Vítejte u dalšího dílu série zaměřené na prop trading, správu fundovaných účtů a plnění challenge. Vzhledem k tomu, že jsem za poslední týden udělal na prop účtu pouze jeden obchod, který byl ztrátový, tak se budeme dnes věnovat trochu více statistice. Ani balance křivka se nikam moc nepohnula, tak jsem využil ChatGPT, aby mi udělal hlubší analýzu mého tradingu. Jaký byl jeho výstup? Na to se nyní podíváme.
Balance křivka
Balance křivka se od zahájení druhého kola challenge nepohnula z místa a pouze osciluje okolo nulového zisku. Proto bylo potřeba se přesvědčit, zda tento obchodní styl má nějakou budoucnost. K analýzám jednotlivých strategií používám ChatGPT, který dokáže rychle vyhodnotit výsledky, statisticky je zpracovat, navrhnout řešení a také predikovat budoucí vývoj výkonnosti. A právě na jednu takovou predikce se teď podíváme.
Statistická analýza
Na základě 172 realizovaných obchodů jsem zjistil, že můj trading provádím s úspěšností zisku (winning) 53,49 %, což je poměrně slušné. Výkonnost ovšem kazí dosahované RRR, které se pohybuje na hodnotě 0,84. Abych zjistil, zda dokážu s těmito výsledky splnit challenge, provedl jsem simulaci Monte Carlo na 1 000 obchodů.
Budoucí vývoj balance křivky by podle této simulace měl poměrně široký rozptyl, což svědčí o určitém potenciálu. Ovšem když se podíváme na medián simulace (černá křivka), tak zjistíme, že se pohybuje v mírném sklonu. Existuje tedy vyšší pravděpodobnost, že by současný trading byl v čase mírně ztrátový.
Zároveň lze vyčíst, že při realizaci negativní série obchodů by moje challenge byla ukončena zhruba okolo šestistého obchodu, zatímco při realizaci pozitivní série by byla splněna okolo osmistého obchodu.
Výsledek této simulace tedy hovoří jasně. Strategie je v dlouhodobém měřítku mírně zisková, přičemž bod zlomu by nastal okolo šestistého obchodu. Do té doby je možné obchodovat se současným nastavením, nicméně existuje vyšší pravděpodobnost toho, že výsledek bude negativní. Díky těmto predikcí je tedy na místě sáhnout ke změnám strategie a optimalizovat jí.
Novinky z prop tradingu
Asi největší novinkou je, že se nám blíží Velikonoce, takže se prop tradeři mohou těšit na zajímavé velikonoční slevy na challenge. Pokud tedy někdo bere tento byznys kvantitativně, může si k Velikonocům nakoupit zásoby challenge, které se pak bude snažit v dalších měsících splnit a získat tak fundovaný účet.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz