Sortinův poměr

Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | CVaR | Vyvažování portfolia | Jak diverzifikovat | Analýzy | Korelace | Výkyvy | Aktiva | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Jak používat hedging? | Energetika | Diverzifikace | Základní metriky | Geografická diverzifikace | Měření rizika | Hodnota v riziku | Potenciální výnosy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Používání rizikových ukazatelů | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Typy hedgingových strategií | Volatilita | Více volatilní | Snížit riziko | Sharpe ratio | Finanční gramotnost | Futures | Ekonomické ukazatele | Jak diverzifikovat? | Pravidelné vyvažování portfolia | Maximální ztráty | Příležitosti | Fundamentální analýza | Kontrakty | Možné scénáře | Využití diverzifikace a hedgingu | Trh | Jak řídit riziko při investování do akcií | Index | Studie | Vice | Nejistoty | Jak řídit riziko | Podmínky na trhu | Společnosti | Řízení rizika | Hodnota v riziku (VaR) | S&P | Poptávka | Treynorův poměr | Riziko při investování do akcií | Analýza akciových trhů | Volatility | Budoucnost | Ochrana kapitálu | Rizikovost investice | Dluhopisy | Futures kontrakty | Vysoká volatilita | Fundamentální analýza akciových trhů | Strategie řízení rizik | R-kvadrát | Typy diverzifikace | Jensenova alfa | Investování do akcií | Fundamentální analýzy | Výnosy | Sledování zpráv | Vývoj | Odvětví | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Volatilní | Finanční poradenství | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Strategie řízení | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Value at Risk | Portfólia | Rozhodování | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Diverzifikovat | Ukazatel | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Hlavní indexy | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | S&P 500 | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | Složení portfolia | Nemovitosti | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Diverzifikace portfolia | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Banka | Obchodování | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot