Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu

V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.

Aby čtenář neměl pocit, že jsem další v řadě „pisálků“, kteří píšou na téma, kterému moc nerozumí, nebo ho v praxi příliš nedělali (nebo obojí dohromady), tak zde ukážu celý výše popsaný proces pro jednu konkrétní situaci. Vezmu to, co už jsem v tomto seriálu o kvantitativní analýze zmiňoval - chci udělat kvantitativní analýzu situace na trhu AUD/USD pro moment, kdy indikátor Stochastic překříží zespoda hodnotu 80 na 1denním grafu (také známý pod pojmem D1 nebo Daily).

Vezmu si tedy jednoduchou myšlenku, kterou propaguje několik zdrojů jako třeba tenhle. Ale kriticky něvěřím tomu, co si kdo píše, ať je nebo není super trader z USA, anebo bůhvíkdo jiný. Pro mě je to myšlenka / hypotéza (a těch je nejen na internetu více než dost - a navíc zdarma).

Když si na takovou hypotézu udělám kvantitativní analýzu, tak si na základě objektivních číselných údajů, které mi poskytne, můžu stanovit svůj vlastní obchodní signál a budu vědět, co od něj můžu s velkou pravděpodobností očekávat (a nebudu tak podléhat domněnkám svého mozku, který má vrozenou a přirozenou tendenci nás šálit - viz 1. díl tohoto seriálu).

Krok 1. Kvantitativní analýza - Stažení dat AUD/USD

Pro náš příklad jsem stáhnul 1denní data pro forex měnový pár AUD/USD z NinjaTraderu do Excelu. Denní data mám k dispozici od 1.6.1993. To už je slušný vzorek dat. Za těch 26 let historie dat prošel trh krizemi, flash crash událostmi, intervencemi centrálních bank apod., takže statistika bude tyto události zohledňovat.

Jelikož budu při kvantitativní analýze pracovat i s hodnotami indikátoru Stochastic, tak jsem exportoval také jeho hodnoty. Jak nejspíš víte, tak Stochastic má takzvanou pomalou a rychlou periodu, takže mám vyexportované hodnoty obou. Data tedy mám.

Krok 2. Kvantitativní analýza - Definice situace (obchodního signálu), která mě zajímá

V tomto kroku už je potřeba přemýšlet, na co chci od kvantitativní analýzy získat odpověď v číslech.

Zajímá mě, jak se konkrétní trh a konkrétní time-frame (časový rámec) při překřížení Stochastic 80 zespoda chová.

Můžu kvantitativně analyzovat různé aspekty této situace. Například:

• Jak dlouho trvá, než Stochastic překříží shora zpět pod hodnotu 80.
• Kolik procent typicky půjde cena proti mě, když vstoupím na Close svíčky, která způsobí překřížení zespoda nad 80.
• Kolik procent typicky půjde cena se mnou, když vstoupím na Close svíčky, která způsobí překřížení zespoda nad 80.
• X dalších věcí, která Vás jako tradera napadnou.

Pro účely tohoto seriálu o kvantitativní analýze jsem jako příklad definice situace / obchodního signálu vybral toto:

• Kolik dní průměrně trvá „pobyt“ indiktátoru Stochastic nad 80 (pro rychlou periodu) a zároveň nad 70 (pro pomalou periodu), než obě periody překříží pod 80 a pod 70.

Některé situace je jednoduché formulovat, ale napsat vzoreček / podmínky, aby je počítač otestoval a poskytl statistické údaje, může být dost těžké.

Předesílám, že nejsem mistr světa Excel vzorečků ani programování. Jsem praktik. Následující způsob určitě neberte jako „best practice“, ale jako způsob jak dojít k relevantním číslům pro další tradingová rozhodnutí.

Pokud někdo umí Excel či programování lépe, klidně to napište v diskusi pod článkem a sdílejte svoje lepší řešení se všemi čtenáři. Já v tomhle s nikým nesoutěžím. Já soutěžím se svojí equity křivkou na transparentním účtu (včetně veškeré historie obchodů). Takže pokud bude mít někdo potřebu kritizovat můj přístup ke kvantitativní analýze, tak prosím ke své kritice přiložte svůj osvědčený způsob obchodování a především transparentní účet, na kterém máte výsledky své metody.

Krok 3. Kvantitativní analýza - Naprogramování vzorečku / podmínky

Osobně bych preferoval udělat to celé v Pythonu, ale Excel mi přijde přece jen uchopitelnější pro větší skupinu čtenářů. Pojďme na to.

1. Chci, aby mi Excel ukázal, kdy je splněná moje podmínka pro Stochastic. To lze udělat více způsoby. Já jsem zvolil ten, že do nového sloupce napíšu vzoreček, který otestuje, zda je rychlá perioda Stochastic nad 80 a zároveň pomalá perioda je nad 70. Pokud je moje pomínka splněná, tak Excel napíše 1 a pokud není splněná, tak napíše 0.

2. Když vím, kdy platí a neplatí podmínky pro Stochastic nad 80 a nad 70, tak chci, aby mi Excel do nového sloupce vypsal datum, kdy podmínka poprvé platí.

3. Potom potřebuji datum, kdy podmínka platí poslední den.

4. Teď potřebuji seřadit datumy za sebe, abych vypočítal trvání jednotlivých úkazů.

Udělám si nový List v Excelu. Zkopíruji celý sloupec I (datum, kdy je poprvé splněna podmínka Stochastic nad 80 a nad 70) a vlepím jej do sloupce B v novém listu (vlepit jako hodnoty a upravit formát buněk na datum) a aktivuji na sloupec B filtr.

Ve filtru označím všechny hodnoty „neplatí“ a všechny takto vyfiltrované řádky vymažu.

Pak nastavím filtr tak, aby ukázal všechny zbylé hodnoty. Tím mi zbudou jen všechny počáteční datumy, které mě zajímají.

To samé udělám pro datumy koncové. Nakonec zkopíruji koncové datumy do Excel Listu k počátečním datumům a dostanu toto:

Nyní si očísluji ve sloupci A chronologicky všechny úkazy a ve sloupci D spočítám, kolik dní trval každý úkaz.

5. Dobře. Takže mám počet dnů, pro každý ze 136 úkazů. Podívám se, jaký je nejmenší a největší počet dní trvání úkazu. V mém případě je nejméně 1 den a nejvíce 43 dní.

Krok 4. Kvantitativní analýza - Histogram

Nejdříve si udělám histogram počtu dnů trvání podmínky Stochastic nad 80 a nad 70. Do sloupce H si udělám řadu od 1 až do 43 (rozpětí dnů, kdy trvala splněná podmínka Stochastic nad 80 a nad 70) a potom udělám Analýzu Dat (funkce Excelu) pomocí Histogramu.

Označím si všechna data ve sloupcích I a J a nechám Excel vykreslit sloupcový graf. Na něm vidím (subjektivně) 2 významné distribuce: 2-9 dní a 10-21 dní.

To je pro mě prvotní vodítko. V těchto dvou distribucích bych další kvantitativní analýzou zkoumal například:

• Kolik procent typicky půjde cena proti mě, když vstoupím na Close svíčky druhého dne a budu držet pozici do devátého dne?
• Kolik procent typicky půjde cena se mnou, když vstoupím na Close svíčky druhého dne a budu držet pozici do devátého dne?
• Stejné otázky mohu otestovat pro vstup na Close desátého dne a držení do 21 dne.

Samozřejmě v těchto dvou distribucích můžete získávat objektivní (tj. číselné) odpovědi na různé jiné otázky, které vás jako tradery napadnou. Je to jen o:

• Vaší kreativitě vymyslet otázku (vlastně jde o hledání výhody v trhu).
• Vašem umění říct počítači, aby vám to spočítal.
• Času a úsilí, které do toho budete ochotni vložit (není to ta nejzábavnější práce na světě).
  
  

Krok 5. Kvantitativní analýza - Deskriptivní statistika

Při svých kvantitativních analýzách používám také deskriptivní statistiku. Ta je vhodná právě při hledání odpovědí na otázky typu „Kolik procent typicky (tj. průměrně) půjde cena proti mě“ a „V jakém rozmezí se může cena proti mě pohybovat v rámci první standardní odchylky“.

Řekněme, že mi kvantitativní analýzou vyšlo, že mezi 2-9 dnem, po proražení Stochastic nad 80 půjde cena v průměru 1,2 % proti mě a že standardní odchylka je 0,4 %.

To je pro mě cenná informace, protože vím, že mám přibližně 68 % pravděpodobnost, že cena mezi 2-9 dnem bude mezi 0,8 % - 1,6 % nad Close druhého dne. Takže mám cenové pásmo, kde můžu s přibližně 68% pravděpodobností něco tvořit (např. vstupovat do short pozice. Nebo za tuto oblast dát Stop-Loss).

Pro účely tohoto seriálu ukážu deskriptivní statistiku na počtu dní, jen abyste viděli, jak to lze v Excelu udělat. Tento postup poté můžete aplikovat na jakoukoliv věc, která vás ve vašem vlastním tradingu napadne.

AUD/USD - Deskriptivní statistika

Histogram počtu dnů mi odhalil, že nejzajímavější je období 2 -21 dní. Vyfiltruji si tedy sloupec D tak, aby mi zobrazil jen toto rozmezí dní.

Z počtu 136 úkazů mi vzorek dat klesl na 105. Fakt, že jsem přišel o 31 úkazů, mi nevadí. Chci se soustředit na to (z pohledu histogramu uvedeného výše) nejzajímavější. A na trhu v praxi to mohu udělat tak, že budu mít jakýsi časový stop. To znamená, že pokud budu držet short pozici na trhu AUD/USD kvůli tomu, že Stochastic překročil 80, tak to bude nejdéle 21 dní.

Odpověď na to, kde je ideální oblast pro Stop-Loss (SL) a Profit-Target (PT) mi dají separátní kvantitativní analýzy, které budu muset udělat. Pokud nedojde k zasažení SL nebo PT, který stanovím na základě jiné kvantitativní analýzy, tak z této kvantitativní analýzy vím, že časový stop je 21 dní.

V Excelu zvolím funkci Analýza dat a označím všech 105 úkazů (mezi 2-21 dní trvání). Excel mi do zvolené buňky (G2) vypíše tabulku, kde mě zajímá především Mean (průměrná hodnota) Standard Deviation (standardní odchylka).

Mean je v tomto případě 10 dní. Pokud tedy na trhu AUD/USD Stochastic překročí 80, tak tento úkaz trvá v průměru 10 dní, než se Stochastic vrátí pod 80.

Standardní odchylka je 5 dní. Takže s přibližně 68% pravděpodobností vím, že když Stochastic na trhu AUD/USD překříží nad 80, tak to bude trvat mezi 5-15 dny, než se vrátí pod 80.

To nejsou žádné domněnky mého mozku a odpovědi typu „Mám to nakoukaný“. To jsou jasná čísla, kterými se chci při svém obchodování řídit.

Závěr

Mám tak jeden kousek mozaiky na jednom trhu a jednom časovém rámci. Další kvantitativní analýzy mi dodají další kousky mozaiky a celé mi to dohromady dá obchodní signál včetně řízení pozice (tj. SL a PT).

Je to rozdíl od nějakého backtestu, kdy vezmu nějaký signál (třeba Stochastic nad 80) a zkouším různé trhy a různé časové rámce a optimalizuji až mi vyjde něco uspokojivého.

Kvantitativní analýza je o tom, že vezmu konkrétní trh a konkrétní časový rámec a nechám statistiku, aby mi řekla, jak se tento trh na co nejdelším možném vzorku dat choval. A v tomto chování chci pro sebe najít výhodu.

Jak už jsem napsal dříve, tak kvantitativní analýza je spousta práce. Ve výše uvedeném příkladu jsem do teď vlastně jenom zjistil, že když Stochastic překročí nad 80, tak to trvá 5-15 dní, než se vrátí pod 80. Nyní musím udělat další kvantitativní analýzy na to, abych věděl, kdy je dobré vstoupit a vystoupit.

Nechci to dělat metodou pokus omyl. Chci otestovat různé hypotézy, které mě napadnou (nebo mi je někdo řekne, nebo si je přečtu na internetu) a na konci chci mít jasná čísla. Toť vše. To je obchodování, které má z mého pohledu šanci, aby bylo dlouhodobě udržitelné.

Ale tipnul bych si, že bude jen malá hrstka lidí, která na to bude mít čas a která bude mít vůli a disciplínu to dotáhnout.

Ti, kteří seberou odvahu a investují hodně času, budou odměněni minimální emocionální angažovaností v trzích. Prostě budou vědět jaká čísla hrajou s nima a proti nim. Budou méně náchylní k emocionálním rozhodnutím a mají menší pravděpodobnost stát se obětí svého vlastního mozku.

Třeba mě někdo přesvědčí, že je i jiná cesta (třeba ta sedět pár hodin u intradenního tradingu a dělat přepákované obchody s velmi vysokým rizikem. Nebo chvilku dopoledne s notebookem na pláži zadat objednávky na swing obchody a pak už jen koupačka v moři. Nebo super signály nějakého borce z Číny, který dělá 310 % ročně, apod.), jak úspěšně, dlouhodobě obchodovat.

Ale aby mě přesvědčil, tak budu chtít vidět jeho transparentní nebo auditovaný účet, equity křivku a historii obchodů. Dokud tohle neuvidím, tak je pro mě jeho přesvědčování pouze ztrátou času. A já ten čas chci věnovat dalším tradingovým nápadům a tomu, že si na ně udělám kvantitativní analýzu.

Tomáš Kadeřávek pro portál FXstreet.cz

Související články

K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.

Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“

Čtěte více

• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (únor 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v únoru možné realizovat. V tomto článku se zaměříme především na obchodní signály identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v únoru nabídly několik příležitostí hlavně pro trendové obchodníky, kteří se snaží vstupovat do rozjetého vlaku na tržních korekcích. I z tohoto důvodu bude hlavním hrdinou tohoto článku Fibonacciho retracement.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (září 2024)
  Vítám vás u měsíčního přehledu obchodních příležitostí, které bylo v září možné realizovat na finančních trzích. V září konečně vykrystalizovala situace ohledně úrokových sazeb USA s tím, že je nakonec americký Fed snížil. Díky tomu všechny ostatní světové měny proti dolaru posílily. Stejně tak využily svou šanci k růstu i další aktiva, jako jsou akciové indexy, ropa nebo kryptoměny. Nyní se již ale pojďme přesunout na konkrétní trhy, ať se můžeme podívat, kde mohli obchodníci v září realizovat zisky.
• Nejpoužívanější indikátor na světě: 200denní klouzavý průměr (MA 200)
  Je to nejpoužívanější indikátor na světě. Používá ho téměř každý technický analytik či trader v bance či velkých finančních institucí. Proto když se trh pohybuje poblíž tohoto indikátoru, tak je potřeba být na pozoru, umět ho správně číst a používat. V tomto článku si vše ukážeme a naučíme vás ho správně používat.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)
  V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!
• Predikce a výhled na rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny - FXstreet.cz
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2023 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2023!
• Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
  V článku Můj signál nepřichází, a tak čekám dál, jsme hledali paralely mezi chováním traderů na finančních trzích a mimo ně, v běžném životě. Základem našeho pátrání byla myšlenka, že část chování na finančních trzích je vybudováno neustálým opakováním různých činností v běžném životě. Článek jsme uzavřeli s tím, že tvorba návyků určitého druhu chování podléhá počtu jeho opakování, což nás přivádí k článku dnešnímu, který bude věnován psychologickým cyklům na finančních trzích.
• Price Action a akciové indexy
  V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.
• Price Action: Klíčový level a struktura ceny
  V dnešním článku se budeme věnovat struktuře ceny a silným S/R úrovním. Cenové formace jako Pin Bar, Outside Bar, Inside Bar a mnoho dalších jsou jistě důležité, ale říkají nám pouze něco o aktuální náladě na trhu. Těmto jednoduchým cenovým formacím je však nadřazena struktura ceny. Při správném čtení struktury ceny můžeme získat silné S/R úrovně. Ty se stávají základním kamenem pro obchodování třeba již zmíněných svíčkových formací.
• Price Action pro začátečníky: Kompletní průvodce krok za krokem
  Price Action je metoda obchodování, která se zaměřuje výhradně na pohyby cen a ignoruje používání technických indikátorů. Trader, který obchoduje pomocí Price Action, analyzuje čistý cenový graf a dívá se na cenové svíčky, trendové linie, formace, supporty a rezistence, aby získal informace o tom, jak se trh pravděpodobně bude pohybovat.
• Price Action vs. technické indikátory
  Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.
• Profesionální indikátor „CUMULATIVE LEVELS“
  V tomto článku bychom vám s radostí představili profesionální tradingový indikátor zvaný Cumulative Levels. Není žádným tajemstvím, že pro obchodní platformu MT4 existuje doslova tisíce a tisíce různých indikátorů. Většina z nich funguje na principu kalkulovaných průměrů (moving average apod.), různých koridorů (bollinger bands apod.), či výpočtu extrémních hodnot v podobě oscilátorů (RSI apod.).
• Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
  Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.