Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.

Příklad: Pokud je trh v uptrendu, oscilátor bude dávat dobré signály na nákup, ale více falešných signálů na prodej a naopak, pokud je trh v downtrendu, budeme mít kvalitní signály na prodej, ale horší na nákup.

Abychom snížili možnost falešných signálů, použijeme jakýkoliv nástroj k určení trendu a následné údaje oscilátoru využijeme pouze na tu stranu, kterou nám určí jako momentální trend.

Obchodní systém CCI a EMA

Co budeme potřebovat:

1) Exponenciální klouzavý průměr 55 (EMA) a exponenciální klouzavý průměr 21 (EMA). Určí nám momentální trend. Pokud je EMA 21 nad EMA 55 uvažujeme o uptrendu, pokud je EMA 21 pod EMA 55, uvažujeme o downtrendu. Tyto indikátory obsahuje každá platforma MetaTrader.

2) Indikátor CCI v základním nastavení, s liniemi -100, 0 a 100. Bude nám indikovat stav trhu a použijeme ho jako reverzní. To znamená, že nebudeme uvažovat o průrazu ceny, ale o jejím odrazu. Pokud signál indikátoru protne linii 100 směrem vzhůru, bude to signál na SHORT obchod. A naopak, pokud signál indikátoru protne linii -100 směrem dolů, budeme mít signál na LONG obchod. Také tento indikátor obsahuje každá platforma MetaTrader.

3) Indikátor SuperTrend v nastavení 55, 5. Tento indikátor využijeme pro nastavování Stop-Lossu. Tento indikátor si můžete stáhnout ZDE.

4) Volitelný indikátor obchodních hodin (indikátor časového pásma). Takovýto indikátor si můžete stáhnout ZDE.

Návod na vložení indikátoru do platformy MetaTrader 4 (MT4) najdete ZDE.

Přílohou je šablona do platformy MT4, kterou si můžete stáhnout ZDE a vložit si jí do MT4 a tím se vám indikátory rovnou objeví na grafu, tak jako jsou v tomto článku na grafech a nemusíte si tak indikátory sami do grafu postupně vkládat. Pozor, je ale potřeba mít výše uvedené indikátory (SuperTrend a indikátor časového pásma) stažené v MT4 dle návodu výše. Po stažení šablony si jí uložte k sobě na disk do PC (a ZIP soubor rozbalte) a pak jednoduše v MT4 na grafu daného měnového páru klikněte pravým kurzorem na myši a vyberte Šablona – Načíst šablonu a zde vyberte ten soubor šablony, který jste si uložili do PC a klikněte na Otevřít. Tím budete mít grafy nastavené stejně, jako jsou v tomto článku.

Pro prvotní nastavení budeme brát základní money-management systému takto:

Po vstupu nastavíme Profit-Target na 30 pips. Stop-Loss nastavujeme nad/pod indikátor SuperTrend (podle směru trendu) ve vzdálenosti našeho spreadu. Obchodní hodiny budou od 09:00 hodin našeho středoevropského času až do 18:00 hodin našeho času. Obchodovat budeme na 1hodinovém (H1) grafu měnového páru EUR/USD.

Po nastavení platformy (nebo po použití naší šablony) by se mělo ukázat toto:

Vstup do LONG pozice:

1/ EMA 55 a EMA 21 jsou nad indikátorem SuperTrend.
2/ EMA 21 je nad EMA 55.
3/ Signál indikátoru CCI překročil linii -100 směrem dolů.
4/ Po uzavření svíčky vstupujeme BUY při otevření další svíčky za market (tržní realizace).
5/ Profit-Target nastavíme na 30 pips.
6/ Stop-Loss zadáme ve vzdálenosti stávajícího spreadu pod linii indikátoru SuperTrend.

Další ukázky long obchodů:

Vstup do SHORT pozice:

1/ EMA 55 a EMA21 jsou pod indikátorem SuperTrend.
2/ EMA 21 je pod EMA 55.
3/ Signál indikátoru CCI překročil linii 100 směrem nahoru.
4/ Po uzavření svíčky vstupujeme SELL při otevření další svíčky za market (tržní realizace).
5/ Profit-Target nastavíme na 30 pips.
6/ Stop-Loss zadáme ve vzdálenosti stávajícího spreadu nad linii indikátoru SuperTrend.

Další ukázky short obchodů:

Příklad zasažení Stop-Lossu a otevření nové pozice (buy na sell):

Příklad zasažení Stop-Lossu a otevření nové pozice (sell na buy):

Výsledky obchodní strategie od 1.1.2019 do 16.9.2019:

V uplynulém období byl tedy poměr ziskových obchodů ke ztrátovým 1.82 : 1 ve prospěch obchodů ziskových a poměr pips 2.2 : 1 ve prospěch ziskových pips. I přesto, že jde o poměrně jednoduchou strategii, tak vykazuje pozitivní a ziskové výsledky.

Tento obchodní systém opět berte jako námět ke studiu a případné debatě o jeho vylepšení. Pokud vám není cokoliv jasné, tak mi napište dotazy či komentáře do diskuze pod tento článek a rád vám se vším poradím a vysvětlím, co budete potřebovat, tak neváhejte psát. Také budu velmi rád, pokud vás napadnou nějaké obchodní myšlenky na vylepšení této strategie. Těším se na vaše příspěvky.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.

Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.

Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.

Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.

Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Čtěte více

• Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
  Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
• Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
  V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.
• Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
  Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 12.)
  Tucet je dvanáct a dvanáct je tak akorát. Máme tedy před sebou poslední díl tohoto oblíbeného seriálu. V osmém dílu o jednoduchých obchodních strategiích jsem se zmínil o nástroji Fibonacci retracement (Fibo). Tento nástroj technické analýzy zde byl použit jako nastavení Profit-Targetu a na stránkách FXstreet.cz najdeme jeho vysvětlení a způsoby využití. V dnešním závěrečném dílu tohoto seriálu se mu budeme opět věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
  Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
• Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
  Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
• Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
  Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
  Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
• Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
  Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
• Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
  Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
• Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
  Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.