Statistické metody
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Analytici: Zpomalení inflace zvyšuje chuť Čechů utrácet
09.05.2024 Zpomalení inflace na dvouprocentní cíl České národní banky (ČNB) a růst reálných mezd zvyšují chuť Čechů utrácet. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Z dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 6,1 procenta. Trh přitom podle analytiků očekával zvýšení o 2,8 procenta. Upozornili také na to, že maloobchodní tržby v březnu vykázaly nejsilnější meziroční růst od ledna roku 2022. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy jsou vyšší tržby pro prodejce důležité zejména s ohledem na jejich investice, řekl ČTK.
Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
09.04.2024 Volatilita. Toto slovo má ve slovníku tradera velkou váhu. Je to jako srdce trhů, které buší v různém tempu a s různou silou v závislosti na mnoha faktorech. Ale co to vlastně volatilita je a proč by na ni měl každý obchodník klást takový důraz?
Další články k tématu Statistické metody
Fundamentální analýza 30.5.2018
30.05.2018 Německé údaje budou obsahovat předčasné evropské zasedání se zprávami o dovozních cenách, maloobchodním prodeji a spotřebitelské inflaci. Předběžný index spotřebitelských cen (CPI) za měsíc má očekávat měsíční růst o 0,3%, což znamená meziroční zisk ve výši 2%. Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který měří inflaci pomocí statistické metody konzistentní v celé Evropské unii (EU), se předpokládá, že se zvýší o 1,8% ročně.
Ideologie AOS
13.04.2010 Ideový přístup / vývoj / optimalizace kvalitních AOS
Proč nefungují populární metody technické analýzy
01.11.2010 Technická analýza
Technická analýza – úvod
27.07.2017 V obchodování na burze se používají dva základní přístupy, jak analyzovat cenné papíry nebo jejich deriváty a podle získaných informací otevřít či zavřít pozici. Prvním z nich je technická analýza, druhým z nich je fundamentální analýza.
Hodnocení MOS
08.12.2009 Automatické / mechanické obchodní systémy.
Objektívna a subjektívna analýza finančných trhov: Porozumenie ich rozdielu a významu
06.07.2023 Hodnotenie finančných trhov a identifikácia investičných príležitostí patria medzi zložité úlohy, ktoré vyžadujú zručnosti a vhodné prístupy. Podľa mnohých obchodníkov a investorov existuje objektívna a subjektívna analýza finančných trhov. Každá z týchto analýz prináša svoj jedinečný pohľad na trhové podmienky a investičné rozhodnutia. Je však dôležité si uvedomiť, že žiadna z týchto metód nie je absolútne dokonalá a správna.
Vzestupy a pády legendárního Victora Niederhoffera
10.07.2023 Jak dobrým obchodníkem musíte být, aby k vám George Soros poslal svého syna na zkušenou? To se dozvíte v posledním díle naší minisérie o veleúspěšných traderech z novodobé historie.
Prvky umělé inteligence začínají generovat zprávy o dění na Pražské burze
04.11.2019 Nástroj, který automaticky generuje zprávy o dění na Burze cenných papírů Praha a ověřuje informace z průběhu obchodního dne, vytvořili vědci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), Českého vysokého učení technického (ČVUT), Západočeské univerzity (ZČU) a České tiskové kanceláře (ČTK). V dnešní tiskové zprávě to uvedl vedoucí výzkumného týmu Václav Moravec z katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK. Nyní budou odborníci umělou inteligenci testovat v praxi a pozorovat rychlost a přesnost její práce.
Zlepšete své obchodování s pomocí backtestingu strategií
08.07.2023 Forexový trh je známý svou volatilitou a potenciálem vysokých zisků. Nicméně, aby se dosáhlo dlouhodobého úspěchu v obchodování na Forexu, je nezbytné mít dobrý obchodní plán a strategii. Jedním z nejefektivnějších nástrojů, které vám mohou pomoci vylepšit vaše obchodování, je backtesting strategií (neboli česky zpětné testování). V tomto článku si podrobněji přiblížíme, co je backtesting a jak ho efektivně využít k dosažení úspěchu na Forexu.
Jaké výhody má algoritmické obchodování?
22.04.2023 Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já a tentokrát se budu věnovat výhodám algoritmického obchodování.
Související klíčová slova:
Pravidla prop firmy | Average daily range | Chování volatility v různých obdobích | Volatilita a tržní faktory | TradingView | Obchodník | Strategie pro různé úrovně volatility | Bollinger Bands indikátor | Praktické využití indikátorů | EUR | Kvantitativní analýza na Forexu | Trend | Jak měřit volatilitu | Kvantitativní modely | Výkyvy na měnových trzích | Masivní nárůst volatility | Chápání volatility | Diverzifikace | Očekávání trhu s volatilitou | Diseminační | Index strachu | Změny v úrovni volatility | Korelace | Výkyvy | Aktiva | Využití indikátorů volatility | Mean reversion | Sběr dat | Praktické využití indikátorů volatility | Volatilita | Akciové trhy | Měřitelné informace | Inflace | Saúdská Arábie | Vyhlášení inflace | Longový obchod | Trvání fundamentální zprávy | Trading u prop firmy | Brexit | SL (stop-loss) | Historická volatilita | Nový indikátor | Zpomalení inflace | Value at Risk (VaR) | GDP | Akcie Gamestop | Co to vlastně volatilita je | Populární indikátory | Pandemie COVID-19 | Změny v pohybech cen | HFT (High-frequency trading) | Intraday | Obchodní výkonnost | Win rate | Ceny aktiv | Klouzavé průměry | Strach | Nezaměstnanost | Velké cenové pohyby | Stochastické modely | Statistický nástroj | Implikovaná volatilita | ČSÚ | Trend-following | Tržní podmínky | Monte Carlo simulace | Krátkodobé příležitosti | Očekávání | Šance na úspěch | Prudké pohyby ceny | Podstata analýzy | Konflikty | Nakupovat akcie | Majetek | NFP report | Časové řady | VIX - Index volatility | Jak provést kvantitativní analýzu | Nákupy | Růst | Příležitosti | Propad cen | 3М | MetaTrader | Použití indikátorů volatility | Objem obchodů | Výkyvy ceny | Výkyvy v tržní volatilitě | Výpočet ADR | Chování | Bullish | Váš trading | Chování volatility | Statistická arbitráž | Analýzy | Cenová válka v ropném průmyslu | S&P500 | Meziroční růst | Trh | Systematický přístup | Prop firmy | Retailoví investoři | Formy volatility | Ekonom společnosti | Index | Average Daily Range (ADR) | Chuť investovat | B/E | Budoucí cenové pohyby | Varianční analýza | ForexFactory | Průměrné denní volatility | Nejistoty | Co je to kvantitativní analýza? | Jasná pravidla | Změny v pohybech cen akcií | Fundamentální zpráva | Americké prezidentské volby | GBP/JPY | Informace o průměrné denní volatilitě | CitFin | S&P | Ekonomiky | Zpráva | Praktický příklad | Válka | Ekonomický kalendář | Obchodní plány | Fundamentální zprávy | Covid | EUR/GBP | Měření volatility | E-commerce | Nezaměstnanost v USA | Timeframe | Pandemie COVID | Kvantitativní analýzy | Kvalitativní analýza | Prop firma | Změny v pohybech | Masivní nárůst ceny | ATR | Domácnosti | Korelační koeficienty | Historické příklady | Různé úrovně volatility | Chamtivost | Monte Carlo | Zprávy s vysokým dopadem | GME | Platformy | Analýzy v prop tradingu | Společnosti | Profit-Targety | Využití indikátorů | Volatility | Firma | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Vice | Vliv volatility | Short squeeze | Finance | Aktiva volatilní | Backtestovat | Analytici | Generali Investments CEE | Diverzifikace prop firem | Denní volatility | Range | Miroslav Novák | Volatility v různých obdobích | CL | Index volatility | Obchodníci | Pepa Zeman | Maloobchodní tržby | Vývoj | Indikátor | Zveřejnění významných ekonomických dat | Hodnoty VIX | Zkoumání volatility | Velikost pohybů | Počasí | Očekávání trhu | Volatilní | Odhadovat fundamentální zprávy | Ropa | Indikátor ADR | Měřítko očekávané tržní volatility | Average true range (ATR) | USA | Cenová válka | Akcenta Miroslav Novák | Hobby | Zdravotní krize | Zpětný pohled | Regresní analýza | Bollingerova pásma | Analýza v prop tradingu | Srdce trhů | Prezidentské volby | Cenové pohyby | Pandemie | Technické indikátory | Pozorování | Jak vnímat volatilitu? | Investovat | Volby | Zvyšování rizika | Nákup a prodej | Vliv volatility na obchodování | Firmy | Non-Farm Employment Change | Růst ceny GameStop | Break/Even | Backtestovat obchodní strategie | Trading | Zvýšit win rate | Unemployment Claims | Generali Investments | Funkce v excelu | HFT | Deloitte | Trhy | B/E (Break/Even) | Vyšší hodnoty VIX | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Geopolitické události | Nalezení souvislostí | Tržní data | Hlavní ekonom | Kvantitativní analýza | Úspory | Konfluence | CEE | Bankovní asociace | Low | Nárůst volatility | Cena aktiva | Komodity | Společnost | FXstreet | Obchod | Obchodní rozhodnutí | Riziko | Analytik | JPY | Citi | NinjaTrader | Nástroj | GBP | Risk | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | WTI | Radek Zalubil | GameStop | Investments | Dopad na trhy | Stop-Lossy | Algoritmy | Spotřeba domácností | GBP/USD | VIX | Otevřený obchod | Change | Vyšší hodnoty | ČNB | Sociální média | Obchodování | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Srovnávací základna | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Index CPI | ProCent | Value at Risk | Arbitráž | Bollinger Bands | Aktivum | Situace | Tržby | HDP | Ekonom | Rozhodování | Pohyby ceny | Výstup z obchodu | Ekonomické zprávy | CAR | Obchodní systémy | EUR/CHF | Average True Range | ČTK | Nakupovat | Akcie | Nastavení Stop-Lossu | Tým FXstreet.cz | Reuters | Index VIX | Technologie | Daně | Technický indikátor | Výsledky | Investice | Potenciál | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Zisky | Deriváty | Backtesting | Měny | Ropa WTI | Rusko | Řízení rizik | Radomír Jáč | High-frequency trading | Média | NSDQ | Plány | COVID-19 | Ceny americké ropy | NFP | Potenciální zisky | Zprávy o nezaměstnanosti | TIM | Objem | Prodej | ADR | Finanční trhy | Míra | Obchodní strategie | Asociace | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Short | Krize | High | CHF | S&P 500 | MT4 | Růst tržeb | Cena | Indikátor ATR | Risk Management | Forexu | Indikátory | Úspěch | Cíle | Banky | Šance | Volatilita na finančních trzích | Instrumenty | Analýza | Použití indikátoru | Creditas | Hedge | Volný čas | Velikosti pozic | Technologický pokrok | Investoři | Stop-Loss | Akcenta | Ropy | Prudké pohyby | Stabilní zisky | MT5 | Předseda | Nárůst ceny | ATR a ADR | USD | Ceny americké ropy WTI | Emoce | D1 | CZ | Propad | Časové období | Bearish | Time-Frame | CPI v USA | Nejistota | Dnes ČTK | Ekonomie | VaR | Růst ceny | ROCE | Časové rámce | Prodeje
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot