Average True Range bývá často používán jako hlavní indikátor pro zvolení správného Trailing Stop Loss (TSL). Nicméně své neodmyslitelné místo má i při swingovém obchodování na kratších svících. Jedná se o jeden z indikátorů, který by měl mít po ruce každý trader.
Strategie je to vskutku obdobná, protože stejně jako u TSL nám jde o to nenechat se chytit do rychlých a nepředvídatelných situací.
V rámci své prezentace strategie budu využívat tentokrát platformu MT5/MT4.
Co je Average True Range?
ATR představil expert na technickou analýzu J. Welles Wilder Jr.ve své knize "New Concepts in Technical Trading Systems".
Indikátor sleduje volatilitu na určitém počtu svící a průměruje ji tak, aby vytvořil ucelený graf. Doporučený a přednastavený počet svící je 14. Nedovolím si doporučit volit jiný počet, nicméně pokud máte vlastní strategii, napište mi ji do komentářů.
Původně byl vyvinutý pro komodity. Funguje ale i na akciích, kryptoměnách nebo indexech.
Má ale jednu vadu. Je kompletně subjektivní. Na rozdíl od klouzavého průměru, který se pro náš problém také často využívá, musíte strávit více času u demo účtu svého brokera a hlouběji nad jeho užitím přemýšlet.
BONUS: ATR se také často používá k zjištění toho, jak dlouho bude aktivu trvat za ideálních podmínek dosažení Take Profit. Není totiž pravidlem, že okamžitě po koupi cena vystřelí. Pokud indikátor ukazuje pohyb 0,06 USD za minutu, zřejmě cíle 0,36 USD nedosáhne za třicet sekund. Ale to je na jiný článek.
Jak indikátor nastavuji já a proč tak činím
Když jsem vstupoval do světa CFD, věděl jsem, že musím začít přemýšlet nad strategií. Tu nyní Váženému čtenáři jednoduše pomůžu nastavit v rámci obchodní platformy MT5/MT4. Byl jsem poučen, že je nejrozšířenější.
Mějte na paměti, že jde o moji osobní strategii. Tato esej vám má pomoci objevit a získat komplexní znalosti o limitech a užívání ATR. Netroufnu si ani tvrdit, že jde o strategii dobrou. Míra rizika je velice subjektivní a pokud vy preferujete něco jiného, ozvěte se do komentářů a rád budu diskutovat.
Povedlo se mi na grafu zachytit obrat v trendu u zlata, takže budeme mít špičkovou ukázku.
Projdeme si moje nastavení v krocích
Krok první
Abychom vůbec indikátor viděli, musíme po přihlášení do MetaTraderu kliknout na „vložit“, „indikátory“, „oscilátory“ a nakonec „Average True Range“. Pokud máte platformu v angličtině, můžete se řídit přímo mým obrázkem.
Krok druhý
Vyberte z kolika svící by měl být průměr počítán. Standard je 14. ATR je lagující indikátor. To znamená, že pokud zvolíte menší počet svící, graf vytvoří ostrá dna a ostré výšky a nebude reflektovat trend. Naopak pokud bude 21, bude hladký a nebude brát v potaz ostré změny. Je to podobný princip, jako u klouzavého průměru.
Proto stejně jako tisíce jiných lidí používám 14.
Krok třetí
Nyní nastává ta chvíle, kdy se každý z nás liší. Já osobně jsem vyrostl na kryptoměnách, a proto je mi nejpříjemnější udělat výpočet ATR (14) x 2,5. Obecný konsensus, kterého jsem se dočetl při rešerši na tento článek, je ATR (14) x 2. Logicky čím větší násobek, tím větší riziko.
Zde si Vážený čtenář musí vybrat hodnotu, která je mu nejpříjemnější. Začít při zkoušce na demo účtu s ATR (14) x 2 je zřejmě nejlepší cestou.
Ukázka výpočtu
Do rovnice dosazuji výše zmíněná data z grafu. 8,208 x 2,5 je 20,52. Do pozice stupuji v 1734 USD za unci. Stop Loss dávám na 1713 USD. Věřím totiž, že Jerome Powell poví něco bizarního. Zároveň ale nechci jít přímo proti proudu. Riskuji něco málo přes procento.
Závěr
Doufám, že máte nyní o tomto v naší Kotlině méně známém indikátoru komplexnější znalosti a dokážete vyhodnotit, jak jej správně užívat. Pokud máte nějaké otázky, opět vás odkážu na komentáře pod mým článkem.
Jiří Makovský
