Zkratka AOS
Zkratka AOS, znamená Automatický Obchodní Systém. Tradeři ho volí proto, aby sami nemuseli obchodovat, myslí si, že tím vyřeší to, že sami neumí. Neumí obchodovat klasicky z nejrůznějších důvodů a chtějí to hodit na stroj (počítač).
Nejznámější trader AOSů
Celé té popularitě AOSů zajisté velice pomohl i velice známý matematik Karel Janeček a jeho RSJ, určitě spoustu traderů by se chtělo pustit jeho směrem. Ano je to velice zajímavý člověk. Ale je tu jedna skutečnost, pan Karel Janeček není žádný trader!, jeho programy které má puštěny na burzách nejsou AOSy v tom "našem" slova smyslu. Takže Karel Janeček není trader, Karel Janeček je hlavně poskytovatel likvidity! Mě osobně není úplně jasné, kde je ta matematika, když je tak skvělý matematik!, ale popravdě to není vůbec důležité.
Pan Karel Janeček není trader, je poskytovatel likvidity a sám to tvrdí. On nevstupuje do obchodů proto aby vydělal na cenovém pohybu, ale aby dělal protistranu obchodníkům, kteří chtějí vydělat na cenovém pohybu. Dělá to pomocí HFT. Provozovat HFT (High-frequency trading) je v našich podmínkách nesmysl. Budeme potřebovat určitě jiné softwarové vybavení než MetaTrader 4 a pravděpodobně ani běžný retail broker není to pravé.
Co se týče AOSů existují dva směry, jeden dobrej druhej špatnej!
Ten špatnej je založen na tradingu prakticky bez SL (stop-lossu) respektive se SL někde hodně daleko, nebo také na principu martingiale.
Druhý způsob je ten, který není založen na obchodování bez SL, SL má někde v normální vzdálenosti, a nepoužívá princip martigiale.
První způsob - martingale
První systém, martingale je špatnej proto, protože jeho proklamované výsledky jsou buď krátkodobé, nebo optimalizované na historická data, po ostrém nasazení se takový AOS zhroutí.
Při tomto způsobu zprvu vše vypadá skvěle a jednoduše, equity nám krásně strmě stoupá aby se nakonec zřítila dolů.
Při martingale nás čeká zprvu jednoduché vydělávání, equity stoupá a má krásný tvar, sem tam občas zobáček dolů, občas větší zobáček, poté eště větší, až nakonec zobák, který to celé ukončí.
Druhý způsob
Druhý systém může používat všechny možná způsoby, kreativitě se meze nekladou. Někto používá věci jako neuronové sítě, někdo zase genetické algotitmy. Když jsem se dozvěděl jaké jsou výnosy uvedených způsobů, tak jsem se ani nezajímal co ty uvedené způsoby (neuronové sítě, genetické algoritmy) vlastně znamenají. Po nasazení se nemusí zhroutit, ale bohužel pro všechny AOSy platí jedna věc.
Výsledek
Výsledky AOSů nejsou žádný zázrak, dokonce se říká, že zhodnocení 100% za rok je dobré. Každý si musí zodpovědět, zda je to pro něj dobré, zda se mu vůbec vyplatí se AOSem zabývat. Ono mít AOS není bohužel vůbec jednoduché, jak se to někomu může zdát.
Hodláme mít AOS
Chceme mít AOS, kde kdo si ho chce vytvořit sám, klidně, ale bohužel to vyžaduje více znalostí než v případě běžného manuálního tradingu.
Co pozoruji, tak málo kdo si uvědomuje, že abychom si chtěli naprogramovat AOS, tak musíme vědět co programovat, musíme vědět, kdy vstoupit do obchodu a kdy z něj vystoupit. Vstup do obchodu provede ten AOS, ale aby to věděl AOS musí to vědět jeho tvůrce a jeho tvůrci to neřekne AOS, musíte vědět sám tvůrce! A to je to co by měl tvůrce AOSu vědět před tím, než začne onen AOS vůbec tvořit! Mám pocit, že každej se soustředí na na tu technickou stránku tvorby AOSu, na platformu a programování.
Programování AOSu
Pozoruji, že díky AOSům se o programování začínají zajímat lidi, kteří se o programování jinak vůbec nezajímají. Nicméně pokud nemáte o programování ani páru, tak může být programování (AOSů) složité.
Pomůcka
Někde na internetu jsem s setkal s nástrojem, který údajně ten AOS sám vytvoří, zadá se z jakých indikátorů a prý to vyplivne AOS. Myslím, že nikomu kdo třeba už AOSy programuje, nebo třeba jenom umí programovat by ničemu takovému nevěřila. Teda respektive ono to vyplivne něco co bude fungovat - vstupovat a vystupovat z obchodů podle zadaných pravidel, ale nebude to dlouhodobě vydělávat.
Je pravda, že to je dobré jako pomůcka, ono nám to něco vytvoří nějaký základ kódu, se kterým bude tvůrce nějak dál pracovat.
Máme tu už dvě věci, samotné obchodování a potom programování, to máme dvě věci, které musí trader AOSů zvládnout. Pokud neumíte ani jedno, máte problém.
Ono to má ještě jeden důvod a to ono samotné zhodnocení, prostě zda se to vůbec celé vyplatí.
Pro toho, kdo programuje, tak programování třeba v MetaTraderu 4 není nic složitého, ale pro toho kdo o tom nemá ani páru je to trošku problém.
Koupit AOS
Osobně mě napadá, zda by nebylo lepší si ten AOS někde koupit, pokud někdo prodává AOS, nebo prodává signály z AOSu, tak by měl deklarovat to, že onen AOS skutečně funguje. Prostě doložit nějaké výsledky.
Je důležité koupit to správné, nabídek je hodně a vyskytují se divnosti.
Viz. následující equity:
Ze začátku je to moc hezké, equity letí nahoru, ale potom - 2 roky do strany! Bohužel nevím zda je uvedená křivka vůbec reálná, zda začátek není vytvořen na historických datech po optimalizaci AOSu na ona data. Nikdo nechce koupit AOS aby byl dva roky kolem nuly.
Ono to bude asi tak, že AOS dokáže fungovat jenom chvíly, málo který AOS dokáže fungovat dlouhodobě. A tak by potom musel trader AOSů ony AOSy pořád někde shánět.
Životnost
AOSy mají asi také problémy s životností, prostě mohou fungovat jenom omezenou dobu. A pokud chceme obchodovat AOSy musíme pořád vymýšlet nové. Pokud neumíme programovat, tak je řešení platit si programátora, potom by ale očekáváme, že nám ty AOSy vynesou dostatečné množství peněz aby se to celé vyplatilo.
Data
V jednom článku o AOSech jsem se dočetl o tomto problému: AOSem se dá jednoduše backtestovat, platforma MT4 na to má nástroj. Onen problém je v údajné kvalitě dat, já tomu moc nerozumím, netuším proč by měl být problém s daty, jde asi o to, že každý broker může mít data rozdílná, u manuálního obchodování to není zas takový problém, protože nerozhoduje pár bodíků, ale u AOSů vstup do obchodu záleží na přesném výpočtu údajně stačí malý rozdíl v kvalitě dat aby backtest dával velmi rozdílné výsledky.
Tímto blogem jsem chtěl uvézt můj pohled na AOSy.
