K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu

Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.

Konkrétně pro trading - chcete analyzovat (ideálně na co největším dostupném vzorku dat), co v minulosti přinesla konkrétní situace na trhu (tedy obchodní signál).

Kvantitativní analýza by vám měla dát objektivní číslo, které vám jasně ukazuje například, jakou máte pravděpodobnost úspěšného obchodu, když nastane obchodní signál a vy máte nastavený Stop-Loss a Target-Profit 1:1 od vstupu. Jinými slovy váš Risk Reward Ratio (RRR – poměr rizika a zisku) pro obchodní signál je 1:1. Ale tohle jednoduše otestujete třeba v rámci testeru, který je součástí MetaTrader 4 (MT4), ale i v jiných obchodních platformách.

Co však v platformě neotestujete, je třeba to, že vezmu situaci na indikátoru Stochastic a zjistím, jak se daný Forex měnový pár chová, když Stochastic vzroste nad hodnotu 80 a když klesne pod hodnotu 20. Můžu věřit autorům článku o tom, že Stochastic je dobrý filtr / potvrzení / signál pro short, když jeho hodnota vzroste nad 80 a pro long, když klesne pod 20. Kacířská otázka - proč bych jim měl věřit? Já chci číselnou objektivní realitu a tak si udělám kvantitativní analýzu (tomu budu věnovat celý příští díl tohoto seriálu).

Data pro Kvantitativní analýzu (QA)

Abyste mohli kvantitativní analýzu udělat, tak musíte mít data. Zdrojů odkud můžete získat Forex data je vícero. Data lze získat i zdarma. Záleží hodně na tom, jaká data chcete pomocí kvantitativní analýzy zkoumat. Nejzásadnější věcí by pro vás mělo být, sehnat co nejdelší historii pro časový rámec (time-frame), který chcete analyzovat.

Já osobně používám data pro časové rámce D1 a vyšší. Kromě jiných výhod, které subjektivně vnímám, je u tohoto typu dat výhoda, že jsou zcela zdarma. Velmi dlouhou historii Forex dat můžete sehnat bezplatně například zde. Získáte historická data o cenách. Z nich vlastně vychází výpočet většiny indikátorů, na které si vzpomenete.

Pokud budete chtít kvantitativní analýzu udělat na intradenních datech, tak se může stát, že budou k dostání pouze placená. Přiznám se, že intradenní data už mě několik let nezajímají, takže budete muset zjistit sami, jestli vám někdo poskytne 5 až 20 let historie intradenních dat zdarma. Nicméně i kdybyste museli za intradenní data zaplatit, tak to uděláte pouze jednorázově a všechna dostupná data si uložíte do svého počítače ve formátu, se kterým můžete sami kdykoliv v budoucnu pracovat.

Forex historická cenová data budete také schopni pro určitou historii stáhnout / exportovat ze své Forex obchodní platformy. Otázkou je, jak dlouhá ta historie bude. Nejlepší je mít tak dlouhou historii, s jakou pracují profesionální platformy typu Bloomberg nebo Thomson Reuters. Jednoduše - čím větší vzorek reálných dat máte k dispozici, tím menší prostor pro statistické odchylky.

Kvantitativní analýza hodnot indikátoru

Pokud budete chtít pomocí kvantitativní analýzy zkoumat chování hodnot určitého indikátoru, tak máte na výběr minimálně tyto 2 způsoby:

1. Vezmete historická cenová data, která jste si někde stáhli a vypočítáte si z nich hodnotu indikátoru (rozuměj: naprogramujete si rovnici / uděláte si vzoreček počítající hodnotu indikátoru).

2. Máte tradingový software (platformu), který nějakým způsobem bude schopný vyexportovat hodnoty indikátoru.

Já osobně exportuji hodnoty indikátorů z platformy NinjaTrader, kterou používám už mnoho let. Do ní jsem si koupil indikátor, který umí exportovat data přímo do Excelu.

Excel je oslím můstkem, který mi sem přiletěl, jak na zavolanou.

Software pro Kvantitativní analýzu

Pokud budete mít stažená data, která budete chtít analyzovat, tak musíte najít vhodný software, ve kterém budete data analyzovat a vymyslet způsob, jak tomu softwaru řeknete, aby vypočítal to, co vás zajímá.

Na dost věcí vám vystačí Excel, do kterého stačí přiinstalovat / aktivovat Analysis ToolPak, který je jeho součástí.

Podle toho, jak komplexní bude matematika a rovnice / vzorečky pro kvantitativní analýzu, vámi vybraného obchodního signálu, možná narazíte na strop Excelu. Pak budete muset sáhnout po softwarech, které dnes v USA a Velké Británii vyžaduje po uchazečích o práci velká část firem typu investiční banka, hedge fond apod.

V jejich inzerátech často najdete požadavek na Python, MatLab, C# a další. Jen jednoduchým myšlením, že velké firmy, které se na Forexu dlouhodobě pohybují (a některé i profitují na samotné spekulaci na pohyb měnových párů), používají tyto nástroje a vyžadují to po svých zaměstnancích, je pro mě dostatečnou zárukou, že to je cesta, kterou bych měl jít, pokud chci na trzích také úspěšně a kvantitativně analyzovat důležitá data.

Osobně si myslím, že už samotné „plácání se v Excelu“ odradilo spoustu lidí vůbec nějak hlouběji uvažovat o tom, udělat si vlastní kvantitativní analýzu. Pokud tohle čte někdo, kdo už se dostal na strop možností Excelu a zjistil, že posun na další level znamená naučit se s novým softwarem a naučit se určitou úroveň programování a programovací jazyk, tak nejspíš nejásá.

Kdo se však naučí a vychytá si to pro sebe potřebné v některém z výše uvedených softwarů / programovacích jazyků, tak myslím, že si velmi zefektivnil obchodování na finančních trzích.

Toto byl druhý díl ze série článků o kvantitativní analýze a příště budeme pokračovat.

Tomáš Kadeřávek pro portál FXstreet.cz

Související články

Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.

Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“

Čtěte více

• Jak obchodovat dvojité vrcholy a dvojitá dna?
  V dnešním vzdělávacím článku si představíme velmi známé a mezi obchodníky oblíbené formace, kterými jsou dvojitý vrchol a dvojité dno (double top / double bottom). Tyto formace se v trzích vyskytují poměrně často, přičemž nabízí výrazný potenciál zisku s omezeným riskem, což by tradeři měli určitě vyhledávat.
• Jak obchodovat Fakey Pattern
  Všichni známe všemožné patterny a formace technické analýzy, které se čas od času snažíme v grafu odhalit a dle pravidel technické analýzy (Price Action) zobchodovat. Nicméně existují ještě jiné možnosti, než jen obchodovat tyto formace. Co třeba zkusit obchodovat to, že daná formace selhala? V dnešním článku si takovou formaci a její obchodování představíme a podíváme se na to, jak ji v praxi využívat.
• Jak obchodovat falešné Pin Bary
  Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.
• Jak obchodovat pomocí formace Engulfing
  Býčí a medvědí pohlcení (bullish engulfing a bearish engulfing) jsou klíčovou součástí technické analýzy, která se často používá k identifikaci obratů na určitém trhu. V tomto článku si tedy ukážeme, co jsou tyto formace zač a jak je můžeme využít k obchodování na finančních trzích.
• Jak používají technickou analýzu hedgeové fondy a další velcí hráči
  V dnešním videu se podíváme na šokující rozhovory s hedgeovými fondy o tom, co si myslí o technické analýze a jak jí používají.
• Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
  Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
• Jak se obchodovalo v březnu podle fialových indikátorů
  Týden se s týdnem sešel a my tu opět máme měsíční hodnocení toho, jak bylo možné v březnu obchodovat s našimi unikátními purple indikátory. Je evidentní, že březen 2020 byl měsícem, kdy se finanční svět, díky koronavirové pandemii, velmi změnil, což jak se později ukázalo, tak se nakonec promítlo i do výsledku jednoho z našich předních fialových indikátorů.
• Jak se v únoru obchodovalo podle fialových indikátorů
  Nedávno jsme vás informovali o celé řadě našich unikátních fialových indikátorů, se kterými je možné, posunout se v reálném tradingu i o několik úrovní výše. Navíc, některé z těchto indikátorů nabízí i nespočet možných způsobů použití, čímž se pro obchodníky stávají opravdu unikátními, jelikož nejenže si je může každý sám vyladit podle svých individuálních potřeb, ale navíc budou i nadále tyto indikátory oproštěny od chyb, jako je například nežádoucí překreslování, které mají často vliv na konečnou obchodní bilanci.
• Jak využít trendové čáry pro vstup do obchodu
  Trendové čáry jsou jedním ze základních nástrojů technické analýzy, které lze při tradingu využít. Jsou neodmyslitelnou součástí obchodování profesionálních traderů, ale své místo mají jistě u většiny obchodníků, kteří se věnují technické analýze. Tento článek se na zmíněný cenný prvek analýzy dívá z pohledu využití při vstupu do obchodu.
• 🔴 Katastrofa pro investory 😱 | Zánik dolaru 💣 | Trumpův rok 💥 | Největší příležitosti a investice 🚀
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2024 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2024!
• Konfluence a její síla v technické analýze
  Dnešní vzdělávací článek bude zaměřen více do hlubin technické analýzy. Konkrétně se v tomto článku zaměříme na kombinaci několika faktorů, které obchodníkům dávají stejný signál ke vstupu do obchodní pozice. Nutno na začátek podotknout, že tento typ analyzování finančních trhů je opravdu velmi dobrou pomůckou, pokud ji skvěle ovládáte. A právě k tomu by vám mohl pomoci dnešní článek.
• Konfluence v tradingu - jednoduchá metoda, která zlepší vaše výsledky
  V dnešním vzdělávacím videu si představíme konfluence a jejich použití v tradingu a investování.
• Market Profile - tato pokročilá obchodní technika je vhodným doplňkem k Price Action
  Zejména pro začínající obchodníky je Price Action velmi užitečná. Avšak s přibývajícími zkušenostmi by tradeři měli být schopni prohlédnout trh více do hloubky a opravdu porozumět silám, které utvářejí cenu na grafu. Naštěstí existuje technika, která přesně toto umí a navíc s Price Action funguje v téměř dokonalé synergii.
• Medvědí divergence mezi cenou a indikátorem
  Ukázka konkrétního příkladu medvědí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
• Měsíční report finančních trhů (březen 2022)
  Nejsilnější měnou měsíce března se stal australský dolar, který vykázal růst 3,57 %. Ihned v jeho závěsu se nachází novozélandský dolar, který vykázal růst vůči americkému dolaru 2,65 %. Naopak nejslabší měnou byl japonský jen, který během března oslabil vůči dolaru o 6,25 %.
• Měsíční report finančních trhů (březen 2023)
  Máme za sebou velmi pestrý měsíc, při kterém byli obchodníci zavaleni mnoha negativními zprávami především z akciového trhu. Problémy v bankovním segmentu se podepsaly hlavně na růstu cen komodit, a také na posílení většiny světových měn vůči americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v březnu stal švýcarský frank, který dokázal posílit téměř o 3 %. Dvouprocentní hranici překonaly rovněž libra, euro a japonský jen. Naopak nejslabší měnou se stal australský dolar, který vůči americkému dolaru oslabil o 0,67 %. Nyní se již pojďme podívat na jednotlivé obchodní instrumenty trochu blíže.
• Měsíční report finančních trhů (červenec 2022)
  Po dvouměsíčním posilování si americký dolar udělal pauzu a jako překoupené aktivum dal možnost ukázat sílu i ostatních měn. Možná právě v červenci jsme byli svědky počátku nových dlouhodobých trendů, protože měnové páry, které první polovinu roku oslabovaly, se nyní ujímají otěží. Nejsilnější měnou v červenci byl japonský jen, který vykázal posílení vůči americkému dolaru o 2,55 %. V jeho závěsu se nachází australský a novozélandský dolar, které v červenci dosáhly zhodnocení nad 1 %. Naopak nejslabší měnou měsíce se stalo euro, které ztratilo vůči americkému dolaru více než 2 %. Nyní si ukážeme cenový vývoj jednotlivých měnových párů.
• Měsíční report finančních trhů (červenec 2023)
  První letní měsíc je za námi a s ním i červencové obchodování. V závěru měsíce americký Fed zvýšil svou základní úrokovou sazbu, na což trhy příliš nereagovaly. Jinak se červenec nesl ve znamení vysoké volatility na finančních trzích, což si za malou chvilku ukážeme. Nejsilnější světovou měnou se v červenci stal švýcarský frank, který dokázal proti americkému dolaru posílit o téměř 3 %. Ostatně proti americkému dolaru posílily všechny světové měny, nejméně pak kanadský dolar, který vykázal růst pouze 0,57 %. Nyní si již pojďme shrnout červencové dění na vybraných finančních instrumentech.
• Měsíční report finančních trhů (červen 2022)
  V měsíci červnu byl opět nejsilnější měnou americký dolar, který těží především ze současné krize v akciovém segmentu, jež se nachází na pokraji tzv. bear marketu (silný medvědí/prodejní trh). Jedinou měnou, která svou výkonností dokáže dolaru konkurovat, je švýcarský frank, který vykázal růst vůči americkému dolaru 0,01 %. Oproti minulému měsíci se nejslabší měnou stal australský dolar, který vůči USD ztratil 5,61 % a dále novozélandský dolar, který smazal zisk z minulého měsíce, díky poklesu o 4,99 %.
• Měsíční report finančních trhů (červen 2023)
  Měsíc červen byl na měnových trzích poměrně jednoznačný. Až na japonský jen došlo v červnu ke globálnímu oslabení amerického dolaru. Nejsilnější měnou se stal kanadský dolar, který dokázal posílit vůči svému americkému konkurentovi o 2,72 %. Naopak nejslabší japonský jen odepsal vůči americkému dolaru dalších 3,12 % ze své hodnoty. Komoditní trhy nevykázaly žádné zásadní změny a drží si své trendy z minulého měsíce. Ovšem na akciovém indexu S&P 500 se dějí velké věci. Pojďme se proto podívat blíže na ty nejdůležitější obchodní instrumenty.