8 nejlepších obchodních strategií - swingové obchodování (8. díl)

V dnešním díle tohoto seriálu si představíme swingové obchodování. Swingové obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží využít výhod jak obchodního pásma, tak i trendových trhů. Hledáním vrcholů a dna mohou obchodníci podle toho vstupovat do dlouhých (long - buy) a krátkých (short - sell) pozic. Jedná se o poměrně oblíbenou a hojně rozšířenou obchodní strategii, která má velmi mnoho různých přístupů a variant.

Délka obchodování:

Swingové obchody se považují za střednědobé, protože pozice se obvykle drží v rozmezí od několika hodin do několika dnů. Dlouhodobější trendy jsou upřednostňovány, protože obchodníci mohou z trendu těžit ve více momentech v průběhu trendu.

Vstupní/výstupní body:

Stejně jako u strategie v obchodním pásmu lze k výběru optimálních vstupních/výstupních pozic a časů použít oscilátory a indikátory. Jediný rozdíl je v tom, že swingové obchodování platí jak pro trhy s trendem, tak pro trhy v obchodním rozpětí (pásmu).

Příklad: Swingová obchodní strategie GBP/USD

Ve výše uvedeném příkladu byla pro ilustraci typické swingové obchodní strategie použita kombinace oscilátoru Stochastic, indikátoru ATR a klouzavého průměru. Rostoucí trend byl zpočátku identifikován pomocí 50denního klouzavého průměru (cena nad linií SMA). V případě rostoucího trendu se obchodníci snaží vstoupit do dlouhých pozic podle starého přísloví "nakupuj nízko, prodávej vysoko".

K identifikaci vstupních bodů se pak používá oscilátor Stochastic, který hledá signály přeprodanosti zvýrazněné modrými obdélníky na grafu. Řízení rizika je posledním krokem, při kterém ATR poskytuje indikaci úrovní Stop-Lossu. Hodnota ATR je zvýrazněna červenými kroužky. Tento údaj představuje přibližný počet pipů, v jaké vzdálenosti by měl být nastaven Stop-Loss. Například pokud ATR ukazuje hodnotu 41,8, obchodník by se snažil umístit Stop-Loss 41,8 pipů od hodnoty vstupu. Obecně se doporučuje obchodovat s pozitivním poměrem rizika a potenciálního výnosu minimálně 1:2. To by znamenalo nastavení úrovně Profit-Targetu (limitní příkaz) ve vzdálenosti minimálně 83,6 (41,8 x 2) pipů nebo dále.

Poté, co jsme si ukázali příklad swingového obchodování v akci, zvažte následující seznam výhod a nevýhod, abyste zjistili, zda by tato strategie vyhovovala vašemu obchodnímu stylu.

Výhody:

• Značný počet obchodních příležitostí
• Průměrný poměr rizika a zisku

Nevýhody:

• Vyžaduje dobré znalosti technické analýzy
• Stále vyžaduje rozsáhlé časové investice

Jako obchodníci víme, kdy nakupovat a kdy prodávat, což je stejně důležité, ne-li důležitější než jakékoli jiné rozhodnutí, kterému budeme čelit. Obchodní strategie a obchodní plán jsou nanejvýš důležité, aby obchodníci mohli zdokonalovat své dovednosti a budovat svůj přístup ke konečnému cíli - ziskovosti.

Tato strategie je určena pro swingové obchodování, tedy s předpokladem držení obchodů po dobu několika hodin až několika dní. Strategie je určena pro trendové tržní podmínky a obchodní pásma. Může být optimální, když se na trzích vytvářejí dlouhodobější trendy, takže nám strategie může umožnit několikanásobný vstup stylem "nakupuj nízko, prodávej vysoko".

Časové rámce grafu

Swingoví obchodníci obvykle nacházejí vhodné podmínky na 4hodinovém (H4) grafu. Čtyřhodinový graf je důležitý, protože skvěle rozděluje obchodní seance mezi zastoupené geografické oblasti. Pro tuto dnes prezentovanou strategii je 4hodinový graf jediným potřebným časovým rámcem, i když se budeme odkazovat na delší časové rámce pro tvorbu jednoho z našich indikátorů, abychom zohlednili informace z denního grafu.

Indikátory

Tato strategie potřebuje pouze 3 indikátory, z nichž všechny lze vykreslit přímo na našem 4hodinovém grafu. Na grafu níže budou zobrazeny všechny tři a níže je uveden popis každého z nich.

Tři indikátory použité ve strategii

Ke třídění trendů a k rozhodnutí, zda strategie hledá long nebo short obchody, bude použit klouzavý průměr o 50 periodách. Chceme však, aby tento klouzavý průměr bral více informací než jen posledních 50 čtyřhodinových svíček, takže můžeme nastavit, aby byl indikátor postaven na datech z denního (D1) grafu.

Dalším indikátorem, který je třeba přidat, je to, co budeme používat ke vstupu do pozic. Zde přichází na řadu Stochastic. Indikátor v této strategii je Stochastic s hodnotami 15, 3 a 3. Ten bude sestaven a spuštěn ze 4hodinového grafu.

Třetím a posledním indikátorem ve strategii je Average True Range neboli ATR, který lze použít pro nastavení Stop-Lossů a Profit-Targetů. I tento ukazatel bude sestaven a proveden z výchozího, 4hodinového časového rámce.

Strategie

Strategie je založena na konceptu obchodování ve směru trendu se stejnou logikou, kterou nás učili už od dětství: nakupujte nízko a prodávejte vysoko.

První část strategie zahrnuje identifikaci trendu; a jednoduše řečeno, pokud se cena nachází nad naším 50denním klouzavým průměrem, pak je trend kvalifikován jako "rostoucí". A na opačné straně, pokud se ceny nacházejí pod 50denním klouzavým průměrem - podle této strategie je trend klasifikován jako "klesající".

Použití 50denního klouzavého průměru jako filtru trendu:

Po identifikaci trendu může obchodník hledat vhodné vstupy. V případě rostoucích trendů chce obchodník hledat long příležitosti - a chce hledat pouze býčí křížení indikátoru Stochastic za předpokladu, že se křížení vyskytuje pod linií "50" na indikátoru. Když na Stochasticu křivka %K překříží nahoru a nad křivku %D, je to býčí signál ke vstupu, a jakmile svíčka, ve které k překřížení dojde, uzavře, čímž se překřížení potvrdí, může obchodník vstoupit do pozice. Obrázek níže dále ilustruje býčí stochastické křížení.

Býčí křížení Stochasticu pod linií "50":

Pokud je trend klasifikován jako klesající, s cenami pod 50denním klouzavým průměrem, obchodníci chtějí hledat pouze prodejní pozice; a v tomto případě by hledali pouze medvědí křížení indikátoru Stochastic. Jakmile %K překříží dolů a pod %D, za předpokladu, že se křížení odehrává nad linií "50", může obchodník hledat uzavření svíčky křížení, aby potvrdil, že došlo ke křížení, a poté spustit krátkou (short) pozici. Níže uvedený obrázek znázorňuje medvědí křížení.

Medvědí křížení Stochasticu nad linií "50":

Po vstupu do pozice by měly být vhodně umístěny úrovně Stop-Lossu a Profit-Targetu. Stop-Lossem pro obchod je hodnota 4hodinové hodnoty indikátoru Average True Range (ATR). Jak je u ukazatele Average True Range obvyklé, hodnota ukazatele se zobrazuje ve formátu měnového páru. Níže uvedený obrázek to ilustruje.

Výstup z pozice

Existuje více způsobů výstupu z pozice u této strategie a obchodník si může vybrat, který mu bude nejlépe vyhovovat na základě jeho cílů.

Prvním možným výstupem je použití limitního příkazu. To lze provést nastavením tohoto příkazu na dvojnásobek hodnoty ATR nebo dvojnásobek hodnoty Stop-Lossu. Tímto nastavením mohou obchodníci zjednodušeně hledat poměr rizika a výnosu 1:2.

Druhou alternativou je vyčkat na opačné křížení oscilátoru Stochastic. Pokud je obchodník v dlouhé pozici a Stochastic překříží pozici ve směru medvědím, může se trader snažit pozici manuálně uzavřít s tím, že pokud to strategie dovolí, bude moci následně znovu vstoupit do long pozice. Nebo samozřejmě v krátké pozici by obchodníci chtěli hledat býčí křížení, aby mohli uzavřít krátkou pozici.

Závěr

V tomto díle jsme si popsali swingovou strategii na příkladu trendového trhu, ale lze samozřejmě obchodovat i v obchodním rozpětí. Zároveň existuje mnoho různých přístupů ke vstupům do pozice i výstupům z pozice. Vždy je potřeba si vše důkladně otestovat a obchodovat stylem, který traderovi vyhovuje nejvíce.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 2. část
V minulém úvodním díle jsme se podívali na specifika, výhody a nevýhody obchodování metodou scalping. Tento druhý díl by měl přiblížit různé tržní situace a jak se v nich při tomto obchodním stylu chovat a jak jich co nejlépe a nejefektivněji využít.

8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 1. část
Skalpování na finančních trzích je běžný termín používaný k popisu procesu častého dosahování malých zisků. Toho se dosahuje otevíráním a uzavíráním více pozic v průběhu dne. To lze provádět ručně nebo prostřednictvím algoritmu, který používá předem definované pokyny, kdy/kde vstupovat do pozic a kde z nich vystupovat. Upřednostňují se nejlikvidnější finanční trhy (hlavně forexové měnové páry), protože spready (poplatky) jsou obecně nižší, díky čemuž se hodí krátkodobá povaha strategie.

8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
Intradenní obchodování (daytrading) je strategie určená k obchodování v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou ukončeny před uzavřením trhu (v případě forexu v rámci jednoho obchodního dne). Může se jednat o jeden obchod nebo o více obchodů v průběhu dne.

8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.

8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.

8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).

8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.

8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.

Čtěte více

• 8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 1. část
  Transakce carry trade zahrnuje půjčku nebo prodej finančního nástroje s nízkou úrokovou sazbou a následný nákup finančního nástroje s vyšší úrokovou sazbou. Zatímco za vypůjčený/prodaný finanční nástroj platíte nízkou úrokovou sazbu, za nakoupený finanční nástroj inkasujete vyšší úrok. Váš zisk jsou tedy peníze, které získáte z rozdílu úrokových sazeb.
• 8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 2. část
  Dnešním článkem završíme náš oblíbený seriál o obchodních strategiích. V tomto závěrečném článku se budeme věnovat druhému dílu strategie carry trade, která patří v současné době vysokých úrokových sazeb k těm nejvýdělečnějším metodám, kterou mohou tradeři obchodovat.
• 8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
  Intradenní obchodování (daytrading) je strategie určená k obchodování v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou ukončeny před uzavřením trhu (v případě forexu v rámci jednoho obchodního dne). Může se jednat o jeden obchod nebo o více obchodů v průběhu dne.
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
  Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
  Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.
• 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 1. část
  Skalpování na finančních trzích je běžný termín používaný k popisu procesu častého dosahování malých zisků. Toho se dosahuje otevíráním a uzavíráním více pozic v průběhu dne. To lze provádět ručně nebo prostřednictvím algoritmu, který používá předem definované pokyny, kdy/kde vstupovat do pozic a kde z nich vystupovat. Upřednostňují se nejlikvidnější finanční trhy (hlavně forexové měnové páry), protože spready (poplatky) jsou obecně nižší, díky čemuž se hodí krátkodobá povaha strategie.
• 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 2. část
  V minulém úvodním díle jsme se podívali na specifika, výhody a nevýhody obchodování metodou scalping. Tento druhý díl by měl přiblížit různé tržní situace a jak se v nich při tomto obchodním stylu chovat a jak jich co nejlépe a nejefektivněji využít.
• 8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
  Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.