V čem spočívá princip simulovaného forward testu?
Simulovaný dopředný test je v podstatě testem, který simuluje, jak by se strategie mohla chovat při obchodování na reálném účtu. Při tomto testu používám data, která nebyla použita při vývoji a testování strategie.
V minulém roce jsem vyvinul plně automatizované workflow pomocí modulu Vlastní projekty, který je součástí software StrategyQuant X a dostal velmi zajímavé výsledky. K tomuto kroku mě vedlo pozorování, že většina obchodníků, a dokonce i zkušení obchodníci poskytující online kurzy, pouze předpokládají, že mají pravdu o své metodě ověřování strategie na základě svých zkušeností a minulých výsledků.
Na tomto předpokladu není nic špatného, ale pro nové obchodníky nebo lidi, kteří se snaží navrhnout své vlastní workflow to může být frustrující.
Když jako nováček ve stavbě automatických obchodních strategií budete kopírovat obecně doporučené postupy (tj. při stavbě používat IS a OOS data, testy robustnosti, testy na jiném timeframe a trhu …), tak se s pravděpodobností hraničící s jistotou dopracujete k níže uvedenému průběhu zůstatku na obchodním účtu:
A proč?
Protože to je důsledek používání následujícího postupu:
1. Všichni máte své vlastní nápady nebo metody pro generování strategií a tyto metody používáte ke generování nových automatizovaných obchodních systémů.
2. V 90 % všech případů generujete a provozujete své systémy na demo (nebo malých živých) účtech, abyste zjistili, zda jsou vaše strategie ziskové nebo ne.
3. Výsledkem je metodologie, kterou nazývám „Sazka-Sportka“.
Já na rozdíl od generování a doufání, že v budoucnu to bude fungovat, volím následující přístup:
1. Nejprve jsem vyvinul nový proces návrhu AOS včetně generování/testování/validace a výběru strategie.
2. Abych otestoval, zda moje metoda funguje, vrátil jsem se v čase a předstíral, že žiji v minulosti, např. v roce 2015 (můj referenční bod).
3. Pak jsem nechal vygenerovat dostatečné množství strategií pomocí workflow s využitím dat <=2015. V tomto případě jsem použití dat >2015 zakázal, abych předešel jakémukoli typu „přeoptimalizace při dataminingu“.
4. Poté jsem VŠECHNY strategie, které prošly workflow, otestoval v simulovaném dopředném období na datech >2015 (simulovaná budoucnost) a ověřil, zda je tyto strategie skončili v zisku.
5. Celý proces jsem pak postupně zopakoval pro zbývající referenční body, tj. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Tento proces je samozřejmě časově náročný, proto doporučuji provádět ho na výkonném počítači.
To, že přístup funguje dosvědčují výsledky obchodního systému „Trfoi EA portfolio“, které v minulém roce dosáhlo zisku 77,5%.
Radím vám, přestaňte se klamat, přestaňte generovat strategie založené na nevyzkoušených metodách a přestaňte doufat, že vám budou v budoucnu dobře fungovat…
Šťastné obchodování,
Martin Malý