Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I

Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

Před zahájením otevření reálného účtu u nějakého makléře bychom měli mít svůj obchodní systém a měla by být řádně otestována jeho funkčnost. Zjistit zdali je konkrétní obchodní systém nebo myšlenka zisková jde lehce a to pomocí demo účtu (papertradingu, tréninkový účet apod.), kde obchodujeme v reálném čase aktuální tržní data ale fiktivní peníze. Nicméně abychom zjistili robustnost a ziskovost systému, tak bychom potřebovali sledovat tento demo účet například alespoň 1 rok, což by bylo časově velmi náročné, jelikož za tuto dobu se toho dá v obchodování stihnout mnohem více.

A proto existuje tzv. backtesting aneb testování na historických grafech, což nám ušetří mnoho času, nežli testování v reálném čase.

Pamatujte, že pokud nefunguje obchodní systém na historických datech, tak nebude fungovat ani na datech aktuálních. Před každým reálným obchodování dané strategie je tedy potřeba daný systém vždy otestovat na nečisto.

Co je to backtest (backtesting)?

Jde o testování obchodního systému na historických datech (historické testování). Použijeme příslušná historická data a krok za krokem procházíme vybraný trh (měnový pár) a vybraný časový rámec (time frame) a podle indikace obchodní strategie (systému) zapisujeme do deníku/tabulky/bloku příslušné vstupy, výstupy a další informace. Následně máme výsledek daného testu za konkrétní testované období, což nám dá informaci o tom, zdali je naše strategie zisková.

Co je k tomu potřeba?
- tužka a papír nebo program MS Office EXCEL.
- obchodní platformu s historickými daty a grafy (MetaTrader, SaxoTrader, jForex, VT trader, NinjaTrader nebo ostatní platformy brokerů).

Druhy backtestingu a testování:

1. Ruční - trader aplikuje na historických datech/grafech svou obchodní strategii a ručně prochází daný měnový pár z historie kousek po kousku a vše zapisuje na papír. Nicméně mnohem efektivnější při ručním backtestu je používání programu MS office EXCEL nebo jiného tabulko-textového programu.
2. Automatický - trader svou strategii, díky znalosti programování v daném obchodním softwaru, naprogramuje na pevná fixní pravidla, které pak software sám aplikuje na historická data. Poté mu během pár sekund program zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.

Při provádění backtestu by měl obchodník poctivě zapisovat v rámci každého obchodu provedeného na historických datech tyto údaje:

• datum a čas obchodu
• vstupní a výstupní cena obchodu, velikost obchodovaných pozic
• zisk nebo ztráta obchodu
• počet obchodů za dané období
• úspěšnost systému v %, úspěšnost jednotlivých měnových párů v % (robustnost systému)
• nominální hodnotu zisku nebo ztráty, procentuální vyjádření zisku nebo ztráty
• průměrnou hodnotu zisku a ztráty na obchod
• drawdown - propad kapitálu a hodnoty maximálního zisku/ztráty, jaký má obchod, než je uzavřený
• počet long a počet short obchodů a úspěšnost long a short obchodů
• pokud je obchodní systém založen na sledování více signálů, tak by se mělo ke každému obchodu zapsat o jaký se jednalo cenový pattern nebo formaci pro následné určení toho nejziskovějšího apod.

Jak dlouhé období backtestovat?

Aby se obchodník dozvěděl, zdali je jeho obchodní strategie zisková, tak je potřeba otestovat dostatečně dlouhé období (množství backtestových obchodů). Standardně se doporučuje, aby backtest byl proveden na nejméně 100-150 obchodech nebo 1 až 1,5 roku nazpět. Menší množství získaných dat (období) by nám dalo velmi málo potřebných informací o tom, jak se systém chová a výsledky by tím byly zkreslené. Například pokud by trader provedl test pouze na 10 obchodech, tak by mohl dojít k závěru, že jde o ziskový systém ale poté by přišlo horší období systému a ukázaly by se jeho slabiny, které obchodník za tak krátkou dobu nebyl schopen nalézt.

Nepodceňujte význam vedení statistiky obchodů a backtestování, objevte kouzlo této nudné vědy a využijte jejích možností pro svůj prospěch. Není nic lepšího, než když máte kontrolu nad tím, nad čím ji mít můžete. Nicméně na závěr je potřeba zmínit, že backtesting ,papertrading nebo demo účet nezohledňují psychologickou stránku obchodování, která tvoří velkou část obchodování. Proto úspěšný obchodní systém v backtestu a následně na demo účtu s živými daty nemusí zaručit vaše budoucí zisky na reálném účtu, jelikož až v reálu teprve člověk pozná, co znamenají emoce při obchodování.

Příště se podíváme konkrétně na ruční backtestování a představíme si praktické tipy a triky, jak co nejefektivněji backtestovat.

Související články

Testování strategií: Automatický backtesting III
V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.

Čtěte více

• Proč si vybrat intradenní obchodování
  V jednom ze svých předchozích článků jsem intradenní obchodování (daytrading) označil jako „Ligu mistrů“ tradingu. Přeneseně jsem tak chtěl nazvat intradenní trading královskou disciplínou, která zároveň patří mezi ty nejtěžší, není-li úplně tou nejtěžší ze všech. Proč se tedy do takového stylu pouštět a co mi jako obchodníkovi nabízí?
• Proč v tradingu neexistuje svatý grál
  Každý, kdo již strávil značnou dobu obchodováním na finančních trzích, vám řekne, že v tradingu žádný svatý grál neexistuje, kterým může být například nějaký indikátor, metoda či strategie, která obchodníkovi v každém obchodu přinese zisk, tedy že nebude mít žádnou ztrátu. Zkušení tradeři vám poví, že to je nesmysl a že ztráty jsou naprosto běžnou součástí tohoto byznysu. V dnešním článku se podíváme na tři důvody, proč svatý grál zkrátka neexistuje.
• Příprava tradera na každodenní intradenní obchodování
  V dnešním článku se zaměřím na každodenní přípravu full-time intradenního Price Action obchodníka a její specifika. Strašně nerad bych pouze opakoval to, co lze nalézt v každé vzdělávací publikaci, proto se budu snažit vypíchnout ty nejdůležitější praktické aspekty, které z mého pohledu a na základě mých zkušeností výrazně ovlivňují a pomáhají tomu, aby člověk uspěl na poli intradenního obchodování.
• Připravujete se na obchodní den?
  K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“
• Rozdíly mezi live a demo obchodováním
  V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.
• Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
  V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.
• Skryté náklady promeškaných obchodů
  Obchodníci na finančních trzích, kteří chtějí být konzistentně ziskoví, vědí, jak je důležité zjišťovat pro a proti u každého obchodu, do kterého se chystají vstoupit. Bohužel často přehlíží důsledek toho, kdy do obchodu nevstoupí.
• Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
  Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
• Stále se vám v tradingu nedaří? Zkuste něco změnit
  Dnešní článek by měl pomoci těm z vás, kteří už nějakou dobu obchodují, ale přesto se jim stále nedaří tak, jak by si představovali. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada a pokusíme se alespoň ty nejčastější z nich podrobněji probrat.
• Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
  Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
  V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
• Testování strategií: Automatický backtesting III
  V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
• TOP 5 strategií pro Profit-Target
  Většina obchodníků věnuje spoustu času a úsilí plánováním vstupů do obchodů, ale zapomíná plánovat výstupy. K čemu je však dobře načasovaný a správně provedený vstup, pokud nejste schopni minimalizovat své ztráty nebo maximalizovat zisky?
• Trading a daně
  V dnešním tématu se budeme věnovat povinnostem, které přináší každé podnikání, a tím jsou daně. Ze zisku si stát vždy chce část ukrojit. Někdy je dokonce povinnost platit daně, i když je naše obchodování ve ztrátě. Otázkou také může být, jaké jsou rozdíly ve zdanění investičních příjmů v České republice a v zahraničí. O tom všem se dočtete v následujícím článku.
• Trading cíle a předsevzetí pro letošní rok
  Začátek nového roku je tu, a tak je nejvyšší čas položit si pár otázek a nastavit si nové cíle, aby se náš trading ubíral v následujícím roce tím správným směrem. Přelom roku či začátek tohoto měsíce je rozhodně ideální doba popřemýšlet, jaký jsme měli rok. Pokud si vedete pečlivě obchodní deník, budete mít obrovskou výhodu a snadnější práci s vyhodnocením uplynulého roku.
• Trading doma - jak na to?
  Díky technologickému pokroku stále více a více lidí má v současné době přístup k forexovému obchodování. Obchodní účet lze založit s minimálním vkladem, a navíc to trvá pouze několik dnů, u některých brokerů pouze několik hodin. Nejen tyto výhody vedou obchodní nadšence k obchodování jako jednomu ze zdrojů příjmů, jiní zase chtějí obchodovat na plný úvazek.
• Trading jako byznys
  V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.
• Trading pro začátečníky
  Jednou z nejčastějších otázek, které dostáváme, je, jak začít obchodovat na finančních trzích. Spousta zájemců o obchodování je obvykle zaplavena obchodními signály a dokonce i nabídkami mentorských a zprostředkovatelských služeb ještě předtím, než se dozvěděli, co je to „pip“.
• Tržní očekávání versus předpovědi: Kde je rozdíl?
  Co je to vlastně předpověď? Je to tvrzení o tom, jaký bude vývoj určité konkrétní věci v budoucnosti. To, že vyřknete určitou předpověď, znamená, že očekáváte určitý vývoj či výsledek. V tradingu by taková předpověď tedy znamenala tvrzení o tom, že určitý měnový pár bude za danou dobu obchodovaný za konkrétní cenu. V dnešním článku se podíváme hlouběji na to, jak předejít zbytečným předpovědím a jak věnovat svou energii skutečnému tradingu.
• Tři nejvíce podceňovaná rizika v obchodování
  Obchodování na finančních trzích s sebou nese spoustu rizik. Pokud by tomu tak nebylo, byli by všichni milionáři, že? Renomovaný psycholog specializující se na obchodování, Brett Steenbarger, však poukazuje na to, že existují rizika, která mnozí z nás snadno přehlíží. V dnešním článku se podíváme na to, o jaká rizika se jedná a jak se jim pokusit vyvarovat.