Dovolte mi vás přivítat u dalšího článku ze série, ve které se zaměříme na prop trading, správu fundovaného účtu a plnění challange. V tomto článku se dozvíte, k jakému důležitému kroku jsem se rozhodl v rámci svého prop tradingu, a také si na názorném příkladu připomeneme rizika, spojená s tímto oborem a to nejen z pohledu tradera, ale také z pohledu prop společnosti.
Návrat do „školních lavic“ k backtestingu
Po několika letech, kdy jsem se backtestování neměl potřebu věnovat, jsem se rozhodl do tohoto kolotoče opět naskočit a vytvořit strategii, která bude svou povahou vhodná pro prop trading. Rámcově mohu říci, že strategie by měla dosahovat vysokého zhodnocení, a to za použití minimálního rizika. To samozřejmě nebude nic jednoduchého, takže to považuji za zajímavou výzvu a nový prvek pro můj trading.
Již mám v hlavě několik nápadů, které nebudou příliš vycházet z retailového pojetí tradingu. To znamená, že ve výsledné strategii nebudu ani tak moc pracovat s optimalizací konkrétních vstupů do obchodu jako spíše s money managementem, který bude muset obsahovat i prvky, které v klasickém tradingu nepoužívám, ale používají se například v tradingových soutěžích.
Samotný backtest budu provádět pomocí softwaru Fx Replay, který umožňuje přehrávat různé časové řady a instrumenty, ale především dokáže generovat zajímavé statistiky ohledně tradingu. Pokud se mi povede vytvořit nízkorizikovou strategii s vysokým potenciálem zisku, rád se s vámi formou těchto článků o její prvky podělím.
Balance křivka a statistika
Na balance křivce se toho za poslední týden příliš nezměnilo. Provedl jsem pouze dva obchody, z nichž jeden byl ziskový a jeden ztrátový. Suma sumárum, žádný zásadní vliv na dlouhodobý vývoj obchodního zůstatku to nemělo. Balance křivka se stále pohybuje na svých nejnižších hodnotách v celkovém drawdownu 8,82 %, což je v prop tradingu téměř game over. Uvidíme, zda se podaří vytvořit speciální strategii pro prop trading, která by ještě dokázala tento nepěkný vývoj zvrátit.
Novinky a zajímavosti z prop tradingu
V minulém týdnu dlouhé řady prop společností opustila další společnost, která finančně nezvládla tento obor, jenž je velmi podobný hazardu. Jedná se o společnost Funded Engineer, která rovnou vyhlásila bankrot kvůli své špatné finanční stabilitě. V těchto případech je škoda, že veřejnost nedostává informace o tom, kolik ziskových traderů dokázalo společnost položit, nebo zda se jednalo o několik sérií náhodně ziskových obchodů, které svým objemem překonaly risk management společnosti.
Holt prop trading není zlatý grál ani pro provozovatele a jediná cesta k úspěchů jak na straně prop firem, tak i na straně traderů je brát trading jako business se všemi výhodami a riziky, které s sebou nese.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz