Jednoduché obchodní systémy (část 3.)

Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.

V dnešní době jsem mnohokrát slyšel, že klouzavé průměry jsou přežitkem a že se podle nich už prakticky nedá obchodovat. Já si však myslím, že mohou být užitečným nástrojem, ale musí se to vzít z jiného konce. Místo průrazu očekávat odrazy, pozice opatrně navyšovat a pohlídat si důležité supporty a rezistence. Za těchto okolností se dá s klouzavými průměry uspět a nemusíme k tomu vynakládat ani moc času.

3 MA systém s využitím supportů a rezistencí jako případný Stop-Loss

Dnešní představený obchodní systém bude opět velmi jednoduchý, i když na pochopení bude možná třeba vyvinout větší úsilí.

Obchodovat se bude na forexovém trhu, na time-frame H1 a na měnovém páru EUR/USD. V systému se nachází výrazy support a rezistence. Co to vlastně je? Jsou to body, nebo úseky, na kterých cena osciluje a rozhoduje se, bude-li stoupat či klesat. Support je tedy cenová oblast, pod kterou již většina obchodníků nechce prodávat a naopak rezistence je maximální cenová oblast, kterou jsou obchodníci ochotni zaplatit v případě nákupu. Tyto body se samozřejmě liší v závislosti na časovém rámci (time-frame), v kterém se je rozhodneme posuzovat. Tudíž tedy budou jiné na time-frame 5M, nebo na time-frame W1, přičemž platí, že čím delší časový rámec, tím jsou tyto body důležitější.

V našem případě je budeme určovat na denním (D1) a H4 grafu a následně převedeme do H1 grafu. Určení S/R vyžaduje trochu cviku a každý si je může představovat o něco odlišně, nicméně existuje mnoho indikátorů (v platformě třeba „Fractals“), které jsou schopny tuto práci v podstatě zastoupit.

Ještě je třeba se zmínit o tom, že tento trading systém nepoužívá žádný pevný Profit-Target, ale nákupní obchody uzavírá prvním prodejním obchodem a naopak, prodejní obchody uzavírá prvním nákupním obchodem.

Co budeme potřebovat při zadávání do platformy

• 100 SMA (jednoduchý klouzavý průměr, v obrázcích žlutý)
• 55 EMA (exponenciální klouzavý průměr, v obrázcích modrý)
• 13 SMMA (vyhlazený, smoothed, klouzavý průměr, v obrázcích fialový)
• Denní supporty (v obrázcích dlouhá červená linie)
• Denní rezistence (s obrázcích dlouhá modrá linie)
• H4 supporty (v obrázcích krátká červená linie)
• H4 rezistence (v obrázcích krátká modrá linie)

Postavení klouzavých průměrů pro vstup do LONG pozice:

• 55 EMA nad 100 SMA
• 13 SMMA nad 55 EMA a zároveň nad 100 SMA

Vstup do LONG pozice:

• Cena se dotkne/prorazí 55 EMA seshora dolů.
• (v tomto času musí být postavení 13 SMMA nad 55 EMA)
• Zadáváme BUY

Postavení klouzavých průměrů do SHORT pozice:

• 55 EMA pod 100 SMA
• 13 SMMA pod 55 EMA a zároveň pod 100 SMA

Vstup do SHORT pozice:

• Cena se dotkne/prorazí 55 EMA zespodu nahoru
• (v tomto času musí být 13 SMMA pod 55 EMA)
• Zadáváme SELL

Řízení obchodu

Pozice navyšujeme každý den, když máme signál, pouze o jednu jednotku, například 1 lot, do směru obchodu. To znamená, že pokud jsme v longu s jedním lotem a máme ten den signál k nákupu, tak nakoupíme 1 lot. Pokud ten den přijde další signál na nákup, již ho ignorujeme a nenakupujeme. Pokud přijde další den opět signál na nákup, nebo dva, nebo tři, tak nakupujeme opět pouze 1 lot. Takto akumulujeme nákupy až do okamžiku, kdy se změní trend. Zde mohou nastat dva případy.

Pro případ, že jsme v nákupní (long) pozici:

1) Bude zasažen Stop-Loss, všechny nákupy se ukončí.
2) Bude aktivován signál na prodej, tak všechny nákupy se ukončí a aktivuje se první SELL obchod.

Pro případ, že jsme v prodejní (short) pozici:

1) Bude zasažen Stop-Loss, všechny prodeje se ukončí.
2) Bude aktivován signál na prodej, tak všechny prodeje se ukončí a aktivuje se první BUY obchod.

Základní Stop-Loss zadáváme v případě long pozice pod předešlý denní support, v případě short pozice nad předešlou denní rezistenci.

Změna směru ruší vždy všechny předešlé nashromážděné obchody v bodě prvního nového opačného obchodu.

Pokud se mění směr, vyčkáváme na nově se utvořivší 4hodinovou rezistenci, (když byl obchod short), nebo support, (když byl obchod long) a až následně pak zadáme Stop-Loss na těchto pozicích (do té doby platí Stop-Loss na denním supportu nebo rezistenci).

V případě změny trendu mohou nastat 4 situace:

1) Cena aktivuje Stop-Loss na denním supportu nebo denní rezistenci.
2) Cena nedojde na denní support/rezistenci a následně si vytvoří novou 4H support/rezistenci, kterou posléze aktivuje.
3) Cena nedojde na denní support/rezistenci, vytvoří si novou 4H support/rezistenci, kterou neaktivuje a následně aktivuje signál při dotyku 55 EMA.
4) Cena aktivuje signál při dotyku 55 EMA.

Změna trendu long:

Změna trendu na short:

Výsledky systému od 1.1.2019 do 13.5.2019:

V tabulce je vidět, že poměr ziskových obchodů oproti ztrátovým je 1.25 : 1, ve prospěch obchodů ziskových, to celé převedeno do pips 3.33 : 1 opět ve prospěch ziskových pips.

Tento článek berte opět pouze jako námět k zamyšlení o obchodování a ke studiu obchodních příležitostí, včetně připomínek a následných vylepšení. Jak jsem psal již na začátku, při prvotním náhledu se může tento systém jevit komplikovaně, nicméně ve své podstatě je opravdu velmi jednoduchý a časově nenáročný, pouze je třeba se mu dostat lehce „pod kůži“.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Čtěte více

• Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
  Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
• Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
  V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.
• Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
  Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 12.)
  Tucet je dvanáct a dvanáct je tak akorát. Máme tedy před sebou poslední díl tohoto oblíbeného seriálu. V osmém dílu o jednoduchých obchodních strategiích jsem se zmínil o nástroji Fibonacci retracement (Fibo). Tento nástroj technické analýzy zde byl použit jako nastavení Profit-Targetu a na stránkách FXstreet.cz najdeme jeho vysvětlení a způsoby využití. V dnešním závěrečném dílu tohoto seriálu se mu budeme opět věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
  Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
• Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
  Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
  Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
• Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
  Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
• Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
  Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
• Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
  Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
• Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
  Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.