CVaR
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Technická analýza | Fundamentální analýza | Stříbro | Korelace | USD/JPY | Nasdaq | USA | OPEC | Ropa Brent | ETF | Poptávka | Recese | Rizika | Nikkei | Sazby | Akcie | Aktiva | Analýza | Bank of Japan | Beta | CBOE | Centrální banky | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Ekonomika | FOMC | Fed | Futures | Grafy | Hedging | Investice | Investor | Investování | Komodity | Likvidita | Risk | Portfolio | Pozice | Riziko | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Support | Ukazatel | VIX | VaR | Value at Risk | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Zlato | Řízení portfolia | Úrokové sazby | Banky | USD | Dluhopisy | JPY | Finanční krize | Saxo Bank | Indexy | Investoři | Fundamenty | EU | Pravděpodobnost | Výsledky | Financování | Obchodníci | Index | Investiční strategie | Volatilní | Analýzy | Brent | Fondy | Index S&P 500 | Investiční | Investování do akcií | Komoditní | Market | Nemovitosti | Portfolia | Pro investory | Ropy | Řízení rizik | Řízení rizika | Státní dluhopisy | Strategie řízení | Trh | Volatility | WTI | Zemní plyn | Zpráva | Měď | ROCE | Vybírání zisků | Commitment of Traders | Traders | Ole Hansen | Zvyšování sazeb | Snižování sazeb | Finanční gramotnost | Úspěch | Komoditní stratég | Finanční poradenství | Futures kontrakty | Hlavní indexy | Propad | S&P | Ztráty | Zajištění | Vysoká volatilita | Výhled | Propad akcií | Průzkum | Krize | Investiční rozhodnutí | Výnosy | Japonský Nikkei | Saxo | OPEC+ | Velké riziko | Zvýšení sazeb | Sharpe ratio | Propad ropy | Riziko recese | Snížení sazeb | NASDAQ 100 | Pravděpodobnost recese | Pohled na zlato | LNG | Objem | Data z USA | Vyšší riziko | Studie | Vyhlídky | Velikost pozice | Řídit riziko | Klíčový support | Nejistoty | Plyn | Kontrakty | Stratég | Napětí na Blízkém východě | Budoucnost | Poradenství | Ukazatele | Trhy | Pokles | Stratég Saxo Bank | Rozhodování | Vývoj | Výkyvy | Poradci | Tržní podmínky | Historie | Příležitosti k nákupu | Růst | Objem dluhopisů | Ekonomické ukazatele | Izrael | Schodek | Chuť riskovat | Současný propad | Cenové pohyby | PMI ve službách | Průmyslové kovy | Volatility trhu | Umělé inteligence | JDE | Šance | Caixin | Dluhopisy a zlato | Robusta | Arabica | Diverzifikovat | Futures na ropu | Rizika a příležitosti | Negativní vývoj | Cboe VIX | Potenciální výnosy | Příležitosti | Prodej | Technologie | Koncentrace | Zvýšení produkce | Odvětví | Slabé stránky | Společnosti | Energetika | Jak diverzifikovat | Složení portfolia | Zdravotnictví | Podmínky na trhu | TIM | 3М | Fundamentální analýzy | Krátkodobý výhled | Rizikovost | Obraty | Geografická diverzifikace | WTI a Brent | Rizikovost investice | Finanční výkazy | Více volatilní | Vice | Monitorování | Riziková přirážka | Přirážka | Úroveň volatility | Potenciální rizika | Jakub Matis | Maximální ztráty | Strategie řízení rizik | Portfólia | Střednědobý výhled | Rozložení investic | Snížit riziko | Lepší výkonnost | Sledování zpráv | Výhody | Výhody a nevýhody | Ochrana kapitálu | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Kovy | Měření rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Možné scénáře | Implementace | Zpráva Commitment of Traders | Případová studie | Koeficient beta | Sortinův poměr | Treynorův poměr | Jensenova alfa | R-kvadrát | Nástroje pro měření rizik | Základní metriky | Sharpeho koeficient | Sharpeho poměr | Hodnota v riziku (VaR) | Hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Jak řídit riziko při investování do akcií | Riziko při investování do akcií | Jak řídit riziko | Pravidelné vyvažování portfolia | Vyvažování portfolia | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Finanční gramotnost a poradenství | Využití diverzifikace a hedgingu | Typy diverzifikace | Jak diverzifikovat? | Typy hedgingových strategií | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Zvyšování hotovostních rezerv | Účinnost diverzifikace | Náklady na hedging | Body
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot
|
|
