Hodnota v riziku (VaR)
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Hodnota v riziku (VaR)
Nefalšovaná změna paradigmatu
17.08.2015 Explozivní růst hodnoty v riziku (VaR) povede k odklonu od rizika. Kombinace nižší transparentnosti, pomalejšího růstu, rizika deflace a nepochopení...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Moderna akcie a její růst. EU schválila vakcínu Spikevax i pro nezletilé
28.07.2021
V nedávné analýze jsme se věnovali akciím, které spadají do biotechnologického sektoru. Mezi nimi byla i stru...
Inflace a její vliv na investice – co je potřeba sledovat?
08.01.2020
Inflace je pojem, který slýcháme v médiích téměř každý den a dá se ve zkratce přeložit jako „nárůst všeobecné...
Nejlepší biotechnologické akcie roku 2020
12.02.2020
Akcie sektoru biotech jsou mezi investory nesmírně populární. Velké potenciální výnosy v blízké budoucnosti l...
FXstreet.cz přináší rozhovor se stratégem finančních trhů České spořitelny
24.10.2022 Tradingový portál FXstreet.cz přináší rozsáhlý rozhovor s investičním stratégem České spořitelny Miroslavem Plojharem. Povídali jsme si o tom, jak to funguje v investičním oddělení této největší banky v Česku, nicméně hlavním tématem je aktuální situace na finančních trzích. V rozhovoru se tak dozvíte, jak se mohou vyvíjet kapitálové, měnové a další trhy v nejbližším období a co na trzích očekávat. Velký prostor v rozhovoru má samozřejmě také česká koruna, která je bedlivě sledovaným trhem v poslední době.
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Invesco: Investice do klimatu – je třeba zmírňování a přizpůsobování?
31.05.2024 Podle globálního nárůstu teplot v průběhu let je jasné, že změna klimatu bude výzvou pro náš způsob života. Pro řešení těchto rizik je nezbytné investovat do strategií zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu.
Související klíčová slova:
Podmíněná hodnota v riziku | Rozložení investic | Obchodník | Rizikový profil | Daňové povinnosti | Korelace | Sharpe ratio | Aktiva | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Základní metriky | Využití likvidity | Jak používat hedging? | Jak diverzifikovat | Dlouhodobý úspěch | Energetika | Diverzifikace | Analýzy | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Dosažení úspěchu | Výkyvy | Geografická diverzifikace | Ochrana kapitálu | Hodnota v riziku | Strach | CVaR | Geopolitické napětí | Vyvažování portfolia | Potenciální výnosy | Rizika a příležitosti | Příležitosti k nákupu | Vliv na měnové páry | Používání rizikových ukazatelů | Jak řídit riziko při investování do akcií | Sebekázeň | Typy hedgingových strategií | Volatility | Snížit riziko | Tržní události | Sortinův poměr | Futures | Jak řídit riziko | Treynorův poměr | Více volatilní | Pravidelné vyvažování portfolia | Zvýšit zisky | Měření rizika | Aspekty obchodování | Volatilita | Klíčové oblasti | Chamtivost | Ekonomické ukazatele | Praktické příklady | Politika | Maximální ztráty | Finanční deriváty | Příležitosti | Fundamentální analýza | Kontrakty | Možné scénáře | Riziko při investování do akcií | Využití diverzifikace a hedgingu | Trh | Index | Studie | Vice | Nejistoty | Kapitál | Celkové riziko | Podmínky na trhu | Společnosti | S&P | Tržní podmínky | Fundamentální analýza forexu | Řízení rizika | Budoucnost | Forexové trhy | Úspěšné obchodní strategie | Rizikovost investice | Poptávka | Futures kontrakty | Finanční gramotnost | Vysoká volatilita | Dluhopisy | Strategie řízení rizik | Obchodníci | Typy diverzifikace | Fundamentální analýza akciových trhů | Alokace kapitálu | Jensenova alfa | Geopolitické události | Fundamentální analýzy | R-kvadrát | Investování do akcií | Analýza akciových trhů | Sledování zpráv | Vývoj | Výnosy | Využití technické a fundamentální analýzy | Rizikovost | Politika centrálních bank | Volatilní | Finanční poradenství | Odvětví | Nevýhody | Jak diverzifikovat? | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Tolerance k riziku | Strategie řízení | Investovat | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Dlouhodobé investice | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Trhy jsou dynamické | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Obchodování | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Správné řízení rizik | Value at Risk | Portfólia | Psychologické faktory | Časový horizont | Devizový trh | Rozhodování | Měnové páry | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Psychologické aspekty | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Využití pákového efektu | Ukazatel | Fundamentální faktory | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Pákový efekt | Hlavní indexy | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Různé tržní podmínky | S&P 500 | Makroekonomické ukazatele | Forexu | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Likvidní | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | USD | Složení portfolia | Nemovitosti | Opce | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Alokace | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | FOREX