Monte Carlo simulace

Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?

Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Další články k tématu Monte Carlo simulace

Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.

Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.

Moje cesta prop tradingem: Predikce budoucí výkonnosti obchodní strategie
16.04.2025 Optimalizace obchodní strategie je nezbytnost při dlouhodobém tradingu. Menší návod jak na to naleznete v tomto článku.

FxPro SuperTrader - sestavte si vlastní FX portfolio
02.12.2015 FxPro SuperTrader* je plně automatizovaná investiční platforma, která umožňuje obchodníkům budovat své vlastní portfolio a nabízí tak přístup na devizový trh bez nutnosti manuálního obchodování.

Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova:
Expected shortfall | Limity pozic | Vstupy | Obchodník | Denní limity ztrát | Otočení trhu | Trend | Statistiky | Korelace | RRR (risk reward ratio) | Market conditions | Splnit obchodní výzvu | Aktiva | Trvání fundamentální zprávy | Obchodování na vlastní účet | Risk/Money management | Obchodní systém | Diverzifikace | Analýzy | Pravděpodobnost | Jak provést kvantitativní analýzu | Diseminační | Kvantitativní analýza na Forexu | Diverzifikace prop firem | Výkyvy | Celkový DD | SL (stop-loss) | Maximální počet lotů | Win rate | Strach | Simulace obchodního účtu | Nezaměstnanost | Měřitelné informace | GDP | Vyhlášení inflace | HFT | Sběr dat | Rizikové parametry Prop firem | Série ztrátových obchodů | Fundamentální zpráva | Více peněz | Statistická arbitráž | Value at Risk (VaR) | Klouzavé průměry | Pohyby trhu | HFT (High-frequency trading) | Co je to kvantitativní analýza? | Inflace | Efekt na psychiku | Trading u prop firmy | Longový obchod | B/E | Měření rizika | Omezit potenciální ztráty | VaR (Value at Risk) | NFP report | Podstata analýzy | Obchodní výkonnost | ForexFactory | Ceny aktiv | Drawdown (DD) | Zpráva | Přístupy v evaluaci | Riziko ztráty prop účtu | Vstup do obchodu | Kvalitativní analýza | Denní DD | Systematický přístup | Stochastické modely | Dolary | Pravidla prop firmy | Splnění účtu | Statistické metody | První obchody | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Monte Carlo simulátor | Nezaměstnanost v USA | Denní limity | Parametry Prop firem | Volatilita | Poplatek | Procento ztrátových obchodů | Aritmetický průměr | Rozložit riziko | Cenové hladiny | Peníze | Obchodní instrument | Očekávání | Šance na úspěch | Průměrné RRR | Chamtivost | Výkyvy ceny | Časové řady | Tržní data | Loss rate | Odhadovat fundamentální zprávy | Ziskové obchody | Limity ztrát | Objem obchodů | Obchodníci | Challenge | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Bullish | Monte Carlo | Váš trading | Zprávy s vysokým dopadem | Praktický příklad | Procentuální vstupy | Trh | Podmínka u prop firmy | Kvantitativní analýzy | Prop firmy | Index | Budoucí cenové pohyby | Vice | Komise | Pravidlo prop firmy | Kapitál | Kvantitativní modely | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | Non-Farm Employment Change | Fundamentální zprávy | Backtestovat | Postupné zisky | Gaussovo rozdělení | Významné fundamentální zprávy | Strategie prop tradingu | Analýzy v prop tradingu | Trend-following | Trailing DD | Porušení podmínek | Jak co nejlépe řídit risk | Jak získat velký účet | Nejziskovější | Prop firma | Porušení podmínek prop firmy | RRR | Velikost pohybů | Obchodovat | Finance | Platformy | Více riskovat | Požadovaný zisk | Firma | Splnění evaluace | Vlastnění více účtů | USA | 3М | Regresní analýza | Výzva | Analýza v prop tradingu | Risk-Management | Jasná pravidla | Maximální DD | Riziko ztráty | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Backtestovat obchodní strategie | Trading | Zvýšit win rate | Unemployment Claims | Funkce v excelu | B/E (Break/Even) | Expected shortfall (ES) | Cenové pohyby | Rizikové parametry | Break/Even | Technické indikátory | Mean reversion | Investovat | Nalezení souvislostí | Nákup a prodej | Firmy | Money management | Maximální velikost pozice | Riskovat méně | Trhy | Potencionální zisk | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Kvantitativní analýza | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Vstupní poplatek | Ztráta | FXstreet | Obchod | Riziko | NinjaTrader | Nástroj | Risk | Ceny | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Radek Zalubil | Vlastní účet | Algoritmy | Váš kapitál | Otevřený obchod | Change | Zisk | Maximální ztráta | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Index CPI | ProCent | Value at Risk | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Situace | FOREX | Rozhodování | Obchodní systémy | Ztráty | Akcie | Tým FXstreet.cz | Technologie | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Měny | Spread | Řízení rizik | High-frequency trading | Potenciální ztráty | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | High | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Ochrany kapitálu | Risk Management | Forexu | Indikátory | Úspěch | Cíle | Kryptoměny | Šance | Instrumenty | Analýza | Pozice | Market | Limit ztráty | Stop-Loss | Obchodujte | Emoce | CZ | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Swap | VaR | Velikost pozice | Denní drawdown | Časové rámce | FUNDING | Statistika
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Banky | Pokles | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot