CVaR

Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Pohled na zlato | Bank of Japan | Jak diverzifikovat | Analýzy | Korelace | Výkyvy | Aktiva | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Jak používat hedging? | Energetika | Diverzifikace | Základní metriky | Pravděpodobnost | Současný propad | Geografická diverzifikace | Měření rizika | Hodnota v riziku | Zpráva Commitment of Traders | Potenciální výnosy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Výhled | Používání rizikových ukazatelů | Riziková přirážka | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Typy hedgingových strategií | Volatilita | Více volatilní | Snížit riziko | Centrální banky | Zpráva | Data z USA | Zvyšování sazeb | Sharpe ratio | Sortinův poměr | Finanční gramotnost | Futures | Ekonomické ukazatele | Jak diverzifikovat? | Pravidelné vyvažování portfolia | Brent | Maximální ztráty | Snižování sazeb | Měď | Vybírání zisků | Zvýšení sazeb | Růst | Příležitosti | Fundamentální analýza | CBOE | Izrael | Kontrakty | Možné scénáře | Úrokové sazby | Ropa Brent | Využití diverzifikace a hedgingu | Trh | Jak řídit riziko při investování do akcií | Index | Studie | Vice | Krátkodobý výhled | Nejistoty | Jak řídit riziko | Podmínky na trhu | Společnosti | Řízení rizika | Hodnota v riziku (VaR) | S&P | Poptávka | Treynorův poměr | Tržní podmínky | Riziko při investování do akcií | Analýza akciových trhů | Cboe VIX | Volatility | Objem dluhopisů | Budoucnost | Saxo | Ole Hansen | Ochrana kapitálu | Rizikovost investice | Dluhopisy | Futures kontrakty | Vysoká volatilita | Fundamentální analýza akciových trhů | Strategie řízení rizik | R-kvadrát | Obchodníci | Koncentrace | Typy diverzifikace | Stříbro | Ropa | Jensenova alfa | ETF | Investování do akcií | Fundamentální analýzy | 3М | USA | Vyvažování portfolia | Výnosy | Sledování zpráv | Historie | Vývoj | Odvětví | Robusta | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Volatilní | Finanční poradenství | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Cenové pohyby | Úroveň volatility | Sazby | Strategie řízení | Zvýšení produkce | Komoditní | Průzkum | Lepší výkonnost | Stratég Saxo Bank | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Fed | NASDAQ 100 | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Commitment of Traders | Implementace | Sharpeho poměr | Futures na ropu | Japonský Nikkei | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Velké riziko | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | JPY | Portfolio | Plyn | Risk | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | WTI | Stratég | Výnos | VIX | Pravděpodobnost recese | Výhody a nevýhody | WTI a Brent | Monitorování | Nasdaq | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Zemní plyn | Grafy | Propad akcií | Rozhodování | Přirážka | Ztráty | Slabé stránky | FOMC | Akcie | Výhody | OPEC+ | Napětí na Blízkém východě | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Traders | Zdravotnictví | Komoditní stratég | Diverzifikovat | Fondy | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | Nikkei | TIM | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Vyhlídky | LNG | Riziko recese | Střednědobý výhled | Výkonnost | Index S&P 500 | Obraty | Krize | Beta | S&P 500 | JDE | Snížení sazeb | Propad ropy | Zlato | Ekonomika | Schodek | Úspěch | Likvidita | Banky | Šance | Fundamenty | Analýza | Pozice | Portfolia | Kovy | Market | Support | Chuť riskovat | OPEC | Sentiment | Investoři | Saxo Bank | Klíčový support | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Ropy | USD | Složení portfolia | Propad | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Velikost pozice | Body | Arabica | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | EU | Caixin | Poradci | PMI ve službách | Případová studie | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Průmyslové kovy | Řízení portfolia
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Banka | Obchodování | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot
|
|