Výsledky podle obchodních dní
V rámci tohoto optimalizačního parametru se sleduje výkonnost obchodní strategie u jednotlivých obchodních dní. Analýza této proměnné se dá sledovat dvojí optikou.
- za prvé lze sledovat pouze ziskovost strategie v jednotlivých dnech – tento přístup je využíván jak u intradenních, tak u swingových obchodů
- za druhé lze sledovat ziskovost strategie v jednotlivých dnech podle toho, zda byl ten den obchod otevřen, nebo uzavřen
Příkladem takového zápisu může být následující tabulka:
Výstupem této analýzy je informace o tom, v jakých dnech je obchodní strategii vhodné aplikovat (vstupovat do obchodů) a informace o tom, v jakých dnech raději neobchodovat.
Zisk uzavřených obchodů v jednotlivých kalendářních dnech získáme pomocí vloženého filtru v záhlaví tabulky. Pod názvem sloupce Open Time (čas otevření) si můžeme jednotlivé výsledky obchodování zobrazit. Zpracování ziskovosti je následně možné provést stejným způsobem, který byl představen v článku ZDE.
Pokud použijeme stejný postup filtrování dat u sloupce s názvem Close Time (čas uzavření), získáme data potřebná k analýze takových obchodů, které byly v jednotlivých dnech uzavřeny.
Analýza obchodní strategie z pohledu ziskovosti v jednotlivých kalendářních dnech je velmi přínosná pro takového tradera, jehož ziskovost obchodní strategie je závislá na specifických tržních podmínkách. Například v pondělí lze očekávat nižší volatilitu způsobenou kumulací obchodních příkazů pro následující obchodní týden. Naopak v pátek lze očekávat zvýšenou volatilitu kvůli uzavírání opčních kontraktů.
Právě tato analýza umožňuje definování nejvýkonnějších dnů v týdnu, což může opět vést ke zlepšení ziskovosti celé obchodní strategie.
Příští článek bude obsahovat postup analýzy na základě doby strávené v otevřené obchodní pozici.
Děkuji za přečtení a budu se těšit u dalšího článku.
Martin Klass