Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)

V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).

Start analýzy:

Nejdříve je potřeba si ujasnit, jaký typ obchodníka chceme být. Zda poziční, swingový či intradenní. Na základě toho si musíme také vybrat časový rámec, podle kterého budeme obchodovat. Analýzu je dobré začít vždy na nějakém důležitém vrcholu či dnu na grafu, jehož Time Frame (TF) je alespoň o dva stupně vyšší než ten, podle kterého budeme obchodovat. To znamená, že pokud si zvolíme např. 4h TF, najdeme si důležitý vrchol nebo dno na týdenním TF a z tohoto bodu začneme analýzu. Pro vytvoření dobré analýzy počítejte s tím, že budete potřebovat i nižší TF, například 15m, 1h. Já osobně často končím i na minutových grafech.

Denní a 4h TF je dobrý na poziční obchody. 1h - 15m TF na swingy, na intradenní je dobré cokoliv pod 30minut, co nám naše platforma nabídne (skalpeři mohou použít minutové nebo i Tickové grafy).

Dejme tomu, že chceme obchodovat 15m až 5m TF, uděláme tedy prvotní analýzu na 1h TF, která může vypadat například takto:

Prvotní analýza nám ukazuje pravděpodobný short impuls, který je nyní korigován a korekce je  již ve vlně C. Vše nasvědčuje tomu, že korekce bude mít tvar nepravidelné roviny. Po dokončení C vlny, která by měla být impuls, tedy může následovat pokračování short dalším impulsem, nebo krátká X short vlna a pokračování korekce long. Jelikož nevidíme na tomto grafu více do historie, nemůžeme nyní určit, zda korekce je vlna 2 nebo 4, nebo B či X, jelikož nevíme, čeho je součástí předchozí velký short impuls. Pro usnadnění bychom museli přepnout na 4h nebo denní TF a podívat se více do historie.

Nás ale z hlediska intradenního obchodování nyní nejvíce zajímá, kdy a kde skončí C vlna korekce. Důležité jsou samozřejmě FIBO hladiny retracementu 38, 50 a 62%. Podle tvaru C vlny a fáze, v níž se impuls nachází, lze usuzovat, kam až dosáhne jeho vrchol.

Přepneme tedy na 15m TF a podíváme se, jak se to vyvíjí zde.

Rychlý spajk (spike) nahoru s následnou malou korekcí se nejdříve může zdát jako první impulsní podvlna  (1?) z C vlny. Následná korekce a skutečný impuls 1 (žlutá) však ukazují, že šlo jen o dokončující se trojúhelník a skutečné dno B vlny je kousek výš, tak, jak je zakresleno v obrázku. B vlna tedy končila trojúhelníkem a B dno není úplné dno na grafu. Jak jsem toto odhalil? Dalo se to zjistit, až když se dokončovala vlna 2 (žlutá). Namaloval jsem si původní TL z bodu původního B? přes myšlenou 2?. Následné dno skutečné vlny 2 však porušilo jak tuto linii, tak zároveň zasáhlo i přes vrchol 1? , tudíž nemohlo jít o korekci 4? ani podvlnu 2 z vlny 3. Zde se uplatnilo pravidlo impulsu, kdy vlna 4 nesmí zasáhnout do oblasti vlny 2 a vlna 3 by neměla  porušit linii 0-2.

OK, máme definovaný první impuls, korekci 2 a před námi je dlouhý long. Předpokládáme tedy, že je to vlna 3. Z teorie víme, že pokud se třetí vlna prodlužuje, dosahuje nejčastěji 1.62 násobku délky vlny 1, což se zde naplnilo - nedosáhla toho úplně na chlup, ale nelze předpokládat, že vždy vše vyjde na pip přesně ( +- 10% je v normě). Po podrobném očíslování vnitřních podvln vlny 3, jsme se dopočítali 5 (fialové počítání), takže impuls v podobě třetí vlny je již hotový. Potvrzeno to bude ve chvíli, kdy dojde k protnutí fialové linie 2-4, což bude znamenat nástup do korekční vlny 4 žluté (než jsem tento článek dopsal, tak již došlo k průniku). Opět z teorie víme, že pokud se vlna 3 prodlužuje, pak vlna 4 vrací většinou 23-38% z vlny 3, takže si zakreslíme FIBO hladiny a vidíme, že F62 je zhruba na úrovni podvlny 4 (fialové). Lze tedy předpokládat, že pravděpodobnější bude, že vlna 4 (žlutá) dosáhne zhruba sem. Kdo je odvážnější, může zkusit tento pohyb zobchodovat, nutno však podotknout, že právě vlny 4 jsou často nejdivočejší částí impulsu, obzvlášť pokud vlna 2 byla jednoduchá. Často dochází během formování vlny 4 k falešným průrazům přes vrchol 3, nebo se vyvine běžící korekce apod. Já osobně korekce 4 neobchoduji příliš často – mají malý potenciál a vysoké riziko.

