Price Action: WRB analýza

V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.

Co je WRB analýza?

WRB (Wide Range Body) analýza je metoda, která se zabývá změnou volatility v kombinaci s nabídkou a poptávkou. WRB analýza jednoduše pomáhá obchodníkům využít změnu ve volatilitě a tím identifikovat klíčové cenové oblasti, na kterých dochází ke změně nabídky a poptávky. Pomocí WRB analýzy a Price Action tak můžeme odhadovat swingové pohyby bez ohledu na to, zda obchodujeme intradenně, swingově či pozičně. Analýzu tak lze uplatnit na jakémkoliv časovém rámci.

Nutno rovněž zdůraznit, že někteří "jedinci" v ČR tento přístup nedovoleně okopírovali ze zahraničí a pojmenovali podle sebe. Občas se tak můžeme setkat například s pojmenováním "formace 123 Gap".

Existuje více typů WRB analýzy. Analyzovat můžeme volatilitu, gapy (cenové odskoky - mezery) nebo supporty a rezistence. Pod pojmem Wide Range Body si představme svíci, kde tělo (mezi otevírací a uzavírací cenou) je delší než každá z předchozích tří svící (pouze těla svíček). Pro analýzu můžeme využít více než tři intervaly (svíce), ale ne méně než tři, poněvadž analýza méně jak tří intervalů nebude mít vypovídající hodnotu ohledně tržní volatility (platí pro každý časový rámec). Jednoduše řečeno, chceme zjistit co nejvíce o kontextu trhu a zajistit tak řádnou analýzu změny volatility, nabídky a poptávky. M.A. Perry se ve svém obchodování zabývá WRB zónami a WRB skrytými gapy. WRB skryté gapy jsou jednou z nejdůležitějších součástí Price Action k identifikaci klíčových změn v nabídce a poptávce a klíčových změn volatility zahrnující klíčové účastníky trhu. Spolehlivost obchodních signálů roste, pokud se nachází v oblastech zvaných WRB zóny, kde klíčoví aktéři trhu otevírají nebo uzavírají své pozice. V dnešním článku se zaměříme především na WRB skryté gapy.

WRB analýza ve spojení s vaší strategií

WRB analýza je primárně navržena proto, aby pomohla obchodníkům lépe pochopit Price Action a zlepšit výkon vlastní strategie. Je ovšem nutné pochopit, že WRB analýza je jeden kus skládačky (obchodního plánu) a pouze tento přístup nezaručí v žádném případě ziskovost obchodníka.

Těmi dalšími kousky skládačky jsou zkušenosti obchodníka, disciplína, money-management, position-sizing, ale i broker a prostředí, ve kterém obchodujeme. Tyto aspekty jsou mnohdy důležitější než strategie samotná. WRB analýza tudíž nedokáže plně zdokonalit náš obchodní plán, pokud nám některý z aspektů chybí nebo je nedostačující.

WRB analýza může ale obchodování značně vylepšit. Porozumět Price Action pomocí analýzy je mnohem důležitější než samotný vstupní signál. Někteří obchodníci využívají WRB analýzu k celkovému pochopení chování daného instrumentu, jiní zase ke zlepšení řízení obchodu nebo pro zlepšení výkonnosti samotných signálů a strategií. Strategie, které fungují se spojením WRB analýzy, jsou například:

• Breakout strategie
• Divergence
• Trendové strategie
• Intermarket korelační strategie
  
  

Wide Range Body (WRB)

Jak již bylo zmíněno, Wide Range Body je svíce, kde tělo svíce je větší než svíce (tělo) předchozí a to minimálně ve třech případech. Pro analýzu můžeme použít i více intervalů (svící), například 5, 7 nebo i 10.

WRB (tělo svíce) > předchozí tělo svíce 1

WRB (tělo svíce) > předchozí tělo svíce 2

WRB (tělo svíce) > předchozí tělo svíce 3

Graf níže zobrazuje celkem 14 svící definujících Wide Range Body. Z grafu je patrné, že tělo Wide Range Body je větší než minimálně tři předchozí svíce (těla).

WRB skrytý gap

Jednoduše řečeno, WRB skrytý gap představuje klíčové změny v poptávce a nabídce zahrnující klíčové účastníky trhu. To nám jako retailovým obchodníků umožňuje představit si zásadní změny v poptávce a nabídce právě prostřednictvím WRB skrytých gapů. Díky nim můžeme identifikovat klíčové swingové body, reakční body, změny trendů nebo potvrzení Price Action. Skryté gapy mohu rovněž sloužit jako S/R zóny. Vizualizace klíčových úrovní pomocí WRB skrytých gapů pomáhá obchodníkům lépe řídit riziko a celkově money-management.

Skrytý gap je definován podle Price Action intervalu před WRB a podle Price Action intervalu po WRB. Jednoduše řečeno, pokud odebereme WRB a ceny se nepřekrývají (ani o jeden pip) mezi intervalem (svíčkou) před WRB a po WRB, je WRB transformován do WRB skrytého gapu na základě Price Action intervalu před WRB a intervalem po WRB. První interval před a po WRB pomáhá určit velikost oblasti skrytého gapu pro WRB, který lze kvalifikovat jako WRB skrytý gap.

Příklad využití pro WRB skrytý gap:

• Skryté gapy ukazují, kde klíčoví účastníci trhu otevírají nebo ukončují své pozice, čímž způsobili zásadní změnu v nabídce a poptávce.
• Všechny nevyplněné skryté gapy mohou být využívány jako úrovně pro cílové zisky.

Skryté gapy mají často tendenci chovat se jako magnety. Cena se často k těmto úrovním přibližuje, ale nemusí pokaždé dojít k vyplnění gapu. O dalších možnostech a využití skrytého gapu se zaměříme v příštím článku. Na obrázku výše jsou zobrazeny všechny platné WRB svíce. Pokud na stejném grafu chceme vyhledat platné WRB skryté gapy, několik svící odfiltrujeme a zůstanou pouze ty, které skryté gapy definují, jak zobrazuje graf níže.

Nyní pečlivě prozkoumejme následující graf. Vidíme, že intervaly WRB skrytého gapu byly odstraněny. Je patrné, že intervaly před a po WRB se nepřekrývají ani o jeden pip. Pokud se tedy intervaly překrývají i o jeden jediný pip, nenastává žádná klíčová změna ve volatilitě či nabídce a poptávce. Bude se jednat pouze o WRB (nikoliv o WRB skrytý gap), který reprezentuje nerozhodné účastníky trhu.

Na dalším obrázku vidíme dva totožné grafy s tím rozdílem, že graf vlevo zobrazuje situaci, kdy se stíny nepřekrývají a jedná se tak o skrytý gap. Pokud by se ale stíny překrývaly, o skrytý gap by se nejednalo. Trh má tendenci prostor (skrytý gap) mezi dolním stínem první svíčky a horním stínem třetí svíčky vyplnit - v případě klesajícího trendu. V případě rostoucího trendu má pak trh tendenci vyplnit prostor (skrytý gap) mezi horním stínem první svíčky a dolním stínem třetí svíčky. Obrázek níže situaci lépe objasňuje.

WRB skrytý gap (vyplněn)

Na obrázku níže můžeme vidět konkrétní příklad, kdy se jedná o skrytý gap. V levém grafu je zobrazen WRB skrytý gap, zatímco v pravém grafu je graf totožný s tím rozdílem, že WRB skrytý gap byl odstraněn, aby byla jasněji pochopitelná definice vyplnění gapu.

Na následujícím obrázku je možné vidět WRB skryté gapy, které jsme si do platformy zakreslili. Z obrázku je patrné, že skrytý gap slouží jako magnet a cena má tendenci skrytý gap vyplnit nebo se alespoň přiblížit.

V dnešním článku jsme se podívali na trochu odlišný obchodní přístup, než který většina obchodníků zná. V článku nebylo téma rozebráno příliš do hloubky, jde spíše o všeobecné představení tohoto přístupu. Dalšímu využití a praktickým ukázkám se budeme věnovat v příště.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Zdroj: Thestrategylab.com

Čtěte více

• Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
  Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.
• Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
  Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují.
• ICT/SMC – TOP trading strategie roku 2024?
  Ve světě burzovního obchodování, kde se trhy mění během okamžiku, je klíčové mít robustní strategii. Pro mnoho obchodníků je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v jejich porozumění základním mechanismům trhu. Právě zde přichází do hry koncept Smart Money – obchodní metodika, která zrcadlí techniky používané institucionálními investory a velkými finančními institucemi. Tato obchodní strategie zejména v posledních měsících získává mezi tradery na obrovské popularitě. Jak ale tuto strategii správně využít?
• ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
• Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
• Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
• Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
• Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
• Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.
• Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action.
• Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
  V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
• Smart money koncept a výběry likvidity
  Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.
• Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
• Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
  V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.