Value at Risk
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jak na investiční portfolio: Příručka kapitálového stratéga
15.09.2021 Drobní investoři se často nadchnou pro jednotlivé akciové tituly a s nimi spojené příběhy. Nejednou také začínají tím, že se ptají, které akcie si povedou nejlíp. To ale není dobrý začátek – nejprve se musí zamyslet nad základními stavebními kameny svého portfolia, kterým se říká beta a alfa, a nad tím, kolik do těchto dvou komponent investovat. Teprve když jsou položené základy, měl by investor začít přemýšlet o jednotlivých titulech.
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Další články k tématu Value at Risk
Makroekonomické shrnutí: Kapitulace amerického trhu s dluhopisy
20.10.2014 Narazil jsem na velmi zajímavý graf od Credit Suisse. Investoři jen velmi neradi platí maximální spread, jak už jsem s...
Ken Veksler - How to catch a falling knife
27.05.2010 Catchy title isn't it?But truthfully that's what this market has been like for t...
eToro
24.09.2010 eToro je jednou z předních světových sítí pro sociální obchodování s více než 30 miliony registrovaných uživatelů a řadou inovativních obchodních a investičních nástrojů. Od roku 2007 je eToro lídrem v globální fintech revoluci.
Gold and Silver Futures Extend Decline Amidst Increasing US Yields
04.10.2023 Gold and silver futures extended their seven-day streak of decline on Wednesday, driven by the surge in US yields. Gold’s price dipped below Rs 57,000 per 10 grams, reflecting a decline in MCX gold futures for December 5 to Rs 56,845 per 10 grams. Similarly, silver futures for the same date also experienced a decrease, settling at Rs 67,046 per kilogram.
„Dr. Copper“ signals recession; Metal at best price since July
26.05.2023 Copper, which is often looked to by economists for the health of the economy, is sending recession signals through its price, which has fallen more than 10% in the past 2 months.
German consumers raise their income expectations in line with their morals
26.04.2023 Consumer sentiment in Germany is set to rise in May as softening energy prices and expected wage growth help to dispel households‘ initial fears of a loss of purchasing power.
USD/JPY: demand for Dollar is going to rise
24.08.2015 Since the end of last week, the USD is falling amid the stock markets troubles. The Yen, at the same time, serves as t...
DAX scalpingová strategie - “vyšší dívčí” tradingu
06.08.2021 Vysoká intradenní volatilita i v řádu stovek pipů denně, zvýšené nároky na margin, několikanásobně vyšší hodnota pipu oproti měnovým indexům, to vše činí z německého akciového indexu DAX instrument hodný respektu. Jak se však říká: “Kdo nehraje, nevyhraje”, a proto si dnes ukážeme, jak využít dynamiky trhu a obchodovat rychlé a krátkodobé pohyby na DAXu. Zkrátka a dobře - budeme skalpovat.
Jakou roli hraje model brokera v otázce vaší ziskovosti?
30.06.2022 Rozvržení obchodní infrastruktury brokera není téma, které by zajímalo příliš mnoho obchodníků. Věděli jste však, že překvapivě velké množství brokerů neposílá obchodní příkazy svých klientů do skutečného trhu, ale sami tvoří umělou protistranu, tzv. market makery? Vzniká tak motivace k manipulaci s objednávkami, což už je téma, které by obchodníky zajímat mělo.
Obchodujeme na základě reality, nikoliv podle vlastních představ
13.02.2022 Snad každý forexový obchodník četl někdy o tom, jak je důležité, naučit se analyzovat trhy a vyčkat na příhodné obchodní situace. A také jak čelit strachu, vyhýbat se chamtivosti a tak dále. To vše jsou zajisté velmi důležité faktory mající podstatný vliv na budoucnost každého tradera. Kromě těchto zmíněných však existují i další, neméně důležité, osobní psychologické faktory. Ty mohou mít na trading stejný, ba často i mnohem větší vliv, a proto by se i s těmi měl naučit každý obchodník zacházet.
Další odkazy na téma Value at Risk
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
Value at Risk (VaR) | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
... Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR) 7 věcí, bez kterých se na forexu neobejdete Ženy a trading – rozhovor s Kathy Lien Jak vydělat na ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
USD/JPY | Diskusní fórum | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
Svet sa zmenil | FXstreet.cz
... marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) Absolute ...
NZD/USD - Intradenní výhled 4.1.2017 | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Inflace v eurozóně – měnově politickou otočku nečekejme ...
... Indicator Politické riziko Ex-Coupon date Market value Risk Reward Ratio (RRR) Peněžní trhy SEC (Securities and Exchange Commission)
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Valná hromada | FXstreet.cz
... NAV (Net asset value) Large Cap Volatilita Random Walk Qualified Institutional Intradenní obchodníci Eurozóna Hedge Fund Overnight
Rizikovější investice | FXstreet.cz
05.10.2015 Americký dolar dnes díky obnovenému zájmu o rizikovější investice posílil vůči japonskému jenu a švýcarskému franku. 23.05 ...
Burza znovu stagnovala, nepomohl jí ani růst akcií ...
... Komise (komisní poplatek) Otevřená pozice Value at Risk (VaR) Přímý přístup na trh (DMA) Počáteční rovnováha - Initial Balance Podílník
Variabilní měna | FXstreet.cz
... Value at Risk | Volume | Švýcarský frank | Úrokové sazby | Banky | EUR | USD | Dluhopisy | JPY | GBP | Investoři | USDX | Index | ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen ...
... Online grafy Devizové účty srovnání Kanadský dolar Koruna Stříbro Value at Risk USD/MXN Teorie efektivního trhu IFRS Vyplnění GAPU
Risk Off | FXstreet.cz
... zkratka RORO ("risk on/risk off"). Stručně řečeno, když tradeři věří v optimistický výhled ekonomiky, jsou ochotni podstoupit větší ...
Strategie, o které se v žádné knize nepíše | FXstreet.cz
... market order Akciové opce AUV Fair Value Fair market value Aktivně řízený fond Aktiva Akciový futures (equity futures) Ascending tops
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Alternativa obchodování forexu | FXstreet.cz
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Prognóza | FXstreet.cz
22.12.2016 Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude pokračovat v režimu forexových intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž ...
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Trading | Deflace | Měřitelné informace | Rozložení investic | Win rate | Vstupy | Market conditions | Obchodník | EUR | Otočení trhu | Řecko | SL (stop-loss) | Trend | Bank of Japan | Jak diverzifikovat | Rizikový profil | Analýzy | Statistiky | Korelace | Agentura S&P | Výkyvy | Britská libra | Aktiva | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Jak používat hedging? | Energetika | Obchodní systém | Diverzifikace | Základní metriky | Pravděpodobnost | Van Tharp | Trvání fundamentální zprávy | GDP | VaR (Value at Risk) | Sběr dat | Výhled kurzu dolaru | Obchodování na vlastní účet | Geografická diverzifikace | Celkový DD | Goldman Sachs | Limity pozic | Hodnota v riziku | Vyhlášení inflace | Diseminační | B/E (Break/Even) | Denní limity | Maximální počet lotů | Strach | Ekonomika Spojených států | Trading u prop firmy | Klouzavé průměry | Nezaměstnanost | Peter Garnry | Inflace | Ekonomika Německa | Měření rizika | Potenciální výnosy | Výpočet páky | Efekt na psychiku | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Dividendy | Průměrné RRR | CVaR | Vyvažování portfolia | Tržní data | Parametry Prop firem | Praktický příklad | První obchody | Pohyby trhu | Jak provést kvantitativní analýzu | HFT (High-frequency trading) | Výhled | NFP report | Monte Carlo | Používání rizikových ukazatelů | Statistická arbitráž | Longový obchod | Vypořádání kontraktu | Vstup do obchodu | Stochastické modely | Dolarový index | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Value at Risk (VaR) | Volatility | Systematický přístup | Riziko ztráty prop účtu | Vývoj měnového páru | Ceny aktiv | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | B/E | Typy hedgingových strategií | Volatilita | Více volatilní | Graf | Obchodní výkonnost | ForexFactory | Snížit riziko | Drawdown (DD) | Expected shortfall | Gaussovo rozdělení | Centrální banky | Zpráva | Zvyšování sazeb | Limity ztrát | Přístupy v evaluaci | Sharpe ratio | Mean reversion | Sortinův poměr | Finanční gramotnost | Kvalitativní analýza | Fundamentální zpráva | Futures | Dolary | Ekonomické ukazatele | Statistické metody | Pravidlo prop firmy | Splnění účtu | Více peněz | Monte Carlo simulátor | Poplatek | Nezaměstnanost v USA | Světové ceny ropy | Simulace obchodního účtu | Lepší výsledky | HFT | Kvantitativní analýzy | Omezit potenciální ztráty | Maďarsko | Aritmetický průměr | Chamtivost | Pravidelné vyvažování portfolia | Rozložit riziko | Loss rate | Cenové hladiny | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Politika | Obchodní instrument | Maximální ztráty | Očekávání | Šance na úspěch | Co je to kvantitativní analýza? | Výhled kurzu eura | Výkyvy ceny | Časové řady | Variabilní měna | Jak diverzifikovat? | Růst | Prop firma | Příležitosti | Rizikové parametry Prop firem | Drobní investoři | Fundamentální analýza | Prognóza | Ziskové obchody | Swiss | Rizikovější investice | Série ztrátových obchodů | Procento ztrátových obchodů | Objem obchodů | Challenge | Trailing DD | Long | Bullish | Kontrakty | Možné scénáře | Podstata analýzy | Váš trading | Úrokové sazby | Investiční portfolio | Znalost | Vývoj měnového páru GBP/USD | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Využití diverzifikace a hedgingu | Procentuální vstupy | Trh | Zvýšit win rate | Podmínka u prop firmy | Prop firmy | Jak řídit riziko při investování do akcií | Pravidla prop firmy | Index | Studie | Budoucí cenové pohyby | Vice | Backtestovat | Jak získat velký účet | Zpomalení v Číně | Elektřina | Eura | Komise | Nejistoty | Kapitál | Splnit obchodní výzvu | Jak řídit riziko | Zprávy s vysokým dopadem | Agentura Reuters | Podmínky na trhu | Společnosti | Řízení rizika | Diverzifikace prop firem | Hodnota v riziku (VaR) | S&P | Poptávka | Treynorův poměr | Porušení podmínek prop firmy | Sázky | Americké státní dluhopisy | Postupné zisky | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | Expected shortfall (ES) | Domácnosti | Fundamentální zprávy | Monte Carlo simulace | Riziko při investování do akcií | Nejziskovější | Regresní analýza | StopLoss | Budoucnost | Velikost pohybů | Významné fundamentální zprávy | Více riskovat | Analýzy v prop tradingu | Kvantitativní analýza na Forexu | Twitter | Saxo | Strategie prop tradingu | Porušení podmínek | Ochrana kapitálu | Rizikovost investice | Globální finanční krize | Nákup akcií | Trend-following | Dluhopisy | Momentum | Futures kontrakty | Jak co nejlépe řídit risk | RRR | Americká měna | Vysoká volatilita | Strategie řízení rizik | Požadovaný zisk | Obchodovat | Kvantitativní modely | Obchodníci | Finance | Platformy | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Odhadovat fundamentální zprávy | Výzva | Risk/Money management | Jensenova alfa | ETF | Investování do akcií | Firma | Euro vůči americkému dolaru | Fundamentální analýzy | 3М | Splnění evaluace | R-kvadrát | Risk-Management | Vlastnění více účtů | USA | Jasná pravidla | Spojené státy | Analýza v prop tradingu | Růst HDP | Analýza akciových trhů | Vydělej peníze | Výnosy | Volume Oscillator | Burze | Sledování zpráv | Maximální DD | Vývoj | Odvětví | Výdaje | Využití technické a fundamentální analýzy | Backtestovat obchodní strategie | Hlavní ekonom | Rizikovost | RRR (risk reward ratio) | Volatilní | Riziko ztráty | EUR/USD | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Finanční poradenství | Funkce v excelu | Denní limity ztrát | Unemployment Claims | Nevýhody | Nalezení souvislostí | Investiční strategie | Non-Farm Employment Change | Rizikové parametry | Finanční gramotnost a poradenství | Cenové pohyby | Denní DD | Platební bilance | Break/Even | Technické indikátory | Sazby | Strategie řízení | Investovat | Nákup a prodej | Průzkum | Firmy | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Panika | Zajištění | Money management | Finanční výkazy | Maximální velikost pozice | Investování | Fed | Riskovat méně | Trhy | Potencionální zisk | Vyšší riziko | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Investiční rozhodnutí | ISM | Kvantitativní analýza | Implementace | Sharpeho poměr | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Zvyšování hotovostních rezerv | Bilance | Nástroje pro měření rizik | Low | Nástroje pro měření rizika | Maximální propad | DD prop firmy | Forexový trh | Komodity | Poradenství | SYRIZA | Výdělky na burze | Vstupní poplatek | Koeficient beta | Ztráta | FXstreet | Obchod | Sharpeho koeficient | Výdělek na internetu | Řídit riziko | Riziko | MAM | JPY | NinjaTrader | USDX | Portfolio | Nástroj | GBP | Německá ekonomika | Čína | Risk | Inovace | Ceny | Financování | Recese | Potenciální rizika | Dukascopy | Obchodní platformy | Centrální banka | Stop-Loss příkazy | WTI | Radek Zalubil | MACD | EUR/JPY | Libra | Vlastní účet | Výnos | Frank | Pasiva | Algoritmy | Internetová bublina | Vývoj měnového páru EUR/USD | GBP/USD | Váš kapitál | VIX | MarketWatch | Otevřený obchod | Výhody a nevýhody | Change | Zisk | Bank of England | EURUSD | Maximální ztráta | Rating | Obchodování | Monitorování | Splnění výzvy | TradingFloor.com | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Dluhopisy a zlato | Ekonomické události | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | ProCent | Portfólia | Marže | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Situace | Roční výnos | FOREX | Konsenzus | Signály | HDP | Ekonom | Rozhodování | Dolar | Euro | Výprodej | Obchodní systémy | ČTK | Lehman Brothers | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Rates | Výhody | Tým FXstreet.cz | Reuters | USDJPY | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Americká ekonomika | Nárok na výplatu | Výsledky | Investice | Evropské banky | Pro investory | Traders | Potenciál | Zdravotnictví | Obchodování v Asii | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Fondy | Backtesting | Ukazatel | Měny | Návratnost investic | Spread | Řízení rizik | High-frequency trading | Potenciální ztráty | Technická analýza | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Energie | Velký účet | Objem | Investiční | Příjmy | Prodej | Bloomberg | Hlavní indexy | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Hrubý domácí produkt | Short | Krize | High | Beta | Zvýšení úrokových sazeb | Drawdown | S&P 500 | JDE | Konzervativní přístup | Historická data | MT4 | Cena | Německo | Steen Jakobsen | Ochrany kapitálu | Risk Management | DAX | EMA | Forexu | Zlato | Ekonomika | Schodek | Volume | Indikátory | Šéfka Fedu | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Banky | BlackRock | Šance | Wall Street | Instrumenty | Analýza | Kontrakt | Německé státní dluhopisy | Pozice | Portfolia | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Market | Cenné papíry | FX | Limit ztráty | Sentiment | Investoři | Stop-Loss | Polsko | AUDUSD | Saxo Bank | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Obchodujte | Ropy | Vývoj měnového páru EUR/JPY | USD | Vývoj dolarového indexu | Emoce | Složení portfolia | Dluhopisy s vysokým výnosem | Minimální mzda | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | Nemovitosti | Markets | CPI v USA | HDP v eurozóně | Ekonomie | Plnění výzvy | Swap | Indexy | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | Makro | ECB | Velikost pozice | Růst produktivity | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Denní drawdown | Hedging | EU | Firemní dluhopisy | Časové rámce | Poradci | FUNDING | Případová studie | Akciový trh | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Banka | Statistika
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Banka | Obchodování | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot