Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.

Ta jak už bývá zvykem, každá z těchto metod má své výhody i nevýhody. Při obchodování „za market“ jsme u počítače, a tak můžeme posoudit okamžitou situaci na trhu. Nevýhodou je naproti tomu větší časová náročnost.

Pokud obchodujeme „průrazy“, máme větší šanci na vstup do trhu a zachycení dobrého trendu. Když se ale stane, že náš úsudek nebyl zrovna nejlepší a trh nás po aktivaci příkazu „překvapí“ opačným vývojem, většinou se neubráníme zadání delšího Stop-Lossu a tím i potenciálně větší ztrátě.

Při obchodování odrazu, je možno většinou zadávat Stop-Loss kratší, avšak riziko, že cena se k naší očekávané pozici nedostane, je zase větší.

Mimochodem nejlepší je kombinace těchto vstupů, ale to není předmětem tohoto článku.

Obchodní systém založený na odrazu od průměrné ceny do směru trendu

Jak je vidět na grafech, cena má vždy tendenci vracet se ke svému průměru. Čím je průměr matematicky větší, má tento návrat silnější váhu v tom, že je možno uvažovat o trendu. To znamená ve všeobecném výkladu, že pokud se cena dotkne průměrné hodnoty při cestě od shora dolů, můžeme uvažovat o nákupu (uptrend) a naopak, pokud se cena dotkne průměrné hodnoty odspoda nahoru, můžeme uvažovat o prodeji (downtrend).

Tuto strategii budeme obchodovat na H4 grafu (time-frame) měnového páru EUR/USD. Tento obchodní systém byl obchodován u brokera, který má svůj čas posunut o 1 hodinu napřed od našeho středoevropského času. Tomu odpovídají například brokeři Purple Trading nebo Admiral Markets.

K nastavení platformy budeme potřebovat:

1) Klouzavý průměr 200 - exponenciální (EMA 200). Indikátor obsahuje platforma MT4 v základu: Vložit – Ukazatele – Trend – Moving Average.

2) Indikátor Half Trend v tomto nastavení (najdete ho níže ke stažení):

3) Indikátor ATR MTF v tomto nastavení (najdete ho níže ke stažení):

Nastavení tohoto indikátoru na hodnotu 1440 znamená, že tento indikátor nám na stávajícím, čtyřhodinovém (H4) grafu bude zobrazovat hodnoty z grafu denního (D1) a použijeme ho pro uřčení cílového zisku (Profit-Target).

Indikátor Half Trend si můžete stáhnout ZDE a indikátor ATR MTF si můžete stáhnout ZDE (návod na vložení indikátorů do platformy MetaTrader 4 - MT4 - najdete ZDE).

Po zadání do platformy by se nám měl zobrazit tento graf:

Vstup do LONG pozice:

1) Indikátor HalfTrend je nad EMA 200.
2) Cena měnového páru se dotkne EMA 200 směrem odshora dolů.
3) Vstup BUY.
4) Profit-Target umístíme dle indikátoru ATR MTF.
5) Stop-Loss 200 pips.
V tomto obchodním systému je Stop-Loss více méně pouze mentální, právě z důvodů oscilace ceny okolo průměru a ve sledovaném období nebyl zasažen tento plný Stop-Loss.
6) Pokud nastane případ, že cena nedosáhne Profit-Targetu a je indikován opačný vstup (SELL), tak první obchod se zruší a pokračuje se obchodem v opačném směru.

Graf s vysvětlením long obchodů:

Vstup do SHORT pozice:

1) Indikátor HalfTrend je pod EMA 200.
2) Cena měnového páru se dotkne EMA 200 směrem odspodu nahoru.
3) Vstup SELL.
4) Profit-Target dle indikátoru ATR MTF.
5) Stop-Loss 200 pips.
V tomto obchodním systému je Stop-Loss více méně pouze mentální, právě z důvodů oscilace ceny okolo průměru a ve sledovaném období nebyl zasažen tento plný Stop-Loss.
6) Pokud nastane případ, že cena nedosáhne Profit-Targetu a je indikován opačný vstup (BUY), tak první obchod se zruší a pokračuje se obchodem opačným.

Graf s vysvětlením short obchodů:

Níže najdete vysvětlení bodu číslo 6, tedy přechod z nákupu (long pozice) do prodeje (short pozice) a naopak z prodeje do nákupu bez dosažení původního Profit-Targetu.

Může nastat situace, kdy obchod nedosáhne nastaveného zisku, ale již je nám signalizován obchod opačný. V tomto případě první obchod ukončíme za market cenu (je jedno jestli v zisku nebo ztrátě), a pokračujeme v obchodě druhém, opačném, podle původních pravidel systému.

Tabulka výsledků strategie od 1.1.2019 do 4.2.2020:

Závěr

Tak to je vše ke dnešní představené obchodní strategii a věřím, že se vám článek líbil a opět rozšířil vaše obzory. I tentokrát jde o velmi jednoduchou obchodní strategii, ale i přesto přináší profitabilní výsledky. Systém skončil ve sledovaném období v zisku 759 pips, což je při obchodovaní jen jednoho trhu poměrně slušné.

Berte prosím tento článek opět pouze jako námět pro inspiraci a eventuální následnou diskuzi k tomuto tématu. Také budu velmi rád, pokud vás napadnou nějaké obchodní myšlenky na vylepšení této strategie.

Pokud vám není cokoliv jasné, tak mi napište dotazy či komentáře do diskuze pod tento článek a rád vám se vším poradím. Těším se na vaše příspěvky a případné dotazy.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.

Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.

Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.

Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.

Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.

Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.

Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.

Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.

Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Čtěte více

• Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
  Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
• Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
  V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.
• Jednoduché obchodní systémy (část 12.)
  Tucet je dvanáct a dvanáct je tak akorát. Máme tedy před sebou poslední díl tohoto oblíbeného seriálu. V osmém dílu o jednoduchých obchodních strategiích jsem se zmínil o nástroji Fibonacci retracement (Fibo). Tento nástroj technické analýzy zde byl použit jako nastavení Profit-Targetu a na stránkách FXstreet.cz najdeme jeho vysvětlení a způsoby využití. V dnešním závěrečném dílu tohoto seriálu se mu budeme opět věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
  Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
• Jednoduché obchodní systémy (část 3.)
  Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.
• Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
  Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
  Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
• Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
  Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
• Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
  Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
  Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
• Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
  Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.