V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.

Co je Renko graf?

Grafy Renko jsou založeny na obdélnících (cihlách) s pevnou hodnotou, které odfiltrují menší a větší pohyby cen. Grafy Renka ignorují časový aspekt a zaměřují se pouze na změny cen. Pokud je hodnota cihly nastavena například na 10 bodů (s nastavením lze experimentovat například podle denního pohybu cen), tak k vytvoření další cihly je potřeba, aby se cena posunula o 10 nebo více bodů. Cenové pohyby menší než 10 bodů jsou ignorovány a Renko graf zůstává nezměněn. To znamená, že pokud se cena pohne o 10 bodů vzhůru, vykreslí se bílá cihla (nebo barva, kterou si nastavíme) a naopak, pokud se cena pohne o 10 bodů dolů, tak se vykreslí cihla červená.

Renko graf vypadá takto:

Nebo takto:

Jak již jsem psal, výpočet Renko grafu nezáleží na čase, ani na volume, ale pouze na ceně. Ta vykresluje cihličky podle toho, jakou velikost si nastavíme. Nastavení bývá trochu komplikované, nicméně tím se nechci v této sérii zaobírat. Existuje mnoho variant základního Renko grafu a mnohé z nich pracují v reálném čase stejně dobře, a i když vypadají trochu jinak, svůj účel splňují. Tím se nemusíme tolik znepokojovat, protože svému účelu poslouží.

Obchodní strategie RENKO grafu

Následující obchodní strategie je opět zcela jednoduchá a zisková i při základním použití bez jakýchkoliv filtrů - ve sledovaném období vykázala plusový výsledek. Nechci to pro snadnou srozumitelnost zbytečně komplikovat, ale v závěru popíši několik filtrů a vylepšení, které by úspěšnost tohoto systému ještě zvýšily.

Základem tohoto systému je indikátor Renko, který si můžete stáhnout ZDE (návod na vložení indikátoru do platformy MetaTrader 4 - MT4 - najdete ZDE).

Tento indikátor Renko po vložení do platformy ponechte v jeho základním nastavení takto:

Následně na grafu vypadá takto:

Zároveň si v základním nastavení grafu vaší platformy zvolte separátory období. Pravým tlačítkem na myši v grafu klikněte a vyberte Vlastnosti… (nebo klávesa F8), následně do záložky Obecné a zde zatrhněte Zobrazit separátory období.

Budeme používat čtyřhodinový (H4) graf, takže se nám ukáže týdenní sledované období.

A jako poslední použijeme ukazatel supportů a rezistencí, který si můžete stáhnout ZDE a který nastavíme na denní hodnotu (na číslo 1440) přesně takto:

Tento ukazatel nám bude pracovat jako Stop-Loss. Mimochodem za celé testované období se aktivoval pouze jednou a ve finále, po použití některých filtrů, by byl zbytečný, ale pro jistotu jsem ho použil.

Kompletní sestavení grafu pak bude vypadat takto:

A teď již k samotnému obchodnímu systému. Myšlenkou strategie je překonání týdenní maximální, nebo minimální ceny (v následujícím týdnu), indikované barvou indikátoru RENKO v týdnu předchozím. To znamená, že pro vstup do long pozice budeme brát nejvyšší hodnotu bílé cihly, a naopak, pro vstup do short pozice budeme brát nejnižší hodnotu červené cihly v proběhlém týdenním období. Údaje budeme vždy aplikovat po uzavření trhů, na následující týdenní období a obchod uzavřeme před uzavřením trhu tohoto období. To znamená, že obchod budeme v ideálním případě držet celý týden. „Pozorný“ uživatel již v této chvíli a pohledu na graf může namítnout, proč vlastně nepoužít graf obyčejný, tam budou také nejvyšší a nejnižší hodnoty, ale po podrobném prozkoumání grafu zjistíte, že tomu tak ve všech případech není.