Po vlně 4 by ještě měla následovat vlna 5. Nedošlo k extrémnímu prodloužení vlny 3, tudíž nelze předpokládat, že by vlna 5 selhala a nedostala se přes vrchol 3. První možný cíl je hlavní FIBO 62 % předchozího short pohybu, není však vyloučeno, že se vlna 5 neprotáhne až na F 50 nebo dokonce na F38. Opět, v okamžiku dokončení vlny 4, je nutno natáhnout si linii 2-4 a hlídat její průraz, který potvrdí konec vlny 5.

Takže jak nyní obchodovat?

Jedno pravidlo na začátek: Stop Loss je vždy nutno nastavit, případně posouvat na místa, kde víme, že naše předpověď podle vypracované analýzy selhává. Posouvání SL na nelogická místa se většinou dříve či později vymstí.

Vlnu 4 bychom případně mohli zobchodovat nějakým skalpem na 5m nebo 1m TF, se SL těsně nad vrcholem 3 a s PT na předpokládaném F62%. Je zde ale dost velké riziko, že vlna 4 bude složitá kombinace a že se pokusí o průrazy vrcholu 3. Určitě bych počkal na průraz fialové TL 2-4 a na jejím pullbacku se pokusil o short. Otázkou je, s jakým RRR se obchod nabídne. Potom rychle posouvat SL pokud možno na BE nebo do plusu. Podle tvaru, který se na vrcholu 3 vytváří, se zdá, že je hotova jedna short rovina a nyní se tvoří druhá, jejíž A vlna již protnula fialovou TL 2-4. Podle tohoto se dá usuzovat, že A vlna z korekce 4 bude :3 ne :5, takže celá korekce 4 bude rovina :3:3:5 nebo trojúhelník :3:3:3:3:3 (trojúhelník je pro vlnu 4 typický). Trojúhelník se obchoduje velice špatně, ale pokud se podaří nastoupit na vrcholu vlny B, což by mohl být právě pullback k fialové TL, dá se na něm něco málo vydělat. Pokud se tvoří rovina, na vlně C se dá vydělat podstatně více a většinou právě vlna C končí na F62 nebo na vrcholu/dně podvlny 4 z vlny 3.

Po dokončení korekce 4 se dá celkem dobře zobchodovat impuls vlny 5, PT bych zde asi rozdělil na dvě části, jednu bych umístil na hlavní F62 a druhou na F50, pokud by se pátá vlna prodloužila. SL je samozřejmě těsně pod dnem vlny 4.

Jak nastoupit do obchodu?

Způsobů je několik. Odvážlivci mohou nastoupit například na doteku dna podvlny 4 fialové nebo na retracementu F62 z vlny 3, kdy SL si spočítají podle svého money managmentu. PT například umístíme na hlavní F62, což je hladina 0.9980, limitní long příkaz bychom dali na retracement F68 z trojky, tudíž na hladinu 0.9870. Náš případný profit je 110pips, pokud chceme obchod s RRR 3:1, potom SL je zhruba 36pips, takže SL umístíme na hladinu 0.9834. Toto je trochu více rizikový přístup, jelikož nečekáme na potvrzený konec korekce 4, ale vstupujeme na jejím předpokládaném dně. Na druhou stranu je to odměněno možností většího zisku.

Pokud nepožadujeme pevné RRR, pak můžeme SL umístit na logickou úroveň, a tou je v tuto chvíli místo, kde selhává možnost impulsu, což je pod linkou 0-2 a současně pod vrcholem 1. Podle pravidel impulsu nemůže vlna 4 do oblasti vlny 2 a současně protínat linku 0-2, tudíž zde by stačilo dát SL pár pips pod vrchol 1, například na 0.9795.

Konzervativnější přístup je počkat na ukončení korekce a na její potvrzení – například průraz z trojúhelníku nebo potvrzený konec C vlny roviny. Zde po potvrzení nastoupit short, kde PT máme stejný a SL umístíme těsně pod dno vlny 4. Natáhneme si linku 2-4 a hlídáme její průraz. To je bezpečnější přístup, který nám však nabídne trochu menší profit a zřejmě i nižší RRR poměr.

Jak to tedy dopadlo?

Na následujícím obrázku je vidět, že korekce 4 byla opravdu trojúhelník (a to poměrně mohutný), jehož A vlna vrátila téměř F38 vlny 3, což mohlo napovědět, že vlna 5 se bude prodlužovat a podrozdělovat. Ve chvíli dokončení a průrazu z trojúhelníku směrem nahoru bylo v podstatě jasné, že PT by měl být minimálně na F50 nebo spíše na F62 hlavního žlutého FIBA. Kdo naskakoval long na dně fialové 4 a SL umístil na logickou 0.9795, udělal, myslím, nejlépe. Kdo počkal až na průraz z trojúhelníku, měl menší konzervativnější zisk.

Tak tohle byl způsob, jak obchodovat v impulsu. O něco obtížnější je obchodovat v korekci, jelikož ta nám nabízí více kombinací než impuls. O tom si povíme v příštím, závěrečném díle našeho seriálu o EW.

Daniel DAVID

Související články

Základy Elliottovy vlnové teorie 4.
Fanouškům Elliottovy vlnové teorie dnes nabízíme pokračování seriálu o základech EW. V minulém díle jsme si ukázali dva základní tvary korekčních formací CikCak (ZigZag) a Rovinu (Flat). Dnes se budeme věnovat trojúhelníkovým formacím a dostaneme se i ke kombinovaným (složeným) korekčním pohybům.

Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.

Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.

Základy Elliottovy vlnové teorie I.
Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.

Čtěte více

• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (květen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v květnu možné realizovat na finančních trzích. Jelikož květen nabídl poměrně velké množství swingových obchodních příležitostí, tak i tento článku bude zaměřen především na swing, a to buď střednědobý nebo intradenní.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (leden 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu nejlepších obchodních příležitostí, které bylo v lednu možné realizovat. V tomto přehledu se zaměříme především na obchodní signály, identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v lednu nabídly několik příležitostí, jak pro krátkodobé obchodníky, tak i pro ty dlouhodobější, takže se nyní pojďme podívat na cenové grafy, ať si můžeme jednotlivé obchodní příležitosti popsat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (říjen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v říjnu možné realizovat na finančních trzích. Díky výraznému posílení amerického dolaru bylo v tomto měsíci možné na hlavních měnových párech realizovat zajímavé swingové obchody, přičemž ty nejzajímavější si v tomto článku ukážeme. V říjnu trendovaly také akciové indexy a bitcoin, na kterém si v závěru článku ukážeme jednoduchou techniku čtení tržního sentimentu. Pojďme se do toho pustit.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (srpen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v srpnu možné realizovat na finančních trzích. Srpen byl možná až nad očekávání dost volatilní měsíc. Zvýšenou volatilitu vyvolávaly především otazníky ohledně termínu snížení úrokových sazeb americkým Fedem (centrální banka v USA). Pojďme se v tomto článku podívat na ty nejzajímavější obchodní příležitosti, na kterých mohli obchodníci v minulém měsíci profitovat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (únor 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v únoru možné realizovat. V tomto článku se zaměříme především na obchodní signály identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v únoru nabídly několik příležitostí hlavně pro trendové obchodníky, kteří se snaží vstupovat do rozjetého vlaku na tržních korekcích. I z tohoto důvodu bude hlavním hrdinou tohoto článku Fibonacciho retracement.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (září 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v září možné realizovat na finančních trzích. V září konečně vykrystalizovala situace ohledně úrokových sazeb USA s tím, že je nakonec americký Fed snížil. Díky tomu všechny ostatní světové měny proti dolaru posílily. Stejně tak využily svou šanci k růstu i další aktiva, jako jsou akciové indexy, ropa nebo kryptoměny. Nyní se již ale pojďme přesunout na konkrétní trhy, ať se můžeme podívat, kde mohli obchodníci v září realizovat zisky.
• Nejpoužívanější indikátor na světě: 200denní klouzavý průměr (MA 200)
  Je to nejpoužívanější indikátor na světě. Používá ho téměř každý technický analytik či trader v bance či velkých finančních institucí. Proto když se trh pohybuje poblíž tohoto indikátoru, tak je potřeba být na pozoru, umět ho správně číst a používat. V tomto článku si vše ukážeme a naučíme vás ho správně používat.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!
• Predikce a výhled na rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny - FXstreet.cz
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2023 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2023!
• Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
  V článku Můj signál nepřichází, a tak čekám dál, jsme hledali paralely mezi chováním traderů na finančních trzích a mimo ně, v běžném životě. Základem našeho pátrání byla myšlenka, že část chování na finančních trzích je vybudováno neustálým opakováním různých činností v běžném životě. Článek jsme uzavřeli s tím, že tvorba návyků určitého druhu chování podléhá počtu jeho opakování, což nás přivádí k článku dnešnímu, který bude věnován psychologickým cyklům na finančních trzích.
• Price Action a akciové indexy
  V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.
• Price Action: Klíčový level a struktura ceny
  V dnešním článku se budeme věnovat struktuře ceny a silným S/R úrovním. Cenové formace jako Pin Bar, Outside Bar, Inside Bar a mnoho dalších jsou jistě důležité, ale říkají nám pouze něco o aktuální náladě na trhu. Těmto jednoduchým cenovým formacím je však nadřazena struktura ceny. Při správném čtení struktury ceny můžeme získat silné S/R úrovně. Ty se stávají základním kamenem pro obchodování třeba již zmíněných svíčkových formací.