Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
Smart Money Concept je hitem poslední doby a obchodníci hledají způsoby, jak tyto metody dále vylepšovat. Protože v tradingu nikdy není nic statické, a stejně jako v životě tak i zde platí, že usínání na vavřínech je zásadní chybou, tak zpřesňování setupů a ověřování platnosti obchodních postupů je denním chlebem každého tradera.
Pojďme se tedy podívat, jak kalibrovat order bloky a jak využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
Kalibrace order bloků
Základní definice order bloku z pohledu Smart Money je tato: order blok je poslední opačná svíčka před následujícím silným pohybem. Takže v případě silného býčího pohybu je order blokem medvědí svíčka, která tomuto pohybu bezprostředně předcházela. V případě silného medvědího pohybu pak je order blokem posledním býčí svíčka, která vznikla před tímto pohybem.
Zpřesnění definice order bloků
Protože trading je disciplína neustálého vylepšování a kalibrování systému, tak není překvapením, že v různých zdrojích pak je možné najít různé modifikace, které mají jediný cíl: eliminovat order bloky, které nejsou silné nebo validní, a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu signálu a samozřejmě ziskovost tradingového systému.
Zpřísňování kritérií pak samozřejmě znamená i to, že signálů bude méně, takže trader si bude muset na ideální setup déle počkat. To je ale v pořádku, protože trading je mimo jiné také o trpělivosti. Jasné definice ale mají velkou přednost v tom, že jsou jednoznačné a lze je proto v grafu snadněji identifikovat. Zmenšuje se tím prostor pro pochyby, zda daná formace je či není validním nastavením, což pak vyvolává nežádoucí emoční stavy, jako je například pocit FOMO.
Order bloky je možno zpřesnit například takto:
- Order blok musí vybrat low předchozí svíčky.
- Hned za order blokem musí vzniknout fair value gap.
- Order blok není otestován. Platí zásada prvního doteku.
To si pak můžeme znázornit následovně:
Obrázek č.1: Varianty medvědího a býčího order bloku
Medvědí order blok vybral likviditu poslední předchozí svíčky, poté následoval rychlý pokles a vznikl i Fair Value Gap. U býčího order bloku to pak bylo podobné, jen v opačném gardu.
Reálný příklad býčího order bloku máme na následujícím obrázku, kde je pár EUR/USD na denním grafu.
Graf č.1: EUR/USD na denním grafu s ukázkou býčího order bloku
Býčí order blok označuje svíčka číslo 1. Za order blok jsme označili celou svíčku (označeno obdélníkem s broskvovou barvou). Tato svíčka vybrala likviditu pod low předchozí svíčky, následně vznikl silný rostoucí pohyb, na kterém vznikl Fair Value Gap (modrá barva). Cena se později k tomu order bloku vrátila a trader by mohl spekulovat long.
Příklad medvědího order bloku, který výše uvedená kritéria splňuje, máme na dalším grafu:
Graf č.2: EUR/USD s ukázkou medvědího order bloku
Svíčka č.1 označuje medvědí order blok. Tato svíčka vybrala likviditu nad high předchozí svíčky. Poté následoval pokles ceny, při kterém se vytvořily také Fair Value Gapy. Cena se později k tomuto order bloku vrátila a vznikl by vstup ve směru short.
Kalibrace vstupu
Jedna věc je počkat na to, až vznikne signál, druhá věc je vyladění vstupu a výstupu. Otázka vstupu je velice důležitá, protože ve finále určuje poměr zisku vůči přijatému riziku. Příliš volný vstup, kdy je stop loss daleko od vstupní ceny, tento poměr zhoršuje. Naopak, příliš „utažený“ vstup, kdy se trader snaží o to, aby dostal co nejlepší cenu, pak někdy může znamenat snížení počtu obchodů, protože cena se otočí dříve, než bychom si přáli.
Pokud jde o order bloky, na následujícím obrázku naznačujeme možnosti kalibrace vstupu. Krásně zde můžeme vidět, jak se projevuje vliv vstupu na poměr zisku vůči riziku při zachování parametrů stop loss a take profit.
Obrázek č.2: Možnosti nastavení vstupu při retestu order bloku
Na reálném příkladě to pak vypadá takto. Zde máme ukázku, kdy bychom vstoupili do obchodu short rovnou na knotu býčího order bloku. Obchod by při take profitu k nejbližšímu supportu dal zisk 4R, což by byl velice dobrý výsledek.
Graf č.3: Vstup do obchodu short na knotu býčího order bloku
A jak se situace změní, když vstup posuneme na 50% rozpětí order bloku?
Graf č.4: Vstup do obchodu short na 50% rozpětí order bloku
Zisk by najednou byl 8R. V tomto případě to krásně vyšlo. V reálu je ale třeba počítat s tím, že cena může dosáhnout pouze knotu a vzápětí se otočit. Pokud byste tedy čekali na lepší cenu, tak riziko je, že k obchodu nedojde a vy byste odešli z prázdnou.
Smart Money Divergence
Co se za tímto pojmem skrývá? Představte si dva vzájemně korelující instrumenty. Takovými jsou například NASDAQ a index S&P 500. Smart Money Divergencí se pak rozumí to, kdy jeden instrument prorazí například support, zatímco ten druhý jej neprorazí, ale místo toho směřuje nahoru. To pak může včas naznačit, že break supportu prvního instrumentu může být falešný a obchodníci tuto znalost mohou využít ve svůj prospěch.
Na obrázku máme znázorněno, jak vypadá býčí Smart Money Divergence. První instrument prorazil support a vytvořil nižší low. Mezi body A a B je klesající trendová linie. Pokud druhý instrument ve stejném okamžiku vytvoří vyšší low a mezi body A a B je pak rostoucí trendová linie, je to potvrzení této divergence.
Obrázek č.3: Býčí Smart Money Divergence
Na dalším obrázku máme znázorněno, jak vypadá medvědí Smart Money Divergence.
Obrázek č.4: Medvědí Smart Money Divergence
Na obrázku vlevo, který symbolizuje první instrument, je mezi body A a B rostoucí trendová linie s průrazem rezistence. Medvědí divergence pak nastane, pokud ve stejném okamžiku na druhém instrumentu dojde k tomu, že se vytvoří klesající trendová linie.
Toto se dá použít jednak jako identifikace obratu ceny instrumentu, ale na nižších rámcích také pro kalibraci vstupu do obchodu. Tím pak lze dosáhnout lepší poměr zisku vůči riziku.
Následující graf nám ukazuje učebnicový příklad medvědí divergence v praxi, který vznikl mezi NASDAQ a S&P 500 na hodinovém grafu.
Graf č.5: Medvědí Smart Money Divergence na amerických akciových indexech
Vidíme, že americký S&P 500 v bodě B prorazil rezistenci, která vychází z bodu A. Mezi body A a B je rostoucí trendová linie. Ve stejné době na indexu NASDAQ byl vidět klesající pohyb, který prokazuje klesající trendová linie. Obchodníci, kteří by obchodovali index S&P 500 by pak toto mohli využít ke vstupu short, který by v tomto případě nabídnul zisk 3R, pokud bychom spekulovali k nejbližšímu supportu.
Na dalším obrázku je příklad býčí divergence na 5minutovém grafu.
Graf č.6: Býčí Smart Money Divergence na amerických indexech
Index S&P 500 (horní obrázek) prorazil v bodě B support a je vidět klesající trendová linie mezi body A a B. Na indexu NASDAQ naopak je vidět, že ve stejném okamžiku vznikla rostoucí trendová linie. Vstup do obchodu long by pak obchodníkům na indexu S&P 500 dal zisk necelé 2R, pokud bychom spekulovali k nejbližší rezistenci.
Závěr
Uvedené metody jsou části komplexní skládanky, která se jmenuje Smart Money Concept a sami o sobě ziskovost tradera nezaručí. Je třeba je chápat jako určité filtry a je důležité naučit se je používat v kontextu dalších metod technické analýzy. Protože také platí, že žádný systém není bez rizika, tak je vždy nutné dodržovat zásady risk managementu a v počátcích neriskovat na jednu transakci více, než je 1 % z celkového stavu účtu.
Naučte se základy Smart Money Concepts s naším nejnovějším ebookem!
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
Související články
Čtěte více
-
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to! -
Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány. -
Praktické ukázky SMC obchodů
Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku. -
Price Action: WRB analýza
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování. -
Smart Money a koncept výběru likvidity
Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu. -
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line? -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu. -
Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action. -
Smart money koncept a výběry likvidity
Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru. -
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme. -
Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement. -
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst. -
Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off? -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů? -
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
