Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Za tu dobu se událo mnoho. Zkvalitňování informací, rozrůstající se uživatelská základna, nová uživatelská vlákna v diskusním fóru, forexové analýzy i ve formě videí a mnoho dalších velmi užitečných informací, které slouží k tomu, aby obchodník mohl lépe obchodovat. Jedna z věcí, kterou zde však postrádám, je dlouhodobá debata okolo obchodních systémů. Ne každý, který se rozhodne začít s obchodováním, má předem zcela jasno, jak se k tomuto postavit. Jaký si vybrat obchodní styl, na jakých časových rámcích a pomocí čeho obchodovat, jak si vybudovat svůj obchodní systém, co je to money-management (MM), time-frame (TF), klouzavé průměry (MA, EMA). Zkrátka a dobře je toho dost, co je si třeba dopředu uvědomit, nastudovat a pochopit, něž je vůbec možné přistoupit alespoň k obchodování na testovacím demo účtu.

Literatura je jistě dobrá věc a hodně pomůže, ale představení systému, jeho popsání, vysvětlení použitých indikátorů, zabezpečení, zisku, řízení pozic a hlavně následná komunikace ohledně aktuální situace a použití v praxi má určitě něco do sebe. A právě tuto skulinku bych chtěl v následujících článcích a debatách zaplnit.

Nejsem lektor, nevlastním licenci na poskytování finančních služeb, ani nepracuji pro žádného z brokerů, kteří nabízejí jakoukoliv formu investic. Tudíž, tyto články nemohou být v žádném případě považovány jako doporučení k obchodování, ale protože se touto tématikou již nějaký rok zabývám, mohou být námětem k zamyšlení a následné realizaci podle vlastní úpravy a zvážení.

Mnohdy bylo již skoro vše řečeno, popsáno i vyzkoušeno. Proto některé systémy mohou být někomu povědomé, cosi připomínající, nebo dokonce ve své podstatě známé. Určitě je to tak ale cílem není najít převratnou novinku, nýbrž rozebrat fungující informace a následně je aplikovat do praxe. A ještě bych chtěl upozornit, že orientace těchto informací bude směřovat na takové systémy, kde jde stranou subjektivní myšlení, ale veškerá jejich váha bude na objektivitě, která vylučuje jakoukoliv záměnu, například z pohledu určení Price Action.

Obchodní systém EMA a ZigZag

Tento trading systém budeme testovat na pětiminutovém (M5) obchodním časovém rámci, v době od 06:00 do 18:00 našeho času (SEČ). K usnadnění časové orientace je zde přiložen indikátor (možnost stažení indikátoru ZDE, návod na vložení indikátoru do platformy MetaTraderu 4 najdete ZDE), který tuto časovou výseč zobrazí přímo v grafu. Pozor ovšem na to, že ne každý broker má stejný čas v platformě a proto jej bude třeba nastavit na udávané časy. Tento indikátor plní funkci pouze orientační. Funkčními indikátory, kterými se tento první popisovaný obchodní systém řídí, jsou exponenciální klouzavý průměr (EMA) a ZigZag. Tyto indikátory obsahuje platforma MetaTrader 4 (MT4).

Přílohou je šablona do MT4, kterou si můžete stáhnout ZDE a vložit si jí do MT4 a tím se vám indikátory rovnou objeví na grafu, tak jako jsou v tomto článku na grafech a nemusíte si tak indikátory sami do grafu postupně vkládat. Po stažení šablony si jí uložte k sobě na disk do PC (a ZIP soubor rozbalte) a pak jednoduše v MT4 na grafu daného měnového páru klikněte pravým kurzorem na myši a vyberte Šablona – Načíst šablonu a zde vyberte ten soubor šablony, který jste si uložili do PC a klikněte na Otevřít. Tím budete mít grafy nastavené stejně, jako mám v článku.

Indikátor ZigZag

Tento indikátor, respektive jeho konec, který vidíme online na grafu, se neustále překresluje do aktuálního trendu. Co se ovšem nepřekresluje, je jeho zlom, od kterého se aktuální trend odvíjí. A právě tohoto zlomu, který už je předem určen, využijeme jako vstupního bodu.

Indikátor EMA - exponenciální klouzavý průměr

Indikátor EMA s nastavením 200 využijeme jako ukazatel dlouhodobějšího trendu v tomto časovém rámci s tím, že pokud cena protne zlomový bod indikátoru ZigZag nad EMA 200, tak budeme obchodovat na stranu long (nákupní obchody), pokud naopak cena protne zlomový bod pod EMA 200, tak bude obchod na stranu short (prodejní obchody). Vstupovat budeme pomocí čekajících příkazů Buy-Stop a Sell-Stop s tím, že pokud nastane zisk nebo ztráta a obchod se ukončí, vstupujeme následně na dalším platném signálu opět do obchodní pozice až do doby ukončení obchodních hodin. Poměr zisku a rizika (Reward-Risk-Ratio - RRR) bude nastaven na 1:1, to znamená, že budeme Stop-Loss (risk) a Profit-Target (zisk) nastavovat na stejnou hodnotu. Pokud nastane situace, že vstup na opačné straně EMA 200 je blíže než 10 pips Stop-Lossu, zejména v ranních hodinách, tak Stop-Loss není 10 pips ale nad/pod opačným vstupem a tudíž může být menší než 10 pips (tím máme sice lepší RRR ale je to více rizikové). To znamená, že indikátor ZigZag indikuje signál na opačné straně EMA200, který je ale v menší vzdálenosti než 10 pips od stávajícího vstupu (například EMA 200 je 1.3540, vstup long 1,3542, vstup short 1,3537), v tomto okamžiku máme Stop-Loss 5 pips.

Vstupní a výstupní parametry systému

Pro nákup: BUY

Zig Zag (jeho zlomový bod) je nad EMA 200

Vstup nastává v okamžiku, kdy cena prorazí průsečík zlomového bodu, momentálního vrcholu vzhůru.

SL= 10 pips

PT= 10 pips

Pro prodej: SELL

Zig Zag (jeho zlomový bod) je pod EMA 200

Vstup nastává v okamžiku, kdy cena prorazí průsečík zlomového bodu, momentálního dna směrem dolů.

SL= 10 pips

PT= 10 pips

Tento obchodní systém je primárně určen pro obchodování měnového páru EUR/USD, ovšem po určitých úpravách, zejména poměru Stop-Lossu k Profit-Targetu ho lze aplikovat i na ostatní hlavní měnové páry.

Příklady nákupů:

Příklady prodejů:

Statistika testovaného období:

Celkovým pohledem vidíme, že v testovaném období bylo 51 plusových a 28 mínusových obchodů, což nám dává naprostý klid pro obchodování, pokud dodržujeme RRR 1:1. Celkový zisk je +256 pips.

Věřím, že se vám tento zajímavý a jednoduchý obchodní systém líbil a že ho využijete ve svůj prospěch. Forex je běh na dlouhou trať. Tak ať nám v půlce nedojde dech. Zároveň se těším na vaše příspěvky, poznatky, připomínky, vylepšení, otázky a komentáře pod tímto článkem v diskuzi.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.

Čtěte více

• Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
  V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.
• Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
  Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 12.)
  Tucet je dvanáct a dvanáct je tak akorát. Máme tedy před sebou poslední díl tohoto oblíbeného seriálu. V osmém dílu o jednoduchých obchodních strategiích jsem se zmínil o nástroji Fibonacci retracement (Fibo). Tento nástroj technické analýzy zde byl použit jako nastavení Profit-Targetu a na stránkách FXstreet.cz najdeme jeho vysvětlení a způsoby využití. V dnešním závěrečném dílu tohoto seriálu se mu budeme opět věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
  Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
• Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
  Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
• Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
  Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
  Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
• Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
  Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
• Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
  Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
  Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.