Monte Carlo
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Kdo odjede z Kataru s trofejí v ruce? Prognózy Saxo Strats pro MS ve fotbale 2022
24.11.2022 Ve světě dnes řádí pádivá inflace a podobná inflace zachvátila i fotbalový svět. Univerzity, sázkové kanceláře, fanoušci i banky se předhánějí v prognózách, který tým vyhraje letošní mistrovství světa. Při pohledu na ně však člověka zarazí jejich až přílišná podobnost. Vzhledem k tomu, že všechny vycházejí z koeficientů Elo, se není čemu divit. Náš tým jde ale rád proti proudu. Byť jsme se také pustili do kvantitativní hry s pomocí koeficientů Elo a metody Monte Carlo, upravujeme tyto koeficienty na základě pěti faktorů, což vede k překvapivě nekonsensuálním predikcím. Nejvyšší pravděpodobnost vítězství tak má podle nás Nizozemí.
Škoda Auto chce letos prodat 73.000 aut, mírně více než v loňském roce
21.01.2022 Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v letošním roce obhájit loňské výsledky na českém trhu. Plánuje prodat zhruba 73.000 aut, tedy asi o 2000 více než v loňském roce. Chce udržet tržní podíl 34 procent. Na tiskové konferenci to dnes řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V programu ojetých vozů Škoda Plus neplánuje firma růst, chce dosáhnout loňských rekordních čísel, kdy prodala zhruba 56.000 aut.
Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku
23.11.2021 Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Vliv volatility na nastavení RRR
30.04.2020 Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.
Další články k tématu Monte Carlo
Money Management %R
31.01.2012 Zarobil som na danom obchode? OK. Prerobil som? Tiež OK!
FxPro SuperTrader - sestavte si vlastní FX portfolio
02.12.2015 FxPro SuperTrader* je plně automatizovaná investiční platforma, která umožňuje obchodníkům budovat své vlastní portfolio a nabízí tak přístup na devizový trh bez nutnosti manuálního obchodování.
Metody testování MOS
05.10.2010 Mechanické / automatické obchodní systémy
Dialogy s brejk-auťákem
11.06.2019 V tomto příspěvku bych chtěl trpělivým čtenářům (trpělivost je jedna z vlastností, která ctí tradera) přiblížit svůj život s breakouty a taky trochu narušit tu myšlenku, že kdo má AOSka, nemusí nic řešit co se týče psychologie obchodování. Ujišťuju všechny, že jsem zcela duševně zdráv, nicméně pro účely tohoto článečku si zahraju na rozdvojenou osobnost a ukážu pár dialogů sebe sama s mým druhým já – kovaným a zoceleným statistickým brejk-auťákem (dále jen „BA“).
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
29.12.2016 1) Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 odepsal během dnešní obchodní seance 1,32 %, když na investory působily sílící jen a pokračující propad akcií japonského průmyslového konglomerátu Toshiby v důsledku avizovaného odpisu hodnoty v řádu miliard dolarů. Od pondělí akcie Toshiby klesly kumulovaně o více než 41 %.
Zadlužená Itálie se bojí o své banky, krize by zasáhla celou Evropu
11.07.2016 Po britském referendu o odchodu z Evropské unie je ekonomická nejistota všudypřítomná. Nejvíce se však...
Související klíčová slova:
EUR | Znalost | Limity pozic | Vstupy | Obchodník | Otočení trhu | Trend | Škoda Auto | Statistiky | Korelace | Market conditions | Kvantitativní analýza na Forexu | Aktiva | SL (stop-loss) | Trvání fundamentální zprávy | Risk/Money management | Obchodní systém | Diverzifikace | Win rate | Analýzy | Pravděpodobnost | Vyhlášení inflace | GDP | Výkyvy | Celkový DD | Simulace obchodního účtu | Diseminační | Strach | Klouzavé průměry | Maximální počet lotů | Nezaměstnanost | Peter Garnry | Měřitelné informace | Boubacar Kamara | Série ztrátových obchodů | Sběr dat | Rizikové parametry Prop firem | Tým Saxo Strats | Více peněz | Trading u prop firmy | Obchodování na vlastní účet | Pohyby trhu | HFT (High-frequency trading) | Co je to kvantitativní analýza? | NFP report | Jak provést kvantitativní analýzu | Statistická arbitráž | Longový obchod | Inflace | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Efekt na psychiku | Value at Risk (VaR) | B/E | Nejvyšší pravděpodobnost | Limity ztrát | Graf | VaR (Value at Risk) | Obchodní výkonnost | ForexFactory | Ceny aktiv | Drawdown (DD) | Expected shortfall | Scalping | Strategie prop tradingu | Zpráva | Přístupy v evaluaci | Systematický přístup | Vstup do obchodu | Riziko ztráty prop účtu | Kvalitativní analýza | Fundamentální zpráva | Stochastické modely | Dolary | Pravidla prop firmy | Statistické metody | Splnění účtu | První obchody | Monte Carlo simulátor | Poplatek | Nezaměstnanost v USA | Denní DD | Denní limity | Měření rizika | Volatilita | Aritmetický průměr | Testování obchodní strategie | Rozložit riziko | Cenové hladiny | Peníze | Omezit potenciální ztráty | Simulace obchodních strategií | Černý kůň | Obchodní instrument | Intradenní trading | Očekávání | Pravidlo prop firmy | Šance na úspěch | Parametry Prop firem | Simulace Monte Carlo | Jak získat velký účet | Chamtivost | Časové řady | Procento ztrátových obchodů | Saxo | Růst | Příležitosti | Loss rate | Ziskové obchody | Mistrovství světa ve fotbale | Objem obchodů | Challenge | Volatility | Náklady na obchodování | Bullish | Váš trading | Zprávy s vysokým dopadem | Cvičení | Praktický příklad | Ukončit obchod | Procentuální vstupy | Trh | Podmínka u prop firmy | Kvantitativní analýzy | Prop firmy | Gaussovo rozdělení | Pandemie koronaviru | Index | Budoucí cenové pohyby | Vice | Proočkovanost | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Komise | Kapitál | Splnit obchodní výzvu | Podstata analýzy | Trend-following | Redukce extrémů | Postupné zisky | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | Fundamentální zprávy | Saxo Strats | Monte Carlo simulace | Swing | Denní limity ztrát | Anglie | HFT | Backtestovat | Řízení rizika | Výsledky backtestu | Významné fundamentální zprávy | Analýzy v prop tradingu | Maximální DD | Trailing DD | Porušení podmínek | Odhadovat fundamentální zprávy | Výkyvy ceny | Základy backtestingu | Tržní data | N’golo Kante | Diverzifikace prop firem | Porušení podmínek prop firmy | Nastavení rizika | Jak co nejlépe řídit risk | RRR | Paul Pogba | Prop firma | Nejziskovější | Kvantitativní modely | Velikost pohybů | Obchodovat | Propad kapitálu | Obchodníci | Finance | Nastavení RRR | Indikátor | Platformy | Equity | Problémy | Výzva | Škoda Plus | Více riskovat | Požadovaný zisk | RRR a nastavení rizika | Firma | Splnění evaluace | Problémy s nedostatkem čipů | Vlastnění více účtů | Rostoucí potenciál | USA | 3М | Pandemie | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Jasná pravidla | Equity křivky | Vývoj | Trading | Risk-Management | RRR vs. Volatilita | Non-Farm Employment Change | Časový rámec | Backtestovat obchodní strategie | Akciový stratég | Riziko ztráty | EUR/USD | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | RRR (risk reward ratio) | Mean reversion | Funkce v excelu | Zvýšit win rate | Unemployment Claims | Expected shortfall (ES) | Automobilka Škoda Auto | B/E (Break/Even) | Swing strategie | Rizikové parametry | Cenové pohyby | Intradenní strategie | Automobilka | Break/Even | Nalezení souvislostí | Technické indikátory | Průměrné RRR | Investovat | Nákup a prodej | Firmy | Prognózy Saxo Strats | Money management | Hypotéza | Presnel Kimpembe | Maximální velikost pozice | Argentina | Vliv volatility | Riskovat méně | Hry | Trhy | Potencionální zisk | Vysokofrekvenční obchodování | Hodnota spreadu | Rizika | Kvantitativní analýza | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | První obchod | Vývoj kapitálu | Španělsko | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Vstupní poplatek | Ztráta | Christopher Nkunku | Koeficienty Elo | FXstreet | Obchod | Pips | Volkswagen | Riziko | NinjaTrader | AOS | Finanční trh | Portfolio | Nástroj | GBP | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Stop-Loss příkazy | Predikce | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | Praxe | Stratég | Vlastní účet | Předseda představenstva | Algoritmy | S/R zóny | GBP/USD | Váš kapitál | Otevřený obchod | Change | Zisk | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Francie | Předpověď | Automobilky | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Index CPI | ProCent | Value at Risk | Japonsko | Risk na obchod | Arbitráž | Aktivum | Situace | Konsensus | FOREX | Trader | Rozhodování | Brazílie | Obchodní systémy | ČTK | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Očkování | Tým FXstreet.cz | Realizovat zisk | Price Action | Technologie | Exekuce | Prognózy | Kurz | Daně | Sázkaři | Nárok na výplatu | Výsledky | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Indie | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Backtesting | Ukazatel | Měny | Spread | Řízení rizik | Zhodnocení | High-frequency trading | Potenciální ztráty | Thomas Schäfer | NFP | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Prodej | Equity křivka | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Technické ukazatele | Krize | High | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Ochrany kapitálu | Kurzy | Sázkové kanceláře | Risk Management | Forexu | Indikátory | Úspěch | Cíle | Kryptoměny | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | ČR | Pozice | Portfolia | Market | Support | Limit ztráty | Stop-Loss | Automobilka Škoda | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Předseda | Škoda | USD | Emoce | Tržní podíl | CZ | Propad | Budoucí výsledky | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Plnění výzvy | Martin Klass | Swap | Počet obchodů | VaR | Velikost pozice | Ziskovost | ROCE | Denní drawdown | Redukce | Časové rámce | FUNDING | Ukazatele | Statistika | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot