AOS strategie EURJPY H1-1

Jestli to dobre chapu, jedna se o tvou vlastni strategii, kterou ti vygeneroval strategy quant? Drzim palce a tesim se na vysledky z live. Zajimalo by me, jestli budes dosahovat predpokladanyho zisku. Na FB jsem od jednoto quantera cetl, ze na live mel pak tusim o 20% horsi vysledky, nez vychazelo z backtestu...

Drzim palce 

Ano, jde o strategii vygenerovanou pomocí programu Strategy Quant, která prošla několika tisíci testy robustnosti.

Kód strategie zveřejňovat nebudu.

To, co Tě zajímá, je právě "jádro pudla" dané strategie, takže se na mě nikdo nezlobte, ale tyto údaje zveřejňovat nebudu. Kdo chce sledovat live výsledky, ať mi pošle žádost. Odkaz mi správce nedovolí zveřejnit.

Dnes se podíváme na druhou AOS obchodovanou na reálném účtu. Jde o měnový pár EURUSD a timeframe H1. Tato strategie využívá krátkodobý indikátor RSI v kombinaci s průrazem na nejvyšší/nejnižší ceně za určitý počet svíček zpět. Její zisk na 0,1 lotu je v průměru 533 USD ročně.

Ziskových obchodů je 41,6%. Průměrný ziskový obchod je ve výši necelých 53 USD a průměrná ztráta 25 USD, což dává velmi slušný poměr risk reward ratio 2,1:1. Profit factor dosahuje hodnoty 1,5. To vše při maximálním drawdownu 3,3%. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v připojené tabulce.

Equity křivka je za celé testované období let 2003 až 2015 hezky stoupající bez znatelných propadů. Zelené tečky v grafu označují nová high.

Z výsledků dle jednotlivých let vidíme, že ztrátový nebyl ani jeden z testovaných roků. Výsledek roku 2003 je trochu zkreslený, protože data pro testování byla dostupná až od května.

Co mě dále zajímá je, jak si strategie vedla v jednotlivých měsících. Z obrázku níže je jasně vidět, že strategie nevykazuje žádný ztrátový měsíc.

A pokud jde o výsledky dle jednotlivých dnů v týdnů, tak z dalšího obrázku vidíme, že všechny dny vykazují zisk.

Šťastné obchodování.

Cíl Peguena je zřejmý, a to komerční. V některém dalším příspěvku přijde zajisté decentní nabídka na odkup černé skříňky mistrovy, který se zjevně nehodlá dělit o své know-how /což mu ale nikdo nemůže vyčítat/,  ba ani nehodlá naznačit, jak černá skříňka funguje. Že by si Pengueno dával takovou práci s presentací j

Že by si Pengueno dával takovou práci s presentací jen kvůli svému egu je nepravděpodobné - když ani diskuzi o systému nepřipouští. Pěkný zbytek weekendu.

Jak nám Pequeno ukázal jak funguje? Jediné co udělal je, že jsem vložil vágní výsledky bez dalšího komentáře.

Mě osobně by zajímalo jak strategy quant funguje, jak funguje vytváření systémů, jak je to s robustností systémů. Nicméně o tomto Pequenonezmínil ani slovo. Zatím to co tu vložil je pouze něco na úrovni Spamu - a nebo na úrovni článků brokerů kteří si dělají sami na sebe reklamu. Dal by se na to napsat krásný článek, ale jak vidíme, tak bohužel sdílení relevantních informací se čtenáří zřejmě není cílem...

Ještě ale dodám, že bych se rád třeba v dalším blogu dočetl něco o backtestování a testu robustnosti...