CVaR
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Zpráva Commitment of Traders | Rozložení investic | Bank of Japan | Korelace | Jak používat hedging? | Výkyvy | Aktiva | Využití likvidity | Pravděpodobnost | Energetika | Diverzifikace | Jak diverzifikovat | Současný propad | Ropa Brent | Měření rizika | Geografická diverzifikace | Hodnota v riziku | Analýzy | Potenciální výnosy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Ole Hansen | Výhled | Jak řídit riziko | Volatilita | Sharpe ratio | Jak řídit riziko při investování do akcií | Snižování sazeb | Izrael | Riziková přirážka | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Snížit riziko | Futures | Zpráva | Finanční gramotnost | Centrální banky | Ekonomické ukazatele | Zvyšování sazeb | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Sortinův poměr | Základní metriky | Možné scénáře | Maximální ztráty | Poptávka | Řízení rizika | Brent | Měď | Vybírání zisků | Zvýšení sazeb | Výnosy | Data z USA | Růst | Volatility | Příležitosti | Fundamentální analýza | CBOE | Investování do akcií | Hodnota v riziku (VaR) | Kontrakty | Riziko při investování do akcií | Rizikovost investice | Využití diverzifikace a hedgingu | Trh | Saxo | Index | Společnosti | Studie | Vice | Pravidelné vyvažování portfolia | Nejistoty | Podmínky na trhu | Sledování zpráv | S&P | Tržní podmínky | Pohled na zlato | Úrokové sazby | Cboe VIX | Treynorův poměr | Objem dluhopisů | Budoucnost | Ochrana kapitálu | Dluhopisy | Analýza akciových trhů | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Vysoká volatilita | 3М | Koncentrace | Obchodníci | Typy diverzifikace | R-kvadrát | Stříbro | Ropa | Jensenova alfa | Více volatilní | ETF | Fundamentální analýzy | Historie | USA | Odvětví | Vývoj | Robusta | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Rizikovost | Finanční poradenství | Volatilní | Vyvažování portfolia | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Typy hedgingových strategií | Krátkodobý výhled | Jak diverzifikovat? | Cenové pohyby | Strategie řízení rizik | Úroveň volatility | Sazby | Strategie řízení | Zvýšení produkce | Komoditní | Průzkum | Lepší výkonnost | Stratég Saxo Bank | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Fed | NASDAQ 100 | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Commitment of Traders | Implementace | Sharpeho poměr | Futures na ropu | Japonský Nikkei | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Velké riziko | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | JPY | Portfolio | Plyn | Risk | Financování | Recese | Pokles | Potenciální rizika | WTI | Stratég | Výnos | VIX | Pravděpodobnost recese | Výhody a nevýhody | WTI a Brent | Monitorování | Nasdaq | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Zemní plyn | Grafy | Propad akcií | Rozhodování | Přirážka | Ztráty | Slabé stránky | FOMC | Akcie | Výhody | OPEC+ | Napětí na Blízkém východě | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Traders | Zdravotnictví | Komoditní stratég | Diverzifikovat | Fondy | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | Nikkei | TIM | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Vyhlídky | LNG | Riziko recese | Střednědobý výhled | Výkonnost | Index S&P 500 | Obraty | Krize | Beta | S&P 500 | JDE | Snížení sazeb | Propad ropy | Zlato | Ekonomika | Schodek | Úspěch | Likvidita | Banky | Šance | Fundamenty | Analýza | Pozice | Portfolia | Kovy | Market | Support | Chuť riskovat | OPEC | Sentiment | Investoři | Saxo Bank | Klíčový support | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Ropy | USD | Složení portfolia | Propad | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Velikost pozice | Body | Arabica | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | EU | Caixin | Poradci | PMI ve službách | Případová studie | Investor | USD/JPY | Ukazatele | Průmyslové kovy | Řízení portfolia
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot
|
|