Testování strategií: Automatický backtesting III

V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování.

Co je to Automatický backtesting?
Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.

Co je k tomu potřeba?
- Základní znalost programovávání v daném softwaru (nejedná se o nic složitého a v podstatě jde o naučení pár zkratek a skriptů).
- obchodní platformu s historickými daty a grafy, která nabízí možnost automatického backtestu. Mezi nejpoužívanější software pro automatické backtestování strategií na FOREXu patří tyto:

• Metatrader
• jForex (platforma DukasCopy)
• NinjaTrader
• TradeStation
  

Dnes se podíváme hlavně na platformu MetaTrader, která patří mezi nejoblíbenější a nejednodušší software pro automatické backtestování. MT4 tedy obsahuje funkci pro zpětné testování (Tester strategií) automatického backtestu, která ušetří obchodníkovi spousty času.

Dejme tomu, že máme strategii založenou na proražení nějaké předem definované hranice (range, outside, inside svíce apod.) a dále pak nastaveny/definovány přesné hodnoty stop lossu nebo profit targetu. Pokud takovouto strategii převedeme/naprogramujeme do platformy MT4 a poté otestujeme na historických datech, tak získáme takovýto report doslova během několika minut. Poté velmi rychle poznáme, jestli je strategie nebo obchodní myšlenka zisková či nikoliv.

Výše na grafu je kromě reportu (výsledku testu) také equity (ekvitní) křivka, která reflektuje vývoj stavu financí na základě obchodování určitého obchodního systému v čase. Pokud realizujeme zisky, tak bude equity křivka růst, pokud ztráty, tak equity křivka bude klesat.

Dále je potřeba si uvědomit, že  backtesting nebo demo účet (papertrading) nezohledňují psychologickou stránku obchodování, která jak víme tvoří velkou část úspěšných obchodů. Takže pamatujte, že i když je strategie zisková v backtestu na historických datech a poté i na živých (online) datech při demo účtu (papertrading), tak to není záruka, že bude fungovat stejně i reálu se skutečnými penězi. Protože teprve praxe a skutečné peníze odhalí vaše psychologické nedostatky a ukáže, jak jste ve skutečnosti ochotni držet se přesně svého obchodního plánu a neporušovat své trading pravidla vlastního obchodního systému. Proto zase není přiliž dobré strávit měsíce a měsíce času testováním systémů. Lepší je se zaměřit pořadně na 2-3 systémy a otestovat si je (na historických a na demo účtu) a poté je začít zkoušet na nějakém malém (mini nebo micro) účtu s reálnými penězi.

Kam dál?
Doporučuji tento článek na téma pokročilé funkce MetaTraderu.
Dále doporučuji tento článek, kde se seznámíte s ovládáním MT4 a testerem strategií. 

V čem bývá problém a na co si dát pozor?
Bohužel smutnou realitou v tradingu (forex, akcie, komodity, futures) je, že data od různých poskytovatelů dat (brokerů) mohou být někdy trochu odlišná. Sice se nejedná o markantní rozdíly a jde jen o pár pips na některých výrazných pohybech. A čím menší time frame, tím větší mohou být rozdíly. Zde platí pravidlo, že byste měli backtestovat na datech z takového zdroje (brokera), se kterým budete v budoucnu obchodovat.

Výhody automatického backtestu:

• Rychlost a přesnost- během pár sekund máme otestovaný obchodní systém. Velmi rychle a efektivně zjistíme, jestli daný systém nebo jen holá obchodní myšlenka je zisková.
  
• Obchodník může změnou jednoho parametru například velikosti profit tragetu ihned otestovat změnu této podmínky. Ruční backtest by v tomto případě znamenal velmi vysokou časovou náročnost (týdny a měsíce procházení grafů).

Nevýhody automatického backtestu:

• Nevýhodou je, že trader pracuje pouze s čísly a s daty.  Neprožije si vnitřně obchody, jelikož neprochází ručně obchody a nevidí celý vývoj trhu a souvislosti (jak velký byl propad a co po něm následovalo apod.) a nezíská tak cit pro trh.
• Trader se musí naučit základy programování v dané obchodní platformě, což může trvat týdny a někdy i měsíce.
• Nemožnost otestovat všechny systémy. Například některé diskreční obchodní systémy jsou velmi subjektivní a tak není možné je proměnit ve vzorec, který následně spustíme na historické grafy/data.

Příště se podíváme konkrétně na automatické obchodní systémy (AOS) a ukážeme si názorné ukázky a videa, které nyní pro čtenáře FXstreet.cz připravujeme.

Související články

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

Čtěte více

• Příprava tradera na každodenní intradenní obchodování
  V dnešním článku se zaměřím na každodenní přípravu full-time intradenního Price Action obchodníka a její specifika. Strašně nerad bych pouze opakoval to, co lze nalézt v každé vzdělávací publikaci, proto se budu snažit vypíchnout ty nejdůležitější praktické aspekty, které z mého pohledu a na základě mých zkušeností výrazně ovlivňují a pomáhají tomu, aby člověk uspěl na poli intradenního obchodování.
• Připravujete se na obchodní den?
  K úspěšnému tradingu je potřeba něco více, než pouze otevírat a uzavírat obchody. Úspěšný trading je totiž také o kvalitní přípravě, neboť kvalitní příprava a rozhodnutí na základě této přípravy nám může výrazně pomoci k dosažení cílů v tradingu. Stejně jako atleti či další sportovci, kteří před závody tráví mnoho času přípravou, tak i tradeři si musí splnit svůj „domácí úkol.“
• Rozdíly mezi live a demo obchodováním
  V dnešním článku si vysvětlíme hlavní rozdíly v obchodování na live (reálných) a demo účtech. Narážíme totiž na mnoho začínajících obchodníků, kteří se diví, že po několika měsíčním obchodování na demo účtu, kde dosahovali téměř konstantního profitu, to na reálném účtu vypadá zcela odlišně.
• Rozvíjejte svou trpělivost v tradingu
  V dnešním článku se budeme zabývat tématem trpělivosti. Jak souvisí trpělivost s obchodováním na finančních trzích? Někteří úspěšní tradeři jsou přesvědčeni, že tato vlastnost je základním předpokladem úspěchu. Začtěte se a zjistíte, jaké výhody vám trpělivost může při tradingu přinést.
• Skryté náklady promeškaných obchodů
  Obchodníci na finančních trzích, kteří chtějí být konzistentně ziskoví, vědí, jak je důležité zjišťovat pro a proti u každého obchodu, do kterého se chystají vstoupit. Bohužel často přehlíží důsledek toho, kdy do obchodu nevstoupí.
• Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
  Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
• Stále se vám v tradingu nedaří? Zkuste něco změnit
  Dnešní článek by měl pomoci těm z vás, kteří už nějakou dobu obchodují, ale přesto se jim stále nedaří tak, jak by si představovali. Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada a pokusíme se alespoň ty nejčastější z nich podrobněji probrat.
• Šest nejčastějších chyb nováčků v tradingu
  Každý z nás, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, se jednou dostane do situace, kdy si bude chtít otevřít reálný obchodní účet. Ovšem tento mnohými obávaný krok s sebou přináší některá rizika a chyby, kterých se můžeme dopustit. V tomto článku vám přineseme pohled na několik typických a běžných chyb, kterých se nováčci na forexu běžně dopouští. Tyto chyby stejně nejspíš uděláte, ale alespoň budete vědět o tom, že je děláte a bude v budoucnu snazší se jim vyhnout.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
  Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
• Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
  V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
• Trading a daně
  V dnešním tématu se budeme věnovat povinnostem, které přináší každé podnikání, a tím jsou daně. Ze zisku si stát vždy chce část ukrojit. Někdy je dokonce povinnost platit daně, i když je naše obchodování ve ztrátě. Otázkou také může být, jaké jsou rozdíly ve zdanění investičních příjmů v České republice a v zahraničí. O tom všem se dočtete v následujícím článku.
• Trading cíle a předsevzetí pro letošní rok
  Začátek nového roku je tu, a tak je nejvyšší čas položit si pár otázek a nastavit si nové cíle, aby se náš trading ubíral v následujícím roce tím správným směrem. Přelom roku či začátek tohoto měsíce je rozhodně ideální doba popřemýšlet, jaký jsme měli rok. Pokud si vedete pečlivě obchodní deník, budete mít obrovskou výhodu a snadnější práci s vyhodnocením uplynulého roku.
• Trading doma - jak na to?
  Díky technologickému pokroku stále více a více lidí má v současné době přístup k forexovému obchodování. Obchodní účet lze založit s minimálním vkladem, a navíc to trvá pouze několik dnů, u některých brokerů pouze několik hodin. Nejen tyto výhody vedou obchodní nadšence k obchodování jako jednomu ze zdrojů příjmů, jiní zase chtějí obchodovat na plný úvazek.
• Trading jako byznys
  V dnešním vzdělávacím článku si vysvětlíme, jak chápat naše obchodování a přístup k obchodování jako k byznysu. Obchodníci dělají obrovskou chybu, když k tradingu takto nepřistupují a zároveň očekávají konzistentní zisky. Přitom se na finančních trzích chovají jako v kasinu bez jakékoliv strategie a systematického přístupu. Pokud chceme v tradingu uspět a být profesionálními obchodníky, musíme k tomu s maximální soustředěností také přistupovat.
• Trading pro začátečníky
  Jednou z nejčastějších otázek, které dostáváme, je, jak začít obchodovat na finančních trzích. Spousta zájemců o obchodování je obvykle zaplavena obchodními signály a dokonce i nabídkami mentorských a zprostředkovatelských služeb ještě předtím, než se dozvěděli, co je to „pip“.
• Tržní očekávání versus předpovědi: Kde je rozdíl?
  Co je to vlastně předpověď? Je to tvrzení o tom, jaký bude vývoj určité konkrétní věci v budoucnosti. To, že vyřknete určitou předpověď, znamená, že očekáváte určitý vývoj či výsledek. V tradingu by taková předpověď tedy znamenala tvrzení o tom, že určitý měnový pár bude za danou dobu obchodovaný za konkrétní cenu. V dnešním článku se podíváme hlouběji na to, jak předejít zbytečným předpovědím a jak věnovat svou energii skutečnému tradingu.
• Tři nejvíce podceňovaná rizika v obchodování
  Obchodování na finančních trzích s sebou nese spoustu rizik. Pokud by tomu tak nebylo, byli by všichni milionáři, že? Renomovaný psycholog specializující se na obchodování, Brett Steenbarger, však poukazuje na to, že existují rizika, která mnozí z nás snadno přehlíží. V dnešním článku se podíváme na to, o jaká rizika se jedná a jak se jim pokusit vyvarovat.
• Tři věci, které by měl mít odolný trader
  Mnoho lidí považuje trading za náročnou činnost (což je také pravda). Není tedy divu, že obchodování na finančních trzích představuje jedinečné výzvy. Splnění těchto výzev a překonání překážek vyžaduje, abychom šli proti předsudkům, které v sobě máme. K tomu, abychom jako tradeři odolnost získali, potřebujeme některé předsudky vyvrátit. V dnešním vzdělávacím článku si je uvedeme.
• Udělejte ze svých slabin své přednosti
  Předpokládejme, že v obchodování právě prožíváte krušnou sérii ztrátových obchodů. Co budete dělat dále? Jste typ obchodníka, který z této „šňůry“ ztrátových obchodů pociťuje úzkost a díky tomu nedokážete otevřít další obchod, i když se vyskytl signál dle obchodního plánu, nebo dokážete sérii ztrát snadno přijmout a pokračovat dál? Nezáleží na tom, jak dlouho již trader obchoduje, vždy totiž existuje riziko, že kvůli svým obchodním výsledkům zažije pocit stresu.
• Úskalí přechodu z demo účtu na reálný
  Jako nováčkům v tradingu vám často radili, abyste se co nejvíce naučili na demo účtu (s fiktivními penězi) ještě před tím, než se dáte do obchodování na reálném účtu (se skutečnými penězi). Dostali jste třeba virtuálních 50.000 USD a začali jste obchodovat. Naučili jste se dobře ovládat svou obchodní platformu, vyzkoušeli si nějaký obchodní systém a také jste se domnívali, že jste si ochutnali i ty pravé pocity při obchodování, tedy že jste zvládli i psychologii tradingu.