Podmíněná hodnota v riziku (CVaR)

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Podmíněná hodnota v riziku (CVaR)

Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Ochrana kapitálu | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Korelace | Aktiva | Energetika | Využití likvidity | Příležitosti k nákupu | Diverzifikace | Analýzy | Základní metriky | Výkyvy | Hodnota v riziku | Potenciální výnosy | Geografická diverzifikace | Futures kontrakty | Rizika a příležitosti | Jak diverzifikovat | Používání rizikových ukazatelů | Měření rizika | Snížit riziko | Využití diverzifikace a hedgingu | Futures | Jak řídit riziko při investování do akcií | Volatilita | Možné scénáře | Sharpe ratio | Pravidelné vyvažování portfolia | Finanční gramotnost | Ekonomické ukazatele | Příležitosti | Fundamentální analýza | Finanční poradenství | Volatility | Kontrakty | Trh | Maximální ztráty | Strategie řízení rizik | CVaR | Vyvažování portfolia | Index | Studie | Vice | Hodnota v riziku (VaR) | Nejistoty | Sortinův poměr | Podmínky na trhu | Společnosti | S&P | Typy hedgingových strategií | Riziko při investování do akcií | Treynorův poměr | Řízení rizika | Budoucnost | Odvětví | Rizikovost investice | Sledování zpráv | Více volatilní | Jak řídit riziko | Vysoká volatilita | Poptávka | Dluhopisy | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Jensenova alfa | Fundamentální analýzy | Investování do akcií | R-kvadrát | Vývoj | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Výnosy | Analýza akciových trhů | Volatilní | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Strategie řízení | Jak diverzifikovat? | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Banky | Pokles | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot