Jak na backtesting v tradingu

Napsal: Tým RebelsFunding 27.02.2025 10:51 Sekce: Blogy RebelsFunding

Backtesting neboli zpětné testování obchodní strategie je jednou z nejdůležitějších věcí které obchodníci mohou udělat, aby zvýšili své šance na úspěch. Pomůže vám odhalit ziskové obchodní strategie a vyhnout se těm ztrátovým.

Tento článek se bude zabývat zpětným testováním strategií, obchodováním na finančních trzích a ukážeme si různé nástroje, které máte k dispozici, a také jak interpretovat své poznatky a výsledky. Na konci tohoto článku získáte základní dovednosti a sebedůvěru potřebné k vytváření a zdokonalování obchodních strategií.

Co znamená backtest při obchodování na finančních trzích?

Backtesting je proces vyhodnocování obchodní strategie pomocí historických dat, které simulují její výkonnost v minulosti. Používá se také k optimalizaci naší obchodní strategie. Testováním nebo optimalizací našich strategií můžeme získat cenné poznatky o jejich ziskovosti a případných chybách.

Osvědčené postupy, které je třeba dodržovat před testování

• Použijte správné údaje a data: Údaje a data použité pro zpětné testování by měly být co nejpřesnější a nejúplnější. To znamená, že je třeba použít data z renomovaného zdroje, která pokrývají celé testované období.
• Použijte realistické obchodní prostředí: Prostředí zpětného testování by mělo co nejvěrněji simulovat reálné obchodní prostředí. To znamená, že se používá stejná obchodní platforma, spready, poplatky a skluzy, které byste obdrželi na reálném obchodním účtu.
• Používejte různé časové rámce: Backtesting by měl být prováděn na různých časových rámcích, abyste zjistili, jak si obchodní strategie vede v různých časových obdobích. To vám pomůže identifikovat strategie, které jsou ziskové v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
• Používejte různá úrovně rizika: Zpětné testování by se mělo provádět s různými úrovněmi rizika, aby se zjistilo, jak se obchodní strategie chová za různých podmínek. To vám pomůže identifikovat strategie, které jsou ziskové při různých tolerancích rizika.
• Vyhněte se úpravě equity křivky: Přizpůsobení equity křivky (známé také jako overfixing) je proces úpravy obchodní strategie tak, aby dokonale odpovídala historickým datům. To může vést k nadměrné optimalizaci a špatné výkonnosti při obchodování v reálném čase. Je důležité najít rovnováhu a vyhnout se přílišnému přizpůsobení strategie minulým datům.

Nástroje, které budete potřebovat pro backtesting

K zahájení backtestingu budete potřebovat správné nástroje. Podívejme se na různé dostupné možnosti:

• Automatizované nástroje pro zpětné testování: Automatizované nástroje pro zpětné testování, jako je MetaTrader Strategy Tester, umožňují kódovat a testovat strategie na základě historických dat. Tyto nástroje poskytují systematický a efektivní způsob analýzy velkého množství dat. Příklady oblíbených platforem pro automatizované backtestování jsou MetaTrader, NinjaTrader a TradeStation.
• Nástroje pro manuální backtesting: Manuální backtesting zahrnuje ruční procházení historických dat a simulaci obchodů na základě vaší strategie. Vyžaduje více času a úsilí, ale umožňuje hlubší pochopení dynamiky trhu. Příkladem nástrojů pro manuální backtesting je Forex Tester a funkce přehrávání v aplikaci TradingView.

Měli byste provádět automatické nebo manuální backtestování?

Automatické i manuální backtestování má své výhody i nevýhody. Pojďme si rozebrat výhody a nevýhody jednotlivých přístupů:

A) Automatické zpětné testování:

• Výhody: Automatické zpětné testování umožňuje rychlejší analýzu velkého množství dat, přesné provádění obchodů a testování složitých strategií.
• Nevýhody: Může vyžadovat znalosti programování a automatické nástroje pro backtesting nemusí přesně simulovat tržní podmínky v reálném čase.
  
  

B) Manuální backtesting:

• Výhody: Manuální backtesting poskytuje hlubší pochopení dynamiky trhu (získáte tak větší cit pro trhy), umožňuje ho provádět bez znalosti programování.
• Nevýhody: Analýza velkého množství dat může být časově náročná, náchylná k lidským chybám a obtížná.

Jak zpětně otestovat svou obchodní strategii

Nyní, když máte připravené nástroje, je čas pochopit, jak funguje proces zpětného testování. Zde jsou uvedeny klíčové kroky, které jsou s tím spojené:

1. Definujte svou obchodní strategii: Jasně načrtněte svá vstupní a výstupní pravidla, parametry řízení rizik a další relevantní faktory.
2. Shromažďování historických údajů a dat: Shromážděte spolehlivá historická data pro měnový pár, na kterém chcete testovat svou strategii.
3. Nastavte nástroj pro zpětné testování: Nakonfigurujte automatický nebo manuální nástroj pro zpětné testování, který bude replikovat tržní podmínky a simulovat obchody.
4. Proveďte zpětný test: Provádějte svou strategii na základě historických dat, sledujte obchody, zisky a ztráty.
5. Analyzujte výsledky: Vyhodnocujte výkonnost své strategie analýzou klíčových ukazatelů, jako je poměr zisků a ztrát, míra výher a čerpání.
   
   
   

Jak vám může backtesting pomoci uspět v tradingu?

Dobře, s tímto procesem jsme skončili. Nyní si ukážeme, proč je backtesting klíčovým krokem při vytváření obchodních strategií.

1. Praxe: Zpětné testování vám umožňuje procvičovat obchodní strategie, aniž byste riskovali skutečné peníze. Pomáhá vám získat jistotu a zkušenosti při provádění obchodů.
2. Důvěra: Můžete to provést zpětným testováním svých strategií a pozitivními výsledky vybudovat důvěru ve svůj obchodní přístup a činit informovaná obchodní rozhodnutí.
3. Zvyšte své zisky: Backtesting pomáhá identifikovat ziskové strategie a umožňuje maximalizovat potenciální zisky na finančním trhu.
4. Hledání skrytých nedostatků v obchodní strategii: Zpětné testování může odhalit nedostatky a slabiny vaší obchodní strategie, které nemusí být při obchodování v reálném čase patrné. Může vám pomoci vylepšit a zdokonalit váš přístup.
   
   
   

Další tipy pro efektivní zpětné testování (backtesting)

• Zpětné testování po dlouhou dobu: Zpětné testování by se mělo provádět po dlouhou dobu. To vám pomůže otestovat strategii v různých tržních podmínkách, včetně vzestupných a sestupných trendů a období vysoké volatility.
• Zpětné testování na více trzích: Pokud plánujete obchodovat více měnových párů, více různých trhů, tak je důležité zpětně otestovat strategii na každém trhu zvlášť. Je to proto, že různé trhy mají různé vlastnosti a chovají se v různých tržních podmínkách odlišně.

Závěrem lze říci, že backtesting je nezbytnou součástí procesu tradingu. Zpětným testováním strategií můžete identifikovat ziskové strategie a vyhnout se těm ztrátovým. Také je můžete optimalizovat pro lepší výkonnost. Úspěšné obchodní strategie jsou postaveny na pevných základech, praxe a neustálého zdokonalování. Vyberte si preferovanou metodu zpětného testování, zůstaňte disciplinovaní a nechte své nově nabyté znalosti vést k úspěchu.

Připojte se k RebelsFunding – Vyberte si svůj program a začněte obchodovat!

Přestaňte riskovat svůj kapitál, obchodujte s naším kapitálem!

Bližší informace zde: https://cs.rebelsfunding.com/

Váš tým RebelsFunding

Čtěte více

• Jak mít vybalancovaný přístup k tradingu
  Nemálo obchodníků si po určité době vytvoří nezdravou závislost na tradingu a jsou pak schopni trávit obchodováním svůj veškerý čas. Pokud nejsou zrovna za monitory svého počítače, kontrolují, jak se vyvíjejí trhy na mobilním telefonu, ať už jsou doma nebo například na procházce v přírodě či na dovolené se svou rodinou. Je velmi snadné takto propadnout obchodování. Nicméně statistiky dokazují, že se tento přístup negativně podepisuje na obchodních výsledcích. Tento příspěvek bude o tom, jak nepropadnout "hráčské vášni" na finančních trzích.
• Jak moc bychom měli v rámci tradingu diverzifikovat?
  Diverzifikace je známá především díky investování, kde pomáhá stabilizovat kapitálové výkyvy portfolia, ovšem jak s ní nakládat při tradingu? V tomto článku se dotkneme několika základních myšlenek ohledně této tématiky.
• Jak moc posilní USD záleží na textu FOMC
  USD index, Dow Jones, EURUSD, EURJPY, AUDUSD
• Jak mohou americké volby ovlivnit akciové trhy?
  V Americe už od nepaměti existují 2 hlavní politické strany, které mezi sebou vedou nekonečně dlouhé debaty nejen ohledně toho, kam by měla směřovat ekonomika celé Ameriky. Není tedy divu, že sledování voleb amerického prezidenta vždy přiláká spousty akciových spekulantů a investorů, kteří si připravují své obchodní strategie přesně podle toho, kdo vyhraje tyto volby. Právě to, jestli se k moci dostane k moci demokraté či republikáni může houpat dnešními trhy. Aby se dalo obchodovat na těchto spekulacích je nejprve třeba pochopit, co každá strana prosazuje a jaký to tedy může mít dopad na trhy v Americe a mimo ni.
• Jak mohou americké volby ovlivnit celý svět?
  Volba amerického prezidenta stále probíhá a kdo se stane nejmocnější osobou na světě, se snad brzy dozvíme. Armáda, rozloha, dolar, a nejen surovinové bohatství činí z amerického prezidenta nejmocnější osobu na světě. Navíc ostatní ekonomiky jsou často závislé na rozhodnutí, které prezident učiní. „Držitel klíčů“ od bílého domu má tedy v rukách velkou moc a není třeba dumat nad tím proč se americké volby stávají vždy nejsledovanější události celého roku.
• Jak může finanční páka ovlivnit marži při obchodování Forexu?
  Finanční páka a marže jsou pojmy, kterým by měl každý Forex obchodník dobře rozumět. Pojďme si společně projít základní pojmy obchodování Forexu.
• Jak může Grinch ukradnout „Santa rally“?
  „Santa rally“ je pojem, který Wall Street používá v souvislosti s Vánocemi a blížícím se koncem kalendářního roku, kdy mají akciové trhy tendenci posilovat.
• Jak může meditace změnit váš trading
  Tradeři se honí za výsledky každý den, a to i na úkor vlastního rozumu. Je ironií, že meditace a všímavost nejen zlepší vaši náladu, ale může také zlepšit vaše obchodování. Snaha být lepší než ostatní tradeři nás nutí prozkoumat všechny dostupné cesty a tento příspěvek může být začátkem vaší cesty za zlepšením.
• Jak může Obama zamíchat eurodolarem
  Je známo, že pravicové vlády se více starají o stabilitu měny a inflace, zatímco levicové vlády trápí hlavně aktuální nezaměstnanost a nebezpečí rostoucích cen lehce přehlíží. Na americký dolar je tedy potřeba nahlížet s rizikem, že Obamova demokratická (levicová) administrativa bude upřednostňovat spíše slabší měnu. Z kroků amerického prezidenta, které by mohly vést k tlaku na oslabení dolaru, patří především následující dva:
• Jak může Rusko intervenovat?
  Po odhodlané koordinované akci Západu a zavedení velmi tvrdých ekonomických sankcí je ruský rubl ve volném pádu. Kurz se propadl z 83 na 110 rublů za dolar při dnešním otevření trhů. Obchodování není plynulé, Rusko se snaží bránit záplavě prodejních příkazů. Po zablokování devizových rezerv uložených ve Spojených státech, Evropské Unii a Velké Británii v hodnotě stovek miliard dolarů má totiž nyní ruská centrální banka omezené možnosti, jak tento krach své měny mírnit. Co může dělat a jaké mohou být dopady na jiné trhy?
