Všechny backtesty směřují k tomu, abychom v trhu našli výhodu. Něco, co se opakuje s větší pravděpodobností, díky čemuž můžeme, pomocí dalších atributů, kterými jsou výše rizika, vzdálenost k profitu atp., nastavit docela slušné strategie.
Jednou z opakovatelných věcí, jsou vyhlašované zprávy a výsledky. Příkladů může být celá řada, jako třeba první pátek v měsíci, kdy jsou vyhlašovány NFP. Sami dokážete z rukávu vysypat mnoho jiných události, které zajímají právě vás. No, co je ale důležité, určitý vzorec lze najít je i v tomto.
Jak víte, v minulém roce jsem se začal patlat s jednou strategií na DAX. Na přelomu roku jsem ji nasadil. Vzhledem k tomu, že se jedná o intradenní obchodování, začal jsem se o dny v týdnu víc zajímat. U EUR/USD jsem to neřešil, protože tam jsou parametry obchodování jiné a často jsem v obchodu i několik dnů. To ale víte.
Co jsem tedy udělal. Vzal jsem si jednotlivé dny v týdnu a od začátku září jsem, pomocí backtestů a následně pomocí obchodů, začal vyplňovat zajímavou tabulku se zajímavými údaji. Však se na ni podívejte. Doplňuji, že se jedná o ziskové a ztrátové dny, nikoliv obchody.
Nepochybuji o tom, že mnoho obchodníků má ve své strategii podobně zahrnuto, jak se dny v týdnu propisují do jejich obchodování. No třeba to pro někoho bude inspirace. Jak jsem řekl na začátku, kupředu nás posouvají drobnosti a znát výsledky své strategie v jednotlivých dnech týdne, nemusí být úplně od věci.
Michal Uma
