Value at Risk
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další články k tématu Value at Risk
Makroekonomické shrnutí: Kapitulace amerického trhu s dluhopisy
20.10.2014 Narazil jsem na velmi zajímavý graf od Credit Suisse. Investoři jen velmi neradi platí maximální spread, jak už jsem s...
Ken Veksler - How to catch a falling knife
27.05.2010 Catchy title isn't it?But truthfully that's what this market has been like for t...
eToro
24.09.2010 eToro je jednou z předních světových sítí pro sociální obchodování s více než 30 miliony registrovaných uživatelů a řadou inovativních obchodních a investičních nástrojů. Od roku 2007 je eToro lídrem v globální fintech revoluci.
Gold and Silver Futures Extend Decline Amidst Increasing US Yields
04.10.2023 Gold and silver futures extended their seven-day streak of decline on Wednesday, driven by the surge in US yields. Gold’s price dipped below Rs 57,000 per 10 grams, reflecting a decline in MCX gold futures for December 5 to Rs 56,845 per 10 grams. Similarly, silver futures for the same date also experienced a decrease, settling at Rs 67,046 per kilogram.
„Dr. Copper“ signals recession; Metal at best price since July
26.05.2023 Copper, which is often looked to by economists for the health of the economy, is sending recession signals through its price, which has fallen more than 10% in the past 2 months.
German consumers raise their income expectations in line with their morals
26.04.2023 Consumer sentiment in Germany is set to rise in May as softening energy prices and expected wage growth help to dispel households‘ initial fears of a loss of purchasing power.
USD/JPY: demand for Dollar is going to rise
24.08.2015 Since the end of last week, the USD is falling amid the stock markets troubles. The Yen, at the same time, serves as t...
DAX scalpingová strategie - “vyšší dívčí” tradingu
06.08.2021 Vysoká intradenní volatilita i v řádu stovek pipů denně, zvýšené nároky na margin, několikanásobně vyšší hodnota pipu oproti měnovým indexům, to vše činí z německého akciového indexu DAX instrument hodný respektu. Jak se však říká: “Kdo nehraje, nevyhraje”, a proto si dnes ukážeme, jak využít dynamiky trhu a obchodovat rychlé a krátkodobé pohyby na DAXu. Zkrátka a dobře - budeme skalpovat.
Jakou roli hraje model brokera v otázce vaší ziskovosti?
30.06.2022 Rozvržení obchodní infrastruktury brokera není téma, které by zajímalo příliš mnoho obchodníků. Věděli jste však, že překvapivě velké množství brokerů neposílá obchodní příkazy svých klientů do skutečného trhu, ale sami tvoří umělou protistranu, tzv. market makery? Vzniká tak motivace k manipulaci s objednávkami, což už je téma, které by obchodníky zajímat mělo.
Obchodujeme na základě reality, nikoliv podle vlastních představ
13.02.2022 Snad každý forexový obchodník četl někdy o tom, jak je důležité, naučit se analyzovat trhy a vyčkat na příhodné obchodní situace. A také jak čelit strachu, vyhýbat se chamtivosti a tak dále. To vše jsou zajisté velmi důležité faktory mající podstatný vliv na budoucnost každého tradera. Kromě těchto zmíněných však existují i další, neméně důležité, osobní psychologické faktory. Ty mohou mít na trading stejný, ba často i mnohem větší vliv, a proto by se i s těmi měl naučit každý obchodník zacházet.
