Trading strategie - obchodování seancí

Dnešní článek připravil forexový obchodník, který je na diskusním fóru znám jako Zdtrader. Zdeněk se rozhodl ukázat všem čtenářům serveru FXstreet.cz svůj ziskový obchodní systém se všemi jeho pravidly a ukázky obchodů.

V tomto článku bych se rád zaměřil na obchodní seance na forexu a jejich obchodování. V principu je to velmi jednoduchý přístup, dává zajímavé výsledky, ale občas může být po psychické stránce poněkud náročnější. Proto bych zde dnes rád rozebral, jaké máme na forexu obchodní seance, jak je obchodovat a především pohled z té psychologické stránky.

Sám tuto strategii již nějaký čas obchoduji. Její výhoda totiž je především v tom, že je čistě mechanická. Nevyžaduje tedy žádný „cit“ pro trh a ani není časově náročná. Vždy víte přesně, v kolik hodin byste měli být u počítače. Nemusíte tak celý den čekat na signál. Pro lidi v zaměstnání je to velká výhoda.

Obchodní seance

Obchodní seance se řídí podle jednotlivých zemí, kde se nachází významná finanční centra. V čase, kdy otevře příslušný trh, se dá očekávat jeho vliv na vývoj forexu. Velmi často společně se začátkem seance vzroste volatilita. A to je právě to, co se poté snažíme obchodovat.

To co nás u seancí zajímá, je jejich začátek. Celkem máme čtyři hlavní seance, které během dne „oběhnou svět“. Tam patří (časy jsou uvedeny v SELČ):

• Austrálie: 23:00
• Japonsko: 01:00
• Londýn: 09:00
• USA: 14:00
• K nim můžeme přidat ještě Německo - Frankfurt: 08:00

Také můžeme seance dělit jen na Asii, Evropu a USA, ale to je tak trochu i na úhlu pohledu.

Pokud se vám časy seancí ještě pletou a máte takzvaný chytrý telefon (např. iPhone atp.), pak doporučuji aplikaci Market Hours, která vám přehledně zobrazí, v jaké obchodní seanci se aktuální nachází trh.

Obchodování seancí:

Existují dva nejčastější způsoby obchodování seancí.

1. Mechanicky
2. Statisticky určovat, kam se cena vydá

Já osobně preferuji první způsob. Druhý způsob má nevýhodu v subjektivitě, kterou vás nikdo nenaučí, tu musíte získat sami. Já jsem se rozhodl dát k dispozici čistě mechanický systém, který mám ověřený, že funguje. A také sám tento systém obchoduji.

Už se tedy konečně dostáváme k mému stylu obchodování seancí.

Využívám čistě mechanickou metodu, kdy obchoduji průraz období, které mne statisticky vychází jako nejlepší. Mám tedy statisticky určeno, kdy dochází k průrazu volatility. U australské a japonské seance ještě dochází k zajímavému jevu, kdy obchoduji na průraz rozpětí těchto dvou seancí. Long a short tedy nastavuji každý směr na jiném páru.

U strategie přihlížím i k fundamentům, které mají pro růst volatility často velmi pozitivní vliv. Proto mám některé měnové páry rozdělené na dvě části.

Jaký je tedy základní princip obchodování?

1. Stanovím si hodinu, na jejíž průraz chci spekulovat (obvykle začátek seance)
2. Změřím rozpětí dané hodiny
3. Očekávám výraznější průraz daného rozpětí. Vstup do obchodu (stop pokyny) nastavuji nad/pod + 30 % velikosti rozpětí dané hodiny. Rozpětí však nesmí přesáhnout více než 40 - 50 pips. Jsou pak moc velká rizika a trh je vyčerpán.
4. Take-profit je 100 % šířky pásma
5. Stop-loss je druhá strana pásma – tedy šířka + 30 % 

Je tedy na první pohled zřejmé, že nevýhodou je mírně negativní RRR (poměr rizika a zisku).

Jaké časy a maximální pásma obchodujeme?

V hlavní seanci budeme obchodovat dva měnové páry – GBPUSD a EURUSD. Nastavení používám tyto:

1. EURUSD průraz pásma 7 - 8 hodin. Pokud do 11 hodin nevstoupím do pozice, pokyny ruším.   (0,3 lotu na 8000 USD)
2. GBPUSD průraz pásma 8 - 9 hodin. Pokud do 11 hodin nevstoupím do pozice, pokyny ruším. (0,5 lotu na 8000 USD)
3. GBPUSD průraz pásma 9 - 10 hodin. Pokud do 11 hodin nevstoupím do pozice, pokyny ruším. (0,5 lotu na 8000 USD)
4. EURUSD průraz pásma 13 - 14 hodin. Pokud do 15 hodin nevstoupím do pozice, pokyny ruším. (0,3 lotu na 8000 USD)

První a druhé pásmo je průraz první hodiny seance, kdy očekávám vyšší volatilitu. Třetí a čtvrté je právě kvůli zmiňovaným fundamentům – 10:30 na GBP a 14:30 na USD. Očekávám tedy průraz a zisk díky zprávě. U všech párů mám ještě jeden parametr – jakmile dosáhnu na 70 % TP, posouvám SL na break-even (B/E).

V obrázku vidíte ukázku vstupu do obchodu. Na vše používám jednoduchý indikátor, který si můžete stáhnout na konci tohoto článku. Našel jsem jej na internetu a pro přehlednost přeložil do češtiny.

Ještě můžete obchodovat asijskou a australskou seanci, ale tam již nechám výzkum na vás, ať si s tím dáte trochu práce.

Filtrování vstupů:

Mám štěstí, že jsem našel špičkového programátora. Ten vytvořil systém (AOS systém) testující jaké parametry a hodnoty indikátorů mají na testovanou strategii vliv. Snadno tak najdeme vylepšení vstupů. U této breakout strategie AOS však žádné podstatné vylepšení nenašel. Což mne těší, jelikož strategie samotná má slušnou robustnost.

Jako poslední bych se ještě rád podíval na tuto strategii po psychické stránce.

Toto je klasická breakout strategie, která má jistá specifika. Především to, že křivka vývoje zůstatku na účtu (equity) může jít klidně měsíc do strany. My tedy nevyděláme a ani neproděláme. Pro plno z nás to může být po psychické stránce problém. Ukážeme si to přímo na equity za posledních šest týdnů.

Krásně je vidět, že jsme první měsíc šli ziskově do strany, oscilovali jsme +/- 5 %. Pak během pár dní krásný profit a opět do strany. To je jedna z nevýhod tohoto přístupu. Výhodou ale na druhou stranu je, že nedělá obrovské propady. Zisk 17 % za šest týdnů je však stále velmi zajímavý.

Úspěšnost je 54 % při poměru zisku a ztráty 1,7:2.

Jako poslední ještě doplním backtest za posledních 5 let. Je v něm započten i AUD a JPY. Tam nechám výzkum na vás a případně bych připravil článek o obchodování těchto dvou seancí na později, pokud bude zájem.

To je k dnešnímu článku vše. Na vaše dotazy v diskusi pod článkem rád odpovím.

Přeji vám krásný týden a úspěšné obchody!

Zdtrader

Indikátor, který vám může zjednodušit obchodování seancí si můžete stáhnout zde.
(Poznámka: Pro stažení indikátoru je třeba být přihlášen, registrace na portálu FXstreet.cz je zcela zdarma)

Související články

Breakout strategie, backtest 6 let
Zajímavé výsledky, pouze 5 minut týdně

Testování strategií: Automatický backtesting III
V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.

Příklad breakout systému
Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.

Čtěte více

• Srpen 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc srpen skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Srpen 2023 s VIP zónou: Konec léta ve znamení rostoucích zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Srpen 2024: Výsledky obchodování VIP zóny FXstreet.cz
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)
  SSI: Index spekulativního sentimentu aneb otevřené pozice na Forexu.
• SSI: Index spekulativního sentimentu (2/2)
  V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům a představíme se, jak lze SSI využívat v praxi.
• Staňte se poskytovatelem strategií na forexu
  Dlouhodobé působení na trhu měnových párů je snem mnoha začínajících i pokročilých obchodníků. Jakmile si obchodníci projdou velmi trnitou cestou začátků na forexu, získají větší množství vzdělání, zkušeností a schopností, dostávají se čím dál blíže jejich vytouženému cíli.
• Statistika obchodů
  Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 ? vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 ? a počáteční vklad už je doma.
• Stop-Loss hunt: Když se brokerovi nelíbí, že vyděláváte
  V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jednu z praktik neseriózních brokerů, která nám nikdy nebude vlastní. O co se jedná? Jedná se o to, že na světě existuje mnoho brokerů, kteří profitují z vašich ztrát.
• Široký pohled na vzájemné korelace
  Říká se do třetice všeho dobrého a proto přicházíme s třetím dílem o korelacích, který vám ukáže, jaký je vztah mezi dolarem a zbytkem světa.
• Škálování pozic v tradingu: Jak zvyšovat a snižovat expozici při minimalizaci rizika
  Škálování pozic je jednou z klíčových technik, které mohou pomoci obchodníkům optimalizovat jejich zisky a minimalizovat rizika. Tato metoda umožňuje postupně zvyšovat nebo snižovat expozici na trhu, což dává obchodníkům flexibilitu přizpůsobit se tržním podmínkám bez nutnosti jednorázového velkého vstupu.
• Úvod do harmonických formací a AB=CD
  V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
• Velké banky vs. brokeři – kdo zvítězí?
  Minulý týden prestižní časopis FX WEEK zveřejnil predikci a výhled největších mezinárodních bank a forex brokerských společností na měnový pár EUR/USD pro následujících 12 měsíců. Ano, je sice pravda, že pro běžný trading to není zase tak moc důležité. Nicméně osobně mám rád obecný přehled a velmi mě zajímají principy nebo analýzy těchto „velkých hráčů“ na finančních trzích. V tomto článku Vám tedy nabízím podívat se se mnou pod pokličku velkých bank a FX brokerů.
• Veřejný trading Jakuba Hodana slaví úspěch
  Je tomu přesně rok, co se úspěšný trader a člen týmu FXstreet.cz, Jakub Hodan, rozhodl na diskusním fóru FXstreet.cz založit nové veřejné vlákno, ve kterém každý den zveřejňuje své obchodní nastavení a přístup k tradingu. Jedná se o takový obchodní deník nebo trading room, kde je možné vidět ukázky reálných obchodů (live trading) s aktuálním pohledem na trhy. A každý se tak může přesvědčit, že trading může být velmi přesný, ziskový a zároveň také jednoduchý.
• VIP zóna: Březen 2024 nabídl skvělé obchodní příležitosti
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• VIP zóna: Červen 2024 nabídl mnoho ziskových obchodů, nově přidáno také zlato
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.
• VIP zóna FXstreet.cz: Kompletní výsledky obchodování za červen
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které v celkovém měsíčním součtu nabídly zisk několika stovek pipů. Tyto obchodní příležitosti se dají velmi ziskově obchodovat na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně.
• VIP zóna FXstreet.cz: Kompletní výsledky obchodování za červenec
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které v celkovém měsíčním součtu nabídly zisk několika stovek pipů. Tyto obchodní příležitosti se dají velmi ziskově obchodovat na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně.
• VIP zóna FXstreet.cz: Kompletní výsledky obchodování za květen
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které v celkovém měsíčním součtu nabídly zisk několika stovek pipů. Tyto obchodní příležitosti se dají velmi ziskově obchodovat na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně.
• VIP zóna FXstreet.cz: Kompletní výsledky obchodování za srpen
  Minulý měsíc pro všechny členy VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu jedinečných obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které v celkovém měsíčním součtu nabídly zisk několika stovek pipů. Tyto obchodní příležitosti se dají velmi ziskově obchodovat na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně.
• VIP zóna FXstreet.cz: Leden 2024 nabídl další stovky pipů zisku
  Chcete obchodovat jako profesionálové? Chcete využívat exkluzivní informace, které vám dají výhodu nad ostatními tradery? Chcete dosáhnout atraktivního zisku z vašich obchodů? Pak je pro vás VIP zóna to pravé.