Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.
Proč je důležité zaměřit se na backtesting při obchodování podle těchto systémů?
Backtesting je důležitým nástrojem pro každého obchodníka, který chce svou strategii ověřit a zdokonalit na základě historických dat. V kontextu obchodování podle systémů ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concepts) je důležitost backtestingu ještě více na místě, protože tyto metody se zaměřují na identifikaci specifických tržních struktur a likvidity, které jsou trochu více složitější než u jiných systémů, zároveň tento systém spousta obchodníků obchoduje diskrečně, což znamená způsob obchodování, kde obchodník rozhoduje na základě své analýzy a případně intuice, přičemž svou analýzu kreslí do grafu sám a též tyto obchody otevírá sám, opakem je algoritmické (mechanické) obchodování. Celkově to znamená, že v rámci těchto konceptů skládáte dohromady spoustu konfluencí a jejich pravděpodobnosti úspěchu v různých kombinacích, které musí být důkladně testovány na historických datech, aby bylo možné zjistit, jak účinně fungují. Backtesting v tomto případě pomáhá obchodníkovi ověřit platnost jednotlivých pravidel a identifikovat potenciální slabiny v obchodní strategii, což je nezbytné pro minimalizaci rizika a zvýšení potencionální úspěšnosti v budoucnosti.
Když obchodníci aplikují tyto teoretické koncepty na historická data, mohou lépe pochopit, jak tyto systémy, a i samotné konfluence fungují následně buď na demo účtu nebo přímo na live účtu a tím identifikovat silné a slabé stránky své strategie. Bez tohoto procesu by obchodníci riskovali, že budou používat neověřenou strategii, která neměla úspěch ani v minulosti, což může vést a pravděpodobně povede k neúspěchu v budoucnosti. Celkově je to tedy velmi důležitá součást těchto konceptů.
Co můžeme z backtestingu získat?
1. Ověříte si samotnou ziskovost strategie – tento bod je klíčový, protože jestli ani po úpravách nedocílíte zisku, tak se samotné strategii nemusíte nadále věnovat a je lepší vyzkoušet jinou.
2. Identifikujete silné a slabé stránky strategie – pomůže vám to rozpoznat, které aspekty vaší strategie fungují dobře a kde je třeba provést úpravy, což znamená vyměnit konfluence dané strategie či upravit risk-management.
3. Optimalizujete parametry – to se týká ladění vstupů, výstupů, nastavování stop-lossů a take-profitů, braní partials (uzavírání částečného zisku), nastavení si správných cílů a dalších parametrů pro maximální efektivitu.
4. Odhad potenciálního výnosu a rizika – můžete spočítat metriky jako ziskovost, poměr zisku a rizika, win-rate, nebo maximální drawdown, což pomůže odhadnout potenciální výnos a rizika v reálném obchodování a případně vhodnost využití strategie u prop firmy.
5. Výsledky v různých tržních podmínkách – ukážou, jak vaše strategie reaguje na různé tržní cykly, volatilitu a fundamentální změny na trhu.
6. Identifikace ideálních trhů (obchodních instrumentů) a časových rámců – pomůže vám zjistit, které trhy nebo časové rámce (time-framy) jsou pro vaši strategii nejvhodnější, což v tomto kontextu znamená nejziskovější.
7. Snížení emocí při obchodování – při obchodování na základě testovaných pravidel můžete eliminovat subjektivní rozhodování a emoce díky získané důvěře v systém, který máte otestovaný a znáte jeho výsledky.
8. Objektivní zpětnou vazbu – backtesting vám pomůže získat konkrétní a objektivní informace o výkonnosti vaší strategie, což vám umožní zlepšit vaše rozhodovací schopnosti v budoucnu. To ale jen za podmínek, že testujete systém tak, jak byste měli a neděláte výjimky typu „do tohoto obchodu bych stejně nevstoupil, a proto ho nebudu započítávat“.
