Technická analýza - oscilátory

Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.

Oscilátory

V minulém díle seriálu o technické analýze jsme si ukázali některé indikátory sledující trend. Dnes se podíváme na indikátory, které nám mohou pomoci při konkrétním hledání vstupu do obchodu, pokud jsme již určili trend. Jsou to právě oscilátory. Obecná definice oscilátorů hovoří o tom, že oscilátor vykonává kmitavý pohyb mezi dvěma limitními stavy nebo body. V případě, kdy aplikujeme oscilátory na měnové trhy si musíme ujasnit mezi čím kmitají a co nám vlastně mohou sdělit. Na příkladech jednotlivých indikátorů si ukážeme možnosti a přínosy, které nám mohou přinést.

Zde jsou nejznámější a nejpoužívanější oscilátory:

• RSI Relative Strength Index
• Commodity Channel Index (CCI)
  
• Williams Percent Range - % R (Williams Percent %R)
  
• Stochastic

RSI - Relative Strength Index - index relativní síly

Index relativní síly měří vnitřní sílu daného měnového páru. Zobrazuje se v samostatném grafu a jeho hodnoty se pohybují v rozmezí 0 až 100. Výpočet RSI je následující:

RSI = 100 - (100 / (1+RS))

RS = součet kladných cenových změn za dané časové období / součet záporných cenových změn za dané časové období

Vzorec není nutné znát nazpaměť, protože výpočty za Vás vždy udělají matematické programy používané na obchodních platformách. Důležité je vědět, že nejčastěji používaným časovým rozpětím je 14, a dále pak 9 a 26. Čím kratší je časové období, tím více indikátor osciluje a dává více signálů. Jeho hlavním přínosem pro nás je zjištění, kdy je trh tzv. překoupený nebo předprodaný. Řekli jsme si, že se graf RSI pohybuje v rozmezí 0 až 100. S ohledem na to jsou pro nás důležité hodnoty 30 a 70. Pokud se RSI pohybuje na hodnotách 30 a níž, naznačuje nám, že je trh přeprodaný a může dojít k obratu směrem nahoru. Naopak, pokud se hodnota RSI pohybuje na hodnotě 70 a více je trh překoupený a může dojít k prodejům a tím k poklesu daného měnového páru. Další možností využití oscilátoru RSI je vyhledávání divergencí mezi cenovým grafem a indikátorem. Tyto divergence nám opět naznačují, že se na trhu děje něco, co by mohlo způsobit obrat v pohybu trhu.

Obchodní příležitosti:

• Hledáme divergence a následně optimalizujeme vstup. Samotná divergence není ještě nákupním signálem, pouze indikuje možnou obchodní příležitost.
• Hledáme překoupenou a předprodanou oblast a následně optimalizujeme vstup.

CCI

Commodity channel index měří pohyby ceny kolem jejího statistického průměru. Pokud se CCI pohybuje v úrovni vysokých hodnot > 100, znamená to, že ceny jsou neobvykle vysoko nad svojí průměrnou hodnotou. Pokud se CCI pohybuje na nízkých hodnotách < -100, potom to znamená, že ceny jsou příliš nízko pod svojí průměrnou hodnotou (překročení hodnot +/- 100 může značit silný trend a hodnoty +/-200 naznačují překoupenost a přeprodanost) Vzorec pro výpočet CCI:

CCI = (cena - MA) / (0,015 x D)

Kde MA je klouzavý průměr a D je normální odchylka

Obchodní příležitosti:

• Hledáme divergence a následně optimalizujeme vstup. Samotná divergence není ještě nákupním signálem, pouze indikuje možnou obchodní příležitost.
• Hledáme překoupenou a předprodanou oblast a následně optimalizujeme vstup.

Williams Percent Range (Williams Percent %R)

% R dynamický indikátor, který určuje stejně jako ostatní oscilátory kdy je trh překoupený anebo předprodaný. Jeho autorem je Larry Williams. Je velmi podobný indikátoru Stochastic. Hodnoty mezi kterými se %R pohybuje jsou 0 až -100. U hodnot 0 až -20 hovoříme o překoupeném trhu, hodnoty -80 až -100 signalizují přerodaný trh. Vzorec pro výpočet %R:

%R = (max n - zavírací cena / (max n - min n) x 100

Kde max n znamená nejvyšší maximum za n předchozích časových period a min n znamená nejnižší minimum za n předchozích časových period

Při využití %R pro vstup do pozice je dobré vědět, že lépe nám budou fungovat signály pro vstup ve směru trendu. Jak určit trend jsme si řekli v minulém díle.

Obchodní příležitosti:

• Hledáme divergence a následně optimalizujeme vstup. Samotná divergence není ještě nákupním signálem, pouze indikuje možnou obchodní příležitost.
• Hledáme překoupenou a předprodanou oblast a následně optimalizujeme vstup nejlépe ve směru trendu.

Stochastic Oscilator

Stochastic Oscilator je jak už bylo řečeno velmi podobný indikátoru %R. Na rozdíl od %R má stochastic vnitřní vyhlazování. Skládá se ze dvou křivek. Rychlá %K a pomalá %D. Jejich výpočet:

%K = 100 x ((C-L) / (H - L))

kde C je poslední zavírací cena, L je hodnota low v daném časovém úseku a H je hodnota high v daném časovém úseku

%D = 100 x (Hn / Ln)

kde Hn je n-denní (nebo jiné periody) součet (C-L) a Ln je n-denní (nebo jiné periody) součet (H - L)

Stochastic je tedy ve svém vyjádření znázorněn dvěma křivkami, které oscilují mezi hodnotami 0 a 100.

Existují ale dvě varianty Stochastiku - rychlý a pomalý. Pomalý Stochastic je méně citlivý, netvoří pilovité útvary a lépe filtruje šumy trhu. Proto je oblíbenější u obchodníků, kteří ho používají pro určení překoupené a předprodané oblasti. Pro určení těchto oblastí budeme používat hladiny 20-30% a 70-80%. Hodnoty pod 20-30% znamenají přeprodanou oblast a hodnoty nad 70-80% znamenají překoupenou oblast.

Obchodní příležitosti:

• Hledáme divergence a následně optimalizujeme vstup. Samotná divergence není ještě nákupním signálem, pouze indikuje možnou obchodní příležitost.
• Hledáme překoupenou a předprodanou oblast a následně optimalizujeme vstup.
• Hledáme medvědí a býčí překřížení křivek Stochastiku (červená %D a modrá %K) - také jako vstupní a výstupní signály. Nákup, když křivka %K vzroste nad křivku %D, a prodej, když křivka %K klesne pod křivku %D.

V příštím pokračování seriálu o technické analýze se podíváme na možné společné využití trendových indikátorů s oscilátory s možným využitím pro Vaše obchody.

Související články

Technická analýza - indikátory sledující trend
Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.

Čtěte více

• Profesionální indikátor „CUMULATIVE LEVELS“
  V tomto článku bychom vám s radostí představili profesionální tradingový indikátor zvaný Cumulative Levels. Není žádným tajemstvím, že pro obchodní platformu MT4 existuje doslova tisíce a tisíce různých indikátorů. Většina z nich funguje na principu kalkulovaných průměrů (moving average apod.), různých koridorů (bollinger bands apod.), či výpočtu extrémních hodnot v podobě oscilátorů (RSI apod.).
• Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
  Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.
• Skryté divergence mezi cenou a indikátorem
  V čem se liší skryté divergence od klasických divergencí. Jaká je frekvence výskytu skrytých divergencí a jaká je jejich úspěšnost. Ukázka konkrétního příkladu skryté divergence, vstupu do pozice a výstupu z pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Využití obou typů divergencí Vám umožní vytvořit komplexní profitabilní obchodní systém.
• Technická analýza - grafické formace
  Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.
• Technická analýza II. - trendy a trendline
  Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
• Technická analýza - indikátory
  Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.
• Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
• Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
• Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
• Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
• Technická analýza pro začátečníky: Jak analyzovat grafy krok za krokem
  Technická analýza je klíčovým nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí efektivně analyzovat finanční trhy. Jejím cílem je pochopit tržní chování a identifikovat potenciální obchodní příležitosti na základě historických cenových pohybů.
• Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.
• Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
• Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
• Technická analýza - začínáme l.
  Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.
• Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
• Trendový kanál v technické analýze - návod, tipy a strategie
  Obchodování v trendovém kanálu je jednou z nejefektivnějších strategií pro identifikaci a využití cenových příležitostí na trzích. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, pochopení a správné využití trendových kanálů může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch. Tento článek vás provede základy trendových kanálů a naučí vás, jak na nich profitovat.
• Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
• VIDEO: Forex a komodity - výhled na rok 2020 od FXstreet.cz
  Výhled forexového a komoditního trhu na rok 2020 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2020!
• VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.