Dnes se podíváme na první AOS obchodovanou na reálném účtu. Jde o měnový pár EURJPY a timeframe H1. Tato strategie využívá indikátory Stochastic a Bolinger Bands. Její zisk na 0,1 lotu je v průměru 923 USD ročně. Ziskových obchodů je 27%. Průměrný ziskový obchod je ve výši 104 USD a průměrná ztráta 23 USD, což dává velmi slušný poměr risk reward ratio 4,5:1. Profit factor dosahuje hodnoty 1,7. To vše při maximálním drawdownu 3,9%. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v připojené tabulce.
Equity křivka je za celé testované období let 2003 až 2015 hezky stoupající bez znatelných propadů. Zelené tečky v grafu označují nová high.
Z výsledků dle jednotlivých let vidíme, že ztrátový byl pouze rok 2003. Výsledek roku 2016 nebereme v úvahu neb máme teprve duben. Rovněž tak je zkreslená ztráta roku 2003, protože data pro testování byla dostupná až od srpna.
Co mě dále zajímá je, jak si strategie vedla v jednotlivých měsících. Z obrázku níže je jasně vidět, že strategie vykazuje ztrátu ve třech měsících a sice v květnu, červnu a v srpnu. V těchto měsících tedy strategii vypnu, takže nebude obchodovat.
A pokud jde o výsledky dle jednotlivých dnů v týdnu, tak z dalšího obrázku vidíme, že všechny dny vykazují zisk.
