8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 1. část

Skalpování na finančních trzích je běžný termín používaný k popisu procesu častého dosahování malých zisků. Toho se dosahuje otevíráním a uzavíráním více pozic v průběhu dne. To lze provádět ručně nebo prostřednictvím algoritmu, který používá předem definované pokyny, kdy/kde vstupovat do pozic a kde z nich vystupovat. Upřednostňují se nejlikvidnější finanční trhy (hlavně forexové měnové páry), protože spready (poplatky) jsou obecně nižší, díky čemuž se hodí krátkodobá povaha strategie.

Skalpování je ještě rychlejší obchodní styl nežli intradenní obchodování.

Délka obchodování:

Skalpování zahrnuje krátkodobé obchody s minimálním výnosem, které obvykle fungují na grafech s kratším časovým rámcem (M30 až M1).

Vstupní/výstupní body:

Stejně jako u většiny technických strategií je krokem číslo 1 identifikace trendu. Mnoho skalperů používá k ověření trendu ukazatele, jako je klouzavý průměr. Použití těchto klíčových úrovní trendu na delších časových rámcích umožňuje obchodníkovi vidět širší obraz. Tyto úrovně vytvoří pásma mezi supportem a rezistencí. O skalpování v rámci tohoto pásma se pak lze pokusit na menších časových rámcích pomocí oscilátorů, například jako je RSI. Úrovně Stop-Lossů se umisťují několik pipů daleko, aby se zabránilo velkým pohybům proti žádanému směru obchodu. Indikátor MACD je dalším užitečným nástrojem, který může obchodník využít ke vstupu do obchodů nebo výstupu z nich.

Výše uvedený desetiminutový graf EUR/USD ukazuje typický příklad strategie skalpování. Dlouhodobý trend je potvrzen klouzavým průměrem (cena nad SMA 100). Kratší časový rámec se pak používá k cílení vstupních/výstupních bodů. Načasování vstupních bodů je znázorněno červeným obdélníkem (long). Obchodníci mohou také uzavírat dlouhé (long) pozice pomocí MACD, když MACD (modrá linie) překročí signální linii (červená linie) zvýrazněnou modrými obdélníky.

Obchodníci používají stejnou teorii pro nastavení svých algoritmů (obchodníci, kteří obchodují pomocí robotů - AOS), avšak bez ručního zásahu obchodníka.

Na základě tohoto výše uvedeného praktického příkladu obchodování a níže uvedených výhod a nevýhod, si vyberte vhodnou obchodní strategii, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Výhody:

• Největší počet obchodních příležitostí ze všech tradingových strategií

Nevýhody:

• Vyžaduje velké časové investice
• Vyžaduje silné znalosti technické analýzy
• Nejhorší poměr rizika a výnosu

Rozdělení tržních podmínek

Výše jsme si popsali základní vlastnosti a aspekty scalpingu. Nyní se zaměříme konkrétněji na různé tržní podmínky, a jak v nich lze scalping s výhodou obchodovat.

Tradeři používající scalping by měli před obchodováním vždy identifikovat tržní podmínky. Trhy lze rozdělit do tří hlavních fází. Trendy, obchodní pásma a průrazy s vysokou volatilitou (breakouty). Po identifikaci mohou obchodníci zvolit vhodnou strategii, která odpovídá současné situaci na trhu.

Předtím, než jakýkoli skalper otevře svůj první obchod, je důležité identifikovat aktuální stav trhů. Každý den přinese jinou Price Action (jiné nastavení trhů) a je důležité, abychom používali vhodnou obchodní strategii, která bude odpovídat výzvám daného dne.

Nyní si projdeme tři nejčastější tržní podmínky, které jsou obchodníkům dobře známé. Všechny tyto podmínky lze identifikovat určením klíčových hladin v grafu pomocí základní technické analýzy. Jakmile budeme mít přehled o směru trhu, můžeme se zaměřit na lepší realizaci námi zvolené skalpovací strategie.

Obchodní pásma (range)

Identifikace obchodního rozpětí je první tržní podmínkou, kterou si projdeme. Obchodní rozpětí nastává, když se cena pohybuje prakticky do strany, což může souviset také s trendovým kanálem. I když trh nemá jasný směr, může po jeho identifikaci stále poskytovat příležitosti pro pilné skalpery.

Prvním krokem k nalezení pásma je identifikace supportu a rezistence na grafu. Tyto cenové úrovně lze nalézt propojením řady nedávných tržních maxim a minim pomocí vodorovných čar. Tyto body (oblasti – S/R zóny) budou základem naší strategie a před dalším postupem bychom je měli v grafu jasně vyznačit.

Dokud se udrží určité rozpětí, mohou skalpeři zaujmout neutrální postoj k trhu. To znamená, že mohou hledat jak long pozice v blízkosti úrovní supportu, tak short pozice na rezistencích.

Průrazy (breakouty) s vysokou volatilitou

Když obchodní pásmo skončí, s největší pravděpodobností se setkáme s průrazem. K proražení trhu dochází, když cena proobchoduje nebo prorazí identifikovanou oblast supportu nebo rezistence. Bezprostředně po průrazu se obchodníci mohou snažit využít příležitostí ke skalpování díky čerstvému tržnímu impulsu.

Níže na 30minutovém grafu USD/CAD vidíme proražení dříve identifikovaného rozpětí. Jakmile došlo k prolomení předchozího cenového stropu, obchodníci měli příležitost trh nakoupit (vstup long). Proces obchodování průrazu lze zjednodušit pomocí vstupního příkazu. Tyto příkazy zůstanou jako čekající a provedou se, jakmile je zvolená cenová úroveň dosažena/proražena.

Je třeba poznamenat, že stejný postup by byl v případě prolomení oblasti supportu. Nicméně logicky při prolomení supportu se však skalpeři budou snažit trh naopak prodat (vstup short).

Trendy na trzích

Průrazy obvykle signalizují začátek nového trendu. Například hlavně forexový trh je známý svou náchylností pokračovat v pohybu jedním směrem po delší dobu a po jeho nalezení mohou skalpeři obchodovat ve směru trendu.

Proces identifikace trendu začíná identifikací série swingových maxim a minim. Swingové minimum se identifikuje podle aktuálního dění v grafu, které obvykle představuje dočasné dno. Swingová maxima identifikují dočasné vrcholy v cenové akci. Pokud měnový pár vytváří sérii vyšších maxim, jako na 30minutovém grafu USD/CAD níže, pravděpodobně se díváte na ceny postupující v rostoucím trendu (uptrend). To je silný signál pro skalpery, aby začali hledat nové nákupní (long) příležitosti.

Je třeba poznamenat, že podobně to funguje v klesajících trendech (downtrend). V případě, že graf tvoří nižší minima a nižší maxima, měli by se pak skalpeři snažit prodat trh (short) s aktuálním směrem trendu.

Závěr první části

Nyní, když jste se trochu lépe seznámili s různými tržními podmínkami, můžeme přistoupit k tomu, že se podíváme na některá témata, která jsou pro skalpery na finančních trzích zásadní. V příští druhé části se začneme zabývat různými tržními situacemi a jak jich při scalpingu můžeme využívat k obchodování.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
Intradenní obchodování (daytrading) je strategie určená k obchodování v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou ukončeny před uzavřením trhu (v případě forexu v rámci jednoho obchodního dne). Může se jednat o jeden obchod nebo o více obchodů v průběhu dne.

8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.

8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.

8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).

8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.

8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.

Čtěte více

• 8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 1. část
  Transakce carry trade zahrnuje půjčku nebo prodej finančního nástroje s nízkou úrokovou sazbou a následný nákup finančního nástroje s vyšší úrokovou sazbou. Zatímco za vypůjčený/prodaný finanční nástroj platíte nízkou úrokovou sazbu, za nakoupený finanční nástroj inkasujete vyšší úrok. Váš zisk jsou tedy peníze, které získáte z rozdílu úrokových sazeb.
• 8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 2. část
  Dnešním článkem završíme náš oblíbený seriál o obchodních strategiích. V tomto závěrečném článku se budeme věnovat druhému dílu strategie carry trade, která patří v současné době vysokých úrokových sazeb k těm nejvýdělečnějším metodám, kterou mohou tradeři obchodovat.
• 8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
  Intradenní obchodování (daytrading) je strategie určená k obchodování v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou ukončeny před uzavřením trhu (v případě forexu v rámci jednoho obchodního dne). Může se jednat o jeden obchod nebo o více obchodů v průběhu dne.
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
  Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
  Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.
• 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 2. část
  V minulém úvodním díle jsme se podívali na specifika, výhody a nevýhody obchodování metodou scalping. Tento druhý díl by měl přiblížit různé tržní situace a jak se v nich při tomto obchodním stylu chovat a jak jich co nejlépe a nejefektivněji využít.
• 8 nejlepších obchodních strategií - swingové obchodování (8. díl)
  V dnešním díle tohoto seriálu si představíme swingové obchodování. Swingové obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží využít výhod jak obchodního pásma, tak i trendových trhů. Hledáním vrcholů a dna mohou obchodníci podle toho vstupovat do dlouhých (long - buy) a krátkých (short - sell) pozic. Jedná se o poměrně oblíbenou a hojně rozšířenou obchodní strategii, která má velmi mnoho různých přístupů a variant.
• 8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
  Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.