Hodnota v riziku (VaR)
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Hodnota v riziku (VaR)
Nefalšovaná změna paradigmatu
17.08.2015 Explozivní růst hodnoty v riziku (VaR) povede k odklonu od rizika. Kombinace nižší transparentnosti, pomalejšího růstu, rizika deflace a nepochopení...
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Inflace a její vliv na investice – co je potřeba sledovat?
08.01.2020
Inflace je pojem, který slýcháme v médiích téměř každý den a dá se ve zkratce přeložit jako „nárůst všeobecné...
Moderna akcie a její růst. EU schválila vakcínu Spikevax i pro nezletilé
28.07.2021
V nedávné analýze jsme se věnovali akciím, které spadají do biotechnologického sektoru. Mezi nimi byla i stru...
Nejlepší biotechnologické akcie roku 2020
12.02.2020
Akcie sektoru biotech jsou mezi investory nesmírně populární. Velké potenciální výnosy v blízké budoucnosti l...
FXstreet.cz přináší rozhovor se stratégem finančních trhů České spořitelny
24.10.2022 Tradingový portál FXstreet.cz přináší rozsáhlý rozhovor s investičním stratégem České spořitelny Miroslavem Plojharem. Povídali jsme si o tom, jak to funguje v investičním oddělení této největší banky v Česku, nicméně hlavním tématem je aktuální situace na finančních trzích. V rozhovoru se tak dozvíte, jak se mohou vyvíjet kapitálové, měnové a další trhy v nejbližším období a co na trzích očekávat. Velký prostor v rozhovoru má samozřejmě také česká koruna, která je bedlivě sledovaným trhem v poslední době.
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Invesco: Investice do klimatu – je třeba zmírňování a přizpůsobování?
31.05.2024 Podle globálního nárůstu teplot v průběhu let je jasné, že změna klimatu bude výzvou pro náš způsob života. Pro řešení těchto rizik je nezbytné investovat do strategií zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu.
Anatomie dominance dolaru
02.11.2022 „ZDE ZŮSTANEME: Rally amerického dolaru se po letošním 19% nárůstu dostala z bodu varu, i když z hlediska výkonnosti hlavních aktiv stále zaostává už jen za ropou. Zelenou bankovku dostaly do pozadí naděje na blížící se zpomalení zvyšování sazeb Fedu a nejnovější medvědí rally na akciových trzích. Dolar je drahý a převážná část jeho lepší výkonnosti je již ve zpětném zrcátku, ale zůstává dobře podporován, protože úrokové diferenciály zůstanou široké a globální rizika nezmizí ze dne na den. To je recept na určitou úlevu, od komodit po EM, ale ne na zvrat. Nejnovější hloubkový ponor do světových měn od centrální banky BIS jasně ukazuje dominanci amerického dolaru.
Související klíčová slova:
Vyvažování portfolia | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Rozložení investic | Potenciální výnosy | Obchodník | Rizikový profil | Volatility | Daňové povinnosti | Korelace | Jak používat hedging? | Výkyvy | Aktiva | Dlouhodobý úspěch | Využití likvidity | Podmíněná hodnota v riziku | Energetika | Diverzifikace | Jak diverzifikovat | Dosažení úspěchu | Geopolitické napětí | Geografická diverzifikace | CVaR | Hodnota v riziku | Strach | Příležitosti k nákupu | Analýzy | Dluhopisy | Rizika a příležitosti | Volatilita | Celkové riziko | Zvýšit zisky | Možné scénáře | Sharpe ratio | Vice | Ekonomické ukazatele | Futures | Snížit riziko | Maximální ztráty | Odvětví | Řízení rizika | Finanční gramotnost | Rizikovost investice | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Aspekty obchodování | Základní metriky | Investování do akcií | Jak řídit riziko při investování do akcií | Výnosy | Poptávka | Klíčové oblasti | Typy diverzifikace | Praktické příklady | Politika | R-kvadrát | Finanční deriváty | Příležitosti | Sebekázeň | Jak řídit riziko | Fundamentální analýza | Měření rizika | Alokace kapitálu | Kontrakty | Riziko při investování do akcií | Využití diverzifikace a hedgingu | Chamtivost | Trh | Společnosti | Index | Studie | Pravidelné vyvažování portfolia | Nejistoty | Kapitál | Podmínky na trhu | S&P | Tržní podmínky | Treynorův poměr | Sortinův poměr | Forexové trhy | Fundamentální analýza forexu | Budoucnost | Jak diverzifikovat? | Ochrana kapitálu | Futures kontrakty | Fundamentální analýza akciových trhů | Vysoká volatilita | Geopolitické události | Finanční poradenství | Obchodníci | Sledování zpráv | Úspěšné obchodní strategie | Jensenova alfa | Více volatilní | Analýza akciových trhů | Fundamentální analýzy | Vliv na měnové páry | Vývoj | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Rizikovost | Politika centrálních bank | Volatilní | Tržní události | Nevýhody | Investiční strategie | Finanční gramotnost a poradenství | Typy hedgingových strategií | Tolerance k riziku | Strategie řízení rizik | Strategie řízení | Investovat | Průzkum | Lepší výkonnost | Náklady na hedging | Zajištění | Dlouhodobé investice | Finanční výkazy | Investování | Trhy | Vyšší riziko | Rizika | Investiční rozhodnutí | Implementace | Sharpeho poměr | Trhy jsou dynamické | Zvyšování hotovostních rezerv | Nástroje pro měření rizik | Komodity | Poradenství | Koeficient beta | Sharpeho koeficient | Obchodní rozhodnutí | Řídit riziko | Riziko | Portfolio | Risk | Potenciální rizika | Výnos | Výhody a nevýhody | Obchodování | Monitorování | Dluhopisy a zlato | Finanční krize | Jakub Matis | Správné řízení rizik | Value at Risk | Portfólia | Psychologické faktory | Časový horizont | Devizový trh | Rozhodování | Měnové páry | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Návratnost | Výhody | Technologie | Výsledky | Investice | Pro investory | Zdravotnictví | Psychologické aspekty | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Využití pákového efektu | Ukazatel | Fundamentální faktory | Řízení rizik | Technická analýza | TIM | Investiční | Prodej | Pákový efekt | Hlavní indexy | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Krize | Beta | Různé tržní podmínky | S&P 500 | Makroekonomické ukazatele | Forexu | Zlato | Schodek | Úspěch | Likvidita | Likvidní | Analýza | Pozice | Portfolia | Investoři | Volatility trhu | Účinnost diverzifikace | USD | Složení portfolia | Nemovitosti | Opce | Indexy | Státní dluhopisy | VaR | Alokace | Diverzifikace portfolia | ROCE | Negativní vývoj | Výhody a nevýhody | Hedging | Poradci | Případová studie | Investor | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot