Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
Smart Money Concept je hitem poslední doby a obchodníci hledají způsoby, jak tyto metody dále vylepšovat. Protože v tradingu nikdy není nic statické, a stejně jako v životě tak i zde platí, že usínání na vavřínech je zásadní chybou, tak zpřesňování setupů a ověřování platnosti obchodních postupů je denním chlebem každého tradera.
Pojďme se tedy podívat, jak kalibrovat order bloky a jak využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
Kalibrace order bloků
Základní definice order bloku z pohledu Smart Money je tato: order blok je poslední opačná svíčka před následujícím silným pohybem. Takže v případě silného býčího pohybu je order blokem medvědí svíčka, která tomuto pohybu bezprostředně předcházela. V případě silného medvědího pohybu pak je order blokem posledním býčí svíčka, která vznikla před tímto pohybem.
Zpřesnění definice order bloků
Protože trading je disciplína neustálého vylepšování a kalibrování systému, tak není překvapením, že v různých zdrojích pak je možné najít různé modifikace, které mají jediný cíl: eliminovat order bloky, které nejsou silné nebo validní, a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu signálu a samozřejmě ziskovost tradingového systému.
Zpřísňování kritérií pak samozřejmě znamená i to, že signálů bude méně, takže trader si bude muset na ideální setup déle počkat. To je ale v pořádku, protože trading je mimo jiné také o trpělivosti. Jasné definice ale mají velkou přednost v tom, že jsou jednoznačné a lze je proto v grafu snadněji identifikovat. Zmenšuje se tím prostor pro pochyby, zda daná formace je či není validním nastavením, což pak vyvolává nežádoucí emoční stavy, jako je například pocit FOMO.
Order bloky je možno zpřesnit například takto:
- Order blok musí vybrat low předchozí svíčky.
- Hned za order blokem musí vzniknout fair value gap.
- Order blok není otestován. Platí zásada prvního doteku.
To si pak můžeme znázornit následovně:
Obrázek č.1: Varianty medvědího a býčího order bloku
Medvědí order blok vybral likviditu poslední předchozí svíčky, poté následoval rychlý pokles a vznikl i Fair Value Gap. U býčího order bloku to pak bylo podobné, jen v opačném gardu.
Reálný příklad býčího order bloku máme na následujícím obrázku, kde je pár EUR/USD na denním grafu.
Graf č.1: EUR/USD na denním grafu s ukázkou býčího order bloku
Býčí order blok označuje svíčka číslo 1. Za order blok jsme označili celou svíčku (označeno obdélníkem s broskvovou barvou). Tato svíčka vybrala likviditu pod low předchozí svíčky, následně vznikl silný rostoucí pohyb, na kterém vznikl Fair Value Gap (modrá barva). Cena se později k tomu order bloku vrátila a trader by mohl spekulovat long.
Příklad medvědího order bloku, který výše uvedená kritéria splňuje, máme na dalším grafu:
Graf č.2: EUR/USD s ukázkou medvědího order bloku
Svíčka č.1 označuje medvědí order blok. Tato svíčka vybrala likviditu nad high předchozí svíčky. Poté následoval pokles ceny, při kterém se vytvořily také Fair Value Gapy. Cena se později k tomuto order bloku vrátila a vznikl by vstup ve směru short.
Kalibrace vstupu
Jedna věc je počkat na to, až vznikne signál, druhá věc je vyladění vstupu a výstupu. Otázka vstupu je velice důležitá, protože ve finále určuje poměr zisku vůči přijatému riziku. Příliš volný vstup, kdy je stop loss daleko od vstupní ceny, tento poměr zhoršuje. Naopak, příliš „utažený“ vstup, kdy se trader snaží o to, aby dostal co nejlepší cenu, pak někdy může znamenat snížení počtu obchodů, protože cena se otočí dříve, než bychom si přáli.
Pokud jde o order bloky, na následujícím obrázku naznačujeme možnosti kalibrace vstupu. Krásně zde můžeme vidět, jak se projevuje vliv vstupu na poměr zisku vůči riziku při zachování parametrů stop loss a take profit.
Obrázek č.2: Možnosti nastavení vstupu při retestu order bloku
Na reálném příkladě to pak vypadá takto. Zde máme ukázku, kdy bychom vstoupili do obchodu short rovnou na knotu býčího order bloku. Obchod by při take profitu k nejbližšímu supportu dal zisk 4R, což by byl velice dobrý výsledek.
Graf č.3: Vstup do obchodu short na knotu býčího order bloku
A jak se situace změní, když vstup posuneme na 50% rozpětí order bloku?
Graf č.4: Vstup do obchodu short na 50% rozpětí order bloku
Zisk by najednou byl 8R. V tomto případě to krásně vyšlo. V reálu je ale třeba počítat s tím, že cena může dosáhnout pouze knotu a vzápětí se otočit. Pokud byste tedy čekali na lepší cenu, tak riziko je, že k obchodu nedojde a vy byste odešli z prázdnou.
Smart Money Divergence
Co se za tímto pojmem skrývá? Představte si dva vzájemně korelující instrumenty. Takovými jsou například NASDAQ a index S&P 500. Smart Money Divergencí se pak rozumí to, kdy jeden instrument prorazí například support, zatímco ten druhý jej neprorazí, ale místo toho směřuje nahoru. To pak může včas naznačit, že break supportu prvního instrumentu může být falešný a obchodníci tuto znalost mohou využít ve svůj prospěch.
Na obrázku máme znázorněno, jak vypadá býčí Smart Money Divergence. První instrument prorazil support a vytvořil nižší low. Mezi body A a B je klesající trendová linie. Pokud druhý instrument ve stejném okamžiku vytvoří vyšší low a mezi body A a B je pak rostoucí trendová linie, je to potvrzení této divergence.
Obrázek č.3: Býčí Smart Money Divergence
Na dalším obrázku máme znázorněno, jak vypadá medvědí Smart Money Divergence.
Obrázek č.4: Medvědí Smart Money Divergence
Na obrázku vlevo, který symbolizuje první instrument, je mezi body A a B rostoucí trendová linie s průrazem rezistence. Medvědí divergence pak nastane, pokud ve stejném okamžiku na druhém instrumentu dojde k tomu, že se vytvoří klesající trendová linie.
Toto se dá použít jednak jako identifikace obratu ceny instrumentu, ale na nižších rámcích také pro kalibraci vstupu do obchodu. Tím pak lze dosáhnout lepší poměr zisku vůči riziku.
Následující graf nám ukazuje učebnicový příklad medvědí divergence v praxi, který vznikl mezi NASDAQ a S&P 500 na hodinovém grafu.
Graf č.5: Medvědí Smart Money Divergence na amerických akciových indexech
Vidíme, že americký S&P 500 v bodě B prorazil rezistenci, která vychází z bodu A. Mezi body A a B je rostoucí trendová linie. Ve stejné době na indexu NASDAQ byl vidět klesající pohyb, který prokazuje klesající trendová linie. Obchodníci, kteří by obchodovali index S&P 500 by pak toto mohli využít ke vstupu short, který by v tomto případě nabídnul zisk 3R, pokud bychom spekulovali k nejbližšímu supportu.
Na dalším obrázku je příklad býčí divergence na 5minutovém grafu.
Graf č.6: Býčí Smart Money Divergence na amerických indexech
Index S&P 500 (horní obrázek) prorazil v bodě B support a je vidět klesající trendová linie mezi body A a B. Na indexu NASDAQ naopak je vidět, že ve stejném okamžiku vznikla rostoucí trendová linie. Vstup do obchodu long by pak obchodníkům na indexu S&P 500 dal zisk necelé 2R, pokud bychom spekulovali k nejbližší rezistenci.
Závěr
Uvedené metody jsou části komplexní skládanky, která se jmenuje Smart Money Concept a sami o sobě ziskovost tradera nezaručí. Je třeba je chápat jako určité filtry a je důležité naučit se je používat v kontextu dalších metod technické analýzy. Protože také platí, že žádný systém není bez rizika, tak je vždy nutné dodržovat zásady risk managementu a v počátcích neriskovat na jednu transakci více, než je 1 % z celkového stavu účtu.
Naučte se základy Smart Money Concepts s naším nejnovějším ebookem!
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
Související články
Čtěte více
-
Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je. -
Fair Value Gap: Klíč k Odhalení Skrytých Příležitostí na Trzích
Fair Value Gap (FVG) je jedním ze stěžejních úkazů na grafu, který by měli znát všichni techničtí, ale i fundamentální obchodníci. Stojí na něm totiž mnoho obchodních strategií. Dnes si proto krátce FVG představíme a doporučíme vám bezplatný webinář od Purple Trading, na kterém si ukážeme také vhodné obchodní strategie, které s FVG pracují. -
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to! -
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány. -
Praktické ukázky SMC obchodů
Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku. -
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu. -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart money koncept a výběry likvidity
Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru. -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi. -
Strategie Smart Money: Price Swingy (9. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali timing v kontextu strategií podle likvidity včetně časů jako LBM 1 nebo LBM 2 a dnes se podíváme na to, co jsou to price swingy a jak je využívá ICT a SMC, tedy celkově využití price swingů ve strategiích, které se zaměřují při svém obchodování na likviditu trhu. Pro správné pochopení dnešní kapitoly je potřeba znát základní strukturu trhu či pokročilou strukturu trhu, tyto informace byly popsány v kapitolách 4 a 5. První se ale podíváme na trochu teorie a to, co jsou to vůbec price swingy. -
Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu. -
3 obchodní strategie pro rok 2024
Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
