Signál | Řízení rizik | Zhodnocení | Algoritmické obchodování | High-frequency trading | Technická analýza | Krok za krokem | NFP | Myšlení | TIM | Energie | Objem | Investiční | Prodej | Martin Malý | Day trading | Finanční trhy | Růst poptávky | Korekce | Špatné výsledky | Obchodní strategie | Výkonnost | Šťastné obchodování | Index S&P 500 | Short | High | Zvýšení úrokových sazeb | S&P 500 | QE | Poziční obchodování | Cena | Německo | Komodita | Snížení sazeb | Risk Management | Ekonomická data | Drahé kovy | Výhledy | Forexu | Poměr RRR | Zlato | Ekonomika | Indikátory | Práce | Úspěch | Cíle | Forex trading | Banky | Buy | Šance | Fundamenty | Bankrot | PMI v eurozóně | Instrumenty | Analýza | Pozice | OCI | Market | Support | Algoritmus | OPEC | Sentiment | Investoři | Stop-Loss | Měnový pár GBP/USD | Rezistence | Jasné signály | Zpravodajství | Určení trendu | Ropy | Výrobní sektor | Měnový pár EUR/USD | Americké ekonomiky | USD | Emoce | Cena ropy | Prezidentka ECB | Federální rezervní systém | CZ | Průraz | Propad | Pokles eura | Bearish | Růst eura | CPI v USA | Ekonomie | Indexy | Americký dolar | VaR | Evropská centrální banka | Market sentiment | Rozhodnutí Federálního rezervního systému | ECB | Inflační očekávání | ROCE | EU | Redukce | Časové rámce | PMI ve službách | PMI pro sektor služeb | USD/JPY | Měnový pár | Banka | COT | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Banky | Růst | ČTK | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot
|
|