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Technická analýza | Money management | Fundamentální analýza | Řecko | Čína | Peníze | Korelace | Backtesting | Inflace | Deflace | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | USA | Britská libra | SYRIZA | HDP | Forexový trh | Německo | Francie | Polsko | Ceny ropy | ETF | Dividendy | Poptávka | Recese | Lehman Brothers | Americká ekonomika | Daně | Rizika | Politika | Cenné papíry | Kapitál | Sazby | Akcie | Akciový trh | Aktiva | Americký dolar | Analýza | Bank of England | Bank of Japan | Beta | Bloomberg | Centrální banka | Centrální banky | DAX | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Dolarový index | Drawdown | ECB | EMA | Ekonomika | Euro | FX | Fed | Fundamentální zprávy | Futures | Hedging | Investice | Investor | Investování | Komodity | Likvidita | Long | Low | MACD | MT4 | Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Nástroj | Obchodní systém | Obchodník | Pasiva | Platební bilance | Poplatek | Portfolio | Pozice | RRR | Rating | Riziko | S&P 500 | Sentiment | Short | Spread | Stop-Loss | Swap | Swiss | Trading | Trend | Ukazatel | VIX | VaR | Volatilita | Volume | Výkonnost | Výnos | Wall Street | Zlato | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Americká měna | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Obchodování | Goldman Sachs | Finanční krize | Německá ekonomika | Ekonomika Spojených států | Saxo Bank | Indexy | Investoři | EU | Ekonom | Pravděpodobnost | Zisk | Panika | Výsledky | Obchodovat | Financování | Investovat | Makro | USDX | Dukascopy | EURUSD | USDJPY | AUDUSD | Index | Investiční strategie | Volatilní | Analýzy | Banka | Cena | Dolar | Dolary | Ekonomika Německa | Elektronické obchodování | Elektřina | Eura | Fondy | Forexu | Frank | FXstreet.cz | GDP | Graf | Hrubý domácí produkt | Index S&P 500 | Instrument | Investiční | Investiční portfolio | Investování do akcií | ISM | Libra | Maďarsko | Management | Market | Markets | Minimální mzda | Nákup akcií | Nemovitosti | Portfolia | Pro investory | Prognóza | Rates | Reuters | Risk Management | Ropy | Růst HDP | Řízení rizik | Řízení rizika | Sázky | Signály | Státní dluhopisy | Strategie řízení | Světové ceny ropy | Trh | Twitter | Volatility | Vydělej peníze | Výdělek na internetu | Výdělek online bez podvodu | Výdělky na burze | Výhled kurzu dolaru | Výhled kurzu eura | Výpočet páky | Výprodej | WTI | Zprávy | Předpověď | Zisky | ROCE | Variabilní měna | Spojené státy | Vypořádání kontraktu | StopLoss | Value at Risk (VaR) | Volume Oscillator | Komise | Kontrakt | Drawdown (DD) | Van Tharp | Burze | Traders | TradingFloor.com | Šéfka Fedu | Zvyšování sazeb | Firemní dluhopisy | Finanční gramotnost | MarketWatch | Úspěch | Internetová bublina | Evropské banky | Energie | BlackRock | Znalost | Agentura Reuters | Finanční poradenství | Futures kontrakty | Firmy | Vývoj měnového páru EUR/USD | Vývoj měnového páru | Vývoj měnového páru GBP/USD | Vývoj měnového páru USD/JPY | Vývoj dolarového indexu | Globální finanční krize | Německé státní dluhopisy | Americké státní dluhopisy | Hlavní indexy | Obchodování v Asii | Propad | Kryptoměny | S&P | Agentura S&P | Ztráty | Euro vůči americkému dolaru | Zvýšení úrokových sazeb | Zajištění | Zpomalení v Číně | Vývoj měnového páru EUR/JPY | Vysoká volatilita | Steen Jakobsen | Výhled | Historická data | Průzkum | Krize | Investiční rozhodnutí | Výnosy | Rizikovější investice | Příjmy | ČTK | Konsenzus | Americký dolar vůči japonskému jenu | Hlavní ekonom | Očekávání | HDP v eurozóně | Návratnost investic | Drobní investoři | Saxo | Vstupní poplatek | Roční výnos | Dluhopisy s vysokým výnosem | Sharpe ratio | Ziskové obchody | Risk Reward Ratio | Obchodujte | Tým FXstreet.cz | Peter Garnry | Obchod | Vyšší riziko | Firma | Studie | Bilance | Statistika | Velikost pozice | Řídit riziko | Nejistoty | Kontrakty | Nejziskovější | První obchod | Ztráta | Maximální propad | Návratnost | Inovace | Budoucnost | Poradenství | Ukazatele | Trhy | Situace | Vstupy | Obchody | Výdaje | Rozhodování | Vývoj | Výkyvy | Poradci | Tržní podmínky | Příležitosti k nákupu | Domácnosti | Růst | Potenciál | Ekonomické ukazatele | Schodek | Více peněz | Statistiky | Monte Carlo | Série ztrátových obchodů | Volatility trhu | Vstup do obchodu | Více riskovat | JDE | MAM | Risk na obchod | Riskovat méně | Cenové hladiny | Lepší výsledky | Dluhopisy a zlato | Diverzifikovat | Stop-Loss příkazy | Růst produktivity | Rizika a příležitosti | Negativní vývoj | Potenciální výnosy | Riziko ztráty | Velký účet | Příležitosti | Prodej | Technologie | Rizikový profil | První obchody | Odvětví | Slabé stránky | Společnosti | Risk-Management | Energetika | Jak diverzifikovat | Složení portfolia | Zdravotnictví | Podmínky na trhu | TIM | 3М | Fundamentální analýzy | Pohyby trhu | Rizikovost | Potencionální zisk | Obchodní instrument | CZ | Geografická diverzifikace | Rizikovost investice | Finanční výkazy | Více volatilní | Challenge | Prop firma | Vice | Potenciální ztráty | Monitorování | Prop firmy | Evaluace | Potenciální rizika | Jakub Matis | ProCent | Maximální ztráty | Strategie řízení rizik | FUNDING | Portfólia | RRR (risk reward ratio) | Výzva | Maximální ztráta | Radek Zalubil | Rozložení investic | Snížit riziko | Rozložit riziko | Splnění výzvy | Denní drawdown | Lepší výkonnost | Omezit potenciální ztráty | Sledování zpráv | Výhody | Výhody a nevýhody | Efekt na psychiku | Ochrany kapitálu | Ochrana kapitálu | Market conditions | Celkový limit ztráty | Limit ztráty | Pravidla prop firmy | Strategie prop tradingu | Splnit obchodní výzvu | Vlastní účet | Váš kapitál | Plnění výzvy | Konzervativní přístup | Požadovaný zisk | Procentuální vstupy | Průměrné RRR | Celkový DD | Splnění účtu | Porušení podmínek | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Jak získat velký účet | Obchodování na vlastní účet | Challenge - evaluace | Nárok na výplatu | Jak co nejlépe řídit risk | Rizikové parametry Prop firem | Parametry Prop firem | Rizikové parametry | Limity pozic | Maximální velikost pozice | Denní limity ztrát | Denní limity | Limity ztrát | Podmínka u prop firmy | Trailing DD | Postupné zisky | Otočení trhu | Maximální počet lotů | Splnění evaluace | Monte Carlo simulace | Porušení podmínek prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Loss rate | Procento ztrátových obchodů | Win rate | DD prop firmy | Denní DD | Pravidlo prop firmy | Aritmetický průměr | Významné fundamentální zprávy | Budoucí výsledky | Monte Carlo simulátor | Simulace obchodního účtu | Přístupy v evaluaci | Vlastnění více účtů | Maximální DD | Akumulování účtů | Riziko ztráty prop účtu | VaR (Value at Risk) | Expected shortfall (ES) | Expected shortfall | Měření rizika | Nástroje pro měření rizika | Gaussovo rozdělení | Risk/Money management | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Možné scénáře | Implementace | Případová studie | Koeficient beta | Sortinův poměr | Treynorův poměr | Jensenova alfa | R-kvadrát | CVaR | Nástroje pro měření rizik | Základní metriky | Sharpeho koeficient | Sharpeho poměr | Hodnota v riziku (VaR) | Hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Jak řídit riziko při investování do akcií | Riziko při investování do akcií | Jak řídit riziko | Pravidelné vyvažování portfolia | Vyvažování portfolia | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Finanční gramotnost a poradenství | Využití diverzifikace a hedgingu | Typy diverzifikace | Jak diverzifikovat? | Typy hedgingových strategií | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Zvyšování hotovostních rezerv | Účinnost diverzifikace | Náklady na hedging
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | ČTK | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | Cena | FOREX | Pivot
