High-frequency trading (HFT)
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Fundamentální analýza akciových trhů – využití algoritmického obchodování ve fundamentální analýze (6. díl)
03.06.2024 Článek vysvětluje, jak se používají počítačové algoritmy k automatizaci obchodních rozhodnutí na finančních trzích. Čtenář se dozví o různých typech algoritmů, jejich přínosech pro rychlost, efektivitu a stabilitu trhů, a také o výhodách a nevýhodách algoritmického obchodování, včetně technických a finančních rizik.
Příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií
30.04.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií.
Další články k tématu High-frequency trading (HFT)
Vysokofrekvenční obchodování
11.10.2012 Tento blog popisuje a seznamuje s problematikou základů vysokofrekvenčního obchodování na finančních trzích. (Snažil jsem se to vše zkopírovat z Wordu, ale nějak se mi nedaří. Omluvte případné nedostatky v kvalitě obrázků a návaznostech v textu neumím to vyladit. Je to můj první příspěvek na FXSTREET.)
V tradingu volíme AOS
16.09.2016 Všiml jsem si, že poslední dobou mnoho lidí (možná bych měl napsat traderů) volí v tradingu směr AOS, je to ale správná cesta?
Banky zaplatí rekordní pokutu za "dark pools"
01.02.2016 Britská banka Barclays a švýcarský finanční ústav Credit Suisse urovnaly ve Spojených státech federální a státní obvinění z klamání investorů a zaplatí americkým úřadům pokutu v celkové výši 154,3 milionu dolarů. Oznámily to v neděli večer americká Komise pro burzy a cenné papíry a generální prokuratura státu New York. Ve sporu šlo o takzvané "dark pools", což jsou uzavřené obchodní systémy určené pro velké investory.
Algoritmy nahrazují hlavy analytiků i investorů. Mění investování i způsob tvorby cen
30.04.2013 Počítačem řízené algoritmy se už neomezují pouze na HFT. Postupně nahradí snahu a výhodu analytiků i investorů při zkoumání hodnoty konkrétní akcie a přinesou zásadní změnu způsobu, jakým dnes cenu akcie i její správnou hodnotu určujeme, zní z odvětví. Otázkou je cena za tuto schopnost: Nestabilita finančních trhů? Ztráta důvěry? Konec jejich chápání?
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Ranný budíček
10.05.2010 Cez víkend sa predstavitelia krajín Eurozóny, ECB a Medzinárodného menového fondu dohodli, že zachránia Eurozónu ako aj jednotnú menu pred špekulatívnymi útokmi. Na to vytiahli naozaj obrovské zbrane. Celkový objem zdrojov je 750 mld. EUR s tým, že 60 mld. poskytne Európska únia, 440 mld. krajiny Eurozóny v podobe pôžičiek a garancií a 250 mld. Medzinárodný menový fond. K intervenciám sa pridala aj ECB, ktorá začne intervenovať na trhu s verejnými ako aj súkromnými dlhmi. Menová politika by ale týmto krokom nemala byť ovplyvnená. Likviditu, ktorá nákupmi na trh príde, totiž ECB z trhu stiahne a nenechá ju napríklad ako FED na účtoch bánk. Zároveň FED a ECB obnovia svoje swapové linky. Do Eurozóny sa tak dostanú doláre v prípade ich nedostatku.
Příběh českého tradera na Wall Street
16.11.2015 Dnes přinášíme exkluzivní rozhovor o příběhu institucionálního profesionálního obchodníka a forexového analytika - Patrika Urbana, který se propracoval ze soukromého tradingu až ke spolupracím se zahraničními investičními společnostmi, mezi které patří i mezinárodní banka či investiční fond na Wall Street v New Yorku.
Večerné zhrnutie
10.05.2010 Európski lídri sa dohodli na bezprecedentnej stabilizácií súčasnej situácií, keď využijú skutočne všetky možnosti na zabránenie rozšírenia krízy. Eurozóna schválila záchranný balík v objeme takmer 1 bilión eur, začne s kvantitatívnym uvoľňovaním a zároveň otvorila swapové linky pre možnú intervenciu spolu s ostatnými centrálnymi bankami. Trh tieto správy s veľkou pravdepodobnosťou poznal už včera večer a reagoval tak výrazným posilnením eura.
Na co si dát pozor u prop trading firem - Zakázané tradingové praktiky (část 3.)
19.03.2024 V třetím dílu naší minisérie se podíváme na způsoby obchodování, jejichž používání není dovoleno a vede k okamžitému uzavření účtu.
Související klíčová slova:
Funded prop | Micro kontrakty | High-Frequency Trading (HFT) | Programování | Cenový pohyb | Nevýhody algoritmického přístupu | Supporty a resistence | Nevýhody a rizika | Zkušenosti | Obchodník | Trend | Poplatek prop firmě | SL (stop-loss) | Otevřené pozice | Korelace | Forex Flex | Aktiva | Přesnost | Statistická arbitráž | Diverzifikace | Návratnost investice | Break-Even | Otevření nové short pozice | Klouzavé průměry | Analýzy | Strategie mean reversion | Testování obchodních strategií | Malé zisky | Nejrychlejší přenos dat | Latenční obchodníci | Výrazný pohyb | Systém řízení peněz | Algo obchodování | Short pozice | Správné strategie | Vstoupit do obchodu | Inflace | ROE | Kontroverzní téma | Typy algoritmického obchodování | EPS (Earnings Per Share) | P/E ratio (Price-to-Earnings Ratio) | Regulace v prop tradingu | Strategie v Prop Tradingu | Futures | Cross-hedging | Zlato hedgovat | Poplatek | Příkaz | Grid trading | Manuální obchodování | RRR | Sázky po každé prohře | Prop účty | HFT strategie | Sell | Zprávy a události | Hodnocení rizika | Scalping | Kvantitativní analýzy | Významný fundament | Žádná korelace | Obchodování v párech | Latency arbitráž | Tick scalping | Forex Fury | Supporty | Význam backtestingu | Peníze | Řízení rizika | Market making | Systém obchodování | Nákladová efektivita | Obchodní instrument | Směr trhu | Doplňková strategie | Obchodní příkazy | Ticky | P/E | Příležitosti | Výpadky | Real-time | Fundamentální analýza | Latenční obchodování | Otevření nové short | Micro NAS100 | Výsledky hospodaření společností | Dividend yield | Výzva | Změny cen | Trend following | Challenge | Long | Náklady na obchodování | Chování | Kontrakty | Flex EA | Algoritmický trading | Latency arbitráž u prop firmy | Nesoulad | Poměr risku k zisku | Trh | Výzvy u prop firmy | Prop firmy | Grid Trading | Společnosti | Vice | Prop firma | Fungování | Tick scalpingové strategie | Transakční náklady | Mini NAS100 | Automatizace obchodování | Typ algoritmického obchodování | Tržní podmínky | Sázky | Párové obchodování | Význam na moderních finančních trzích | Mean reversion | Pair trading | Úrokové sazby | Spekulace u prop firmy | Hedging - příklad | Robotron | Výkonné počítače | Take-Profit příkazy | Scalpingové strategie | ROE (Return on Equity) | Pozornost | Rychlost a přesnost | Závislost | Analýza akciových trhů | Fundamentální analýza akciových trhů | P/E Ratio | Velikosti pozice | Equity | Analýza sentimentu | Výhody algoritmického obchodování | Firma | 3М | Příkazy buy | Světový pokrok | Obchodníci | Forex Flex EA | Finanční údaje | Return on Equity | Základy algoritmického obchodování | Funded prop účty | Jak algoritmické obchodování funguje | Zdvojnásobení velikosti | Fundamentální analýzy | Strategie pair trading | HFT | FAP Turbo | Odvětví | Algoritmické obchodní strategie | Vývoj | Trading | Forexové páry | Finanční ukazatele | Prop Trading | Geopolitické události | Zajištění v prop tradingu | Tržní události | Zvýšení likvidity | Účet u prop firmy | Kopírování obchodů | Latency | Algo | Nevýhody | Prop účet | Dosáhnout zisku | Využití algoritmického obchodování | Price-to-Earnings Ratio | Změny úrokových sazeb | Cenové pohyby | Obchodování s cenami cenných papírů | Sazby | Zpoždění v aktualizaci cen | Martingale strategie | Firmy | Konzistence | Zajištění | Poměr P/E | Multi-asset | NASDAQ 100 | Trhy | Jak algoritmy interpretují základní data | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Algo trading | Komplexnost | Kvantitativní analýza | Implementace | Složitost a obtížnost | Počítačové algoritmy | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Výhody algoritmického přístupu | Turtle Trading | Pokročilé obchodní strategie | Výsledky hospodaření | Limitní příkaz | Stabilita | Regulační změny | Významný dopad | Cenové úrovně | Hospodaření | FXstreet | Globalizace | Regulační rizika | Obchod | Riziko | Data a analýza | Nástroj | Risk | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Potenciální rizika | Price-to-Earnings | Radek Zalubil | Dividend Yield | Makroekonomické faktory | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Prop obchodování | Optimalizace | Algoritmy | FTMO | Topstep | EPS | Výhody a nevýhody | Bez rizika | Zisk | Obchodování | Rizika a výzvy | Monitorování | Tržní rizika | Nasdaq | Zprávy | Údaje | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Portfólia | Arbitráž | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Rozhodování | Yield | Tržní změny | Earnings per Share | Ztráty | Obchodní styl | Akcie | Návratnost | Výhody | Tým FXstreet.cz | Počet obchodních dní | Technologie | Daně | Výsledky | Investice | Potenciál | Automatizace | Konkurence | Tržní trendy | Bod | Zisky | Regulace | Tick | Provádění obchodů | Měny | Finanční rizika | Řízení rizik | Fundamentální data | Algoritmické obchodování | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Dosažení zisku | Resistence | Sázení | Evaluace | TIM | Investiční | Prodej | Martin Malý | Finanční nástroje | Finanční trhy | Míra | Tržní ceny | Obchodní strategie | Výkonnost | Šťastné obchodování | Instrument | Přehled | Short | High | Cena | ATF | Pozitivní korelace | Zlato | Odpovědnost | Investiční příležitosti | Likvidita | Buy | Velká výhoda | Rychlost | Analýza | Pozice | Portfolia | Transparentnost a odpovědnost | Market | Transparentnost | Míra nezaměstnanosti | Stop-Loss | Futures prop | Multi-Asset obchodování | Určení trendu | Earnings | CZ | Price-to-earnings ratio | Objemy obchodů | Vydělat peníze | Take-Profit | Plnění výzvy | SMC | Stop-Loss a Take-Profit | Spekulace | Výhody a nevýhody | Hedging | Martingale | Prostředí finančních trhů | Prodeje | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Obchodování | Růst | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | FOREX | Pivot