Nejpoužívanější indikátor na světě: 200denní klouzavý průměr (MA 200)

Co je 200denní klouzavý průměr?

Je to nejpoužívanější indikátor na světě. Používá ho téměř každý technický analytik či trader v bance či velkých finančních institucí. Proto když se trh pohybuje poblíž tohoto indikátoru, tak je potřeba být na pozoru, umět ho správně číst a používat. V tomto článku si vše ukážeme a naučíme vás ho správně používat.

200denní klouzavý průměr (MA 200) je technický indikátor, který se používá k analýze a identifikaci dlouhodobých trendů. V podstatě se jedná o čáru, která představuje průměrnou uzavírací cenu za posledních 200 dní a lze ji použít na jakýkoli trh.

Poznámka: MA je zkratka anglického názvu Moving Average. A zkratka SMA je Simple Moving Average (jednoduchý klouzavý průměr), který se používá nejčastěji a věnujeme se mu v tomto článku. Někdy se setkáte také se zkratkou EMA, což je Exponential Moving Average (exponenciální klouzavý průměr), ten se ale používá méně a setkáte se s ním většinou jen u kratších period klouzavých průměrů (například EMA 10 apod.).

Jak vložit klouzavý průměr do grafu?

Klouzavý průměr do grafu vložíme jednoduše v obchodní platformě. Zde najdete ukázku z platformy MetaTrader 4 (MT4):

V jiných obchodních platformách bude postup podobný.

Klouzavý průměr MA 200 (nebo SMA 200) je široce používán obchodníky na trzích, protože je považován za dobrý indikátor dlouhodobého trendu na trhu. Pokud se cena obchoduje nad 200denním klouzavým průměrem, lze to považovat za rostoucí trend na trhu. Trhy, které se obchodují pod 200denním klouzavým průměrem, jsou považovány za trhy v klesajícím trendu.

Jak vypočítat 200denní klouzavý průměr SMA 200?

200denní klouzavý průměr (SMA 200) lze vypočítat tak, že se sečtou zavírací ceny za každých posledních 200 dní a poté se vydělí 200.

Vzorec 200denního klouzavého průměru = [(1. den + 2. den .... + 200. den)/200]

Každý nový den vytvoří nový datový vstup. Spojením všech datových vstupů pro každý den vznikne spojitá čára, kterou lze zobrazit na grafech.

Jak používat klouzavý průměr SMA 200 ve své obchodní strategii?

Klouzavý průměr SMA 200 získal na popularitě, protože jej lze využít mnoha různými způsoby, které pomáhají obchodníkům.

1) Použití SMA 200 jako support či rezistenci

200denní klouzavý průměr lze použít k identifikaci klíčových úrovní na trzích, které byly dříve respektovány. Na trzích se cena často přiblíží k 200dennímu klouzavému průměru, od kterého se odrazí a pokračuje ve směru stávajícího trendu. Proto lze 200denní klouzavý průměr považovat za dynamický support nebo rezistenci.

Níže je uveden příklad toho, jak se cena přiblížila k 200dennímu klouzavému průměru a odrazila se od něj na grafu EUR/USD:

Obchodníci se budou snažit jít do dlouhých (long) pozic, když se cena odrazí od 200denního klouzavého průměru, když je trh v rostoucím trendu. Stejně tak budou obchodníci hledat krátké (short) pozice poté, co se cena odrazí od 200denního klouzavého průměru při klesajícím trendu. Stop-Loss lze umístit pod (nad) klouzavý průměr SMA 200 při rostoucím trendu (klesajícím trendu).

Stejně jako u supportů a rezistencí můžeme SMA 200 používat také jako signál obratu trendu, pokud ho cena výrazně prolomí jedním směrem.

2) Překřížení klouzavých průměrů

Po určení dlouhodobého trendu obchodníci často posuzují sílu trendu. To je důležité, protože slábnoucí trend by mohl signalizovat obrat trendu a představuje ideální čas pro ukončení stávajícího obchodu.

Přidáním krátkodobějších klouzavých průměrů, jako jsou 21, 55 a 100denní klouzavé průměry, umožňuje obchodníkům určit, zda stávajícímu trendu dochází dech, protože sledují aktuálnější cenové pohyby v kratším časovém období.

Níže uvedený graf měnového páru GBP/USD ukazuje, jak kratší a rychlejší klouzavé průměry signalizují, že se rostoucí trend může brzy obrátit. Klouzavý průměr s periodou 21 dnů (zelený) protíná klouzavý průměr s periodou 55 dnů (černý) a pokračuje v protínání klouzavých průměrů s periodou 100 (modrý) a 200 dnů (červený) směrem dolů. To vše jsou medvědí signály, které se objevují dříve, než 200denní klouzavý průměr ukáže medvědí signál.

Death cross (kříž smrti) označuje poměrně známou cenovou formaci v technické analýze. Jedná se o medvědí, tedy prodejní signál. Vzniká, když 50denní klouzavý průměr ceny protne klesající 200denní klouzavý průměr shora směrem dolů. Opačný, nákupní signál se nazývá golden cross (zlatý kříž).

3) Použití 200denního klouzavého průměru jako filtru trendu

Jednou z nejjednodušších strategií s využitím SMA 200 je zobrazení trhu ve vztahu k linii 200denního klouzavého průměru. Obchodníci to běžně dělají proto, aby analyzovali obecný trend na trhu a poté se snažili otevírat obchody pouze ve směru dlouhodobého trendu.

Na grafu NZD/USD níže se trh delší dobu obchoduje nad 200denním klouzavým průměrem. To znamená, že trh je v rostoucím trendu, a proto by obchodníci měli hledat pouze vstupy do dlouhé (long) pozice. Níže uvedený příklad využívá oscilátor Stochastic, obchodníci by však měli využít takový indikátor nebo jakékoli jiné vstupní kritérium, které jim vyhovuje.

Závěr

200denní klouzavý průměr (SMA 200) je široce přijímaný indikátor, který ukazuje směr dlouhodobého trendu na jakémkoli trhu.

Vzhledem k jeho masovému použití lze 200denní klouzavý průměr často považovat za sebenaplňující se proroctví. To znamená, že čím více lidí ho používá, tím lépe funguje.

Obchodníci používají 200denní klouzavý průměr k filtrování obchodů ve směru dlouhodobého trendu a také hledají odrazy od 200denního klouzavého průměru, aby vstoupili do obchodu.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Související články

Úvod do technických indikátorů
Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.

Filtrovanie - nástroj na prežitie
Tento týždeň by som vám rád predstavil jednu metódu, podľa ktorej sa dá odfiltrovať šum, ktorý by inak viedol k zlým obchodom. Na takýto účel nám poslúži MACD.

Klouzavé průměry - Moving Averages
Jedná se o jeden z nejpoužívanějších a nejběžnějších indikátorů. Jeho používání je také velice jednoduché a najdete ho snad v každém obchodním softwaru již v základní výbavě.

Databáze a popis indikátorů
Databáze a popis základních indikátorů technické analýzy (TA). Předností technické analýzy je, že lze aplikovat téměř na jakékoliv trhy. Pomocí TA můžeme tedy obchodovat forex, komodity nebo akcie. Technická analýza slouží k vhodnému načasování vstupu do trhu a následně i jeho výstupu.

Technická analýza - oscilátory
Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.

Technická analýza - indikátory sledující trend
Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.

Technická analýza - supporty a rezistence
Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.

Čtěte více

• Měsíční report finančních trhů (září 2022)
  V září zářil hlavně americký dolar, ostatně jako většinu letošního roku. Především akcioví a komoditní obchodníci z tohoto faktu nejsou příliš nadšení, ovšem investoři, kteří drží hotovost v této měně, mohou jásat. Americký dolar doslova převálcoval dolar novozélandský, který oslabil o 8,71 %. Druhou nejslabší měnou byl dolar australský, který se propadl o 6,63 %. Za září patří všechna pocta také švýcarskému franku, který díky zvýšení tamních úrokových sazeb dosáhl ztráty vůči dolaru „pouze“ minimální, a to 1,37 %. Pojďme se nyní podívat blíže na situaci na hlavních měnových párech, kde probíhá zajímavá korekční aktivita.
• Měsíční report finančních trhů (září 2023)
  Nejsilnější měnou měsíce září se stal novozélandský dolar, který jako jediný dokázal proti americkému dolaru posílit. Zbytek světových měn se již pohyboval v rudých číslech. Největší oslabení vykázal švýcarský frank, který vůči americkému dolaru ztratil 4 %. Silný americký dolar se také podepsal na cenách zlata a stříbra, které v září oslabily. Naopak cena ropy díky silnému fundamentu a utahování kohoutků ze strany Ruska a Saudské Arábie výrazně posílila. Akciový index S&P 500 rovněž oslabil, což může souviset s korelací silného amerického dolaru a vyprchání nákupní euforie po AI boomu (umělá inteligence). Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj jednotlivých obchodních instrumentů.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (březen 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v březnu možné realizovat. Tento měsíc nebyl pro swingové obchodníky příliš zajímavý. Trhy buď držely své dlouhodobé trendy, nebo se naopak pohybovaly v postranních trendech. Proto se i v tomto článku zaměříme na nižší cenové rámce a ukážeme si, kde mohli obchodníci v březnu brát zajímavé zisky.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (červenec 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v červenci možné realizovat na finančních trzích. Červenec byl obecně ve znamení vysoké volatility a to jak v rámci intradenních cenových pohybů, tak především těch swingových. Pojďme se nyní podívat na ty nejzajímavější obchodní příležitosti na oblíbených finančních instrumentech.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (červen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v červnu možné realizovat na finančních trzích. V tomto přehledu se zaměříme především na obchody realizované podle technické analýzy. Samotné levely jsou navíc vyztuženy více konfluencemi, což zvyšuje pravděpodobnost tržní reakce. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější příležitosti, na kterých mohli tradeři v uplynulém měsíci profitovat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (duben 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v dubnu možné realizovat na finančních trzích. Základem obchodních příležitostí, které si v tomto článku ukážeme, je technická analýza v kombinaci s jednoduchými principy trendu a konfluencí. Abychom těmto principům lépe porozuměli, pojďme se nyní podívat na názorné ukázky.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (květen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v květnu možné realizovat na finančních trzích. Jelikož květen nabídl poměrně velké množství swingových obchodních příležitostí, tak i tento článku bude zaměřen především na swing, a to buď střednědobý nebo intradenní.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (leden 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu nejlepších obchodních příležitostí, které bylo v lednu možné realizovat. V tomto přehledu se zaměříme především na obchodní signály, identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v lednu nabídly několik příležitostí, jak pro krátkodobé obchodníky, tak i pro ty dlouhodobější, takže se nyní pojďme podívat na cenové grafy, ať si můžeme jednotlivé obchodní příležitosti popsat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (srpen 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v srpnu možné realizovat na finančních trzích. Srpen byl možná až nad očekávání dost volatilní měsíc. Zvýšenou volatilitu vyvolávaly především otazníky ohledně termínu snížení úrokových sazeb americkým Fedem (centrální banka v USA). Pojďme se v tomto článku podívat na ty nejzajímavější obchodní příležitosti, na kterých mohli obchodníci v minulém měsíci profitovat.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (únor 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v únoru možné realizovat. V tomto článku se zaměříme především na obchodní signály identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v únoru nabídly několik příležitostí hlavně pro trendové obchodníky, kteří se snaží vstupovat do rozjetého vlaku na tržních korekcích. I z tohoto důvodu bude hlavním hrdinou tohoto článku Fibonacciho retracement.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!