Prečo mať obchodnú stratégiu?
Možno hneď prvou otázkou je, aký zmysel má mať obchodnú stratégiu? Prvým dôvodom je, že určité pravidlá a disciplína Vám do značnej miery môžu zvýšiť šancu na to, že neprerobíte peniaze. Ak stratégia a jej parametre budú dostatočne dobré, zvyšujú sa šance na to, že na finančnom trhu budete dlhodobo úspešní. Obzvlášť to platí pre začínajúcich obchodníkov. Pre takéhoto obchodníka je úplne kľúčových prvých 6 mesiacov. Bez disciplíny a stratégie, ktorá má určité parametre a drží jeho "pudy" na uzde je do veľkej miery iba otázkou času kým vypáli svoj účet. Pravdepodobne všetci sme začínali tým, že sme si nejakú stratégiu aj definovali, no následne jej parametre sme nedodržiavali a to viedlo k prvým stratám. Dôležité je ale skúsenosti zúročiť, učiť sa na chybách a stratégia má byť v konečnom dôsledku našim pomocníkom nie našim súperom...
Prečo môže byť cesta práve v AOS?
Obchodné stratégie môžu mať rôznu podobu. Za obchodnú stratégiu sa dá považovať aj "iba" využívanie denného ATR a skupuovanie/predávanie extrémov volatility v rámci dňa. Nemusí byť ani automatizovaná. Ale je to určitý systém, ktorý môže fungovať a dlhodobo vykazovať úspešnú výkonnosť. Na opačnej strane sú komplexnejšie stratégie, ktoré môžu zahŕňať xy indikátorov, ktoré očisťujú niektoré nežiadúce obchody. Hlavnú výhodu v AOS vidíme v dvoch veciach. Prvým je čas. Nie každý je ochotný obetovať väčšiu časť svojho dňa na to, aby sledoval graf a vykresľoval indikátory (hlavne ak ich je príliš veľa). Na druhej strane, väčšina začínajúcich obchodníkov nie je plne profesionálnych a teda trading nie je ich hlavným príjmom. Z toho dôvodu je automatizácia obchodnej stratégie výborným riešením. Kontrola systému zaberie len pár desiatok minút zo dňa a priorita človeka môže byť inde. Druhým hlavným dôvodom prečo je AOS zaujímavé je možnosť backtestovania - (spätného testovania). Brokeri ponúkajúci platformu MT4 majú modul backtestovania naprogramovaných obchodných stratégií a to s históriou až niekoľkých rokov dozadu. Tým obchodník získa lepší pohľad na to či jeho stratégia dáva alebo nedáva zmysel a aká by bola jej úspešnosť v minulosti...
Ako formulovať obchodnú stratégiu?
Pod formuláciou obchodnej stratégie sa myslí, definovanie si určitých parametrov, ktoré ma daný systém sledovať(paterny, sviečky, indikátory) a na základe ktorých má potom otvárať obchody. Na základe čoho má systém otvárať, či zatvárať pozície?. Prečo do obchodu vstúpiť "tu" a nie "tam"? Vo všeobecnosti sú stratégie dvoch typov. Trendové, sledujúce hlavne trendové indikátory a netrendové, sledujúce hlavne oscilátory. Potom sú rôzne kombinácie, ktoré majú Vašu trendovú stratégiu "ochrániť" v čase keď trh osciluje (neotvárať obchody). Alebo naopak majú "ochrániť" vašu oscilačnú stratégiu v čase trendu. Tak ako sa aj trh prelína z trendu do oscilácie a nikdy sa predom nedá presne povedať čo nastane, tak aj stratégie sú v určitých kombináciách viac či menej účinné za určitých trhových podmienok...
Ako naprofilovať parametre, ktoré majú logický základ?
Parametre jednotlivých indikátorov, ktoré stratégia sleduje by mali mať logický základ. Buď sú takzvané defaultné/prednastavené - príklad RSI 30/70 alebo môžu byť modifikované na základe vašej logickej preferencie. RSI 80/20 bude vstupovať až v prípade volatilnejšieho trhu. Pri oscilácií to zníži počet obchodov, ale bez "bezpečnostných indikátorov" pre ochranu voči trendu môže stratégia aj tak vykazovať značnú časť falošných signálov. Čiže parametre indikátorov v rámci stratégie sa môžu rôznym spôsobom upravovať pre maximálne vylepšenie obchodného systému...
Fáza programovania
Fáza programovania je pre bežného tradera asi tým najzložitejším a pravdepodobne jediným s čím si nedokáže sám poradiť ak nie je IT-čkár, alebo ak sa nevenoval programovaniu v minulosti. Samotné programovanie sa dá "outsourcovať". Teda nájdete si programátora, ktorý pracuje s MQL a jemu zadáte svoje požiadavky na to, čo má stratégia robiť...
Fáza back testu
Fáza backtestovania je pomerne jednoduchá. Robí sa cez spomínané rozhranie MT4 a prináša podrobné výsledky ako priemerný zisk z obchodu, strata z obchodu, drawdawn v %, v absolútnej hodnote, zisky, počet ziskových obchodov, počet stratových obchodov... Proste komplexný vývoj obchodného denníka aj spoločne s vizualizáciami jednotlivých obchodov. Táto fáza je dôležitá pre prípadné zistenie nedostatkov v rámci stratégie a vykonanie náprav(zavedenie ochranných prvkov), ktoré majú zlepšiť celkovú výkonnosť systému...
Fáza front testu
K fáze front testu sa pristupuje až po tom ako spätné výsledky ukázali priaznivú výkonnosť. Nie len zisk ale hlavne drawdown je pozorne sledovaným faktorom. Ukáže hlavne rizikovosť stratégie. Front test znamená spustenie obchodnej stratégie už na demo účet v reálnom čase tak, aby systém pracoval s reálnymi prichádzajúcimi dátami. Na tento front test je dobré vyhradiť si niekoľko mesiacov. Mojou osobnou preferenciou sú 2 - 3 mesiace (podľa časového pásma na ktorom systém obchoduje). Ak aj po front teste budú naďalej výsledky dobré pristupuje sa k spúšťaniu na reálny účet...
Dominik Hapl