Jensenova alfa

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Jak používat hedging? | Energetika | Korelace | Aktiva | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Základní metriky | Jak diverzifikovat | Ochrana kapitálu | Diverzifikace | Analýzy | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Výkyvy | Geografická diverzifikace | Hodnota v riziku | Sledování zpráv | Potenciální výnosy | Příležitosti k nákupu | Vyvažování portfolia | Používání rizikových ukazatelů | Rizika a příležitosti | Volatility | Snížit riziko | Sharpe ratio | Sortinův poměr | Futures | Jak řídit riziko při investování do akcií | Typy hedgingových strategií | Maximální ztráty | Pravidelné vyvažování portfolia | Měření rizika | Volatilita | Ekonomické ukazatele | Příležitosti | Fundamentální analýza | Treynorův poměr | Kontrakty | Možné scénáře | Využití diverzifikace a hedgingu | Trh | Index | Studie | Vice | Nejistoty | Podmínky na trhu | Společnosti | S&P | Riziko při investování do akcií | Hodnota v riziku (VaR) | Jak řídit riziko | Řízení rizika | Budoucnost | Rizikovost investice | Více volatilní | Futures kontrakty | Finanční gramotnost | Vysoká volatilita | Dluhopisy | Strategie řízení rizik | Poptávka | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Fundamentální analýzy | R-kvadrát | Investování do akcií | Analýza akciových trhů | Vývoj | Výnosy | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Volatilní | Finanční poradenství | Odvětví | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Jak diverzifikovat? | CVaR | Strategie řízení | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | FOREX