Monte Carlo
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Další články k tématu Monte Carlo
Money Management %R
31.01.2012 Zarobil som na danom obchode? OK. Prerobil som? Tiež OK!
FxPro SuperTrader - sestavte si vlastní FX portfolio
02.12.2015 FxPro SuperTrader* je plně automatizovaná investiční platforma, která umožňuje obchodníkům budovat své vlastní portfolio a nabízí tak přístup na devizový trh bez nutnosti manuálního obchodování.
Metody testování MOS
05.10.2010 Mechanické / automatické obchodní systémy
Dialogy s brejk-auťákem
11.06.2019 V tomto příspěvku bych chtěl trpělivým čtenářům (trpělivost je jedna z vlastností, která ctí tradera) přiblížit svůj život s breakouty a taky trochu narušit tu myšlenku, že kdo má AOSka, nemusí nic řešit co se týče psychologie obchodování. Ujišťuju všechny, že jsem zcela duševně zdráv, nicméně pro účely tohoto článečku si zahraju na rozdvojenou osobnost a ukážu pár dialogů sebe sama s mým druhým já – kovaným a zoceleným statistickým brejk-auťákem (dále jen „BA“).
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
29.12.2016 1) Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 odepsal během dnešní obchodní seance 1,32 %, když na investory působily sílící jen a pokračující propad akcií japonského průmyslového konglomerátu Toshiby v důsledku avizovaného odpisu hodnoty v řádu miliard dolarů. Od pondělí akcie Toshiby klesly kumulovaně o více než 41 %.
Zadlužená Itálie se bojí o své banky, krize by zasáhla celou Evropu
11.07.2016 Po britském referendu o odchodu z Evropské unie je ekonomická nejistota všudypřítomná. Nejvíce se však...
Související klíčová slova:
Backtestovat | Celkový DD | Vstupy | Obchodník | EUR | Měřitelné informace | Otočení trhu | Trend | Obchodování na vlastní účet | SL (stop-loss) | Statistiky | Korelace | Sběr dat | Výkyvy | Aktiva | Výkyvy ceny | Aritmetický průměr | Škoda Auto | Pravděpodobnost | Trvání fundamentální zprávy | Statistická arbitráž | Více peněz | Obchodní systém | Diverzifikace | Graf | GDP | Nezaměstnanost | Limity pozic | Pandemie | Klouzavé průměry | Vyhlášení inflace | Efekt na psychiku | Strach | Analýzy | Boubacar Kamara | VaR (Value at Risk) | Peter Garnry | Dolary | Tým Saxo Strats | Praktický příklad | Trading u prop firmy | Diseminační | Simulace obchodního účtu | Statistické metody | Ceny aktiv | Měření rizika | Pohyby trhu | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Jak provést kvantitativní analýzu | Inflace | Nejvyšší pravděpodobnost | Gaussovo rozdělení | Scalping | NFP report | Volatilita | Analýza v prop tradingu | Parametry Prop firem | Longový obchod | Vstup do obchodu | HFT (High-frequency trading) | Stochastické modely | Pandemie koronaviru | Value at Risk (VaR) | Win rate | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Pravidlo prop firmy | B/E | Denní limity | Zpráva | Splnění účtu | Nejziskovější | Rizikové parametry | Průměrné RRR | ForexFactory | Poplatek | Limity ztrát | Mistrovství světa ve fotbale | Kvalitativní analýza | Tržní data | Drawdown (DD) | Expected shortfall | Jasná pravidla | RRR | Přístupy v evaluaci | Mean reversion | Obchodní výkonnost | Riziko ztráty prop účtu | Monte Carlo simulátor | Regresní analýza | První obchody | Kvantitativní analýzy | Market conditions | Podstata analýzy | Strategie prop tradingu | Omezit potenciální ztráty | Testování obchodní strategie | Rozložit riziko | Cenové hladiny | Systematický přístup | Porušení podmínek prop firmy | Peníze | Řízení rizika | Simulace obchodních strategií | Volatility | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Šance na úspěch | Škoda Plus | Více riskovat | Co je to kvantitativní analýza? | Procento ztrátových obchodů | Risk-Management | Simulace Monte Carlo | N’golo Kante | Časové řady | Růst | Příležitosti | Rizikové parametry Prop firem | Ziskové obchody | Výzva | Monte Carlo simulace | Série ztrátových obchodů | Objem obchodů | Postupné zisky | Challenge | Náklady na obchodování | Bullish | Procentuální vstupy | Váš trading | Znalost | Cvičení | Chamtivost | Ukončit obchod | Jak získat velký účet | Proočkovanost | Trh | Podmínka u prop firmy | Prop firmy | Saxo | Pravidla prop firmy | Index | Budoucí cenové pohyby | Vice | Indikátor | Prop firma | Diverzifikace prop firem | Černý kůň | Komise | Loss rate | Kapitál | Splnit obchodní výzvu | Odhadovat fundamentální zprávy | Tržní podmínky | Redukce extrémů | Ekonomický kalendář | Fundamentální zprávy | Trailing DD | Saxo Strats | Swing | Anglie | Nezaměstnanost v USA | Výsledky backtestu | Fundamentální zpráva | Významné fundamentální zprávy | Analýzy v prop tradingu | Zprávy s vysokým dopadem | Kvantitativní analýza na Forexu | Maximální počet lotů | Porušení podmínek | 3М | Základy backtestingu | Nastavení rizika | Jak co nejlépe řídit risk | Paul Pogba | Equity | Požadovaný zisk | Firma | Obchodovat | Kvantitativní modely | Problémy | Nalezení souvislostí | Velikost pohybů | Propad kapitálu | Obchodníci | Finance | Nastavení RRR | Platformy | Maximální DD | Backtestovat obchodní strategie | Risk/Money management | Problémy s nedostatkem čipů | Trend-following | Splnění evaluace | Vlastnění více účtů | Rostoucí potenciál | USA | RRR (risk reward ratio) | HFT | Equity křivky | Vývoj | Trading | RRR vs. Volatilita | Časový rámec | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | Funkce v excelu | Akciový stratég | Riziko ztráty | EUR/USD | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | B/E (Break/Even) | Expected shortfall (ES) | Denní limity ztrát | Automobilka Škoda Auto | RRR a nastavení rizika | Swing strategie | Non-Farm Employment Change | Intradenní strategie | Cenové pohyby | Denní DD | Automobilka | Break/Even | Technické indikátory | Investovat | Nákup a prodej | Firmy | Prognózy Saxo Strats | Money management | Hypotéza | Presnel Kimpembe | Maximální velikost pozice | Argentina | Vliv volatility | Riskovat méně | Hry | Trhy | Potencionální zisk | Vysokofrekvenční obchodování | Hodnota spreadu | Rizika | Kvantitativní analýza | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Vývoj kapitálu | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Vstupní poplatek | Ztráta | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Volkswagen | Riziko | NinjaTrader | AOS | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Algoritmy | S/R zóny | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Index CPI | ProCent | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Rozhodování | Brazílie | Obchodní systémy | ČTK | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Výsledky | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | High-frequency trading | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Technické ukazatele | Krize | High | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Forexu | Indikátory | Úspěch | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | Market | Support | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Tržní podíl | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | Swap | Počet obchodů | VaR | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Denní drawdown | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot