Jak si vybrat vhodný obchodní instrument dle ICT a SMC konceptů? (26. díl)

V minulé kapitole jsme se bavili o tom, jak moc je důležitý backtesting a co z něj můžete získat. V této kapitole jsme si částečně vysvětlili téma výběru obchodního instrumentu, což je právě součástí backtestingu a není možné toto rozhodnutí podceňovat. V dnešní kapitole se podíváme na více detailů, na co se dívat při výběru obchodního instrumentu a co by měly být hlavní důvody pro to, abychom si daný instrument zvolili. Tento článek bude lehce uzpůsoben právě konceptům likvidity, každopádně dá se použít i na jiné obchodní strategie.

Na jaké oblasti byste se měli zaměřit?

V rámci konceptů likvidity byste se měli zaměřit na oblasti, která jsou v souladu s tímto systémem. Tyto kritéria jsou následující:

1.     Vysoká likvidita.
2.     Čistá tržní struktura.
3.     Volatilita.
4.     Reakce na zóny likvidity.
5.     Nízké náklady na obchodování.
6.     Pravděpodobná velikost manipulace.
7.     Korelace s jinými trhy.
8.     Volatilita v určitých hodinách (sessions).
9.     Dostupnost dat a analýz.
10.   Vědomost, která organizace může svým rozhodnutím zásadně ovlivnit cenu.

To, jaké konkrétně budou vaše požadavky v rámci jednotlivých oblastí vypsaných výše, je jen na vás. Každopádně si popíšeme, co obecně je doporučováno v rámci konceptů likvidity vyžadovat od těchto oblastí.

Vysoká likvidita

Vysoká likvidita je pro ICT/SMC koncepty důležitá, jelikož se řídí teorií, že čím vyšší je likvidita v daném obchodním instrumentu, tím více zde dochází k tržním manipulacím ze strany institucí, market-makerů a podobně. Data můžete získat dle objemu obchodování. Například obecně víme, že nejvíce obchodovanou měnou je americký dolar, druhé je euro. Následně si jednotlivé částky poskládáte dohromady a získáte měnové páry, na kterých dochází k největším objemům. Mezi nejvíce likvidní měnové páry se řadí EUR/USD, GPB/USD, USD/JPY a USD/CHF.

Čistá tržní struktura

Čistou tržní strukturou se myslí to, že měnový pár ihned odráží všechny tržní skutečnosti a dochází k stop huntům v predikovatelných oblastech (nad swing high/low). V podstatě se stačí podívat na hodinový time-frame za poslední rok a vykreslit si zde hodinové inducementy. Taková rychlá „analýza“ čisté tržní struktury je provedena rychle a dá vám prvotní náhled toho, zda se vám na daném instrumentu bude dobře obchodovat nebo ne a zda daný instrument respektuje inducementy. Podobně je to i při jiné strategii, například pokud jsou obsahem dané strategie supporty a resistence, tak hledáte takový instrument, kde na první rychlý pohled dochází k respektování těchto úrovní.

Volatilita

Volatilita označuje míru cenových pohybů v určitém časovém období. V kontextu ICT a SMC tradingu je klíčová, protože ovlivňuje likviditu a tržní manipulaci a s tím i identifikaci kvalitních setupů. Následně díky tomu máte predikovatelnou volatilitu v určitých sessions. Například nejvyšší volatilita se nachází během Londýnské a Newyorské session. Chcete tedy, aby daný instrument měl větší pohyby, nikoli aby se většinu času pohyboval do strany.

Reakce na zóny likvidity

Tento bod je trochu společný i s bodem čisté tržní struktury, jelikož zde též očekáváte respektování určitých zón, konkrétně zón likvidity. Zóny likvidity mohou mít dvě podoby, buď budete za zóny likvidity brát inducementy anebo v druhém případě je budete brát jako vykreslené zóny pomocí liquidity / orderbook heatmap. Tyto heatmapy jsou většinou buď na určité webové stránce anebo v některých případech je můžete získat jako indikátor. Chcete, aby z vyššího time-framu (například 1 hodina nebo 4 hodiny) byly tyto zóny respektovány, to znamená, že cena v první řadě směřuje do těchto zón a následně se od nich odrazí a směřuje opačným směrem. Taková heatmapa může vypadat následovně.

Ukázka heatmapy

Nízké náklady na obchodování

Za tímto bodem se skrývají všechny poplatky, které zahrnují náklady na směnu, komise, swapy, spready, poplatek za vklad a výběr u vašeho brokera nebo prop firmy a další. Některé poplatky můžou být skryté (například spready) a některé mají brokeři přímo napásány na webu. Vše je potřeba si dopředu spočítat. Zároveň ale tato podmínka, respektive oblast výběru, je spíše na posledních příčkách, protože pokud vám bude sedět perfektně obchodní instrument v oblastech dodržování zón likvidity a čisté tržní struktury na tržních datech určitého brokera, tak není tak důležité přecházet k jinému brokerovi, kde rozdíl je v poplatcích sice lepší, ale dle dalších bodů byste nedosahovali tak dobrých výsledků. Proto je potřeba si vše dopředu spočítat, co je pro vás výhodnější.

Pravděpodobná velikost manipulace

Tento bod vyjadřuje dle teorie ICT/SMC tu věc, že pokud na obchodním instrumentu je velký objem, což znamená, že se obchodování na tomto instrumentu zúčastňují velké subjekty (spojeno i s velkým objemem) a pokud má tento instrument dopad i na jiné třídy aktiv, tak zde pravděpodobně může docházet k manipulaci. Manipulace je v kontextu ICT/SMC žádaná. Dle teorie se tato manipulace vyjadřuje pomocí inducementů. Čím větší počet bude inducementů, které budou úspěšné, tak tím větší je manipulace na daném instrumentu. Tento bod je tedy spojen i s reakcemi na zóny likvidity.

Korelace s jinými trhy

Korelace znamená vzájemný vztah mezi cenovými pohyby různých aktiv. V ICT/SMC tradingu je důležité sledovat korelace, protože trhy jsou vzájemně propojené a mohou poskytovat důležité vodítko pro predikci cenových pohybů. Většinou nebudete mít zaměření jen na jeden obchodní instrument, ale budou dva. Je to lepší z toho důvodu, že stále dva obchodní instrumenty dokážete dobře sledovat a analyzovat. Je vhodné vědět, že například DXY a EUR/USD mají negativní korelaci, což znamená, že pokud DXY například klesá, tak EUR/USD bude růst. Taky pokud budete mít dva setupy na vaše dva obchodní instrumenty, kdy tyto setupy budou ve stejném směru, tak je vhodné znát jejich vzájemnou korelaci, protože pokud jsou silně korelované, může se stát, že obchodujete dva velmi podobné obchody, čímž zbytečně zdvojnásobíte riziko.

Je tedy důležité korelace sledovat, protože:

• Pomáhají minimalizovat zbytečné expozice vůči stejnému riziku.
• Umožňují lepší řízení kapitálu při současném obchodování více aktiv.
• Poskytují potvrzení obchodu – pokud korelované trhy ukazují podobné struktury, posiluje to vaše bias (pravděpodobný směr trhu). Což znamená, že pokud vaše analýza na DXY vykazuje technicky i fundamentálně spíše posilování amerického dolaru, tak víte, jaké bias budete mít na EUR/USD.

Takovou korelaci si dokážete vypočítat i sami například v Excelu v analýze dat.

Volatilita v určitých hodinách (sessions)

Pokud obchodujete ICT/SMC, tak určitě budete využívat timing. Timing je neodmyslitelnou součástí obchodování a řídí se dle něj v podstatě každý obchodní den. Aby byl splněn tento bod, tak v podstatě si stačí udělat krátkou analýzu 2 měsíců, které nejdou bezprostředně po době, a podívat se na hodinový time-frame. Budete sledovat, zda v určitých session dochází ke zvýšené volatilitě. Pokud zde dochází ke zvýšené volatilitě, tak je to pro vás pozitivní zpráva.

Dostupnost dat a analýz

Většina dat pro obchodní instrumenty je dostupná, každopádně záleží, kolik jich je, jak rychle je dokážete najít a podobně. Dostupnost a kvalita dat hrají klíčovou roli v efektivitě vaší analýzy (analýza fundamentu) a obchodního rozhodování. Pokud si zvolíte například obchodní instrument nějakého exotického měnového páru, tak nebude komfortní napastovat například ekonomické kalendáře a ukazatele do určitých softwarů, které vám usnadňují obchodování.

