Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu

Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“

A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“

Tak jsem si pro sebe řekl text jedné písničky: „Každému to co má rád, každému to, co mu patří“. Ve své hlavě jsem si vzpomněl hlavně na psychologický termín Heuristika dostupnosti.

Kvantitativní analýza - jak nás může mást náš vlastní mozek

Já vnímám tento psychologický fenomén pohledem tradera tak, že pokud byste udělali hypotetickou kvantitativní analýzu proražení klouzáku s nastavením 200 (reálná data) a ta vám ukázala pravděpodobnost úspěchu 47 %, tak váš mozek by bez znalosti tohoto čísla mohl být „přesvědčený“, že je pravděpodobnost úspěchu signálu větší než 50 %. Ale za 3 týdny už by váš mozek mohl být klidně „přesvědčený“, že pravděpodobnost je třeba jen 40 %. Ani jedno z těchto přesvědčeních lidského mozku neodpovídá objektivní realitě čísel.

V žádném případě nechci tvrdit, že trader, se kterým jsem mluvil, neměl s proražením klouzáku 200 pravdu. Třeba ji měl, ale neměl pro to důkaz. I pokud pravdu měl a na jeho trhu byl signál proražení 200 MA úspěšnější více než z 50 %, tak o tom nevěděl a stále byl vystavený všanc přesvědčení svého mozku, které se může změnit po sérii několika průrazů 200 MA klouzáku, které nevyjdou, jak trader očekává - to není systematický přístup k tradingu a nese s sebou rizika, včetně toho, že na forexu (či jiném trhu) proděláte.

Možná už tušíte kam tím mířím. Domnívám se, že to co jsem napsal výše potkalo v různých variacích nejednoho tradera (mě nevýjímaje). A tak když je série úspěšných signálů, tak je váš mozek přesvědčený, že je to „super funkční signál“ a po sérii neúspěšných signálů, už z něj váš mozek udělá „blbej signál“, signál typu „to nefunguje“ nebo „v té knížce kecali“, apod. A třeba to dojde do fáze, že ho úplně zatratíte a budete hledat další „super signál“.

Kvantitativní analýza - objektivní realita čísel

Možná byste místo hledání „super signálů“ měli zvážit kvantitativní analýzu signálu, který už máte a znáte. Za mě osobně byste u toho měli začít, ještě předtím, než se pustíte byť jen do demo obchodování. Už od prvopočátku byste měli mít jasně danou odpověď na to, jakou má váš signál pravděpodobnost úspěchu (jasně může jí mít i menší a když bude mít dobrý poměr risku a zisku (RRR), tak to může být pořád profitabilní signál).

Prostě chci jen říct, že byste měli mít objektivní číslo, namísto dojmů svého mozku. Z dlouhodobého hlediska je to (nejen) v tradingu lepší varianta.

A teď u těch, kteří pozorně čtou, možná vyskočila otázka: „No jo, tobě se to řekne, ty chytráku. A jak asi to objektivní číslo získám?“ A já hned odpovídám - někdy je to těžší, někdy lehčí, ale vždy by to mělo být skrze kvantitativní analýzu.

Mám dobrou zprávu - sešli se okolnosti k tomu, že mám motivaci se s vámi v nadcházející sérii článků podělit o:

• Co je kvantitativní analýza
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na forexu
• Praktický příklad - kvantitativní analýza na forexu

Na začátek předesílám, že to není nijak super zábavné, vzrušující apod. Jsou to čísla a statistika a práce. Už za mého mládí zpívali písničku: ...statistika nuda je... A hned dodali ...má však cenné údaje...

Takže volba je jen na vás, jestli se chcete přiučit, jak získat na forexu cenné údaje, nebo mávnete rukou, že je to nuda a půjdete hledat další „super signál“.

Co je kvantitativní analýza (QA - Quantitative Analysis) - Forex kvantitativní analýza

Kvantitativní analýza je technika, která se snaží porozumět chování, za použití matematického a statistického modelování, měření a výzkumu. QA má za cíl reprezentovat „nějakou realitu“ za pomoci číselné hodnoty.

Když to vztáhnu konkrétně na trading, tak kvantitativní analýza by mi měla číselnou hodnotou vyjádřit chování konkrétního trhu. Ještě blíže mě zajímá číselná hodnota chování trhu v nějaké specifické situaci. Tahle „situace“ je mezi tradery známa jako obchodní signál.

Kvantitativní analýza není jen doménou finančních trhů. Její využití má skutečně velké spektrum. Jistě ji najdete ve fyzice a chemii, v lékařství, sociálních vědách, ale i kvalitě výroby a dalších oblastech.

Cíl kvantitativní analýzy je ve všech odvětvích stejný. Chcete prozkoumat a analyzovat minulé, stávající a pravděpodobné budoucí události.

Toto byl první díl ze série článků o kvantitativní analýze a příště budeme pokračovat.

Tomáš Kadeřávek pro portál FXstreet.cz

Související články

Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.

K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.

Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik
Na základě několika nedávných dotazů jsem se rozhodl napsat první ze série článků věnovaných důležitosti správného vedení a vyhodnocování vlastních obchodních statistik. V tomto prvním díle se zaměřím na důležitost statistik obecně a závěrem na takzvaný drawdown.

Obchodní deník tradera a vedení statistik
V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Testování strategií: Automatický backtesting III
V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.

Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

Čtěte více

• Jak na obchodování standardních divergencí
  Obchodování divergencí patří u obchodníků k velmi oblíbené metodě technické analýzy, a to zejména proto, že se jedná o poměrně jednoduchý koncept. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na standardní (protitrendové) býčí a medvědí divergence. Při správném uchopení této technické pomůcky totiž můžeme získat velmi užitečný nástroj k dlouhodobé profitabilitě.
• Jak na oscilátory
  Dnešní článek je zaměřen na oblast technické analýzy. Nebudeme se zaměřovat na základy technické analýzy, ale probereme jen pár zajímavých indikátorů - oscilátorů.
• Jak na úspěšné obchodování praporkových formací
  V dnešním vzdělávacím článku zabrousíme do tématu technické analýzy a budeme se v něm věnovat velmi oblíbené a zároveň poměrně jednoduché formaci, která se po správném uchopení může stát slušným nástrojem ke generování zisků. Jedná se o praporkové formace a v tomto článku si je podrobněji představíme.
• Jak na vstupy a výstupy podle EW
  Zdravím všechny příznivce našeho exkluzivního seriálu o Elliotových vlnách (Elliott Wave Theory, zkráceně EW, česky Elliottovy vlny). Vzhledem k nebývalému zájmu o tyto články bych rád na seriál o EW volně navázal.
• Jak obchodovat breakout trendového kanálu
  V minulém článku jsme si pověděli základní informace o trendovém kanálu, a jak v něm můžeme obchodovat odrazy. Dnes se podíváme na to, jak obchodovat breakout (průraz) tohoto kanálu. Tedy přesný opak.
• Jak obchodovat cenová pásma
  Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.
• Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
• Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak obchodovat pomocí formace Engulfing
  Býčí a medvědí pohlcení (bullish engulfing a bearish engulfing) jsou klíčovou součástí technické analýzy, která se často používá k identifikaci obratů na určitém trhu. V tomto článku si tedy ukážeme, co jsou tyto formace zač a jak je můžeme využít k obchodování na finančních trzích.
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• 🔴 Katastrofa pro investory 😱 | Zánik dolaru 💣 | Trumpův rok 💥 | Největší příležitosti a investice 🚀
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2024 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2024!
• K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
  Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
• Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
• Konfluence v tradingu - jednoduchá metoda, která zlepší vaše výsledky
  V dnešním vzdělávacím videu si představíme konfluence a jejich použití v tradingu a investování.
• Market Profile - tato pokročilá obchodní technika je vhodným doplňkem k Price Action
  Zejména pro začínající obchodníky je Price Action velmi užitečná. Avšak s přibývajícími zkušenostmi by tradeři měli být schopni prohlédnout trh více do hloubky a opravdu porozumět silám, které utvářejí cenu na grafu. Naštěstí existuje technika, která přesně toto umí a navíc s Price Action funguje v téměř dokonalé synergii.
• Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
  Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.