Hodnota v riziku
Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje
05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další články k tématu Hodnota v riziku
Nefalšovaná změna paradigmatu
17.08.2015 Explozivní růst hodnoty v riziku (VaR) povede k odklonu od rizika. Kombinace nižší transparentnosti, pomalejšího růstu, rizika deflace a nepochopení...
Růst spotřebitelských cen zrychlil a jádrová inflace láme rekordy
10.07.2020 Spotřebitelské ceny v červnu vzrostly oproti předchozímu měsíci o 0,6 % a ve srovnání s loňským rokem pak o 3,3 %. Česká inflace tak výrazně zrychlila. Za tím stály jednak vyšší ceny alkoholických nápojů a tabáku, kde i nadále působil opožděný vliv vyšší spotřební daně na cigarety. Výrazně se však zvýšila také jádrová inflace, která v meziročním vyjádření vystoupala až na 3,5 % z předchozích 3,3 %. Podle ČNB tato hodnota přestavuje proinflační riziko její současné prognózy. Podle nás je však aktuálně vysoká inflace pouze dočasnou záležitostí a v druhé polovině letošního roku očekáváme její snížení.
Generální revize společnosti Alibaba: Co je třeba vědět
30.03.2023 Společnost Alibaba se tento týden dostala na titulní stránky finančních zpráv, protože její generální ředitel Daniel Zhang oznámil zásadní reorganizaci podniku. Toto rozhodnutí překvapilo analytiky trhu, a to pouhý den poté, co zakladatel Alibaby Jack Ma poprvé za posledních 12 měsíců veřejně vystoupil na čínské půdě.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Komodity – kompletní průvodce komoditním trhem
28.02.2024 Investování a obchodování na komoditním trhu je zajímavý a specifický typ tradingu a investice, který se v mnoha ohledech podobá obchodování a investování do akcií. V tomto článku si představíme svět komodit a najdete zde kompletní průvodce světem komoditního trhu.
ČNB: České banky i pojišťovny jsou dost odolné vůči zhoršení ekonomiky
07.08.2023 České banky i pojišťovny jsou dostatečně kapitálově vybavené, aby odolaly i zhoršeným ekonomickým podmínkám. Ukázaly to výsledky dohledových zátěžových testů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Tento druh testů provádí ČNB pravidelně ve spolupráci s vybranými bankami a pojišťovnami, které pokrývají přes 90 procent českého trhu.
US Open: Indexy na Wall Street pod tlakem posilujícího dolaru 💲💲
12.04.2024 V USA indexy v úvodu hotovostní seance ztrácejí, čímž se zvyšuje pravděpodobnost druhého medvědího týdne v řadě. Tlak nabídky podporuje posilující dolar a výnosy zůstávají i přes dnešní poklesy vysoko. Nervózní situace na světových trzích je důsledkem vyšších hodnot indexu spotřebitelských cen v tomto týdnu a rostoucího rizika eskalace íránsko-izraelského konfliktu. Vyšší hodnoty CPI posunuly očekávání nejbližšího snížení sazeb ze strany Fedu na září letošního roku. Eskalace konfliktu mezitím vede k odlivu kapitálu k méně rizikovým aktivům, jako je dolar a zlato.
Zlato udržuje rekordní hodnoty v období makroekonomických rizik a nejistoty před americkými volbami
31.10.2024 Zlato si nadále udržuje rekordní hodnoty díky zvýšenému zájmu investorů v čase makroekonomických rizik a nejistoty ohledně amerických prezidentských voleb. Tento týden zlato překročilo hranici 2 800 USD za trojskou unci a jeho cena zůstává na vysokých úrovních. Analytici z ANZ Research v poznámce klientům uvedli, že “zlato stále nachází podporu mezi investory během zvýšené makroekonomické nejistoty”. Trh se zřejmě připravuje na vysokou míru nejistoty v souvislosti s nadcházejícími americkými volbami.
Pandemie koronaviru je příležitostí k nákupu, spíše než koncem světa
20.03.2020 “Pandemie koronaviru je příležitostí k nákupu, spíše než koncem světa” říká o akciových trzích spoluzakladatel fondu Quant a přední český ekonom Pavel Kohout.
Půjde cena BTC nahoru nebo naopak nastane pokles? - Predikce ceny Bitcoinu
30.09.2024 Odmítnutí odpovědnosti: Investice s sebou nesou rizika. Hodnota vašich investic se může zvýšit nebo snížit. Váš kapitál je ohrožen.
Související klíčová slova:
Technická analýza | Fundamentální analýza | Obchodní strategie | Stříbro | Korelace | USD/JPY | Nasdaq | USA | OPEC | Ropa Brent | ETF | Poptávka | Recese | Rizika | Politika | Nikkei | Kapitál | Sazby | Akcie | Aktiva | Alokace | Analýza | Bank of Japan | Beta | CBOE | Centrální banky | Devizový trh | Diverzifikace | Diverzifikace portfolia | Ekonomika | FOMC | Fed | Finanční deriváty | Futures | Grafy | Hedging | Investice | Investor | Investování | Komodity | Likvidita | Risk | Měnové páry | Obchodník | Opce | Portfolio | Pozice | Pákový efekt | Riziko | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Support | Ukazatel | VIX | VaR | Value at Risk | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Zlato | Řízení portfolia | Úrokové sazby | Deriváty | Banky | USD | Dluhopisy | JPY | Obchodování | Finanční krize | Saxo Bank | Indexy | Investoři | Fundamenty | EU | Pravděpodobnost | Výsledky | Chamtivost | Strach | Financování | Investovat | Obchodníci | Index | Investiční strategie | Likvidní | Volatilní | Analýzy | Brent | Dlouhodobé investice | Fondy | Forexu | Index S&P 500 | Investiční | Investování do akcií | Komoditní | Makroekonomické ukazatele | Market | Nemovitosti | Portfolia | Pro investory | Ropy | Řízení rizik | Řízení rizika | Státní dluhopisy | Strategie řízení | Trh | Volatility | WTI | Zemní plyn | Zpráva | Zisky | Měď | ROCE | Vybírání zisků | Commitment of Traders | Traders | Ole Hansen | Zvyšování sazeb | Snižování sazeb | Finanční gramotnost | Úspěch | Komoditní stratég | Finanční poradenství | Futures kontrakty | Fundamentální faktory | Forexové trhy | Hlavní indexy | Propad | S&P | Ztráty | Zajištění | Vysoká volatilita | Výhled | Propad akcií | Průzkum | Krize | Investiční rozhodnutí | Výnosy | Japonský Nikkei | Saxo | OPEC+ | Geopolitické napětí | Velké riziko | Obchodní rozhodnutí | Zvýšení sazeb | Sharpe ratio | Propad ropy | Riziko recese | Snížení sazeb | NASDAQ 100 | Úspěšné obchodní strategie | Pravděpodobnost recese | Pohled na zlato | LNG | Objem | Data z USA | Vyšší riziko | Studie | Vyhlídky | Velikost pozice | Řídit riziko | Klíčový support | Nejistoty | Plyn | Kontrakty | Stratég | Napětí na Blízkém východě | Návratnost | Budoucnost | Poradenství | Ukazatele | Trhy | Pokles | Stratég Saxo Bank | Rozhodování | Politika centrálních bank | Vývoj | Výkyvy | Poradci | Tržní podmínky | Historie | Příležitosti k nákupu | Daňové povinnosti | Růst | Objem dluhopisů | Ekonomické ukazatele | Izrael | Schodek | Chuť riskovat | Současný propad | Cenové pohyby | PMI ve službách | Průmyslové kovy | Volatility trhu | Klíčové oblasti | Umělé inteligence | JDE | Šance | Caixin | Časový horizont | Dluhopisy a zlato | Sebekázeň | Robusta | Arabica | Diverzifikovat | Futures na ropu | Správné řízení rizik | Rizika a příležitosti | Negativní vývoj | Cboe VIX | Potenciální výnosy | Příležitosti | Prodej | Technologie | Rizikový profil | Koncentrace | Dosažení úspěchu | Zvýšení produkce | Odvětví | Slabé stránky | Společnosti | Energetika | Celkové riziko | Jak diverzifikovat | Složení portfolia | Zdravotnictví | Podmínky na trhu | TIM | 3М | Fundamentální analýzy | Krátkodobý výhled | Dlouhodobý úspěch | Geopolitické události | Rizikovost | Obraty | Tržní události | Různé tržní podmínky | Geografická diverzifikace | WTI a Brent | Rizikovost investice | Finanční výkazy | Psychologické faktory | Více volatilní | Vice | Aspekty obchodování | Monitorování | Riziková přirážka | Přirážka | Úroveň volatility | Potenciální rizika | Jakub Matis | Maximální ztráty | Strategie řízení rizik | Portfólia | Střednědobý výhled | Využití pákového efektu | Trhy jsou dynamické | Tolerance k riziku | Psychologické aspekty | Rozložení investic | Snížit riziko | Zvýšit zisky | Lepší výkonnost | Sledování zpráv | Výhody | Výhody a nevýhody | Ochrana kapitálu | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Kovy | Praktické příklady | Měření rizika | Fundamentální analýza akciových trhů | Analýza akciových trhů | Možné scénáře | Alokace kapitálu | Implementace | Zpráva Commitment of Traders | Případová studie | Koeficient beta | Sortinův poměr | Treynorův poměr | Jensenova alfa | R-kvadrát | CVaR | Nástroje pro měření rizik | Základní metriky | Sharpeho koeficient | Sharpeho poměr | Hodnota v riziku (VaR) | Podmíněná hodnota v riziku | Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) | Jak řídit riziko při investování do akcií | Riziko při investování do akcií | Jak řídit riziko | Pravidelné vyvažování portfolia | Vyvažování portfolia | Využití technické a fundamentální analýzy | Používání rizikových ukazatelů | Finanční gramotnost a poradenství | Využití diverzifikace a hedgingu | Typy diverzifikace | Jak diverzifikovat? | Typy hedgingových strategií | Jak používat hedging? | Řízení rizik v nestabilním tržním prostředí | Využití likvidity | Zvyšování hotovostních rezerv | Účinnost diverzifikace | Náklady na hedging | Body | Fundamentální analýza forexu | Vliv na měnové páry
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | ČTK | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | Cena | FOREX | Pivot