• Jak na Bollingerova pásma
  Pokud se pohybujete na akciových trzích, ve světě investic a krátkodobého obchodování určitě víte o technických indikátorech a nástrojích, které jsou pro krátkodobé obchodování nezbytné. Nástrojů je však mnoho a často má problém se ve výběru vhodného nástroje zorientovat i pokročilý obchodník. V tomto článku se zaměříme na další jednoduchý technický indikátor.
• Jak na Fibonacci retracement
  Pokud se pohybujete na akciových trzích, ve světě investic a krátkodobého obchodování určitě víte o technických indikátorech a nástrojích, které jsou pro krátkodobé obchodování nezbytné. Nástrojů je však mnoho a často má problém se ve výběru vhodného nástroje zorientovat i pokročilý obchodník. V tomto článku se budeme bavit o často používaném nástroji, který je ovšem oproti klouzavým průměrům, RSI nebo jiným indikátorům a nástrojům už poměrně trošičku složitější.
• Jak na forexové strategie s Bernstein Bank?
  Obchodování na forexovém (chtete-li peněžním) trhu patří mezi nejoblíbenější aktivity traderů. Pro představu – denně se na forexu zobchoduje částka přesahující 5 bilionů USD! Proto ho lze bez nadsázky označit jako největší a zároveň nejlikvidnější finanční trh na světě. A proč tomu tak je?
• Jak na forexu ziskově čelit politickým změnám?
  Světová ekonomika je integrována do politiky. Především v tomto roce můžete vidět mnoho politických změn a turbulencí, jimiž prochází řada více či méně významných zemí po celém světě. Rok 2020 taktéž určí směr globálního obchodování v budoucnosti. To bude velkou výzvou pro forexové obchodníky v jejich snahách o pochopení fungování trhů měnových párů.
• Jak na indikátor MACD
  Pokud se pohybujete na akciových trzích, ve světě investic a krátkodobého obchodování určitě víte o technických indikátorech, které jsou pro krátkodobé obchodování nezbytné. Indikátorů je však mnoho a často má problém se ve výběru vhodného nástroje zorientovat i pokročilý obchodník. V tomto článku se budeme bavit o dalším nejčastěji používaném indikátoru, který úzce souvisí s klouzavými průměry.
• Jak na indikátor RSI
  Pokud se pohybujete na akciových trzích, ve světě investic a krátkodobého obchodování určitě víte o technických indikátorech a nástrojích, které jsou pro krátkodobé obchodování nezbytné. Nástrojů je však mnoho a často má problém se ve výběru vhodného nástroje zorientovat i pokročilý obchodník. V tomto článku se zaměříme na jeden z nejzákladnějších technických ukazatelů vůbec.
• Jak najít perfektní obchodní strategii
  Při sestavování komplexní obchodní strategie, která zohledňuje všechny vaše silné a slabé stránky, existuje mnoho proměnných. V tomto článku najdete důležité faktory, které je třeba vzít v úvahu, abyste porozuměli svým obchodním osobnostem.
• Jak na klouzavý průměr
  Pokud se pohybujete na akciových trzích, ve světě investic a krátkodobého obchodování určitě víte o technických indikátorech, které jsou pro krátkodobé obchodování nezbytné. Indikátorů je však mnoho a často má problém se ve výběru vhodného nástroje zorientovat i pokročilý obchodník. V tomto článku se budeme bavit o jednom z těch nejjednodušších a nejpoužívanějších indikátorů vůbec.
• Jak nakoupit levnější „zlato“?
  V době předražených akcií, stále minimálních úrokových sazeb a všeobecného optimismu na trzích se investoři snaží hledat alternativní investice s vysokým potenciálním výnosem. Komu se nelíbí extrémní volatilita bitcoinu, může si jako pojistku před možným propadem trhů koupit zlato, které se i přes oslabení amerického dolaru drží na přijatelných cenách.
• Jak nakoupit zlato levně?
  Zlato se podobně jako za globální finanční krize stalo miláčkem investorů. Nejistota, ochrana proti možné vyšší inflaci, slábnoucí americký dolar i zvýšené nákupy centrálních bank jsou ty hlavní z faktorů, které ženou cenu žlutého kovu stále výše. Aktuální cena 2060 USD za unci už ale může leckterého investora odrazovat, zvlášť když letošní zisky ve výši 35 % už posbírali dřívější investoři.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace