AOS - automatické obchodní systémy

Já už aos dělám roky, a vážně kluci pokud to myslite vážně tak stejně přejdete na 99% dat (tedy pokud nejedete D1 :-)   

Vyzkoušel jsem dohromady asi 6 programu na tick data a stejně jsem nakonec už nějaký rok na https://eareview.net/tick-data-suite  né tedy že by to bylo dokonalé, má to své mouchy a parkrat se mi uplně skolaboval a muselo se celé od začátku instalovat, ale bohužel zatím lepsi program neni. Ale o testovaní a na co si dat bacha jsem už napsal desitky stranek jinde

mluvis mi z duse :)

Print("Zatvaranie pokynu: Pokyn c. ",ticketId,"sa nepodarilo uyatvorit. Chyba c. ",GetLastError())

To pole potom dorieším, lebo teraz nemám príliž veľa času po pri škole ale to je jedno hlavne som chcel aby zakladné funkcie fungovali spravne ako vypočet rozsahu zadanie objednavky a ukoncenie objednávky a ešte posun SL na BE.

Ten riadok mi vypíše  napr. 45sa nepodarilo uzatvorit. Chyba c. 138

Ahojte, potreboval by som poradiť, mal som trošku voľného času tak som si chcel spraviť jeden jednoduchý indikátor, ktorý mi vypočíta hodnotu kĺzavého priemeru pre jednotlivé time frame. Pomocou funkcie ObjectCreate() som si dal vypísať vypočítané hodnoty do grafu. 

Radu by som potreboval ohľadne toho, že tento výpis by som chcel dať zvlášť do okna ako sú napr. indikátory RSI,CCI.. Na internete som našiel len toľko že vo funkcií ObjectCreate() treba zmeniť číslo sub_windovu napr. na 1 ale nič to nespravilo.

#property indicator_separate_window tam mám, ale aj tak mi to hodí do hlavného okna aj ked zmením sub_window na 1

Pokud jsi to zkoušel a pak jen změnil kód a překompiloval, tak se label neposune do nového subwindow. Musíš ten label předtím odstranit. Je dobré do metody OnDeinit() nakódovat odstranění všech objektů tvého indikátoru. Už jen kvůli tomuto případu.

Jasan. Přetěžování je běžná věc u programovacího jazyka tohoto typu. Musíš si tedy dát pozor na to, kolik a jakých parametrů zadáváš. Vždy doporučuji F1 pro help, kde je vše velmi důsledně popsáno. Tohle mají metaquotes opravdu zmáknutý na výbornou.

1. No, důležité je v nastavení povolit množství sloupců v historii (Nástroje->Možnosti->Grafy). Tam zadej číslo pro počet sloupců v historii a v grafu. Lze nastavit přednastavenou hodnotu nebo si napsat jakoukoliv jinou. Jednou jsem tam zadal několik mil. Pak velikost MT4 při spuštění byla asi 2GB a když jsem tam zadal více instrumentů, tak mi zamrzla platforma. Takže to nepřehnat. Restartovat platformu a data nechat načíst od brokera nebo tomu trochu pomoci (vypnout posun grafu při ticku a mačkat home na klávesnici dokud to pořád jde). Dle TF má broker data za několik let zpět. 

2. V Nástroje->Centrum historie je možnost si data nahrát přes Import ke správnému instrumentu. Nikdy jsem to nezkoušel a ani nepotřeboval, já jen exportoval (*.csv), ale asi to bude podobný formát. Pozor na data od jiných společností. Když pak budeš obchodovat u jiného brokera, aby Tě nepřekvapil jiný spread, volatilita, plnění. Testovat strategii na cizích datech a pak to pustit k jinému brokerovi je zbytečná práce. To je jako udělat řidičák na osobák a pak si sednout do nákladáku a chtít jezdit. Jo, je to auto, pojede to podobně, ale stejné to rozhodně není.

3. Broker má tolik dat, že můžu i na M1 otestovat rok až 2 zpět, takže dohrávání cizích dat je úplně mimo. V poslední době se řeší, jestli má cenu a jak daleko zpět testovat? Za poslední rok se historie a fundamenty tolik změnily, že techniky před cca 5 lety dobré jsou dnes ztrátové. Nejlepší je udělat na roce 2016 základní nastavení a pak pustit na demu a nechat běžet. Každý den večer udělat vyhodnocení, případně upravit parametry a znovu testovat "skoro na reálu". Stačí měsíc a budeš mít to nejlepší testování. Já jsem v lednu testoval jednu myšlenku, tak jak jsem popsal výše. Strategii jsem pustil na 35 instrumentů, s nastavením, že se mi naráz otevřely 3 obchody s různým nastavením. Každý den od 00:01 do 22:59 a pak jsem měl na analýzu cca 400 obchodů denně. Postupně jsem vypínal instumenty a měnil nastavení. Za únor jsem měl v testu 6.567 obchodů na 24 instrumentech a to jsou data, které se lépe analyzují než data z cizí historie. 

