Jednoduché obchodní systémy (část 2.)

Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.

Tentokrát zde nebudeme potřebovat žádné indikátory a taktéž nebude třeba provádět žádnou technickou, či fundamentální analýzu. K obchodování postačí pouze „kupecké“ počty a jak jsem již psal, pár minut času.

Jako příklad jsem vybral matematický systém, který se bude obchodovat na měnovém páru GBP/USD, a bude zobrazen na 1hodinovém (H1) timeframe. Prakticky se dá zobrazit na čemkoliv do jedné hodiny, ale v tomto případě se jeví H1 časový rámec jako přehledný a v rámci vizualizace dostatečně vyhovující.

Podstatou je myšlenka pokračování denního trendu v návaznosti na volatilitu prostředí.

Princip strategie je jednoduchý:

1) V 09:00 našeho času (SEČ – Praha/Bratislava) zjistíme otevírací cenu.

2) Zadáme čekající příkazy BUY-STOP a SELL-STOP ve vzdálenosti 40 pips od otevírací ceny.

3) Ke každému pokynu zadáme Stop-Loss (SL) 80 pips a Profit-Target (PT) 240 pips.

4) Při exekuci příkazu, opačný (druhý) příkaz pozbývá platnosti a uzavírá se.

5) Denně se provede pouze jeden obchod. 

6) Pokud nedojde k exekuci do 18:00 našeho času, všechny příkazy se ruší.

7) Pokud nedojde ke ztrátě (80 pips), ani k zisku (240 pips) do 24:00 našeho času, obchod se uzavře. Je jedno, jestli v zisku či ve ztrátě.

8) V pátek se obchod uzavře před ukončením obchodování do 23:00 našeho času.

Příklad zadávání příkazů:

Příklad nákupu (long obchod):

Příklad prodeje (short obchod):

Výsledky obchodního systému

Souhrn všech obchodů od 1.1.2019 do 15.4.2019 jsou v následující tabulce:

Z tabulky výsledků je vidět, že poměr ziskových obchodů proti ztrátovým byl v tomto období cca 1.5:1 ve prospěch obchodů ziskových a tento poměr převedený do pips 2.6:1, opět ve prospěch pips ziskových.

Závěr

Jako výhodu vidím to, že čas strávený nad zadáváním pokynů je naprosto minimální, naproti tomu úspěšnost vstupů v poměru k zisku je dostačující. Věřím, že se vám i tento zajímavý a jednoduchý obchodní systém líbil a že ho využijete ve svůj prospěch.

Berte však tento článek opět jako námět na zamyšlení a měl by být podnětem k diskuzi, která by mohla vést k jeho vylepšení. Článek není v žádném případě návod pro obchodování, ale je určen hlavně za účelem studia.

Těším se na vaše náměty a připomínky a doufám, že společnými silami se nám povede úspěšná optimalizace.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Čtěte více

• Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
  Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
• Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
  V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.
• Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
  Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 12.)
  Tucet je dvanáct a dvanáct je tak akorát. Máme tedy před sebou poslední díl tohoto oblíbeného seriálu. V osmém dílu o jednoduchých obchodních strategiích jsem se zmínil o nástroji Fibonacci retracement (Fibo). Tento nástroj technické analýzy zde byl použit jako nastavení Profit-Targetu a na stránkách FXstreet.cz najdeme jeho vysvětlení a způsoby využití. V dnešním závěrečném dílu tohoto seriálu se mu budeme opět věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
  Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
• Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
  Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
  Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
• Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
  Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
• Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
  Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
  Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
• Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
  Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.