Value at Risk (VaR)
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Forex: USD/JPY klesl nejníže za poslední rok
20.01.2016 Americký dolar dnes na forexovém trhu oslabuje a k japonskému jenu klesl nejníže za poslední rok. Japonské měně pomohl další propad cen ropy na nejnižší hodnotu za 13 let a další pokles zájmu investorů o rizikovější investice. Ke ztrátám dolaru přispěla i skutečnost, že investoři revidovali své očekávání růstu úrokových sazeb v USA.
Další články k tématu Value at Risk (VaR)
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Ohromná sila politiky
25.11.2011 Posledných šesť mesiacov sa pohyby na finančnom trhu vymykali &bdq...
Za hranou
01.07.2015 Ve vzduchu visí přesně ten stejný pocit jako před krachem banky Lehman Brothers. Pamatuji si, že jsem byl téměř jediný, kdo měl za to...
R a Systematic Investor Toolbox
01.01.2016 Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.
Tři věci, které nelze dlouho skrývat: Slunce, Měsíc a pravda
07.08.2014 Co se bude dít dál?
Konsenzuální předpovědi vývoje trhu se zřejmě brzy zhroutí. Hlavní ekonom a investiční ředitel Sax...
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Další odkazy na téma Value at Risk (VaR)
Value at Risk | FXstreet.cz
... Risk | Marže | Momentum | Měna | Měny | Platební bilance | Pozice | Rating | Riziko | Sentiment | Short | Swiss | Trend | VIX | VaR |
VaR | FXstreet.cz
... pojmů Risk Reward Ratio (RRR) Consolidation (Konsolidace) Alikvotní úrokový výnos Kupónový dluhopis Cestovní náhrady Stop Loss (SL) ...
Risk | FXstreet.cz
... papíry) Market Makeři Rollover (převedení) Advance Bezcenný cenný papír Strip Market Maker Akciové fondy Risk Reward Ratio (RRR) Loonie
Technická analýza GBP/USD a NZD/CHF | FXstreet.cz
... Federální rezervní systém (FED) Risk management (řízení rizika) Fibonacci retracement HDP (Hrubý domácí produkt) Value at Risk (VaR)
Variabilní měna | FXstreet.cz
... | Výpočet páky | ROCE | Vypořádání kontraktu | Value at Risk (VaR) | Volume Oscillator | Van Tharp | Burze | Agentura Reuters | Vývoj
Libra si dnes výrazně polepšila, pomohla jí také Bank of ...
... Počáteční marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) ...
Americký dolar vůči japonskému jenu | FXstreet.cz
06.12.2016 Akcie ve Spojených státech zahájily nový týden růstem a index Dow Jones stoupl na nový rekord. 10.06.2016 Akcie ve Spojných ...
Měny emerging markets | FXstreet.cz
... Počáteční marže VaR (Value at Risk) Repo (Repo obchod) Momentum indikátor Dluhopisy s opcí Všechno nebo nic Appreciation (Zhodnocení) ...
Forex: Regionální měny včera nechaly Řecko stranou ...
... Channel Index (CCI, indikátor) VAT Value at Risk (VaR) Break/Even Reinvestice REPO Reinvestiční riziko Repo (Repo obchod) Breakout
Zvýšení úrokových sazeb | FXstreet.cz
03.01.2017 ISM index ze Spojených států by měl potvrdit sílu americké ekonomiky a správnost rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. 23.12 ...
Binární opce a mých 10 tipů na jejich obchodování ...
... Konsolidace) Trailing Stop Loss Contrarian (kontrarián) Akcie v oběhu (Public float) Fibonacci retracement Value at Risk (VaR)
USDX | FXstreet.cz
22.12.2016 Dolarový index, který měří hodnotu amerického dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesá druhým dnem v řadě ze svých ...
Forex slovník pojmů | FXstreet.cz
Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. U variabilního obchodu jsou stanovovány kurzy cenných papírů podle stavu ...
Výhled | FXstreet.cz
... Mutual Fund Výnosový fond Risk Reward Ratio (RRR) Počáteční marže Lot Reserve Bank of New Zealand Chartist Swing Trading Drawdown (DD)
Začíná fórum v Davosu, vystoupí čínský prezident ...
... pojmů VaR (Value at Risk) Vypořádání kontraktu Securitizace Value at Risk (VaR) Average directional movement index (ADX) Hedge fund ...
USD/JPY | FXstreet.cz
30.12.2016 Americký dolar v závěru roku kvůli prudkému poklesu obchodní aktivity na forexových trzích výrazně klesl. 30.12.2016 V ...
R a Systematic Investor Toolbox | FXstreet.cz
... | Short | Swiss | VaR | Value at Risk | Zisk | Dukascopy | Graf | Investiční | Signály | StopLoss | MarketWatch | Historická data |
Uzavření pozice | FXstreet.cz
26.09.2013 Tato obchodní strategie nebude využívat k vstupním a výstupním signálům technické indikátory. 01.10.2012 Víte, že existuje ...
Ceny ropy | FXstreet.cz
... Ecofin = Rada ministrů hospodářství a financí EU Rolování Risk Reward Ratio (RRR) Buy Limit Apreciace Výnosový fond Zemní plyn
USOil | FXstreet.cz
30.12.2016 Eurusd: Dolar má nakročeno směrem zpět k úrovním poblíž 1,0400 Eurusd, kde by se postupně mohl vůči euru ustálit. 30.12.2016 ...
Související klíčová slova:
Obchodník | EUR | Výhled kurzu dolaru | Trend | Bank of Japan | B/E (Break/Even) | Korelace | Kvantitativní analýza na Forexu | Britská libra | Aktiva | SL (stop-loss) | Trvání fundamentální zprávy | Diverzifikace | Win rate | Analýzy | Vyhlášení inflace | Van Tharp | GDP | Deflace | Výkyvy | Diseminační | Strach | Klouzavé průměry | Nezaměstnanost | Měřitelné informace | Výpočet páky | Sběr dat | Trading u prop firmy | HFT (High-frequency trading) | Co je to kvantitativní analýza? | NFP report | Jak provést kvantitativní analýzu | Výhled | Statistická arbitráž | Longový obchod | Inflace | Vypořádání kontraktu | Dolarový index | Výkyvy ceny | Tržní data | Vývoj měnového páru | B/E | Graf | Obchodní výkonnost | ForexFactory | Ceny aktiv | Centrální banky | Zpráva | Systematický přístup | Kvalitativní analýza | Fundamentální zpráva | Stochastické modely | Pravidla prop firmy | Statistické metody | Mean reversion | Nezaměstnanost v USA | Světové ceny ropy | Volatilita | Výdělek online bez podvodu | Peníze | Očekávání | Šance na úspěch | Chamtivost | Časové řady | Variabilní měna | Trend-following | Rizikovější investice | Objem obchodů | Bullish | Váš trading | Zprávy s vysokým dopadem | Výhled kurzu eura | Vývoj měnového páru GBP/USD | Praktický příklad | Trh | Kvantitativní analýzy | Prop firmy | Index | Budoucí cenové pohyby | Vice | Zpomalení v Číně | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Eura | Agentura Reuters | Podstata analýzy | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | Fundamentální zprávy | Americké státní dluhopisy | Monte Carlo simulace | HFT | Backtestovat | Analýzy v prop tradingu | Diverzifikace prop firem | Monte Carlo | Prop firma | Kvantitativní modely | Odhadovat fundamentální zprávy | Velikost pohybů | Obchodníci | Finance | Dluhopisy | Platformy | Firma | USA | 3М | Non-Farm Employment Change | Regresní analýza | Úrokové sazby | Analýza v prop tradingu | Volume Oscillator | Jasná pravidla | Vydělej peníze | Burze | Nalezení souvislostí | Trading | Backtestovat obchodní strategie | EUR/USD | Euro vůči americkému dolaru | Unemployment Claims | Funkce v excelu | Zvýšit win rate | Cenové pohyby | Break/Even | Technické indikátory | Sazby | Nákup a prodej | Firmy | Fed | Trhy | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Americký dolar vůči japonskému jenu | Kvantitativní analýza | Konfluence | Komodity | Výdělky na burze | FXstreet | Obchod | Výdělek na internetu | JPY | NinjaTrader | USDX | Nástroj | GBP | Risk | Ceny | Recese | Obchodní platformy | Centrální banka | Radek Zalubil | EUR/JPY | Libra | Frank | Algoritmy | Vývoj měnového páru EUR/USD | GBP/USD | Otevřený obchod | Change | Bank of England | Obchodování | Měna | Management | Zprávy | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Index CPI | Value at Risk | Arbitráž | Aktivum | Situace | FOREX | Rozhodování | Dolar | Euro | Obchodní systémy | ČTK | Tým FXstreet.cz | Reuters | Technologie | Daně | Výsledky | Investice | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Deriváty | Backtesting | Měny | Řízení rizik | High-frequency trading | NFP | TIM | Objem | Prodej | Obchodní strategie | Výkonnost | High | Zvýšení úrokových sazeb | MT4 | Risk Management | Forexu | Volume | Indikátory | Úspěch | Cíle | Banky | Šance | Instrumenty | Analýza | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Investoři | Stop-Loss | Ropy | Vývoj měnového páru EUR/JPY | USD | Vývoj dolarového indexu | Emoce | CZ | Propad | Bearish | CPI v USA | Ekonomie | Státní dluhopisy | Americký dolar | VaR | ROCE | Časové rámce | USD/JPY | Banka
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | FOREX
