High-frequency trading (HFT)
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
03.06.2024 Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
Příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií
30.04.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií.
Další články k tématu High-frequency trading (HFT)
Vysokofrekvenční obchodování
11.10.2012 Tento blog popisuje a seznamuje s problematikou základů vysokofrekvenčního obchodování na finančních trzích. (Snažil jsem se to vše zkopírovat z Wordu, ale nějak se mi nedaří. Omluvte případné nedostatky v kvalitě obrázků a návaznostech v textu neumím to vyladit. Je to můj první příspěvek na FXSTREET.)
V tradingu volíme AOS
16.09.2016 Všiml jsem si, že poslední dobou mnoho lidí (možná bych měl napsat traderů) volí v tradingu směr AOS, je to ale správná cesta?
Banky zaplatí rekordní pokutu za "dark pools"
01.02.2016 Britská banka Barclays a švýcarský finanční ústav Credit Suisse urovnaly ve Spojených státech federální a státní obvinění z klamání investorů a zaplatí americkým úřadům pokutu v celkové výši 154,3 milionu dolarů. Oznámily to v neděli večer americká Komise pro burzy a cenné papíry a generální prokuratura státu New York. Ve sporu šlo o takzvané "dark pools", což jsou uzavřené obchodní systémy určené pro velké investory.
Algoritmy nahrazují hlavy analytiků i investorů. Mění investování i způsob tvorby cen
30.04.2013 Počítačem řízené algoritmy se už neomezují pouze na HFT. Postupně nahradí snahu a výhodu analytiků i investorů při zkoumání hodnoty konkrétní akcie a přinesou zásadní změnu způsobu, jakým dnes cenu akcie i její správnou hodnotu určujeme, zní z odvětví. Otázkou je cena za tuto schopnost: Nestabilita finančních trhů? Ztráta důvěry? Konec jejich chápání?
Večerné zhrnutie
10.05.2010 Európski lídri sa dohodli na bezprecedentnej stabilizácií súčasnej situácií, keď využijú skutočne všetky možnosti na zabránenie rozšírenia krízy. Eurozóna schválila záchranný balík v objeme takmer 1 bilión eur, začne s kvantitatívnym uvoľňovaním a zároveň otvorila swapové linky pre možnú intervenciu spolu s ostatnými centrálnymi bankami. Trh tieto správy s veľkou pravdepodobnosťou poznal už včera večer a reagoval tak výrazným posilnením eura.
Ranný budíček
10.05.2010 Cez víkend sa predstavitelia krajín Eurozóny, ECB a Medzinárodného menového fondu dohodli, že zachránia Eurozónu ako aj jednotnú menu pred špekulatívnymi útokmi. Na to vytiahli naozaj obrovské zbrane. Celkový objem zdrojov je 750 mld. EUR s tým, že 60 mld. poskytne Európska únia, 440 mld. krajiny Eurozóny v podobe pôžičiek a garancií a 250 mld. Medzinárodný menový fond. K intervenciám sa pridala aj ECB, ktorá začne intervenovať na trhu s verejnými ako aj súkromnými dlhmi. Menová politika by ale týmto krokom nemala byť ovplyvnená. Likviditu, ktorá nákupmi na trh príde, totiž ECB z trhu stiahne a nenechá ju napríklad ako FED na účtoch bánk. Zároveň FED a ECB obnovia svoje swapové linky. Do Eurozóny sa tak dostanú doláre v prípade ich nedostatku.
Příběh českého tradera na Wall Street
16.11.2015 Dnes přinášíme exkluzivní rozhovor o příběhu institucionálního profesionálního obchodníka a forexového analytika - Patrika Urbana, který se propracoval ze soukromého tradingu až ke spolupracím se zahraničními investičními společnostmi, mezi které patří i mezinárodní banka či investiční fond na Wall Street v New Yorku.
Na co si dát pozor u prop trading firem - Zakázané tradingové praktiky (část 3.)
19.03.2024 V třetím dílu naší minisérie se podíváme na způsoby obchodování, jejichž používání není dovoleno a vede k okamžitému uzavření účtu.
Související klíčová slova:
Strategie mean reversion | Funded prop | Forex Flex | Sázky po každé prohře | Programování | Cenový pohyb | Supporty a resistence | Zkušenosti | Micro kontrakty | Obchodník | Trend | SL (stop-loss) | Otevřené pozice | Nejrychlejší přenos dat | Cross-hedging | Korelace | Aktiva | Přesnost | Diverzifikace | Návratnost investice | Příkaz | Break-Even | Klouzavé průměry | Statistická arbitráž | Analýzy | Nákladová efektivita | Testování obchodních strategií | Malé zisky | Algo obchodování | Výrazný pohyb | Nevýhody a rizika | Systém řízení peněz | Poplatek | Nesoulad | Scalping | Inflace | Výsledky hospodaření společností | Směr trhu | Typy algoritmického obchodování | ROE | Kontroverzní téma | EPS (Earnings Per Share) | P/E Ratio | P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) | Nevýhody algoritmického přístupu | Vstoupit do obchodu | Regulace v prop tradingu | Flex EA | Vice | Futures | Sell | Otevření nové short pozice | Odvětví | Řízení rizika | Zlato hedgovat | Grid trading | Zprávy a události | ROE (Return on Equity) | Manuální obchodování | Prop firma | RRR | Prop účty | HFT strategie | Dividend yield | Hodnocení rizika | Market making | Světový pokrok | Výkonné počítače | Správné strategie | Latenční obchodování | Žádná korelace | Význam backtestingu | Latency arbitráž | Short pozice | Spekulace u prop firmy | Tick scalping | Forex Fury | Peníze | Základy algoritmického obchodování | Systém obchodování | Obchodní instrument | Kvantitativní analýzy | Doplňková strategie | Obchodní příkazy | P/E | Poplatek prop firmě | Příležitosti | Výpadky | Real-time | High-Frequency Trading (HFT) | Fundamentální analýza | Latenční obchodníci | Micro NAS100 | Výzva | Latency arbitráž u prop firmy | Změny cen | Trend following | Challenge | Long | Náklady na obchodování | Chování | Kontrakty | Algoritmický trading | Forexové páry | Úrokové sazby | Poměr risku k zisku | Trh | Výzvy u prop firmy | Prop firmy | Zajištění v prop tradingu | Společnosti | Příkazy buy | Grid Trading | Transakční náklady | Fungování | Obchodování v párech | Tick scalpingové strategie | Automatizace obchodování | Tržní podmínky | Strategie v Prop Tradingu | Sázky | Párové obchodování | Význam na moderních finančních trzích | Závislost | Pair trading | Hedging - příklad | Robotron | Return on Equity | Take-Profit příkazy | Scalpingové strategie | Firma | Rychlost a přesnost | Pozornost | 3М | Fundamentální analýza akciových trhů | Velikosti pozice | Geopolitické události | Equity | Analýza sentimentu | Výhody algoritmického obchodování | Mini NAS100 | Obchodníci | Ticky | Finanční údaje | Významný fundament | Funded prop účty | Analýza akciových trhů | Typ algoritmického obchodování | Fundamentální analýzy | Účet u prop firmy | Supporty | Strategie pair trading | Otevření nové short | Trading | Zvýšení likvidity | FAP Turbo | Jak algoritmické obchodování funguje | Algoritmické obchodní strategie | Vývoj | Zdvojnásobení velikosti | Finanční ukazatele | Prop Trading | Tržní události | HFT | Kopírování obchodů | Latency | Algo | Forex Flex EA | Nevýhody | Mean reversion | Prop účet | Dosáhnout zisku | Využití algoritmického obchodování | Price-to-Earnings Ratio | Cenové pohyby | Změny úrokových sazeb | Obchodování s cenami cenných papírů | Sazby | Zpoždění v aktualizaci cen | Martingale strategie | Firmy | Konzistence | Zajištění | Poměr P/E | Multi-asset | NASDAQ 100 | Trhy | Jak algoritmy interpretují základní data | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Algo trading | Komplexnost | Kvantitativní analýza | Implementace | Složitost a obtížnost | Počítačové algoritmy | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Výhody algoritmického přístupu | Turtle Trading | Pokročilé obchodní strategie | Výsledky hospodaření | Limitní příkaz | Stabilita | Regulační změny | Významný dopad | Cenové úrovně | Hospodaření | FXstreet | Globalizace | Regulační rizika | Obchod | Riziko | Data a analýza | Nástroj | Risk | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Potenciální rizika | Price-to-Earnings | Radek Zalubil | Dividend Yield | Makroekonomické faktory | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Prop obchodování | Optimalizace | Algoritmy | FTMO | Topstep | EPS | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Zisk | Obchodování | Rizika a výzvy | Monitorování | Tržní rizika | Nasdaq | Zprávy | Údaje | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Portfólia | Arbitráž | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Rozhodování | Yield | Tržní změny | Earnings per Share | Ztráty | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Výhody | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Technologie | Daně | Výsledky | Investice | Potenciál | Automatizace | Konkurence | Tržní trendy | Bod | Zisky | Regulace | Tick | Provádění obchodů | Měny | Finanční rizika | Řízení rizik | Fundamentální data | Algoritmické obchodování | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Dosažení zisku | Resistence | Sázení | Evaluace | TIM | Investiční | Prodej | Martin Malý | Finanční nástroje | Finanční trhy | Míra | Tržní ceny | Obchodní strategie | Výkonnost | Šťastné obchodování | Instrument | Přehled | Short | High | Cena | ATF | Pozitivní korelace | Zlato | Odpovědnost | Investiční příležitosti | Likvidita | Buy | Velká výhoda | Rychlost | Analýza | Pozice | Portfolia | Transparentnost a odpovědnost | Market | Transparentnost | Míra nezaměstnanosti | Stop-Loss | Futures prop | Multi-Asset obchodování | Určení trendu | CZ | Earnings | Price-to-earnings ratio | Objemy obchodů | Vydělat peníze | Take-Profit | Plnění výzvy | SMC | Stop-Loss a Take-Profit | Spekulace | Výhody a nevýhody | Hedging | Martingale | Prostředí finančních trhů | Prodeje | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot