Sharpeho poměr
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Sharpeho poměr
Solana dosáhla nejvyšší ceny od května 2022! Co bude dál?
16.11.2023 Cena SOL za poslední rok vzrostla o více než 300 %, což způsobilo, že se její cena dostala na nejvyšší úroveň za posledních 18 měsíců.
Prognózy BlackRock na rok 2023
09.12.2022 Největší světový investiční fond BlackRock (BLK.US), který spravuje téměř 8 bilionů dolarů, se podělil o své předpovědi pro akciový trh a ekonomiku v roce 2023:
Výhled společnosti Invesco na 4. čtvrtletí 2023
06.10.2023 Očekáváme, že globální ekonomika bude nadále zpomalovat, ale nedávné chování aktiv odpovídá tomu, co bychom očekávali při zrychlení. Proto zůstáváme opatrní a očekáváme u cyklických aktiv období konsolidace.
Optimalizace obchodních strategií – výběr kritérií
20.03.2019 V předchozím díle jsme představili základy optimalizace parametrů technických indikátorů – jak pomocí počítačových algoritmů a strojového učení najít tu „nejlepší“ kombinaci parametrů. Jak se ale pozná „nejlepší“ strategie? Je asi zřejmé, že za účelem algoritmické optimalizace je třeba přesně definovat, kdy je nějaká strategie lepší než druhá a ideálně kvantifikovat, o kolik.
Související klíčová slova:
Jak používat hedging? | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Rozložení investic | Volatility | Jak řídit riziko při investování do akcií | Potenciální výnosy | Analýza akciových trhů | Korelace | Výkyvy | Aktiva | Využití likvidity | Podmíněná hodnota v riziku | Energetika | Diverzifikace | Jak diverzifikovat | Geografická diverzifikace | Hodnota v riziku | Příležitosti k nákupu | Analýzy | Rizika a příležitosti | Volatilita | Vyvažování portfolia | Jak řídit riziko | Sharpe ratio | Hodnota v riziku (VaR) | Vice | Futures | Snížit riziko | Maximální ztráty | Finanční gramotnost | Možné scénáře | Ekonomické ukazatele | Rizikovost investice | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Základní metriky | Řízení rizika | Dluhopisy | Investování do akcií | Poptávka | Výnosy | Příležitosti | Fundamentální analýza | Typy diverzifikace | Měření rizika | Kontrakty | Riziko při investování do akcií | Odvětví | R-kvadrát | Sledování zpráv | Využití diverzifikace a hedgingu | Trh | Společnosti | Index | Studie | Pravidelné vyvažování portfolia | Nejistoty | Podmínky na trhu | S&P | Sortinův poměr | Budoucnost | Ochrana kapitálu | Treynorův poměr | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Jak diverzifikovat? | Vysoká volatilita | CVaR | Jensenova alfa | Více volatilní | Fundamentální analýzy | Finanční poradenství | Vývoj | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Rizikovost | Volatilní | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Typy hedgingových strategií | Strategie řízení rizik | Strategie řízení | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Banky | Růst | ČTK | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot