Podmíněná hodnota v riziku
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Podmíněná hodnota v riziku
Makro: Swiss National Bank udržuje cíl měnové politiky
20.03.2014 Švýcarská centrální banka dnes podle očekávání ponechala cílové pásmo pro tříměsíční sazbu Libor beze změny na 0,0-0,2...
Investice do nemovitostí: 3 nejlepší nemovitostní fondy pro soukromé investory
24.10.2019 Investice do nemovitostí jsou považovány za vhodnou investici do aktiv během období s nízkými úrokovými sazbami a to z důvodu stability. Nízké úrokové sazby, stálé zvyšování ceny nájemného a silný příliv nového kapitálu tlačí realitní trh po celá léta směrem nahoru. Ceny nemovitostí tedy dlouhodobě rostou. Tento trend se netýká pouze rezidenčních nemovitostí, ale také komerčních nemovitostí.
MMF zhoršil odhad letošního růstu globální ekonomiky na 4,4 procenta
25.01.2022 Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 4,4 procenta. To je o půl procentního bodu méně, než čekal v říjnu. Důvodem je zejména slabší růst ve dvou největších ekonomikách, tedy ve Spojených státech a v Číně, uvedl dnes fond v aktualizaci podzimního výhledu. Na příští rok MMF počítá se zpomalením tempa růstu na 3,8 procenta, což je však o 0,2 procentního bodu více, než čekal v podzimním výhledu.
Týdenní zpráva z finančního trhu: Žádnou významnější změnu na čtvrtečním zasedání ECB nečekáme
22.01.2018 Sentiment indikátory ekonomické aktivity z průmyslu i ze služeb z klíčových zemí eurozóny potvrdí velmi solní růstovou dynamiku na počátku letošního roku. Ani to ale nebude stačit na to, aby ECB na zasedání v tomto týdnu zásadně změnila svou rétoriku směrem k ukončení programu odkupu aktiv. Závěr týdne přinese první odhad amerického HDP za Q4 17. Celkově slabší číslo bude ovlivněno negativním příspěvkem čistého exportu. Data by měla odhalit sílu domácí poptávky v USA. Trhy ale budou sledovat především další vývoj na politické scéně poté, co se do páteční půlnoci nepodařilo D. Trumpovi přesvědčit dostatek senátorů, aby podpořili navýšení dluhového stropu. Americké federální úřady jsou tak bez peněz, když ani během víkendu k posunu nedošlo. Středoevropský ekonomický kalendář je naprosto nezajímavý.
AUD/USD. Pohled na srpnové zasedání australské centrální banky
06.08.2024 Během úterní asijské seance Reserve Bank of Australia zhodnotí své aktuální zasedání, které se uskuteční v srpnu. Před touto událostí jsou obchodníci znatelně nervózní: na rozdíl od širokého oslabení dolaru se pár AUD/USD v pondělí dostal na devítiměsíční cenové minimum na úrovni 0,6350. Při pohledu na týdenní graf tohoto páru vidíme, že cena již čtvrtý týden po sobě vytrvale klesá a reaguje tak na rizikové nálady, které nabírají na síle, a na řadu negativních zpráv z Číny.
Kanadská centrální banka dává pauzu: Budou ji další centrální banky tento týden následovat?
08.02.2023 V lednu zasedala Kanadská centrální banka a rozhodla o zvýšení své hlavní úrokové sazby o 25 bazických bodů, což je nejmenší zvýšení od března. Co je ještě důležitější, rozhodla se stisknout tlačítko „pauza“ v cyklu zvyšování sazeb. Její guvernér Tiff Macklem vysvětlil: "Po dnešním mírným navýšením očekáváme zastavení zvyšování sazeb, budeme vyhodnocovat dopady již provedeného výrazného zpřísnění měnové politiky.“
Irsko chce přesunout vysoké příjmy z firemních daní do nového státního fondu
10.05.2023 Irsko uvažuje, že by část vysokých daňových příjmů, které dostává od mnoha nadnárodních společností sídlících v zemi, vložilo do nového státního investičního fondu. Tento krok by posílil veřejné finance do budoucna, kdy by příjmy mohly být méně spolehlivé než teď, uvedl server televize CNBC. Daňové příjmy od nadnárodních firem byly v posledních letech rekordní a země odhaduje, že její rozpočtový přebytek by mohl do čtyř let vzrůst na 6,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Související klíčová slova:
Technická analýza | Fundamentální analýza | Stříbro | Korelace | USD/JPY | Nasdaq | USA | OPEC | Ropa Brent | ETF | Poptávka | Recese | Rizika | Nikkei | Sazby | Akcie | Aktiva | Analýza | Bank of Japan | Beta | CBOE | Centrální banky | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Ekonomika | FOMC | Fed | Futures | Grafy | Hedging | Investice | Investor | Investování | Komodity | Likvidita | Risk | Portfolio | Pozice | Riziko | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Support | Ukazatel | VIX | VaR | Value at Risk | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Zlato | Řízení portfolia | Úrokové sazby | Banky | USD | Dluhopisy | JPY | Finanční krize | Saxo Bank | Indexy | Investoři | Fundamenty | EU | Pravděpodobnost | Výsledky | Financování | Obchodníci | Index | Investiční strategie | Volatilní | Analýzy | Brent | Fondy | Index S&P 500 | Investiční | Investování do akcií | Komoditní | Market | Nemovitosti | Portfolia | Pro investory | Ropy | Řízení rizik | Řízení rizika | Státní dluhopisy | Strategie řízení | Trh | Volatility | WTI | Zemní plyn | Zpráva | Měď | ROCE | Vybírání zisků | Commitment of Traders | Traders | Ole Hansen | Zvyšování sazeb | Snižování sazeb | Finanční gramotnost | Úspěch | Komoditní stratég | Finanční poradenství | Futures kontrakty | Hlavní indexy | Propad | S&P | Ztráty | Zajištění | Vysoká volatilita | Výhled | Propad akcií | Průzkum | Krize | Investiční rozhodnutí | Výnosy | Japonský Nikkei | Saxo | OPEC+ | Velké riziko | Zvýšení sazeb | Sharpe ratio | Propad ropy | Riziko recese | Snížení sazeb | NASDAQ 100 | Pravděpodobnost recese | Pohled na zlato | LNG | Objem | Data z USA | Vyšší riziko | Studie | Vyhlídky | Velikost pozice | Řídit riziko | Klíčový support | Nejistoty | Plyn | Kontrakty | Stratég | Napětí na Blízkém východě | Budoucnost | Poradenství | Ukazatele | Trhy | Pokles | Stratég Saxo Bank | Rozhodování | Vývoj | Výkyvy | Poradci | Tržní podmínky | Historie | Příležitosti k nákupu | Růst | Objem dluhopisů | Ekonomické ukazatele | Izrael | Schodek | Chuť riskovat | Současný propad | Cenové pohyby | PMI ve službách | Průmyslové kovy | Volatility trhu | Umělé inteligence | JDE | Šance | Caixin | Dluhopisy a zlato | Robusta | Arabica | Diverzifikovat | Futures na ropu | Rizika a příležitosti | Negativní vývoj | Cboe VIX | Potenciální výnosy | Příležitosti | Prodej | Technologie | Koncentrace | Zvýšení produkce | Odvětví | Slabé stránky | Společnosti | Energetika | Jak diverzifikovat | Složení portfolia | Zdravotnictví | Podmínky na trhu | TIM | 3М | Fundamentální analýzy | Krátkodobý výhled | Rizikovost | Obraty | Geografická diverzifikace | WTI a Brent | Rizikovost investice | Finanční výkazy | Více volatilní | Vice | Monitorování | Riziková přirážka | Přirážka | Úroveň volatility | Potenciální rizika | Jakub Matis | Maximální ztráty | Strategie řízení rizik | Portfólia | Střednědobý výhled | Rozložení investic | Snížit riziko | Lepší výkonnost | Sledování zpráv | Výhody | Výhody a nevýhody | Ochrana kapitálu | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Kovy | Měření rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Možné scénáře | Implementace | Zpráva Commitment of Traders | Případová studie | Koeficient beta | Sortinův poměr | Treynorův poměr | Jensenova alfa | R-kvadrát | CVaR | Nástroje pro měření rizik | Základní metriky | Sharpeho koeficient | Sharpeho poměr | Hodnota v riziku (VaR) | Hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Jak řídit riziko při investování do akcií | Riziko při investování do akcií | Jak řídit riziko | Pravidelné vyvažování portfolia | Vyvažování portfolia | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Finanční gramotnost a poradenství | Využití diverzifikace a hedgingu | Typy diverzifikace | Jak diverzifikovat? | Typy hedgingových strategií | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Zvyšování hotovostních rezerv | Účinnost diverzifikace | Náklady na hedging | Body
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | FOREX | Cena | Pivot