Vědomost, která organizace může svým rozhodnutím zásadně ovlivnit cenu

Pokud si tedy zvolíte určitý instrument na obchodování, tak rozhodně musíte vědět, jaké jsou instituce, které dokážou nastolit změnou své politiky trend daného instrumentu na například pár měsíců. V případě EUR/USD je to bezpochyby FED. Je tedy vhodné sledovat jeho kroky, čímž je politika úrokových sazeb, a hlavně taky jejich FOMC Statement a FOMC Press Conference. Na těchto událostech se dozvíte spoustu užitečných informací, které vám pomůžou s odhadem trendu. Samozřejmě měnový pár je tvořen dvěma měnami, takže je vhodné sledovat i jiné centrální banky (například ECB, Bank of England nebo Bank of Japan). Pokud ale obchodujete komodity, můžete taky sledovat například OPEC v případě obchodování ropy.

Závěr

Tato kapitola popisovala, jak si vybrat správný obchodní instrument v rámci konceptů likvidity. Je nutné zmínit, že je vždy jen na vás, jakou váhu dáte danému bodu a jaký vliv budou mít zjištěné skutečnosti na vaše finální rozhodnutí. Každopádně obecně se doporučuje držet alespoň některých bodů. Pokud si dle těchto postupů vyberete určitý instrument, tak následně přichází na řadu backtestování, které jsme probírali v minulé kapitole.

V příští kapitole se podíváme na výhody specializace na 1 až 2 obchodní instrumenty se zaměřením na určitou obchodní session (seanci).

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.

Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.

Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Smart Money koncept a ICT trading
Jak obchodovat podle Smart Money Concepts (SMC)? Nový seriál od FXstreet.cz, kde se velmi podrobně naučíte používat tuto obchodní metodu.

Srovnání a hodnocení brokerů
Správný výběr brokera je pro obchodování velmi důležitý. Na světě jsou stovky brokerů a jsou mezi nimi jak neseriózní firmy, tak i solidní nadnárodní společnosti. Proto je téma volby brokera velmi diskutované na všech tradingových diskusních fórech. V této tabulce vám přinášíme srovnání (první a největší svého druhu v Česku i na Slovensku) nejčastěji používaných zahraničních i domácích brokerů. Pokud tedy s obchodováním teprve začínáte, najdete zde názory obchodníků, kteří již mají praktické zkušenosti. Pokud už patříte ke zkušeným obchodníkům, můžete se zde naopak o své zkušenosti podělit s ostatními a pomoct těm, kdo začínají a o volbě brokera se teprve rozhodují. Vysvětlení použitých zkratek najdete pod tabulkou. Po rozkliknutí názvu brokera se vám otevře detailní profil každého makléře, kde na vás pak čekají další užitečné informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem brokera nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Čtěte více

• Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
  Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.
• Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
• ICT/SMC – TOP trading strategie roku 2024?
  Ve světě burzovního obchodování, kde se trhy mění během okamžiku, je klíčové mít robustní strategii. Pro mnoho obchodníků je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v jejich porozumění základním mechanismům trhu. Právě zde přichází do hry koncept Smart Money – obchodní metodika, která zrcadlí techniky používané institucionálními investory a velkými finančními institucemi. Tato obchodní strategie zejména v posledních měsících získává mezi tradery na obrovské popularitě. Jak ale tuto strategii správně využít?
• ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
• Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
  V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.
• Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
  V minulé kapitole jsme rozebírali to, jak se pozicují velcí hráči a jak tuto skutečnost zjistit pomocí COT reportu, ukázali jsme si i to, kde ho najdeme, ale i jak složitá data z dokumentu přetransformovat do jednoduchých grafů. V dnešní kapitole zabrouzdáme v konceptech likvidity dál a podíváme se na orderbook neboli knihu objednávek. V konceptech likvidity můžete obchodovat samozřejmě i kryptoměny, a proto si v dnešní kapitole ukážeme příklady na kryptoměnách, jelikož i ty už se stávají součástí klasického finančního trhu a orderbook na nich funguje naprosto skvěle. První ale co je to tedy ten orderbook?
• Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
• Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
• Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
• Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
• Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
• Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.
• Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action.