8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)

Intradenní obchodování (daytrading) je strategie určená k obchodování v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou ukončeny před uzavřením trhu (v případě forexu v rámci jednoho obchodního dne). Může se jednat o jeden obchod nebo o více obchodů v průběhu dne.

Intradenní obchodování je sice atraktivní, ale může být také nebezpečné. Krátkodobí obchodníci často špatně řídí riziko, což může mít velmi negativní důsledky. Podělíme se v tomto článku o strategii, kterou lze použít k obchodování s využitím krátkodobého momenta se zaměřením na omezení rizika.

Na každých 10 obchodníků, kteří přijdou na trhy, jich nejméně 7 chce "obchodovat intradenně", nebo jak tomu říkáme na forexovém trhu, "skalpovat". Přestože se mnozí z těchto obchodníků na trhu teprve učí nebo jsou v obchodování úplnými nováčky, vědí, že se chtějí pustit do krátkodobého obchodování.

Odůvodnění této touhy dává smysl. Koneckonců u většiny věcí v životě platí, že největší odměny dostávají ti nejpracovitější; ti, kteří projevují maximální kontrolu a disciplínu dostatečně dlouho na to, aby řádně realizovali svůj plán nebo strategii.

Obchodování se však značně liší v tom, že tato "větší kontrola", kterou mohou nabízet krátkodobé časové rámce, vnáší do rovnice úspěchu obchodníka další, obtížnější proměnné.

Používáním velmi krátkodobých grafů se obchodníci ještě více vystavují hlavní obchodní chybě neboli chybě číslo jedna, které se forexoví obchodníci dopouštějí. S mnoha důvody, kvůli kterým obchodníci přicházejí o peníze, se při "skalpování" nebo "intradenním obchodování" potýkají ještě obtížněji. A pokud se tito obchodníci dopouštějí dalších chyb, jako je používání příliš velké finanční páky nebo nevhodný výběr strategie, může se tato obchodní chyba stát ještě problematičtější.

Než se tedy pustíme do procesu krátkodobého obchodování, chci především upřesnit, že pro nové obchodníky je to často nejtěžší způsob, jak začít. Přednostně by měli noví obchodníci začínat s dlouhodobějšími grafy a přístupy, které mohou být shovívavější, a jakmile získají zkušenosti a pohodlí, mohou se pak rozhodnout pro přechod na kratší (rychlejší) časové rámce.

Největší výzva krátkodobého obchodování

Největší výzva krátkodobého obchodování je stejná jako nejčastější chyba tradingu. Příliš málo obchodníků, kteří chtějí skalpovat, tak skutečně činí správně, a to na základě nesprávného předpokladu, že obchodování na skutečně krátkodobých grafech jim dává dostatečnou kontrolu nad obchodováním bez Stop-Lossu.

Držení prstu na spoušti vám sice může poskytnout větší kontrolu, ale neznamená to vůbec nic, pokud ceny vytvoří gap proti vaší pozici nebo pokud se objeví opravdu velká zpráva, která váš obchodní plán zcela zmaří. Takže i když můžete sledovat Price Action na pěti nebo patnáctiminutovém grafu, ochranné Stop-Lossy jsou stále potřeba.

Dále se obchodníci musí umět soustředit na to, aby více získali, když mají pravdu, než ztratili, když se mýlí.

To může být velkou výzvou na opravdu krátkodobých grafech, kde jsou krátkodobé cenové pohyby nepředvídatelné. Není to však nemožné. V této strategii se vám pokusím ukázat způsob, jak toho dosáhnout.

Dalším problémem je variance. Podle statistické analýzy platí, že čím méně informací je v souboru dat analyzováno, tím méně "spolehlivými" se tyto informace stávají. Pokud se díváme na dlouhodobější grafy, jako jsou denní nebo týdenní grafy, do tvorby každé jednotlivé svíčky vstupuje poměrně velké množství informací. Na velmi krátkodobém grafu je tomu naopak. Do každé svíčky vstupuje podstatně méně informací, a tím je každá svíčka méně spolehlivá jako předpověď budoucích svíček.

Délka obchodování:

Délka obchodování se pohybuje od velmi krátkodobých (otázka minut) až po krátkodobé (hodiny), pokud je obchod otevřen a uzavřen v rámci obchodního dne.

Vstupní/výstupní body:

Obchodníci v níže uvedeném příkladu se budou snažit vstoupit do pozice v okamžiku, kdy cena prorazí klouzavý průměr EMA 8 ve směru trendu (v grafu označeno jako modrý kroužek), a vystoupit z pozice s využitím poměru rizika k zisku (RRR) 1:1.