Tak si užij testování

10-15 let je historie, kde možná něco platilo? Nyní se potýkáme s nesmyslnou a nepředvídatelnou ekonomikou (ECB, FED, Brexit, Grexit, Trump, historické max ceny, atd.), takže vracet se před rok 2007-2008 je, dle mého, úplně mimo.

Já sleduji jen M1 a M5 a tak jeden rok je pro mou potřebu dostačující. Kdo obchoduje swing a minimum má D, tak jo, tam to chápu. Nejsem z těch, kdo jede swing, pak přijde CH banka (letos i ČNB) a pak celý účet vyčistí a dokonce i dluží. Večer dám Close All a mám čistý stůl, hlavu. Čekat na ranní gap je trochu úlet, z toho už jsem vyrostl. 

Dát 0,01 s plánem za 1/2 roku bude zisk, to není nic pro mě (viz. poslední dobrodruh v nejlepších obchodech za minulý týden u XTB).

Toto je vlákno pro AOS a asi nebude moc lidí, co má naprogramované AOS pro swing, to si ohlídá sám.

Hlupost dva na tri ci to budem testovat rok dozadu desat rokov dozadu 5 rokov dozadu a je vzdy akceptovatelny floating ak sa nepouzivaju stop lossy - ak sa pouzivaju  musi si trader zvazit z backtestov aky mu staci zisk a ci zisk prekryva stratu je mnoho systemov ale chcel som povedat ze ked to v backteste akceptuje situacie 10-5-3-1 rok dozadu malo by to fungovat aj zajtra graf osciluje a je len otazka aky je silny ten ucet na ktorom AOS bezi ten co tu strategiu testuje nevie aky graf bude zajtra zalezi ake aos je stoplossove moze byt zajtra-tyzden v strate ale pride tyzden a tu stratu ziskami moze prekrit a podobne ja pouzivam hedzovy system cize mam plavajuci floating u toho systemu treba mat kapital ktory prezil backtest a hlavne aby to clovek neprehnal z lotmi. Nieje rovnake obchodovat z 0.5 lotu a 5 lotu priklad aj ked to na oko vyzera ja preferujem zaciatok od 0.01 potom si to sam system koriguje od minusoveho floatingu sily trendu a urcenia percentualneho rizika ale strategia pojde stale len v roku priklad mohlo byt pohyblivy floating -3000 v roku 2012 -1550  v roku 2015 -1800 cize zalezi od kapitalu lotazi a hlavne psychike to ustat strategia pojde neviete aky graf bude a co bude zajtra

souhlasím s Tebou. Taktéž jsem ochoten nasadit pouze ten systém, který odolal hektickým létům 2008 - 2009 ale i bočním trhům jako třeba vloni a předloni na některých párech. A samozřejmě čím větší vzorek obchodů, tím lépe. Pro mě 500 - 1000 obchodů je hodně malý vzorek, protože těžko bude obsahovat různorodost s kterou se trh pohybuje. A nejlepší, když systém funguje na všech 28 párech a to se stejným nastavením jako třeba toto (jde o ruční backtest, data od 2006-2016, má to SL, nastavení nebylo optimalizováno,počet obchodů cca 14 000, počet získaných pips 101 000, systém swing dle zigzag, směr obchodu dle zigzag S/R zon,  atd.)

bud v klidu,

1, nejdříve přijde email že máš hyperaktivitu

2, pak volají

3, a až pak dělají opatření

Odhadl jsi správně, testoval jsem ručně obchod od obchodu. Trvalo mě to cca 4 měsíce, hodiny radši nepočítám. AOS jsem zatím vynechal (i když jde o mechanický systém, takže naprogramovat jde) a to z toho důvodu, že jsem chtěl mít nejdřív alespoň nějaké hmatatelné výsledky. Navíc obchoduji přes JForex a tam je cokoliv na programování dost mastné. Byl tu jeden ochotný člověk s nickem "bulltrader" co mě onehdá programoval jeden můj nápad, ale nic z toho nakonec nebylo a od té doby jakoukoliv myšlenku raději testuju nejdříve ručně a až potom program. TÍMTO BYCH MU CHTĚL ALESPOŇ PODĚKOVAT! Ono u toho ručního testování totiž kolikrát přijdeš na myšlenku nebo zlepšení, která by Tě jinak u programu ani nenapadla.

Ahoj Orione, nevim, jestli jsem spravne pochopil otazku, ale pokud ti jde o to, zvysit uspesnot vstupu, tak to prece muze byt jakakolv fungujici strategie pro vstup. Treba nejaka svickova formace, pattern apod. Nebo pockat si az close svicky bude vyse/nize nez predchozi apod. Nebo filrovat obchody jen do smeru hlavniho trendu apod.

Ahoj

Resite nejak uchovani parametru v pripade padu klienta, spojeni ci serveru? Napriklad, ze byste si ty hodnoty, ktere nejde zpetne vypocitat ukladali do souboru, ktery pak nacetli, ci ma na to cAlgo nebo Metatrader4 nejakou primo featuru? Nejaky doporuceny postup? :)

Diky