Sobota 05. dubna 2025 16:14
reklama
Fintokei StartTrader
reklama
RebelsFunding
reklama
Purple trading band forex umíme
reklama
RebelsFunding

Monte Carlo simulace

C:\fakepath\prop-trading-24012025-uvod.jpg

Kvantitativní analýza v prop tradingu

24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
C:\fakepath\prop-trading-10052024-1.png

Risk-Management v Prop Tradingu

10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.

Další články k tématu Monte Carlo simulace

C:\fakepath\backtesting-06092021-0.jpg

Backtesting a jaké ukazatele sledovat

06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
img

Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022

24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
img

FxPro SuperTrader - sestavte si vlastní FX portfolio

02.12.2015 FxPro SuperTrader* je plně automatizovaná investiční platforma, která umožňuje obchodníkům budovat své vlastní portfolio a nabízí tak přístup na devizový trh bez nutnosti manuálního obchodování.
C:\fakepath\6.jpg

Vliv volatility na nastavení RRR

30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Související klíčová slova: Expected shortfall (ES) | Nalezení souvislostí | Vstupy | Obchodník | Otočení trhu | Trend | Statistiky | Korelace | Vyhlášení inflace | Pohyby trhu | Market conditions | Kvantitativní analýza na Forexu | Aktiva | SL (stop-loss) | Tržní data | Rizikové parametry Prop firem | Parametry Prop firem | Obchodní systém | Diverzifikace | Win rate | Analýzy | Pravděpodobnost | Trvání fundamentální zprávy | GDP | Výkyvy | Obchodování na vlastní účet | Celkový DD | Limity pozic | Simulace obchodního účtu | Sběr dat | Maximální počet lotů | Strach | Klouzavé průměry | Nezaměstnanost | Měřitelné informace | Trading u prop firmy | Gaussovo rozdělení | Více peněz | Praktický příklad | Denní limity | Diseminační | Jak provést kvantitativní analýzu | Inflace | HFT (High-frequency trading) | NFP report | Statistická arbitráž | Longový obchod | Procento ztrátových obchodů | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Efekt na psychiku | Value at Risk (VaR) | Riziko ztráty prop účtu | B/E | Limity ztrát | VaR (Value at Risk) | Obchodní výkonnost | ForexFactory | Ceny aktiv | Drawdown (DD) | Expected shortfall | První obchody | Zpráva | Přístupy v evaluaci | Systematický přístup | Vstup do obchodu | Kvalitativní analýza | Fundamentální zpráva | Stochastické modely | Dolary | Pravidla prop firmy | Statistické metody | Splnění účtu | Monte Carlo simulátor | Poplatek | Nezaměstnanost v USA | Zprávy s vysokým dopadem | Trading | Měření rizika | Volatilita | Aritmetický průměr | Chamtivost | Rozložit riziko | Loss rate | Cenové hladiny | Peníze | Omezit potenciální ztráty | Obchodní instrument | Očekávání | Pravidlo prop firmy | Šance na úspěch | Co je to kvantitativní analýza? | HFT | Jak získat velký účet | Časové řady | Ziskové obchody | Série ztrátových obchodů | Objem obchodů | Challenge | Bullish | Podstata analýzy | Váš trading | Procentuální vstupy | Trh | Podmínka u prop firmy | Kvantitativní analýzy | Prop firmy | Index | Budoucí cenové pohyby | Vice | Backtestovat | Komise | Funkce v excelu | Kapitál | Splnit obchodní výzvu | Porušení podmínek prop firmy | Postupné zisky | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | Fundamentální zprávy | Strategie prop tradingu | Výkyvy ceny | Významné fundamentální zprávy | Více riskovat | Analýzy v prop tradingu | Monte Carlo | Trailing DD | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Porušení podmínek | Diverzifikace prop firem | Jak co nejlépe řídit risk | RRR | Prop firma | Nejziskovější | Trend-following | Kvantitativní modely | Velikost pohybů | Obchodovat | Obchodníci | Finance | Platformy | Výzva | Odhadovat fundamentální zprávy | Risk/Money management | Požadovaný zisk | Firma | | Splnění evaluace | Vlastnění více účtů | USA | Jasná pravidla | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Risk-Management | Maximální DD | Backtestovat obchodní strategie | Riziko ztráty | RRR (risk reward ratio) | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Zvýšit win rate | Unemployment Claims | B/E (Break/Even) | Non-Farm Employment Change | Rizikové parametry | Cenové pohyby | Průměrné RRR | Denní DD | Mean reversion | Denní limity ztrát | Break/Even | Technické indikátory | Investovat | Nákup a prodej | Firmy | Money management | Maximální velikost pozice | Riskovat méně | Trhy | Potencionální zisk | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Kvantitativní analýza | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Vstupní poplatek | Ztráta | FXstreet | Obchod | Riziko | NinjaTrader | Nástroj | Risk | Ceny | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Radek Zalubil | Vlastní účet | Algoritmy | Váš kapitál | Otevřený obchod | Change | Zisk | Maximální ztráta | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Index CPI | ProCent | Value at Risk | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Situace | FOREX | Rozhodování | Obchodní systémy | Ztráty | Akcie | Tým FXstreet.cz | Technologie | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Měny | Spread | Řízení rizik | High-frequency trading | Potenciální ztráty | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | High | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Ochrany kapitálu | Risk Management | Forexu | Indikátory | Úspěch | Cíle | Kryptoměny | Šance | Instrumenty | Analýza | Pozice | Market | Limit ztráty | Stop-Loss | Obchodujte | Emoce | CZ | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Swap | VaR | Velikost pozice | Denní drawdown | Časové rámce | FUNDING | Statistika
Nejčastější klíčová slova: USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | | FOREX

Předchozí klíčová slova

Monopolní hráč
Monopoly
Monsanto
Monster
Monster Beverage
Monster Beverage (MNST)
Monster Beverage (MNST.US)
Montana Trading
Monte Carlo
Monte Carlo analýza

Následující klíčová slova

Monte Carlo simulátor
Monte dei Paschi di Siena
Monte dei Paschi di Siena (BMPS.IT)
MONTEXTRADE
Monthly Treasury Statement
Montserrat Martínezová
Monty Rich
MontyRich
Mood index
Moodix
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB Online trading konference
Potvrďte prosím... Zavřít