Výše uvedený graf ukazuje reprezentativní nastavení intradenního obchodování s využitím klouzavých průměrů k určení trendu, který je v tomto případě rostoucí, protože cena je nad liniemi klouzavých průměrů (červená a černá). Vstupní pozice jsou zvýrazněny modře s úrovněmi Stop-Lossu umístěnými na předchozím prolomení ceny. Úrovně pro Take-Profit se budou rovnat vzdálenosti Stop-Lossu ve směru trendu.

Před realizací této strategie je třeba zvážit níže uvedené výhody a nevýhody. Intradenní obchodování vyžaduje mnoho času a úsilí za relativně malou odměnu, jak je vidět z výše uvedeného příkladu na grafu EUR/USD.

Výhody:

• Značný počet obchodních příležitostí
• Střední poměr rizika k potenciálnímu výnosu

Nevýhody:

• Vyžaduje dlouhé časové investice
• Vyžaduje dobré znalosti technické analýzy

Strategie

I přes všechno výše uvedené je obchodování na krátkodobých grafech stále možné. Vyžaduje to jen, aby obchodníci využívali ještě větší kontrolu a disciplínu nad svými obchodními přístupy a řízením rizika. Pro nové obchodníky, kteří často bojují s řízením rizika nebo s udržením disciplíny - výsledky mohou být katastrofální. Pokud jsou však tyto aspekty brány v potaz, mohou obchodníci usilovat o maximální kontrolu nad svým přístupem ke kratším časovým rámcům.

Ale jen proto, že obchodujeme na kratších časových rámcích, znamená to, že chceme, aby se celá naše analýza odehrávala pouze na těchto časových rámcích? Rozhodně ne. Stále můžeme do svých přístupů zahrnout analýzu z delších časových rámců ve snaze získat co největší pravděpodobnost úspěchu.

Prvním krokem této strategie je přidání dvou klouzavých průměrů na základě 1hodinového (H1) grafu. Většina moderních softwarů může nabídnout možnost sestavit indikátor na delším časovém rámci.

Indikátory, které přidávám, jsou exponenciální klouzavé průměry s periodou 8 a 34, založené na 1hodinovém grafu, ale vykreslené na 5minutovém grafu (zobrazeno níže).

Tyto ukazatele fungují jako kompas pro strategii a pomáhají vidět, co se odehrává v dlouhodobějším časovém horizontu. Pokud je rychlejší klouzavý průměr EMA 8 (založený na 1hodinovém grafu) nad pomalejším klouzavým průměrem EMA 34 (rovněž založeným na 1hodinovém grafu), pak se strategie snaží jít do long pozice, a to pouze a jen do long pozice. Dokud je 1hodinový klouzavý průměr EMA 8 nad 1hodinovým klouzavým průměrem EMA 34, bavíme se pouze o nákupních (long) pozicích.

Jakmile byl trend identifikován a bylo zjištěno aktuální momentum, obchodník pak může hledat vstupy ve směru tohoto trendu; hledá momentum, které by pokračovalo na 5minutovém grafu, jak bylo zobrazeno našimi 1hodinovými klouzavými průměry.

A když hledáme příležitosti pro long pozice, chceme v ideálním případě "nakoupit nízko" nebo "prodat vysoko". Takže jen proto, že trend je rostoucí a my chceme nakupovat, neznamená to, že to chceme dělat naslepo. Stále potřebujeme "spouštěč" pozice, a k tomu můžeme začlenit další exponenciální klouzavý průměr.

Spouštěčem pro tuto strategii je další exponenciální klouzavý průměr s periodou 8, ale tento je postaven na kratším pětiminutovém (M5) grafu.

Když cena překoná pětiminutový EMA 8 ve směru trendu, může obchodník hledat možnost nákupu v očekávání, že se trend "většího rozsahu" vrátí a bude pokračovat.

Velkou výhodou, která se skrývá za touto strategií, je, že právě díky samotnému pohybu ceny ve směru trendu nad kratším EMA obchodníci nakupují nebo prodávají krátkodobé retracementy (korekce) ve směru momenta.

Řízení rizika

Nejatraktivnější částí strategie je, že umožňuje obchodníkům "levně nakupovat" v očekávání býčího momenta, nebo "draze prodávat" v očekávání medvědího momenta.

Když ceny provádějí tyto krátkodobé retracementy (korekce), Price Action vytváří swingy. A podle logiky Price Action, kdy rostoucí trendy vytvářejí vyšší maxima a vyšší minima, se obchodníci mohou snažit umístit Stop-Loss pro svou long pozici pod předchozí vyšší minimum, takže pokud rostoucí trend nebude pokračovat - obchodník může pozici opustit s minimální ztrátou.

V případě krátkých (short) pozic by se obchodníci měli snažit umístit Stop-Loss pro krátké pozice nad předchozí nižší maximum, aby v případě, že klesající trend nebude pokračovat, mohli krátkou pozici uzavřít ve snaze co nejvíce zmírnit škody.

Pokud bude momentum pokračovat ve směru trendu, mohl by se obchodník dostat do velmi atraktivní pozice, protože ceny se budou nadále pohybovat v jeho prospěch.

Řízení pozice

Pokud trend pokračuje, měl by obchodník jen čekat se svým limitním příkazem a čekat na dosažení zisku?

V žádném případě. Při obchodování na krátkodobých grafech se může situace velmi rychle změnit a úkolem intradenního obchodníka je toto riziko řídit.

Když se pozice dostane do zisku ve výši počátečního Stop-Lossu (RRR 1:1), může se obchodník snažit posunout Stop-Loss na Break-Even, aby se v nejhorším případě, kdyby se ceny a momentum obrátily, dostal do pozice, která mu umožní vyhnout se ztrátě.

V tomto okamžiku může obchodník také začít postupně vystupovat z pozice. Vzhledem k tomu, že byl realizován RRR 1:1, a pokud by momentum pokračovalo ve směru trendu, obchodník může získat podstatně více.

Jakmile ceny pokračují ve směru pozice obchodníka, mohou být další části obchodu uzavřeny postupně, protože ceny se pohybují v jeho prospěch.

Cílem je získat ze strategie co největší "průměrný výstup", a pokud má momentum pokračovat, může tato strategie obchodníkovi právě toto umožnit.

Po posunutí Stop-Lossu na Break-Even a odstranění počátečního rizika z pozice; obchodníci se mohou dokonce snažit přidat do obchodu nové pozice ve snaze vybudovat větší pozici s výrazně menším rizikem.

Vstupy jsou důležité, ale věděli jste, že stejně zásadní je i způsob řízení rizika a výstupy? Než použijete některou z uvedených metod, měli byste si ji nejprve vyzkoušet na demo účtu. Demo účet je zdarma a může být fenomenálním testovacím polem pro nové strategie a metody.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.

8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.

8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).

8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.

8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.

Čtěte více

• 8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 1. část
  Transakce carry trade zahrnuje půjčku nebo prodej finančního nástroje s nízkou úrokovou sazbou a následný nákup finančního nástroje s vyšší úrokovou sazbou. Zatímco za vypůjčený/prodaný finanční nástroj platíte nízkou úrokovou sazbu, za nakoupený finanční nástroj inkasujete vyšší úrok. Váš zisk jsou tedy peníze, které získáte z rozdílu úrokových sazeb.
• 8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 2. část
  Dnešním článkem završíme náš oblíbený seriál o obchodních strategiích. V tomto závěrečném článku se budeme věnovat druhému dílu strategie carry trade, která patří v současné době vysokých úrokových sazeb k těm nejvýdělečnějším metodám, kterou mohou tradeři obchodovat.
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
  Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
  Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.
• 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 1. část
  Skalpování na finančních trzích je běžný termín používaný k popisu procesu častého dosahování malých zisků. Toho se dosahuje otevíráním a uzavíráním více pozic v průběhu dne. To lze provádět ručně nebo prostřednictvím algoritmu, který používá předem definované pokyny, kdy/kde vstupovat do pozic a kde z nich vystupovat. Upřednostňují se nejlikvidnější finanční trhy (hlavně forexové měnové páry), protože spready (poplatky) jsou obecně nižší, díky čemuž se hodí krátkodobá povaha strategie.
• 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 2. část
  V minulém úvodním díle jsme se podívali na specifika, výhody a nevýhody obchodování metodou scalping. Tento druhý díl by měl přiblížit různé tržní situace a jak se v nich při tomto obchodním stylu chovat a jak jich co nejlépe a nejefektivněji využít.
• 8 nejlepších obchodních strategií - swingové obchodování (8. díl)
  V dnešním díle tohoto seriálu si představíme swingové obchodování. Swingové obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží využít výhod jak obchodního pásma, tak i trendových trhů. Hledáním vrcholů a dna mohou obchodníci podle toho vstupovat do dlouhých (long - buy) a krátkých (short - sell) pozic. Jedná se o poměrně oblíbenou a hojně rozšířenou obchodní strategii, která má velmi mnoho různých přístupů a variant.
• 8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část (1. díl)
  Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.