9. Lepší porozumění obchodnímu systému – samotný backtesting poskytuje hlubší pochopení, jak konkrétní obchodní systém reaguje na různé scénáře. Taky si postupně procvičujete samotnou technickou analýzu, jelikož děláte pořád to samé dokola a podvědomě se vám dané tržní scénáře vstřebávají do paměti.
Výše uvedené věci získáte ale jen z většího počtu obchodů, nebude stačit otestovat 20 nebo 50 dní a z toho usuzovat závěry. Objektivní data získáte, jen pokud budete mít otestováno několik let na grafu, což znázorňuje stovky obchodů.
Jak nejlépe postupovat?
Jak už jsme si na začátku řekli, tento článek bude zaměřen na některé konfluence, které jsme doposud probírali.
V prvním případě budeme uvažovat situaci, kdy jste si stanovili už to, kde budete backtestovat, což znamená to, že buď jste si zvolili demo účet nebo live účet. Každý má své výhody i nevýhody, hlavní výhoda demo účtu je ta, že neztrácíte vlastní peníze, naopak nevýhoda je ta, že je zde malá emoční zátěž při obchodování, jelikož k virtuálním penězům necítíte žádné emoce. Naopak live účet má výhodu toho, že zde pocítíte nějaké emoce, nevýhoda je ta, že o tyto peníze pravděpodobně přijdete. Dříve bylo často obecně doporučováno začínajícím obchodníkům vytvořit si demo účet a testovat data na něm, dnes se spíše všichni shodují, že je lepší začít s live účtem, na který si nabýt malou částku peněz právě z důvodu působení emocí při obchodování a lepší odrážení tržních podmínek (poplatky, komise, skluzy při obchodování). Samozřejmě backtestovat lze i tak, že si zpětně přehrajete graf například v TradingView a postupně si ho budete pouštět dopředu a pouze „vizuálně“ zadávat obchody.
Prvním krokem je zvolení si obchodního instrumentu. Obecně dle konceptů ICT a SMC se doporučuje zvolit takové instrumenty, ve kterých dochází k nejvyšším objemům obchodování a největším peněžním tokům. Díky vysoké likviditě a zájmu je tento pár více ovlivněn algoritmickým obchodováním a institucionálními investory, kteří využívají mechanické strategie, což napomáhá konceptům likvidity. Z výše uvedeného vyplívá například logicky měnový pár EUR/USD, GBP/USD nebo zlato. Toto obecné doporučení je odzkoušeno i v praxi. Například u exotických měnových párů zde dochází s použitím tohoto systému k horšímu win-rate a též menšímu RRR, což logicky nechceme. Je tedy potřeba vybrat takový trh, kde se strategii obecně bude s velkou pravděpodobností dobře dařit.
Ideální měnové páry pro obchodní systém
Pokud máte vybraný trh, na kterém hodláte obchodovat, tak druhým krokem je výběr hlavních konfluencí a vedlejších konfluencí, které budete přidávat a odebírat v případě nepříznivých výsledků. Co je to hlavní konfluence? Hlavní konfluence je taková, bez které systém, respektive strategie, nemůže fungovat. V rámci ICT/SMC je to především inducement, breaky struktury a samotná struktura trhu. Pokud tyto tři věci nebudou součástí vaší strategie, tak se nedá logicky hovořit o tom, že obchodujete tyto koncepty, protože tyto konfluence jsou nedílnou součástí tohoto typu obchodování. Následně ale máte volbu ještě vedlejších konfluencí, ty už jsou na vás, zda si je do tradingu zahrnete nebo nikoli. Můžete je z pomyslného seznamu odebírat i přidávat na základě dosažených výsledků. Důležité je též zmínit, že všechny konflucence, jak hlavní, tak i vedlejší, je možné si upravit na vámi zvolený time-frame či jak ho budete brát na grafu. Na konkrétním příkladu to znamená, že u inducementu je jen na vás, zda ho budete brát z 5minutového (M5) nebo hodinového (H1) time-framu a je jen na vás, zda budete potřebovat těchto inducementů na vstup do obchodu více nebo jen jeden, každopádně samotná jeho podstata správného fungování a používání nesmí být narušena.
Pokud přejdeme na konkrétní ukázku toho, jak takový seznam může vypadat tak je to například následovně:
Diagram hlavních a vedlejších konfluencí
Samozřejmě vedlejších konfluencí si zde navolíte rozhodně více, než jen 5, každopádně diagram výše bude sloužit pouze jako ukázka.
Následně si zvolíte cílové metriky, které budete s touto strategií sledovat. Takovými cílovými metrikami mohou být win-rate, určitý požadovaný zisk za měsíc, maximální drawdown, poměr celkových zisků k celkovým ztrátám, Sharpe Ratio a spousta dalších. Tyto metriky si jednoduše spočítáte v Excelu, každopádně existuje mnoho nástrojů, kam napojíte svůj obchodní účet a systémy to spočítají za vás. Jedním z takových nástrojů, který je zdarma, je Myfxbook. Statistiky v něm vypadají například takto:
Ukázka statistik z Myfxbook
Vždy je důležité, jak se jako obchodník profilujete a co je váš cíl, dle toho si taky zvolíte cílovou metriku. Například pokud budete obchodovat na svých vlastních účtech u brokera, tak nebudete muset tak důrazně sledovat metriku drawdownu na rozdíl od obchodování u prop firmy, která má jasně nastavené mantinely v oblasti maximálních poklesů.
Čtvrtým krokem je vytvoření si etap, ty buď rozdělíte na časové úseky nebo počet obchodů. Tyto etapy budou sloužit jako úseky, které musíte zbacktestovat. Spousta lidí s tímto konceptem dělá tu chybu, že se rozhodne zbacktestovat velmi dlouhé období s navolenými konfluencemi (hlavními i vedlejšími) a ty v průběhu nijak nemění. Stráví na tom 12 měsíců svého času, a nakonec ani nedosáhnou požadovaného výsledku. Je lepší si backtest zvolit na etapy. Tyto etapy by neměly být krátké ani příliš dlouhé. Pokud se budete držet časových úseků, tak bych zvolil etapu půl roku. Tedy zbacktestovat například půl roku na měnovém páru EUR/USD. Po dokončení etapy přichází vyhodnocení výsledků. Pokud jste dosáhly požadovaných výsledků, tak můžete pokračovat na další půl roční etapu, pokud ne, vyměníte nebo přidáte jednu vedlejší konfluenci. Takto pokračujete, dokud nedocílíte požadovaných výsledků. Graficky by to vypadalo následovně:
Vše si samozřejmě můžete nakombinovat sami dle vašich preferencí, každopádně v rámci těchto konceptů je vhodné se držet tohoto postupu. Pokud byste po první etapě docílili požadovaného výsledku, tak se stejnými konfluencemi pokračujete dále v backtetstování až do doby, dokud nedosáhnete například 4letého období, což jsou například 2 zbacktestované roky na EUR/USD a další 2 na GBP/USD. Čím více toho zbacktestujete, tím přesnější budete mít výsledky. Každopádně vždy si sami musíte určit okamžik, kdy už je čas na to otestovat vaši strategii na ostro.
Důležitým aspektem je to, že vaše hlavní konfluence byste neměli moc měnit, spíše vůbec. Hlavních konfluencí je taky jen pár a řadí se mezi ně například inducement nebo struktura trhu. Bez těchto konfluencí není možné ICT/SMC koncepty přímo obchodovat. Hlavní konfleunci poznáte jednoduše tak, že bez ní samotný obchod ani na grafu nenajdete. Jak vidíte na předchozím obrázku, tak v tomto případě byla vyměněna IPA/EPA za price swingy. Pokud byste chtěli otestovat stejný časový úsek, tak dbejte na to, že je potřeba provést backtest jiné etapy než té, kterou jste právě backtestovali. Mozek si podvědomě pamatuje určité situace na grafu a může vám dát lehkou nápovědu, kde otevřít a neotevřít obchod, díky čemuž budou výsledky zkreslené. Proto se k tomuto úseku vraťte až po nějaké době, kdy už si mozek tyto pohyby nebude moc pamatovat.
Pokud jste došli až sem a docílili jste požadovaných výsledků, tak je nutné si sepsat všechny doposud provedené poznámky v rámci backtestingu do trading plánu. To, jak si sestavit trading plán budeme rozebírat v dalších kapitolách, jelikož je to kapitola sama o sobě.
Závěr
Backtesting je klíčovým nástrojem pro ověřování a zdokonalování obchodních strategií v rámci ICT a SMC. Jeho hlavním přínosem je možnost objektivně posoudit efektivitu dané strategie na historických datech, identifikovat její silné a slabé stránky a optimalizovat jednotlivé parametry strategie. Díky tomu mohou obchodníci snížit riziko, zlepšit rozhodovací proces a zvýšit pravděpodobnost dlouhodobé ziskovosti.
Kvalitní backtest vyžaduje systematický přístup, který zahrnuje nejen volbu správného trhu a konfluencí, ale i důslednou práci s metrikami, jako je win-rate, risk-reward ratio (RRR) či maximální drawdown. Pro dosažení přesných výsledků je nutné pracovat s dostatečným vzorkem dat a testovat strategii v různých tržních podmínkách. Důležitým krokem je také strukturování backtestingu do etap, což umožňuje postupnou optimalizaci strategie bez zbytečné ztráty času na nefunkčních kombinacích konfluencí.
Výstupy z backtestingu poskytují obchodníkům nejen cenné statistické údaje, ale také psychologickou jistotu. Pokud je backtest proveden správně a strategie vykazuje konzistentní výsledky, lze ji s větší důvěrou implementovat v živém obchodování. Naopak, pokud se ukáže jako neefektivní, je lepší ji upravit nebo zcela opustit než riskovat ztráty a čas.
Celkově je backtesting nepostradatelným procesem pro každého seriózního obchodníka, zejména v diskrečních přístupech ICT a SMC, kde hraje důležitou roli kombinace tržních struktur a likvidity. Pouze důkladně otestovaná strategie může poskytnout stabilní a dlouhodobě udržitelný trading.
V příští kapitole se podíváme na výběr vhodného obchodního instrumentu dle těchto konceptů, a to více do detailu, než jsme probírali dnes.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je. -
Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují. -
ICT/SMC – TOP trading strategie roku 2024?
Ve světě burzovního obchodování, kde se trhy mění během okamžiku, je klíčové mít robustní strategii. Pro mnoho obchodníků je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v jejich porozumění základním mechanismům trhu. Právě zde přichází do hry koncept Smart Money – obchodní metodika, která zrcadlí techniky používané institucionálními investory a velkými finančními institucemi. Tato obchodní strategie zejména v posledních měsících získává mezi tradery na obrovské popularitě. Jak ale tuto strategii správně využít? -
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to! -
Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
V minulé kapitole jsme rozebírali to, jak se pozicují velcí hráči a jak tuto skutečnost zjistit pomocí COT reportu, ukázali jsme si i to, kde ho najdeme, ale i jak složitá data z dokumentu přetransformovat do jednoduchých grafů. V dnešní kapitole zabrouzdáme v konceptech likvidity dál a podíváme se na orderbook neboli knihu objednávek. V konceptech likvidity můžete obchodovat samozřejmě i kryptoměny, a proto si v dnešní kapitole ukážeme příklady na kryptoměnách, jelikož i ty už se stávají součástí klasického finančního trhu a orderbook na nich funguje naprosto skvěle. První ale co je to tedy ten orderbook? -
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány. -
Praktické ukázky SMC obchodů
Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku. -
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line? -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu. -
Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