Zde je maximum a minimum jako na standardním grafu (protože týdenní cenové maximum je bílá cihla a týdenní cenové minimum je červené cihla):

Zde na tomto graf je však maximum a minimum od standartního grafu odlišné (týdenní cenové maximum je bílá cihla, ale cenové minimum není červená cihla, která je zde výše):

A v této strategii nám jde o nejvyšší týdenní hodnotu bílé cihly a nejnižší týdenní hodnotu červené cihly.

Tuto strategii budeme obchodovat na H4 grafu měnového páru EUR/USD. Tento obchodní systém byl obchodován u brokera, který má svůj čas posunut o 1 hodinu napřed od našeho středoevropského času. Tomu odpovídají například brokeři Purple Trading nebo Admiral Markets.

Pravidla Renko strategie

1) Před otevřením obchodní seance zadáme čekající příkazy Buy-Stop (long pozice) a Sell-Stop (short pozice) ve vzdálenosti spreadu nad maximum a pod minimum.

Zde jsou tři ukázky v praxi - zadání obchodních příkazů podle Ranko grafu:

Pokud nastane situace, že celý týden byla indikována pouze jedna barva cihliček, tak zadáme pouze jeden obchodní příkaz na danou stranu trhu. Zde obrázek s vysvětlením:

2) Profit-Target nastavíme na 50 pips.

3) Stop-Loss nastavíme nad/pod denní indikátor supportů a rezistencí.

4) Pokud nastane situace, že po zasažení maxima (vstup do long pozice) je následně zasaženo minimum (bez aktivace Stop-Lossu), tak long obchod uzavřeme a otevřeme nový obchod -  short pozici. Totéž platí obráceně.

5) Obchod uzavíráme vždy, pokud nedosáhneme týdenního limitu (+50 pips) před ukončením trhů v pátek večer.

6) Pokud dosáhneme týdenního limitu 50 pips, jiný obchod v tomto týdnu již neotevíráme.

Tabulka výsledků této strategie od 1.1.2019 do 9.1.2020 je zde:

Výhoda tohoto systému je v naprosté časové nezávislosti. V neděli večer zadáme obchod a v pátek večer se podíváme, jak to dopadlo. Maximálně je možno si pohlídat formou alarmu, zdali se neaktivoval opačný příkaz.

Zde jsou mé návrhy filtrů a vylepšení pro doplnění systému a tím zvýšení účinnosti:

1) Při vstupu posouváme Stop-Loss po supportech a rezistencích.

2) Při dosažení určitého zisku, přesouváme Stop-Loss na nulu, takzvaný Break/Even.

3) Postupné uzavírání pozice po částech.

No a tak by se dalo pokračovat….

Závěr

Tak to je vše ke dnešnímu systému a věřím, že se vám článek líbil a rozšířil vaše obzory. I tentokrát jde o velmi jednoduchou obchodní strategii, ale i přesto přináší pozitivní a ziskové výsledky.

Berte prosím tento článek opět pouze jako námět pro inspiraci a eventuální následnou diskuzi k tomuto tématu. Také budu velmi rád, pokud vás napadnou nějaké obchodní myšlenky na vylepšení a filtry této strategie.

Pokud vám není cokoliv jasné, tak mi napište dotazy či komentáře do diskuze pod tento článek a rád vám se vším poradím. Těším se na vaše příspěvky a případné dotazy.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.

Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.

Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.

Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.

Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.

Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.

Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.

Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Čtěte více

• Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
  Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
• Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
  Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 12.)
  Tucet je dvanáct a dvanáct je tak akorát. Máme tedy před sebou poslední díl tohoto oblíbeného seriálu. V osmém dílu o jednoduchých obchodních strategiích jsem se zmínil o nástroji Fibonacci retracement (Fibo). Tento nástroj technické analýzy zde byl použit jako nastavení Profit-Targetu a na stránkách FXstreet.cz najdeme jeho vysvětlení a způsoby využití. V dnešním závěrečném dílu tohoto seriálu se mu budeme opět věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
  Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
• Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
  Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
• Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
  Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
  Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
• Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
  Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
• Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
  Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
  Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
• Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
  Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.