Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu

Zajímavé je, že to, co někomu přijde jako jasně logický předpoklad pro obchodování signálu (tedy mít jeho testovanou procentuální úspěšnost) je pořád pro velkou skupinu traderů hudba z hvězd, oni prostě "vědí", že ten signál je "dostatečně" úspěšný :) také bych chtěl mít doma křišťálovou kouli nebo přípojku na vesmírné vědomí...

Nevadilo by, pokud by to tak doopravdy bylo (že je ten signál dostatečně úspěšný). Problém je, že oni si to ve skutečnosti jenom myslí.

Tohle téma má zajímavý potenciál a jsem moc zvědavý na to, jak se ho autorovi podaří naplnit. Časem se ukáže, jestli moje „obava“, že téma nebude pro místní majoritu příliš lákavé, bylo namístě, anebo jestli se to podepíše na příliš mělkém zpracování (více omáčky, než faktů). V každém případě držím palce a celkem se těším.

Tento článek byl zatím jen úvod, a tak není moc o čem diskutovat. Jedinou poznámku bych mohl mít k tomu, jak autor popisuje cíl kvantitativní analýzy. Cituji: „Chcete prozkoumat a analyzovat minulé, stávající a pravděpodobné budoucí události.“ Můj pohled je takový: „Musíte prozkoumat a analyzovat minulé a stávající události a chcete najít využitelnou vazbu na pravděpodobné budoucí události.“ Někdo může namítnout, že je to slovíčkaření a já mu jeho pravdu nechám. Podstatnější je ta nejdůležitější otázka. Je (s ohledem na naše možnosti a schopnosti) prostředí finančních trhů vhodným prostředím pro kvantitativní analýzu? Jinými slovy: Je entropie finančních trhů dostatečně nízká? Přestože nečekám vyřešení této otázky, tak věřím, že nám autor v dalších článcích popíše jeho pohled na tuto otázku.

A protože je zde poslední dobou docela mrtvo, tak se pokusím rozproudit diskuzi tím, že se zeptám zastánců diskrečního obchodního stylu, jaký na to mají názor? To, že kvantitativní analýzu asi nepoužívají je celkem předpokládatelné (i když mohou být i výjimky), ale spíš by mě zajímal názor na tu entropii.

Analýzu dat, získávání statistiky z obchodů, backtestingu nebo obchodního deníku považuji za základ práce v tradingu.

V článku se objevil termín Heuristika dostupnosti - když jsem to četl, tak jsem se vrátil tak 25 let zpět. Tehdy se šířily počítačové viry, i když nebyl běžný internet, a tyto viry se léčily pomocí antivirových programů (jasně i ty dneska jsou), a ty antivirové programy, používaly techniku zvanou "heuristická" analýza, ta se dnes v antivirech co vím již nepoužívá.

Tak toto byla jenom taková malá poznámka.

Tak to jste to dobře zmotal (není to myšleno špatně)

„Heuristika“ obecně je styl řešení problému, pro který neznáme přesnou metodu. Mohlo by se to někdy nazvat pokus-omyl, jindy řešení na základě intuice (zkušenosti) apod. V tradingu je to např. nedílná součást diskrečního obchodování.

„Heuristika dostupnosti“ je zkreslení, kterého se dopouští náš mozek, když se o něčem rozhoduje (a nezná přesnou metodu), tak upřednostňuje věci/metody, které se mu snadněji vybaví. Toho se masivně využívá v marketingu, kdy firmám stačí, aby jejich výrobek byl dobře známý a nemusí se zabývat tím, že vysvětlují zákazníkům, v čem je lepší než ostatní. Tento princip také vysvětluje rčení: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Příkladem z tradingu může být např. „Trend is your friend“ nebo „Price action“… Aniž bych zpochybňoval jejich platnost, tak jsou to termíny v tradingovém prostředí hojně zmiňované, takže si je každý trader snadno vybaví a díky tomu se je snaží použít pro řešení jeho situace. U „Price action“ je tam ještě jedna nezanedbatelná „výhoda“, že díky chybějící definici si pod tím může každý představit co chce.

A mimochodem heuristická analýza se i dnes používá v antivirových programech. Jen na to obvykle není žádné tlačítko, protože by to zbytečně mátlo uživatele a při dnešních hardwareových možnostech by ani nemělo smysl ji vypínat.

Ano, děkuji

Nemyslel jsem to v tom smyslu, že normální znamená běžné (často používané).

Pamatuji si, že tyto věci "propagovali" kluci na Finančníku, dnes se to ale moc neřeší. Věci jako procentuální úspěšnost nějakého patternu tradery nějak nebere.

Souhlasím

Podle mě jsou pravdivé oba dva body! 

Nechtěl jsi napsat: "Rád bych se pletl" ???

Mimochodem dnes jsem si udělal radost a příští týden v pondělí se zúčastním Q&A session s Tomášem Mikolovem (jeden z nejvýznamějších českých a myslím, že i světových vědců zabývající se AI). Jeho využití AI je sice z úplně jiné oblasti, ale předpokládám, že se tam najde dostatek obecně použitelných témat. Musel jsem se o to podělit, protože se fakt těším